1、,課程內(nèi)容,一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型的編寫 二、跨周期模型的編寫 三、模型中資金管理的編寫,MY 語言的編寫基于文華財經(jīng)wh3平臺中。通過本節(jié)課的學(xué)習(xí)，了解文華公式編寫平臺的基本函數(shù)與語法，設(shè)計自己的指標(biāo)和程序化交易策略模型，實現(xiàn)全自動的委托發(fā)單交易。,理解并規(guī)范使用技術(shù)指標(biāo)，交易模型等以下名詞：,泛指指標(biāo)、模型。沒有具體指向性。 指標(biāo) 指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個技術(shù)分析范疇的概念。 交易信號 指指標(biāo)上出現(xiàn)的提示投資者買賣的指示，可以是圖線交叉、文字、圖形。投資者需要按照信號指示去手動委托下單。交易信號也是一個技術(shù)分析范疇的概念。,公式：,交易模型： 指能夠發(fā)出BK、

2、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個交易范疇的概念。 交易指令： 指交易模型自動發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車確認(rèn)再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來代表。交易指令是一個程序化交易范疇的概念。,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;,用指標(biāo)監(jiān)測行情： K線上穿D線,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH

3、,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; /以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令 CROSS(J,100),SP;/J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令 CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令 CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令 AUTOFILTER;,MY language 編寫語法 MY language 操作符,1、命名部分： 支持漢字、字母、數(shù)字、劃線格式命名，長度控制在31字符內(nèi)。 命名不能和已存在的公式名稱重

4、復(fù)； 2、定義變量名稱 變量名稱不能相互重復(fù)； 不能與參數(shù)名重復(fù)； 不能與函數(shù)名重復(fù)； 3、半角輸入法的大寫狀態(tài)； 4、每個語句應(yīng)該以分號結(jié)束；,5、參數(shù)部分： 可以設(shè)置六個參數(shù) 首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值，最大值，最后是參數(shù)的默認(rèn)值。 在定義參數(shù)時要注意的是參數(shù)名稱不可以重復(fù),12個字符內(nèi) 6、運(yùn)用函數(shù)語言，也就是表達(dá)你的語言 函數(shù)具有自己的表達(dá)式，運(yùn)行它就需要將我們的思路，按照函數(shù)的表達(dá)式套用表述。,命名,參數(shù),模型源碼,A:(O+C)/2; B:CO; /判斷是否收陽；滿足條件返回1，否則返回0 D:TIME=0900,定義變量： 當(dāng)根K線最高價； 結(jié)算價： 15周期收盤價均線（

5、顯示定義)；,REF(HH,1); REF(MA15,1);,HH:=H; S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);,衍生： 當(dāng)前K線的前一個周期最高價； 當(dāng)前K線的前一個周期15均線；,在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過語言函數(shù)編寫完成 交易模型基本結(jié)構(gòu) 1.定義需要的每個變量 2.交易條件+交易指令,MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10); MA20:=MA(C,20); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSS(MA5,MA10),BP;,定義思路中涉及到的變量,交易

6、條件，寫入交易指令,均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；,CROSS(MA5,MA10),BPK; CROSS(MA10,MA5),SPK;,具體細(xì)化思路： 5日均線上穿10日均線，平空做多； 5日均線下穿10日均線，平多做空；,關(guān)鍵詞：多個交易條件 1：以均線結(jié)合KD交叉指標(biāo)為例： 2：練習(xí)編寫：MACD、KDJ指標(biāo)模型。,MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA5MA10,BK;/5日均線大于10日均線買入。 MA5MA10,SP;/10日均線大于5日均線賣出。 模型中加入KD指標(biāo)思路：,均線模型,DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLO

7、SE,LONG);DEA := EMA(DIFF,N);MACD:=2*(DIFF-DEA); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D; (CROSS(K,D) 總結(jié)：多條件下用“（）”明確邏輯關(guān)系,跨周期函數(shù)介紹,引用某品種在某個周期上加載了某個指標(biāo)的數(shù)據(jù)。 用法： #IMPORT CODE, PERIOD, FORMULA AS VAR 引用 CODE 所對應(yīng)的合約 PERIOD 周期下指標(biāo) FORMULA 的數(shù)據(jù)。 CODE 文華碼，PERI

8、OD 周期，F(xiàn)ORMULA 引用指標(biāo)名，VAR 定義變量名,跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則,1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用長周期 4.被引用的指標(biāo)中不能存在引用 5.如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約,也可以直接寫合約代碼如:rb1201 6.FORMULA 引用指標(biāo)名，只能引用除數(shù)字、或者數(shù)字開頭的名稱之外的名稱。,例 同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求,當(dāng)日均線出現(xiàn)多頭排列時， 5分鐘KD線金叉，做多。 當(dāng)日均線出現(xiàn)空頭排列時， 5分鐘KD線死叉，做空。,

9、先建立一個指標(biāo) 名稱AAA MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); 在建立你的模型 #IMPORT , DAY,AAA AS VAR DM5:=VAR.MA5; DM10:=VAR.MA10; DM30:=VAR.MA40; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; DM5DM10,30分鐘周期上，當(dāng)前面一根MA5大于MA10，并且5分鐘周期上，MA5上穿MA10，做多。 30分鐘周期上，當(dāng)前面一

10、根MA5大于MA10，并且5分鐘周期上，MA5下穿MA10，做空。 尾盤平倉,例 同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求,先建立一個指標(biāo) 名稱AAA RMA5:=REF(MA(C,5),1); RMA10:=REF(MA(C,10),1); 在建立你的模型 #IMPORT , MIN30 ,AAA AS VAR DM5:=VAR.RMA5; DM10:=VAR.RMA10; MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); RM5RM10,思考： 不同合約的數(shù)據(jù)如何調(diào)用,1、頭寸函數(shù)函數(shù)介紹,2、利用頭寸函數(shù)實現(xiàn)對倉位的加減。 注意，交易時要考慮前一信號方向防止鎖倉。,例：資金管理模型-加減

11、倉模型,A:=多頭交易條件; B:=空頭交易條件; E:=多頭平倉條件; F:=空頭平倉條件; A ,3、利用BKPRICE和 SKPRICE等函數(shù)。編寫限價止盈、限價止損和追蹤止損。,例：限價止損、限價止盈模型,A:=多頭交易條件; B:=空頭交易條件; E:=多頭平倉條件; F:=空頭平倉條件; A,BK; E|C=BKPRICE+150,SP; B,SK; F|C=SKPRICE+100|C=SKPRICE-150,BP; AUTOFILTER;,例：追蹤止損,JW:=5; /定義最小價位 ZS:=10; /定義止損為10個最小價位 BC:=5; /定義步長為5個最小價位 MA1 := MA(