1、精品 料推薦計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱一、課程基本信息課程編號(hào)0600613其它 中文 名稱經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)課程 英文 名稱econometrics課程類別專業(yè)必修課適用專業(yè)金融學(xué)先修課程西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)分學(xué)時(shí)45 學(xué)時(shí)，其中理論課 39 學(xué)時(shí)，實(shí)驗(yàn) 6 學(xué)時(shí)考核方式閉卷考試成 績 評(píng) 定 方 法平時(shí) 20%，期中 0%，期末 80%，實(shí)驗(yàn)（已包括在平時(shí)成績內(nèi)） %大 綱 撰 寫 人 及 日 期彭壽康， 2008 年 7 月修訂計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支，是經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)課程簡介的 8 門公共核心課程之一。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以一定的經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)

2、學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)，通過建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因國關(guān)系。建議教材趙衛(wèi)亞，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，北京，機(jī)械工業(yè)出版社，2008 年1 j.m伍德里奇，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論現(xiàn)代觀點(diǎn)，中國人民大學(xué)出版社，2003 年2潘省初， 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件，中國人民大學(xué)出版社，2006參考書年3李子奈，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集，高等教育出版社，2005年0精品 料推薦二、課程的對(duì)象和性質(zhì)本課程授課對(duì)象是金融學(xué)專業(yè)本科生，作為經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)的8 門公共核心課程之一和金融學(xué)的專業(yè)基礎(chǔ)課程列入教學(xué)計(jì)劃。三、課程的教學(xué)目的和要求通過本課程學(xué)習(xí)， 使學(xué)生了解現(xiàn)代應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征， 掌握基本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法、掌握相

3、應(yīng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，能用所學(xué)知識(shí)分析實(shí)際經(jīng)濟(jì)變量間的隨機(jī)因果關(guān)系。掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法， 對(duì)理論的新發(fā)展有概念性的了解； 能夠建立并應(yīng)用簡單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型， 能夠使用常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件； 具有進(jìn)一步學(xué)習(xí)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法的基礎(chǔ)和能力。四、授課方法采用理論講解、案例分析和上機(jī)實(shí)驗(yàn)、課外研究相結(jié)合的方法。理論講解主要介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法；案例分析結(jié)合具體案例討論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的實(shí)際運(yùn)用，對(duì)計(jì)量模型中可能存在問題的檢驗(yàn)方法和補(bǔ)救措施，如何在計(jì)算軟件上實(shí)現(xiàn)各種計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本運(yùn)算； 上機(jī)實(shí)驗(yàn)是對(duì)所學(xué)課程內(nèi)容、基本方法的驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)；課外研究則是學(xué)生在課程學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上的拓展

4、訓(xùn)練，主要培養(yǎng)學(xué)生利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法解決實(shí)際問題的技術(shù)能力與研究能力。五、理論教學(xué)內(nèi)容與基本要求（含學(xué)時(shí)分配）第一章：緒論課時(shí)安排 ： 3 課時(shí)教學(xué)要求：通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)，基本概念和內(nèi)容體系，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的基本情況，以及主要的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件，了解 eviews 軟件的基本操作方法。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：重點(diǎn)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟；難點(diǎn)是課時(shí)緊，教師要處理好課堂講授與學(xué)生自學(xué)的關(guān)系。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)。1精品 料推薦第二節(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)科交叉

5、后所形成的新學(xué)科， 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、 統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)三門學(xué)科交叉形成的新學(xué)科，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系。第三節(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟建立理論模型：模型的經(jīng)濟(jì)理論依據(jù)、確定模型變量、確定模型的函數(shù)形式、確定變量的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)并搜集整理數(shù)據(jù)、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中常見的數(shù)據(jù)類型 （時(shí)間序列數(shù)據(jù)、 橫截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)）；模型的參數(shù)估計(jì)：最小二乘估計(jì)與極大似然估計(jì)；模型的檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)；模型的應(yīng)用：結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)、實(shí)證分析。第四節(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展學(xué)生課外自學(xué)、教師提供必要的閱讀文獻(xiàn)。第五節(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件主要介

6、紹 eviews 軟件， eviews 軟件的安裝、啟動(dòng)，結(jié)合教材與參考教材二，要求學(xué)生通過課外閱讀掌握以下內(nèi)容：建立數(shù)據(jù)庫的兩種方法（鍵盤方式與導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)庫）、進(jìn)行趨勢(shì)圖與相關(guān)圖分析、在數(shù)據(jù)庫中生成新變量、掌握數(shù)據(jù)庫的存儲(chǔ)與調(diào)用。第二章：回歸模型課時(shí)安排： 9 課時(shí)教學(xué)要求：第二章：簡單線性回歸分析課時(shí)安排： 8 課時(shí)教學(xué)要求： 通過本章學(xué)習(xí)， 要求學(xué)生掌握簡單線性回歸模型的基本理論與方法，推導(dǎo)和證明普通最小二乘估計(jì)的參數(shù)估計(jì)式和相關(guān)結(jié)論，掌握對(duì)模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的基本方法，并能應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件進(jìn)行簡單線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：本章重點(diǎn)是簡單線性回歸模型的

7、基本假設(shè)、最小二乘估計(jì)及性質(zhì)、模型的經(jīng)濟(jì)意義與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。難點(diǎn)是最小二乘估計(jì)的性質(zhì)、模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。教學(xué)內(nèi)容：2精品 料推薦第一節(jié)：簡單線性回歸模型概述函數(shù)關(guān)系、相關(guān)關(guān)系、因果關(guān)系回歸分析與相關(guān)分析相關(guān)分析研究隨機(jī)變量的相互關(guān)聯(lián)程度，是一種純統(tǒng)計(jì)分析的方法；回歸分析根據(jù)解釋變量的已知或給定值， 去估計(jì)或預(yù)測(cè)被解釋變量的總體平均值； 相關(guān)分析與回歸分析的關(guān)系。樣本回歸模型與總體回歸模型總體回歸模型是根據(jù)總體的全部資料建立的回歸模型，又稱為理論模型；樣本回歸模型是根據(jù)樣本資料建立的回歸模型。簡單線性回歸模型的含義線性的含義、簡單回歸分析與復(fù)回歸分析。簡單線性回歸模型的特征簡單線性回歸模型的基本假設(shè)第

8、二節(jié)：簡單線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)普通最小二乘原理普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量計(jì)算公式的推導(dǎo)樣本回歸直線的特點(diǎn)普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)及其證明線性、無偏性、有效性、一致性。第三節(jié)：簡單線性回歸模型的檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)的檢驗(yàn)對(duì)象；總體平方和、殘差平方和、回歸平方和的概念和計(jì)算；判定系數(shù) r2 的計(jì)算。變量的顯著性檢驗(yàn)t 統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算、t 檢驗(yàn)過程。方程的顯著性檢驗(yàn)f 統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算、f 檢驗(yàn)過程。3精品 料推薦從 r2 統(tǒng)計(jì)量與 f 統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系對(duì)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)的再認(rèn)識(shí)第四節(jié)：簡單線性回歸模型的區(qū)間估計(jì)區(qū)間估計(jì)的概念置信度與置信區(qū)間參數(shù)估計(jì)量置信區(qū)間的計(jì)算如何縮小參數(shù)估計(jì)量的置信區(qū)間第五節(jié)：預(yù)

9、測(cè)預(yù)測(cè)的概念個(gè)值預(yù)測(cè)及其預(yù)測(cè)置信區(qū)間的確定均值預(yù)測(cè)及其預(yù)測(cè)置信區(qū)間的確定如何縮小被解釋變量預(yù)測(cè)值的置信區(qū)間第三章：多元線性回歸分析課時(shí)安排： 3 課時(shí)教學(xué)要求 ：通過本章的學(xué)習(xí)， 要求學(xué)生掌握單方程多元線性回歸模型的基本理論與方法，獨(dú)立完成建立單方程多元線性回歸模型的全過程工作。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)： 教學(xué)重點(diǎn)是多元線性回歸模型的基本假設(shè)、 模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。 難點(diǎn)是所涉及的矩陣表示與矩陣運(yùn)算。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)多元線性回歸模型的引入多元線性回歸模型的基本假設(shè)普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量的計(jì)算公式與推導(dǎo)樣本回歸線的性質(zhì)普通最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)第二節(jié)：多元線性回歸模型的檢驗(yàn)4精品 料

10、推薦擬合優(yōu)度檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)方程顯著性檢驗(yàn)多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)第三節(jié)：預(yù)測(cè)個(gè)值預(yù)測(cè)區(qū)間預(yù)測(cè)第四章：單方程線性回歸模型的擴(kuò)展課時(shí)安排 ：12 課時(shí)教學(xué)要求： 通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解各類違背基本假設(shè)的模型的經(jīng)濟(jì)背景，主要的檢驗(yàn)方法和補(bǔ)救方法、以及它們的基本原理。要求學(xué)生應(yīng)用所學(xué)知識(shí)，獨(dú)立完成一個(gè)綜合練習(xí)， 自己選擇研究對(duì)象、建立理論模型、收集樣本數(shù)據(jù)，進(jìn)行模型參數(shù)的估計(jì)和對(duì)模型的各種檢驗(yàn)。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：本章重點(diǎn)是模型的異方差、自相關(guān)、共線性的檢驗(yàn)方法與補(bǔ)救措施，隨機(jī)解釋變量的后果與解決方法、虛擬變量的運(yùn)用。難點(diǎn)是異方差、自相關(guān)、 共線性的檢驗(yàn)與補(bǔ)救方法，虛擬變量模型的準(zhǔn)確運(yùn)用。

11、教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：異方差異方差的含義異方差的普遍性異方差的后果異方差的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法的思路、圖示檢驗(yàn)法、 goldfeld-quant 檢驗(yàn)、 white 檢驗(yàn)存在異方差時(shí)的補(bǔ)救方法異方差情形已知時(shí)的補(bǔ)救方法、異方差情形未知時(shí)的補(bǔ)救方法5精品 料推薦第二節(jié)：自相關(guān)自相關(guān)的含義自相關(guān)的普遍性自相關(guān)的后果自相關(guān)的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法的思路、圖形檢驗(yàn)法、d w 檢驗(yàn)。存在自相關(guān)時(shí)的補(bǔ)救方法已知時(shí)：廣義差分法；未知時(shí)： durbin 二步法、廣義差分法等。第三節(jié)：多重共線性多重共線性的含義實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的多重共線性多重共線性的后果多重共線性的檢驗(yàn)方法判定系數(shù)法、逐步回歸法。存在多重共線性現(xiàn)象時(shí)的補(bǔ)救方法剔除引起

12、多重共線性的變量；面板數(shù)據(jù)的應(yīng)用；使用非樣本先驗(yàn)信息；進(jìn)行變量形式的轉(zhuǎn)換；減少參數(shù)估計(jì)量的方差。第四節(jié)：隨機(jī)解釋變量隨機(jī)解釋變量的性質(zhì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的隨機(jī)解釋變量問題滯后被解釋變量作為解釋變量；隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)的例子；隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)的例子。隨機(jī)解釋變量問題的后果工具變量法工具變量法的概念；工具變量的選取；工具變量參數(shù)估計(jì)量的矩陣表示。第五節(jié)：模型設(shè)定誤差模型設(shè)定誤差的性質(zhì)6精品 料推薦模型設(shè)定誤差的主要類型模型設(shè)定誤差的后果漏掉重要解釋變量的情形；包含無關(guān)解釋變量的情形；模型形式的設(shè)定錯(cuò)誤。第六節(jié)：虛擬變量模型虛擬變量的含義虛擬變量作為被解釋變量的情形虛擬變量作為解

13、釋變量的情形解釋變量中只有虛擬變量的情形；解釋變量中既有虛擬變量、也有其他變量的情形；多個(gè)虛擬變量的引進(jìn)及虛擬變量陷阱問題。虛擬變量模型應(yīng)用第六章：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型課時(shí)安排 ：4 課時(shí)教學(xué)要求 ：通過本章學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解常用的生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、 消費(fèi)函數(shù)模型的理論模型與估計(jì)方法；在我國建立與應(yīng)用生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、 消費(fèi)函數(shù)模型中遇到的實(shí)際問題處理。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：本章重點(diǎn)為各種計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建立與運(yùn)用。難點(diǎn)是模型參數(shù)估計(jì)中需要解決的各類問題。教學(xué)內(nèi)容：第一節(jié)：生產(chǎn)函數(shù)模型生產(chǎn)函數(shù)的定義幾種常用的生產(chǎn)函數(shù)模型的理論模型幾種常用的生產(chǎn)函數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)方法建立生產(chǎn)函數(shù)模型

14、中的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題第二節(jié)：需求函數(shù)模型需求函數(shù)的定義需求函數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)7精品 料推薦線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計(jì)第三節(jié)：消費(fèi)函數(shù)模型絕對(duì)收入假說消費(fèi)函數(shù)模型相對(duì)收入假說消費(fèi)函數(shù)模型持久收入假說消費(fèi)函數(shù)模型生命周期假說消費(fèi)函數(shù)模型合理預(yù)期假說消費(fèi)函數(shù)模型適應(yīng)性預(yù)期假說消費(fèi)函數(shù)模型五、實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容與基本要求（含學(xué)時(shí)分配）實(shí)驗(yàn)教學(xué)1（ 4 課時(shí)）：實(shí)驗(yàn)要求 ：通過本次實(shí)驗(yàn)教學(xué)，要求學(xué)生掌握常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件eviews 的基本使用方法，能夠運(yùn)用 eviews 建立或引入數(shù)據(jù)庫、進(jìn)行一元或多元回歸分析，能夠?qū)貧w結(jié)果進(jìn)行分析。實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容eviews 軟件的安裝與打開；數(shù)據(jù)庫的建立方法與外

15、部數(shù)據(jù)庫的引入方法；一元與多元線性回歸分析；模型參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)：t 檢驗(yàn)；模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：r2 與調(diào)整后的 r2 ；模型的 f 檢驗(yàn)；回歸分析結(jié)果中，各數(shù)量之間的相互關(guān)系；模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)、被解釋變量的點(diǎn)預(yù)測(cè)與區(qū)間預(yù)測(cè)。實(shí)驗(yàn)教學(xué)2（ 4 課時(shí)）：8精品 料推薦實(shí)驗(yàn)要求 ：通過本次實(shí)驗(yàn)教學(xué)，要求學(xué)生掌握利用eviews 軟件，對(duì)一元及多元回歸模型進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)的常用的檢驗(yàn)方法，以及存在自相關(guān)、異方差、 共線性現(xiàn)象時(shí)相應(yīng)的補(bǔ)救方法在eviews 軟件上的實(shí)現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容多重共線性的檢驗(yàn)方法： 簡單相關(guān)系數(shù)計(jì)算與多重共線性的檢驗(yàn)； 變量顯著性和方程顯著性的綜合判斷檢驗(yàn)多重共線性；輔助回歸法。多重共線性的補(bǔ)救方法：增加樣本容量的例子；變換模型的形式。異方差性的檢驗(yàn)： 圖示法檢驗(yàn)的具體步驟；goldfeld-quandt 檢驗(yàn)方法的具體步驟； glejser檢驗(yàn)方法的具體步驟；white 檢驗(yàn)的具體步驟。異方差性的補(bǔ)救方法： 對(duì)原模型變換的方法的具體步驟；模型的對(duì)數(shù)變換法的具體步驟。自相關(guān)性的檢驗(yàn)：圖示法檢驗(yàn)的具體步驟；對(duì)d-w 檢驗(yàn)結(jié)果的分析。自相關(guān)性的補(bǔ)救方法：廣義差分法的具體步驟；durbin 兩步估計(jì)法的具體步驟。關(guān)于