1、第二章 商業(yè)銀行資本管理1.假設(shè)某銀行遵循巴塞爾協(xié)議的資本要求，目前自有資本40億元，資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)數(shù)為50，問該銀行的資本能支撐多大的資產(chǎn)規(guī)模？2.某商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表顯示，現(xiàn)金為100萬元，對企業(yè)的貸款為80萬元，對企業(yè)的長期信貸承諾為200萬元， 請問根據(jù)這三項數(shù)據(jù)計算風(fēng)險資產(chǎn)為多少？3.假設(shè)我國某股份制商業(yè)銀行遵循巴塞爾協(xié)議的資本要求，目前資產(chǎn)余額為2000億元，資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)數(shù)為50，這家銀行的最低資本限額為多少？第三章 商業(yè)銀行負債管理加權(quán)平均資本成本1.假設(shè)某銀行開辦了某種新的存款種類，由此使存款平均余額增加了9000萬元，這些資金的利息成本為270萬元，其它成本為135萬元，新增資

2、金的20%用于非盈利資產(chǎn)，則該銀行的邊際成本計算如下：資金邊際成本=（270+135）/9000=4.5%新增可用資金邊際成本=（270+135）/9000（1-20%）=5.625%2.某商業(yè)銀行共籌集5億元資金，其中以8%的資金成本率可以籌集支票存款1億元，以12%的資金成本率可以籌集定期存款、儲蓄存款等3億元，資本性債券1億元，其成本率為16%。如果存款運用于非盈利資產(chǎn)比重分別為：支票存款為15%，定期和儲蓄存款5%。資本性債券全部用于盈利性資產(chǎn)上。 該行的加權(quán)平均成本率為：第五章 商業(yè)銀行貸款管理成本加成定價法1.一筆貸款額100萬元，如果銀行為了籌集該筆資金以2.65%的利率發(fā)行存單

3、，；銀行發(fā)放和管理這筆資金的經(jīng)營成本為1.80%，預(yù)計違約風(fēng)險補償費用需要2.50%，銀行預(yù)期的利潤水平為1.00%，按成本加成定價法，這一筆貸款的利率應(yīng)該為多少？2.某客戶申請500萬元的信用額度，實際使用400萬元，利率20%（合同）。顧客對其未使用部分支付1%承諾費。銀行要求客戶必須有相當(dāng)于實際貸款額的20%和未使用額的5%的存款作為補償余額。中央銀行法定存款準(zhǔn)備金率為10%。試確定銀行的稅前和稅后收益率？3.某客戶借入1年期50000美元的貸款，采用利息先付的方式，年利率為10%，求其實際貸款利率。第六章 商業(yè)銀行證券投資管理避稅組合原則1.商業(yè)銀行發(fā)行1000萬元大額存單，用于證券投

4、資。存單年利率8.2%，存單存款要求3%的法定存款準(zhǔn)備金?？晒┻x擇的債券是，一是名義年利率為10%的應(yīng)稅國債，二是年收益率為8%的免稅市政債券，邊際稅率為34%，銀行如何組合？2. 某銀行用10的加權(quán)平均資金成本籌的1500萬資金，扣除6的法定存款準(zhǔn)備金之后用于投資。投資兩種證券，一種是12的應(yīng)稅證券，一種是10的免稅證券，該銀行所處邊際稅率為33，如何進行投資組合以獲得最高收益？融資成本=1500*10%=150可投資資金=1500*（1-6%）=1410求應(yīng)稅證券數(shù)量：150=x*12% 得：x=1250免稅證券數(shù)量：1410-1250=160第八章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理策略融資缺口模型1

5、.假設(shè)A銀行未來2個月的利率敏感性資產(chǎn)是200萬元，而利率敏感性負債是100萬元。融資缺口為正100萬元(200-100=100萬元)。如果未來3個月內(nèi)市場利率上升，銀行凈利息收入就會增加，反之，利率下降，銀行凈利息收入則減少。如果市場利率上漲100個基點，即1%，A銀行凈 利息收入將增加1萬元，即100萬元1%1萬元。如果市場利率下降100個基點，則A銀行的利息收入將減少1萬元，即100萬元（-1%）-1萬元。持續(xù)期缺口模型見書上例題1.某商業(yè)銀行在下述日期內(nèi)到期或有待重新定價的資產(chǎn)和負債金額分布如下表（單位：億元）。根據(jù)上述資料，請回答下列問題： （1）請計算每個期限內(nèi)的利率敏感性資產(chǎn)和負債。（2）判斷每個期限內(nèi)銀行所處資產(chǎn)敏感性缺口類型。（3）對每個期限而言，若其他條件不變，利率如何變動對銀行有利？ (4）若預(yù)期利率下降，哪個期限內(nèi)銀行需要采取措施來規(guī)