1、2019年05月金融AI在反洗錢領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)建模與應(yīng)用商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域前個(gè)性化、實(shí)時(shí)化、智能化 客戶/客群畫像 實(shí)時(shí)/精準(zhǔn)營銷 置化 RAROC計(jì)量與應(yīng)用識(shí)別、準(zhǔn) 場景推薦 申請(qǐng)/催收評(píng)分 減值與撥備管理 貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量確差異價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)管理化 客戶營銷可視產(chǎn)品 新、商業(yè)銀行數(shù)據(jù)應(yīng)用全化市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì) 面、化數(shù)人行/銀 可視化戰(zhàn)略管理 實(shí)時(shí)規(guī)模監(jiān)測(cè) 業(yè)績核算一本賬 資產(chǎn)負(fù)債管理 經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析 據(jù)外管局/化 地方監(jiān)管1104/PISASEAST/反洗錢 征信/內(nèi)部審計(jì)合規(guī) 、實(shí)價(jià)值管理監(jiān)管合規(guī)時(shí) 內(nèi)部定價(jià)管 理 化 自動(dòng)化、工具化、一體化從金 融科技（Fintech）到監(jiān)管科技（Regt

2、ech）金融風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)新的趨勢(shì)，金融科技在處理風(fēng)險(xiǎn)體系為捉襟見肘，為應(yīng)對(duì)金融監(jiān)管制度措施復(fù)雜性、降低金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管成本以及新的技術(shù)應(yīng)用，監(jiān)管科技實(shí)施日趨緊迫。p 監(jiān)管科技的技術(shù)特點(diǎn) 需要有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)平臺(tái)支撐 ，滿足全方位多口徑的數(shù)據(jù)需求 需要完整的指標(biāo)體系 需要強(qiáng)大的算 法/ 算力支撐p 監(jiān)管科技的建設(shè)要點(diǎn) 完整的數(shù)據(jù)整合體系 高效的數(shù)據(jù)鏈路設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)檢核機(jī)制， 確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)檢核和口徑管理 高效的數(shù)據(jù)分析模型工具和數(shù)據(jù)可視化工具 合理的技術(shù)人才結(jié)構(gòu)和金融知識(shí)儲(chǔ)備當(dāng)前監(jiān)管對(duì)反洗錢工作的要求 監(jiān)管形勢(shì)對(duì)反洗錢工作提出更高要求：國際形勢(shì)：國際監(jiān)管處罰普遍加強(qiáng)，F(xiàn)ATF第四輪互評(píng)估結(jié)果不夠理想國內(nèi)形勢(shì)：全

3、面推進(jìn)“風(fēng)險(xiǎn)為本”，推動(dòng)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，強(qiáng)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與高層負(fù)責(zé)，持續(xù)加大監(jiān)管處罰力度 法規(guī)名稱 與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的重點(diǎn)內(nèi)容 關(guān)于完善反洗錢、怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見（） 1. 建立國家層面的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系和評(píng)估機(jī)制。 2. 加強(qiáng)特定非金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，探索建立特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢和怖融資監(jiān)管制度。 3. 進(jìn)一步完善反洗錢監(jiān)管模式。 1. 加強(qiáng)客戶身份識(shí)別。 2. 明確依托第三方識(shí)別客戶身份的要求。 3. 加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域管理。 4. 跨境業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。 5. 加強(qiáng)交易記錄保存、及時(shí)報(bào)送可疑交易報(bào)告。 關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作 （235號(hào)） 關(guān)于進(jìn)一步做好受益所

4、有人身份識(shí)別工作有關(guān)問題（164號(hào)） .加強(qiáng)對(duì)非自然人客戶受益所有人的身份識(shí)別。12. 加強(qiáng)對(duì)特定自然人客戶的身份識(shí)別。 3. 加強(qiáng)特定業(yè)務(wù)關(guān)系中客戶身份識(shí)別措施。 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法 （3）及配套文件 1. 大額報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)降低、范圍擴(kuò)大。 2. 實(shí)施自主監(jiān)測(cè)。 3. 監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估。 4. 強(qiáng)化人工分析。 5. 涉恐監(jiān)測(cè)。 6. 強(qiáng)化后續(xù)控制。 關(guān)于加強(qiáng)制裁決議管理和FATF公布的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)客戶管理的風(fēng)險(xiǎn)提示（2018年第2期） 1. 介紹制裁和FATF高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)的獲取方式。 2. 建立健全管理制度和操作流程，及時(shí)更新、回溯、排查、上報(bào)。 3. 客戶或其受益所有人

5、來自反洗錢、怖融資高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)，采取強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，提高交易監(jiān)測(cè)的頻率和強(qiáng)度，及時(shí)提交可疑 交易報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)拒絕業(yè)務(wù)關(guān)系。 4. 不得依托來自高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)的第三方機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作。 5. 與來自高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)的機(jī)構(gòu)建立行關(guān)系，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行重新審查，必要時(shí)終止行關(guān)系。 反洗錢的主要工作內(nèi)容金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)：1 客戶身份識(shí)別；2. 身份資料與交易記錄保存；3 大額交易和可疑交易報(bào)告；4. 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分；5. 產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。反洗錢信息系統(tǒng)及相關(guān)系統(tǒng)主要功能：1. 支持客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用；2. 支持反洗錢交易監(jiān)測(cè)和分析；3.

6、 支持大額交易和可疑交易報(bào)告；4. 支持實(shí)時(shí)監(jiān)控和回溯性調(diào)查；5. 支持洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分類管理；6. 支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查。反洗錢工作的主要難點(diǎn)可疑模型：人民銀行根據(jù)涉罪類型，將涉罪類型分為兩大類、12 種小類，即洗錢罪，以及洗錢上游犯罪（ 11種）。 要求金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，有針對(duì)性設(shè)立自主 監(jiān)測(cè)模型、自 主監(jiān)測(cè)及報(bào)告。需要建立32+個(gè)模型，涉及302+項(xiàng)因子及規(guī)則，覆蓋面廣。新涉罪模型的建立、已有模型參數(shù)的維護(hù)、監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確性的提高，任務(wù)艱巨。可疑交易排查的現(xiàn)狀：三率準(zhǔn)確性低：預(yù)警率、報(bào)告率、成案率可疑交易排查的難點(diǎn)：犯罪特征極為復(fù)雜、建模困

7、難監(jiān)測(cè)模型數(shù)量眾多、難以維護(hù)案例甄別工作量大、不易判定）類別 代碼 監(jiān)管要求的模型覆蓋 模型細(xì)分 洗錢模型 01交易模型 疑似犯罪 涼山和攀枝花地區(qū)涉毒監(jiān)測(cè)制毒監(jiān)測(cè) 大宗販毒監(jiān)測(cè)零包販毒監(jiān)測(cè) 零包販毒監(jiān)測(cè)（網(wǎng)絡(luò)犯罪）02黑社會(huì)性質(zhì)交易模型 黑社會(huì)性質(zhì)交易模型 03恐怖活動(dòng)交易模型 疑似恐怖融資涉恐可疑模型 恐怖融資模型（73號(hào)） 境外ATM異常取現(xiàn)（73號(hào)） “防xxx”可疑交易模型（73號(hào)“xxx”活動(dòng) “xxx”工作 04交易模型 疑似 05交易模型 疑似 06破壞金融管理秩序模型 黑社會(huì)性質(zhì)交易模型 07金融詐模型 疑似集資 非法集資（201號(hào)） . . . 反洗錢工作的主要難點(diǎn)模型示例

8、模型描述涉罪代碼模型分值規(guī)則編碼規(guī)則描述疑似非法匯兌型 110270.00CPKY-1005注冊(cè)資本金少 CPKY-1126疑似測(cè)試交易 CPKY-1132金額：交易金額巨大 CPKY-1133模式：資金分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出 CPKY-1136沉睡期：開戶后往往并不發(fā)生交易，有幾個(gè)月沉睡期（多在3個(gè)月以上） CPKY-1152頻度：賬戶資金交易頻繁 CPKY-1401同一IP地址或地址段，登陸多個(gè)網(wǎng)銀賬戶 CPKY-2002客戶為個(gè)體工商戶 CPKY-2003異地：開戶人往往非本地人 CPKY-2004職業(yè)/收入：開戶資料顯示無固定職業(yè)或收入不高，與交易規(guī)模不符 CPKY-2005件：個(gè)人賬戶多

9、采用較難核查的證件開立 CPKY-2100同一自然人開立多個(gè)個(gè)人賬戶 CPKY-2101網(wǎng)上銀行交易頻繁，且賬戶未設(shè)定交易限額 CPKY-2102余額：不留或少留余額 CPKY-2103方式：頻繁混合使用多種業(yè)務(wù)（目前以網(wǎng)上銀行和ATM突出） CPKY-2104現(xiàn)金：短期內(nèi)現(xiàn)金交易，尤其ATM交易頻繁 CPKY-2105地區(qū)：個(gè)人賬戶短期內(nèi)跨地區(qū)交易頻繁 CPKY-2106地區(qū)：多個(gè)個(gè)人賬戶匯往境外同一收款人，匯款金額接近等值5萬美元 CPKY-2107地區(qū)：尤其關(guān)注頻繁匯往云南等邊境貿(mào)易地區(qū)的資金交易 CPKY-2108地區(qū)：與活躍地區(qū)發(fā)生交易 CPKY-2109地區(qū)：個(gè)人賬戶短期內(nèi)跨銀行頻

10、繁交易 CPKY-2110規(guī)避：交易金額或形式規(guī)避反洗錢監(jiān)測(cè)或其他措施 CPKY-2111幣種：交易貨幣涉及多種貨幣 CPKY-2113短期內(nèi)與同一交易對(duì)手交易頻繁 CPKY-2114短期內(nèi)同一人代辦多個(gè)賬戶業(yè)務(wù) CPKY-2175速度：對(duì)私客戶資金快進(jìn)快出，當(dāng)日不留或少留余額 CPKY-2184主要資金流向 CPKY-2202分散：交易分散在某一區(qū)域的多個(gè)網(wǎng)點(diǎn) CPKY-2230多個(gè)對(duì)私客戶開戶地址相同 CPKY-2231多個(gè)對(duì)私客戶聯(lián)系電話相同 CPWL-2103對(duì)私開戶時(shí)間和網(wǎng)點(diǎn)較為集中 引入智能算法的主要思路在可疑交易識(shí)別領(lǐng)域引入智能算法，提升預(yù)警的實(shí)效性與準(zhǔn)確性。V Su 始終在學(xué)習(xí)

11、：對(duì)于每日的正例、反例，智能模型都會(huì)對(duì)其進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)(特別是學(xué)習(xí)人工創(chuàng)建的案例) ，以保證模型不斷更新與完善u 自動(dòng)化閾值選取：完備的模型分析報(bào)告使智能模型能夠自主進(jìn)行模型閾值的界定，不斷進(jìn)行閾值調(diào)整，解決了傳統(tǒng)模式下閾值調(diào)整困難的尷尬u 特征覆蓋全面：機(jī)器學(xué)習(xí)模型能夠完整覆蓋可疑交易特征點(diǎn)，特別是對(duì)于一些在規(guī)則中無法體現(xiàn)的弱變量，智能模型能更好的發(fā)掘其價(jià)值u 不斷進(jìn)行特征點(diǎn)補(bǔ)充：對(duì)于銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)展、DB變動(dòng)等情況，智能模型能夠做到及時(shí)的適應(yīng)，來產(chǎn)生新的特征變量進(jìn)行補(bǔ)充u 跑批效率 高：基于大數(shù)據(jù)平臺(tái)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，在進(jìn)行模型計(jì)算時(shí)，效率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的規(guī)則模式u 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)利 用率：相比于傳統(tǒng)反洗

12、錢監(jiān)測(cè)需要高質(zhì)量、高密度的數(shù)據(jù)，智能模型能夠在數(shù)據(jù)質(zhì)量不高的情況下，同時(shí)發(fā)揮它的作用基于規(guī)則的反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè) 交易信息規(guī)則引擎 人工審核可疑交易報(bào)告 規(guī)則舉例長期閑置的賬號(hào)突然啟用或者平時(shí)資金流量小的賬號(hào)突然有異常資金流入，且短期十個(gè)工作日內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付(|)&指標(biāo)是否考慮完整？閾值為什么是十個(gè)工作日？規(guī)則內(nèi)指標(biāo)是否合理？如何全部覆蓋所有可能性？滿足規(guī)則的可疑主體洗錢上報(bào)率是否足夠高？有限性主觀性經(jīng)驗(yàn)性自主學(xué)習(xí) 交易信息AI引擎樣本人工調(diào)查可疑交易預(yù)警模流程往期案例訓(xùn)練特征機(jī)器學(xué)目標(biāo)模型交易信息數(shù)據(jù)工程習(xí)算法函數(shù)評(píng)估客戶信息賬戶信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)試調(diào)參建模外部數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)優(yōu)化人類經(jīng)驗(yàn)輔助計(jì)

13、算機(jī)自主尋找規(guī)律交易網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建推理分析構(gòu)建圖譜知識(shí)存儲(chǔ)實(shí)體關(guān)聯(lián)圖譜精簡知識(shí)建模實(shí)體關(guān)系屬性數(shù)據(jù)引入u 分析結(jié)論：引入多種基于反洗錢甄別場景的業(yè)務(wù)模型，發(fā)現(xiàn)復(fù)雜圖譜中的特殊網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)由“表”到“圖”的跨越u 圖譜展示多樣：客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)+資金交易網(wǎng)絡(luò)，全面分析客戶行為特征u 多種布局選擇：提供網(wǎng)絡(luò)圖、組織架構(gòu)圖、力向圖、關(guān)系圖、地圖、時(shí)間序列等多種布局方式u 圖譜操作靈活：引入時(shí)間軸，靈活調(diào)節(jié)洗錢分析時(shí)間窗口；對(duì)圖譜進(jìn)行合并、精簡、拓展等操作，不斷發(fā)現(xiàn)行常u 消除數(shù)據(jù)壁壘：針對(duì)外部收集數(shù)據(jù)，可以快速加載并構(gòu)建到圖譜中，輔助甄別u 實(shí)時(shí)統(tǒng) 計(jì)：自定義圖譜統(tǒng)計(jì)項(xiàng)，輔助洗錢行為分析，結(jié)果一目了然外部數(shù)據(jù)：信息，監(jiān)測(cè)黑 信息，司法數(shù)據(jù)、工商數(shù)據(jù)等其他來源于外部的數(shù)據(jù) 內(nèi)部數(shù)據(jù)：可疑案例數(shù)據(jù)，交易、客戶賬 數(shù)據(jù)，客戶關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)， 內(nèi)部類數(shù)據(jù)等,其 他來源于行內(nèi)數(shù)據(jù) 基于圖譜呈現(xiàn)和預(yù)設(shè)算法進(jìn)行交易行為分析、客戶行為分析和客戶風(fēng)險(xiǎn)分析等，并生成結(jié)論 合系統(tǒng)架構(gòu)方案數(shù)據(jù)平臺(tái)報(bào)送集市數(shù)據(jù)采集加工行內(nèi)數(shù)據(jù)存款貸款信用柜面卡行外數(shù)據(jù)黑名工商司法 單實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)批量數(shù)據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)地域風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 算法平臺(tái)案例甄別工具AI引擎智能監(jiān)測(cè)模型模型特征工程實(shí)時(shí)計(jì)算統(tǒng)計(jì)知識(shí)圖譜展示案例識(shí)別數(shù)據(jù)300號(hào)文加工