1、2012年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理單選習(xí)題及答案、 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是【】。A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)D、根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過(guò)程中，用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【】。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、部門(mén)成本的數(shù)據(jù)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)、商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是【】。A、商業(yè)銀行B、專(zhuān)家C、債務(wù)人D、客戶(hù)、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV

2、的主要目的是【】。A、為了發(fā)行證券B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)D、為了保證投資者本息的按期支付、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注【】可能造成的影響。A、管理層風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)、有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是【】。A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在關(guān)聯(lián)

3、交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是【】。A、單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額C、集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額D、以上均不對(duì)、【】不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本C、資本金要求所帶來(lái)的成本銀行從業(yè)資格報(bào)名D、客戶(hù)的規(guī)模、某銀行

4、貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000萬(wàn)人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000萬(wàn)人民幣，則該類(lèi)貸款前兩年的累計(jì)死亡率為【】。A、1%B、1.02%C、2%D、3%、在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是【】。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、經(jīng)濟(jì)前景C、收益率D、過(guò)去的組合集中情況 、在針對(duì)單個(gè)客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶(hù)的【】。A、最高債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力C、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對(duì)、在銀行的組織架構(gòu)中，【】應(yīng)當(dāng)對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和實(shí)施承擔(dān)最終責(zé)任。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、監(jiān)事會(huì)D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

5、、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了【】A、久期缺口B、現(xiàn)金缺口C、融資缺口D、信貸缺口、對(duì)一些無(wú)法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的。在不影響國(guó)際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，就是【】A、風(fēng)險(xiǎn)自留B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)抑制D、以上都是、在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括【】。A、催收B、重組C、訴訟D、貸款的借新還舊、由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于【】。A、限額管理B、貸款重組C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批、在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類(lèi)型的貸款、

6、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注【】。A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常B、在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息C、正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息 、下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是【】。A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)

7、較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好、下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是【】。A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布B、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度C、確定各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度、【】不屬于按照信貸產(chǎn)品種類(lèi)劃分的個(gè)人客戶(hù)。A、抵押房貸B、車(chē)貸C、新申請(qǐng)客戶(hù)D、信用卡消費(fèi)、采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定【】。A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分、在貸款定價(jià)過(guò)程中。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括

8、【】。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)D、部門(mén)成本的數(shù)據(jù)、在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是【】。A、營(yíng)銷(xiāo)人員銀行從業(yè)資格報(bào)名B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員C、信貸審批人員D、信貸組合管理人員、目前，在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為【】。A、RAROC=（收入-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本B、RAROC=（收益-非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本C、RAROC=（收益-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本D、RAROC=（收入-非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本、【】不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

9、控制的手段。A、授權(quán)管理B、貸款流程控制C、貸款定價(jià)D、客戶(hù)財(cái)務(wù)分析、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于【】。A、增加收益B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C、降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置、假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為3億人民幣，可疑類(lèi)貸款為1億人民幣，損失類(lèi)貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為【】。A、2%B、5%C、20%D、25% 、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于【】。A、可獲得更高的投資收益B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法

10、達(dá)到的避稅功能D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過(guò)人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益、假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為【】。A、28%B、35%C、39%D、40%、下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是【】。A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被

11、具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者、【】是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說(shuō)法，不正確的是【】。A、信息披露是一種中立、良性的政策手段B、通過(guò)強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的C、有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息D、商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡可能多的信息、與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過(guò)貸款組合的方式完全消除的是【】。A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C、管理層風(fēng)險(xiǎn)D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

12、、假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為【】。A、CVAR2銀行從業(yè)資格考試B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）、在分析企業(yè)償債能力過(guò)程中不常使用的指標(biāo)是【】。A、速動(dòng)比率B、存貨周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)負(fù)債率D、權(quán)益比率、將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品

13、是【】。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)、按照巴塞爾新資本協(xié)議，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系【】。A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度C、主要側(cè)重于以專(zhuān)家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主D、是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件 、“5C方法屬于【】評(píng)級(jí)方法。A、信用評(píng)分法B、專(zhuān)家判斷法C、模型法D、部分基于模型法、商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指【】。A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本B、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本C、本

14、年度的銀行資本D、過(guò)去三年間的銀行資本、有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是【】。A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失、參照國(guó)際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶(hù)評(píng)分時(shí)，在拓展客戶(hù)期，宜采用【】。A、信用局評(píng)分B、申請(qǐng)?jiān)u分C、行為評(píng)分D、Credit Monitor評(píng)分、在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括【】。A、催收B、重組C、訴訟D、貸款的借

15、新還舊、一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買(mǎi)總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣(mài)方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣(mài)方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為【】。A、10%和13%銀行從業(yè)資格考試B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%、在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過(guò)程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言，如果指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少

16、時(shí)，交易方就【】。A、獲得盈利B、承受一定損失C、不受影響D、以上均不對(duì)、按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面不屬于違約的一種情況是【】。A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話(huà)），借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)、根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于【】。A、次級(jí)類(lèi)貸款B、損失類(lèi)貸款C、可疑類(lèi)貸款D、關(guān)注類(lèi)貸款、關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說(shuō)

17、法，不正確的是【】。A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)C、認(rèn)為同種類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 、假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為【】。A、CVAR2B、CC、CVAR2D、C、關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，不正確的是【】。A、外部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估B、外部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶(hù)的信

18、用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)C、外部評(píng)級(jí)主要依靠專(zhuān)家定性判斷D、外部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是商業(yè)銀行難以評(píng)價(jià)的中小客戶(hù)群、壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和【】?jī)煞N方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法D、專(zhuān)家調(diào)查分析法、負(fù)債的流動(dòng)性，是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越【】。A、弱B、強(qiáng)C、沒(méi)有影響D、有影響，但不確定、巴塞爾新資本協(xié)議只對(duì)【】的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口?！盇、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)銀行從業(yè)資格考試D、

19、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括【】。A、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以分為【】A、法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)B、企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)C、單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)D、公共客戶(hù)和私人客戶(hù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請(qǐng)人由于內(nèi)外部因素變化而無(wú)力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會(huì)面臨的情況是【】A、嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、資金調(diào)度主管向貨幣市場(chǎng)借入資金C、增加所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán)、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行

20、的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是【】A、行宣布上調(diào)利率0.5%B、滬市投資收益率上漲5%C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量D、貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求、在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括【】。A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、確定用來(lái)計(jì)算限額的方法C、確定限額的約束性D、確定限額管理的具體信貸種類(lèi) 、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是【】。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)

21、系統(tǒng)，其中第一維是客戶(hù)評(píng)級(jí)，第二維是【】。A、債務(wù)人評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、不良貸款評(píng)級(jí)D、貸款評(píng)級(jí)、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是【】。A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高D、通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額、商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是【】。A、限額是指對(duì)某一客戶(hù)（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總

22、能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋C、在限額管理中，給予客戶(hù)的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶(hù)授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶(hù)的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶(hù)在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮、嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人【】，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問(wèn)題就從流動(dòng)性問(wèn)題轉(zhuǎn)為清償問(wèn)題，可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。A、付款銀行從業(yè)資格考試B、擠兌C、追索D、支付、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是【】。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法、在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況

23、：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類(lèi)情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做【】。A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B、外匯風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)、以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是【】。A、線性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型、在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于【】。A、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析B、管理風(fēng)險(xiǎn)分析C、還款意愿分析D、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、按照巴塞爾新資本協(xié)議，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系【】。A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度C、主要側(cè)重于以

24、專(zhuān)家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主D、是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件 、用于表示在一定時(shí)間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是【】。A、VaRB、預(yù)期損失C、情景分析D、歷史模擬、【】不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。A、貸款五級(jí)分類(lèi)B、貸款12級(jí)分類(lèi)C、LGD評(píng)級(jí)D、借款人評(píng)級(jí)、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是【】。A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C、非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避D、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的、以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)三原則的是【】A、盈利性B、安全性C、流動(dòng)性D、均衡性、在實(shí)際操

25、作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采取的方式是【】A、長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)B、同業(yè)拆入C、出售流動(dòng)資產(chǎn)D、外部融資、反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是【】。A、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預(yù)期損失率D、貸款準(zhǔn)備充足率、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是【】。A、CreditRisk+銀行從業(yè)資格考試B、CreditMonitorC、CreditMetricisD、Credit Portfolio View、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的是【】。A、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人

26、的償債能力和意愿的整體評(píng)估B、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)C、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專(zhuān)家定性判斷D、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)、將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是【】。A、復(fù)制信用票據(jù)B、信用組合證券化C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券、在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是【】。A、為了發(fā)行證券B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了保證投資者本息的按期支付D、為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn) 、典型的組合信用模型通常采用【】方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。A

27、、資產(chǎn)分組B、集中度指標(biāo)C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代、假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為300百萬(wàn)億元，法定儲(chǔ)備率為8%，提取流動(dòng)資金比例為80%；脆弱資金為250百萬(wàn)億元，法定儲(chǔ)備率為5%，提取流動(dòng)資金比例為30%；核心存款為400百萬(wàn)億元，法定儲(chǔ)備率為3%，提取流動(dòng)資金比例為15%，新增貸款為12百萬(wàn)億元，提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為【】A、362.25百萬(wàn)億元B、36.75百萬(wàn)億元C、387百萬(wàn)億元D、375百萬(wàn)億元。、單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般【】資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。A、大于B、小于C、等于D、不確定、在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RA

28、ROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =（某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表【】。A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率、從操作層面上講，【】不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、收入變動(dòng)法、在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專(zhuān)家判斷法來(lái)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類(lèi)系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為【】。A、債務(wù)人資本實(shí)力B、債務(wù)人還款能力C、信貸專(zhuān)家的主觀估計(jì)D、貸款抵押品、以下是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的因素有【】A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平

29、增加B、債權(quán)人提取要求兌付C、資產(chǎn)質(zhì)量下降D、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌、就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，【】是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)銀行從業(yè)資格考試B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)、假定某企業(yè)當(dāng)年的銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本為80萬(wàn)元，則其銷(xiāo)售毛利率為【】。A、80%B、20%C、125%D、150%、在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于【】。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預(yù)期損失分配法、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越【】A

30、、弱B、強(qiáng)C、沒(méi)有影響D、有影響，但不確定 、假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為【】。A、5%B、5.6%C、20%D、50%、絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于【】A、金融衍生品的交易B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題、以下情況說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是【】A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低B、大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度為10%C、貸款總額與核心存款的比率小D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高、在對(duì)外幣的管理中，銀行

31、【】實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A、必須B、不需要C、可以也可以不用D、以上都不對(duì)、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是【】A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/總資產(chǎn)B、（現(xiàn)金頭寸應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)C、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/凈資產(chǎn)D、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是【】。A、Credit Risk+銀行從業(yè)資格考試B、Credit MonitorC、CreditMetricisD、Credit Portfolio View、在銀行的組織架構(gòu)中，【】負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、監(jiān)事會(huì)D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部

32、門(mén)、法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括【】。A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D、以上都是、Credimetrics的核心思想是【】。A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的【】。A、預(yù)期損失B、災(zāi)難性損失C、非預(yù)期損失D、常規(guī)性損失 、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶(hù)盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性

33、等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是【】。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、資產(chǎn)回報(bào)率C、權(quán)益收益率D、資產(chǎn)負(fù)債率、以下關(guān)于核心存款的說(shuō)法不正確的是【】A、短期內(nèi)被提取的可能性較小B、對(duì)利率變動(dòng)不敏感C、核心存款比例的計(jì)算公式是：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)D、不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高。、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類(lèi)七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是【】A、資本充足率B、股本凈回報(bào)率C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D、不良貸款撥備覆蓋率、專(zhuān)家判斷法中的“5C方法不考慮的

34、因素為【】。A、債務(wù)人資本實(shí)力B、貸款抵押品C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)D、信貸專(zhuān)家的主觀性、【】?jī)H用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。A、大額負(fù)債依賴(lài)度銀行從業(yè)資格考試B、核心存款比例C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率D、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括【】。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D、資產(chǎn)負(fù)債率、國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM）中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指【】。A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率、假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券，分別為1年期零息國(guó)

35、債和1年期信用等級(jí)為B的零息債券，前者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應(yīng)約為【】。A、5%B、10%C、15%D、20%、【】是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、按照國(guó)際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用【】。A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法D、評(píng)分方法和評(píng)分方法 、銀行要承受不同形式的【】。這包括因

36、不完善、不正確的法律意見(jiàn)、文件而造成同預(yù)計(jì)情況相比資產(chǎn)價(jià)值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險(xiǎn)。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類(lèi)債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為【】。A、2.5%B、5%C、10%D、15%、使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來(lái)源金額小于使用金額時(shí)，表明【】A、商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足B、可能給運(yùn)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大D、商業(yè)銀行可以把差額通過(guò)其他途徑投資、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，

37、錯(cuò)誤的是【】。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)、測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括【】。A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B、核心存款比例銀行從業(yè)資格考試C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率D、以上都是、【】足指因不可執(zhí)行合約、訴訟或不利判決而可能使銀行的運(yùn)作或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)混亂或負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、【】不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、抵押B、質(zhì)押C、保證D、信用證、在分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法

38、中，【】是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，結(jié)合部分經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)，對(duì)不同國(guó)家的貸款風(fēng)險(xiǎn)做出比較。它綜合了對(duì)政治社會(huì)因素的定性分析和對(duì)經(jīng)濟(jì)金融因素的定量分析。A、結(jié)構(gòu)定性分析B、完全定性分析C、清單分析D、定量分析、通過(guò)【】可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力。A、備用流動(dòng)性B、危機(jī)處理方案C、融資渠道管理D、資產(chǎn)證券化與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到【】A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題C、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題 、與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主

39、要是【】。A、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告B、至少每年準(zhǔn)備一次C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告D、定期報(bào)告的、與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到【】。A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題B、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題、可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是【】。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的【】A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、常規(guī)性損失、CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是【】。A、保險(xiǎn)學(xué)的精

40、算理論B、默頓期權(quán)定價(jià)理論C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論銀行從業(yè)資格證考試D、資產(chǎn)組合理論、當(dāng)商業(yè)銀行的來(lái)源金額大于使用金額，出現(xiàn)所謂“剩余”，此時(shí)商業(yè)銀行要考慮這種流動(dòng)性剩余頭寸的機(jī)會(huì)成本的原因是【】A、流動(dòng)性剩余頭寸會(huì)帶來(lái)持有成本B、流動(dòng)性剩余頭寸可能帶來(lái)進(jìn)一步的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性剩余頭寸可以通過(guò)其他途徑賺取更高收益D、流動(dòng)性剩余頭寸盈利能力強(qiáng)、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為【】三類(lèi)。A、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款B、個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款D、個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款、對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆

41、貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為【】萬(wàn)人民幣。A、5B、10C、20D、100、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是【】。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、過(guò)去的組合集中情況C、資本收益率D、經(jīng)濟(jì)前景、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于【】。A、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 、從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了【】三個(gè)主要發(fā)展階段。A、專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析B、信用評(píng)分法、專(zhuān)家判斷法、違約概率模型分析C

42、、專(zhuān)家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法D、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專(zhuān)家判斷法、在法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有【】。A、擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn)B、識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)法律風(fēng)險(xiǎn)C、參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D、以上都是、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為【】A、損失13億B、盈利13億C、損失42.6億D、盈利42.6億、資

43、產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)【】單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A、大于B、小于C、等于D、無(wú)關(guān)、【】是運(yùn)用法律風(fēng)險(xiǎn)的定義對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)事件的法律性質(zhì)進(jìn)行分析判斷的過(guò)程，這是整個(gè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理程序的基礎(chǔ)性工作。A、法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估B、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別C、法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)D、法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋、如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了100萬(wàn)人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為【】萬(wàn)人民幣。A、35銀行從業(yè)資格證考試B、65C、75D、100、從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指【】。A、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額B、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)

44、差C、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值、在市場(chǎng)上享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行反而會(huì)從整體市場(chǎng)危機(jī)中受益，是因?yàn)椤尽緼、享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行抵御嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)B、政府給予享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行的補(bǔ)貼遠(yuǎn)大于其在危機(jī)中的損失C、潛在存款人會(huì)為其資金尋找享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行D、其可以以現(xiàn)金買(mǎi)入大量流動(dòng)性欠佳的資產(chǎn)。、以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是【】。A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)B、風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)C、風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置D、信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置、【】是

45、現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是【】。A、債務(wù)人評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、不良貸款評(píng)級(jí)D、貸款評(píng)級(jí)、當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以【】方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。A、銀團(tuán)貸款B、共同投資C、國(guó)別限額D、以上都不是、以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是【】。A、資本金要求所帶來(lái)的成本B、處理該筆貸

46、款所花費(fèi)的成本C、客戶(hù)的規(guī)模D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是【】。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證的法律責(zé)任D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力、反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是【】。A、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預(yù)期損失率D、貸款準(zhǔn)備充足率、一般而言，國(guó)別限額的大小與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)程度成【】變動(dòng)。A、正向銀行從業(yè)資格證考試B、反向C、兩者沒(méi)有關(guān)系D、以上都不對(duì)、在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配中的資本是指【】。A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本B、本年度的

47、銀行資本C、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本D、過(guò)去三年間的銀行資本、假定某企業(yè)2006年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為170萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為【】。A、20%B、26%C、53%D、56%、假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類(lèi)貸款為80億人民幣，關(guān)注類(lèi)貸款為15億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為3億人民幣，可疑類(lèi)貸款為1億人民幣，損失類(lèi)貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為【】。A、2%B、5%C、20%D、25%、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于【】。A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、特定風(fēng)險(xiǎn)D、宏觀風(fēng)險(xiǎn) 、一般而言，以下因素不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高

48、的是【】。A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高B、借款人收益波動(dòng)性變大C、利率水平降低D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條、以下說(shuō)法中不正確的是【】。A、違約頻率即通常所稱(chēng)的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比的、【】是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A、情景分析B、壓力測(cè)試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計(jì)劃、一般認(rèn)為，顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括【】。A、該國(guó)匯率水平B、該國(guó)通貨膨脹率水平C、違約史指標(biāo)D、人均收入、以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是【】A、利率結(jié)構(gòu)

49、B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、幣種結(jié)構(gòu)、可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是【】。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)、【】是降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過(guò)貸款、投資分散化來(lái)達(dá)到降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的目的。A、風(fēng)險(xiǎn)自留B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)抑制D、以上都是、【】是綜合考慮影響國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的所有因素及多種因素的狀況和水平，確定各個(gè)國(guó)家的信用等級(jí)，作為制定信用額度的依據(jù)。A、債務(wù)重新安排B、倒賬C、債務(wù)購(gòu)銷(xiāo)銀行從業(yè)資格證考試D、國(guó)家信用評(píng)估、在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說(shuō)法正確的是【】。A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體

50、的償債能力，因而能夠滿(mǎn)足債權(quán)人的分析要求B、母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù)D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)、商業(yè)銀行的【】是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。A、安全性B、流動(dòng)性C、收益性D、風(fēng)險(xiǎn)性 、無(wú)論是銀行本身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶(hù)的業(yè)務(wù)往來(lái)，都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到【】的影響。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、1976年，美

51、國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì)37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用【】。A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析C、清單分析和定量分析D、完全定性分析和定量分析、進(jìn)行【】保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按照融資工具類(lèi)別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴(lài)程度。A、情景分析B、壓力測(cè)試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計(jì)劃、以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)有【】A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B、盈利能力下降C、資產(chǎn)過(guò)于集中D、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

52、。、CreditMetrics的核心思想是【】。A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果D、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)、【】是及時(shí)地對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過(guò)程。A、法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估銀行從業(yè)資格考試B、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別C、法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)D、法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是【】。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B、該指標(biāo)是一個(gè)

53、動(dòng)態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失、不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出問(wèn)題的征兆，這反映了兩種商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系【】A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間的【】是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。A、不匹配B、匹配C、兩者沒(méi)有關(guān)系D、以上都不對(duì)、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求【】流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不對(duì) 、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況