2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理（模擬5） A.11.11% B.11.22% C.12.11% D.12.22% 2根據(jù)巴塞爾委員會(huì)，允許銀行采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括() A.商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件 B.商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法 C.銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無須與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序整合，但是理應(yīng)能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的程序和活動(dòng)提供整體性的檢查 D.銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，承擔(dān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)及實(shí)施 3()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。 A.個(gè)人存款 B.公司存款 C.機(jī)構(gòu)存款 D.大額存款 4因?yàn)閮?nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措充足的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。 A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.市場風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn) 5下列屬于華爾街的第次數(shù)學(xué)革命涵蓋的金融理論是() A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型 B.期權(quán)定價(jià)模型 C.VaR值方法 D.敏感性分析方法 6下列()不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系理應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。 A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值 C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有水平提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 D.實(shí)現(xiàn)銀行利潤的化 7()是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率實(shí)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 A.CreditMetrics模型 B.CreditRisk+模型 C.CreditPortfolioView模型 D.CreditMonitor模型 8商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來() A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C.信用風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn) 9()承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。 A.股東大會(huì) B.董事會(huì) C.監(jiān)事會(huì) D.董事長 10已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是() A.15億元 B.12億元 C.20億元 D.30億元 11高級(jí)統(tǒng)計(jì)法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求能夠通過()來給出。 A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng) 12()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。 A.資金交易業(yè)務(wù) B.柜臺(tái)業(yè)務(wù) C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D.代理業(yè)務(wù) 13如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為() A.平價(jià)期權(quán) B.價(jià)內(nèi)期權(quán) C.價(jià)外期權(quán) D.買方期權(quán) 14銀行的經(jīng)營環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存有很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響也是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴水準(zhǔn)以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越() A.高 B.低 C.不一定 D.以上都不對 15巴塞爾新資本協(xié)議指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()、35%的權(quán)重。 A.100% B.75% C.65% D.50% 16以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是() A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B.核心存款比例 C.貸款總額與核心存款的比率 D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率 17交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的() A.美元 B.歐元 C.所有金融工具 D.能夠自由交易的金融工具和商品頭寸 18下列相關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，準(zhǔn)確的是() A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的未來收益將減少 B.存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款銀行收益不受影響 C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸實(shí)行保值，就不會(huì)存有收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) D.當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 19將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對一種影響作進(jìn)一步分析，屬于()方法。 A.專家調(diào)查列舉 B.情景分析 C.分解分析 D.失誤樹分析 20關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，下列說法不準(zhǔn)確的是() A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn) B.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段 C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度 1.D 解析：D【解析】根據(jù)計(jì)算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0100%，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20100+0.2100-18100)/(18100)100%=12.22% 2.C 解析：C【解析】根據(jù)巴塞爾委員會(huì)，銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序緊密地整合在一起，其輸出的數(shù)據(jù)必須能夠成為銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督控制過程的一部分，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。A項(xiàng)屬于定量標(biāo)準(zhǔn);B項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)要求;D項(xiàng)屬于定性標(biāo)準(zhǔn)。 3.A 解析：A【解析】B、C、D都是大額存款機(jī)構(gòu)，他們對于信用和利率都很敏感，因?yàn)楸窘瘕嫶?，利率的小變?dòng)都會(huì)引起利息的大變化。而個(gè)人存款就不會(huì)在乎涮息的微小變動(dòng)了。 4.C 解析：C【解析】絕大部分嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存有致命的薄弱環(huán)節(jié)。 5.A 解析：A【解析】華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型和馬柯維茨資產(chǎn)組合理論等負(fù)債管理模式、階段的金融理論。故選A。 6.D 解析：D【解析】A、B、C選項(xiàng)都是商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系理應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，D選項(xiàng)錯(cuò)誤 7.B 解析：B【解析】本題考查CreditRisk+模型的概念。CreditRisk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率實(shí)行分析。并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 8.D 解析：D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指因?yàn)槿藶殄e(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)巴賽爾新資本協(xié)議，操作風(fēng)險(xiǎn)能夠分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。 9.B 解析：B【解析】本題考查董事會(huì)的職能。董事會(huì)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn) 10.B解析：B【解析】風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=3005%(120%)=12(億元)。 11.A 解析：暫無 12.D 解析：D【解析】代理業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受單位或個(gè)人委托，以代理人的身份，代表委托人辦理一些經(jīng)雙方議定的相關(guān)業(yè)務(wù)。故選D。 13.A 解析：暫無 14.A 解析：A【解析】外部環(huán)境依賴性越高，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越高 15.B 解析：B【解析】對非零售類資產(chǎn)，根據(jù)債務(wù)人的外部評級(jí)結(jié)果分別確定權(quán)重，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。 16.C 解析：C【解析】貸款總額與核心存款的比率是一種傳統(tǒng)的衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)，比率越高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，流動(dòng)性越差，比率越小表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越高 17.D 解析：D【解析】銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他賬目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的能夠自由交易的金融工具和商品頭寸。 18.D 解析：D【解析】在A中，利率下降時(shí)，銀行的未來收益將增加，因?yàn)槎唐诖婵钚枰Ц兜睦⒆兩倭?，而長期貸款所得到的利息還是按以前的利率計(jì)算的。B中，存款人和借款人的重新安排是會(huì)影