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文檔簡介

獨(dú)立過程和獨(dú)立增量過程,定義：,如果對(duì)任意的正整數(shù)n及任意n個(gè)不相同的t1,t2,tnT，隨機(jī)變量X(t1),X(t2),X(tn)相互獨(dú)立，則稱隨機(jī)過程X(t),tT為獨(dú)立過程。,一.獨(dú)立過程,白噪聲,伯努利隨機(jī)序列是獨(dú)立隨機(jī)序列。,定義：,隨機(jī)過程X(t),tTT=0,+),如果對(duì)任意的正整數(shù)n2及任意的t1t2tnT隨機(jī)過程的增量X(t2)X(t1),X(t3)X(t2)，,X(tn)X(tn-1)相互獨(dú)立，則稱隨機(jī)過程X(t),tT為獨(dú)立增量過程。,二.獨(dú)立增量過程,定義：,隨機(jī)過程X(t),tT，T=0,+),則稱隨機(jī)過程X(t),tT為平穩(wěn)獨(dú)立增量過程。,二項(xiàng)計(jì)數(shù)過程,性質(zhì)1：,隨機(jī)過程X(t),tT為平穩(wěn)獨(dú)立增量過程,X(0)=0,則,性質(zhì)2：,隨機(jī)過程X(t),tT為獨(dú)立增量過程,則其有限維分布由一維分布和增量分布確定。,隨機(jī)過程X(t),tT為平穩(wěn)獨(dú)立增量過程,則其有限維分布由一維分布確定。,

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