1、1. Futures, Options and other derivatives-by John Hull. 這本書不用多說了，買就是了。不管是找工作還是senior quant都會用到。John Hull 也是非常厲害的，各個方面都有開創(chuàng)性的成果。現(xiàn)在Toronto Uni. 2. Arbitrage theory in continuous time-by Tomas Bjork 這本書非常適合數(shù)學(xué)/物理背景的人讀，注重數(shù)學(xué)理論的培養(yǎng)。本來我覺得也沒什么，但是被公司老板大加贊揚(yáng)后就改變看法了。Bjork現(xiàn)在瑞典SSE。 3. Financial C

2、alculus-Martin Baxter& Rennie 非常薄但是elegant的一本書，1996年，算是比較早了，但是和Hull的那本書齊名。也是聰聰?shù)膄irst book。作者1現(xiàn)在野村證券倫敦（nomura)，作者2在美林倫敦(ml)，都是fixed income。 4.Financial calculus for finance II-Shreve Shreve的新書，非常elegant，非常仔細(xì)，數(shù)學(xué)完備，適合數(shù)學(xué)背景，但是比較厚，對于入門來說還是3好。作者現(xiàn)在CMU紐約。教授。頂尖人物。 5。Martingale methods

3、in Financial modelling-Musiela & Rutkovski 作者現(xiàn)在BNP(巴黎銀行）和華沙理工？都是頂尖人物。 數(shù)學(xué)背景1. Brownian motion and stochastic calculus-Shreve& Karasatz 如果想在這一行發(fā)paper或者搞研究的話，或者讀phd, 這是必須的。但是書比較難，要有心理準(zhǔn)備。作者2是哥大教授。2.Stochastic differential equations：.-Oksendal 如果你覺得1比較難，就讀這一本，會少很多東西，但是更實用！作者在挪

4、威什么學(xué)校。忘記了。 3.Stochastic integration and differential equations-Protter 如果覺得1比較不難，就讀這一本。我的導(dǎo)師的入門書。作者原來在普渡，現(xiàn)在康納爾。 4.Numerical analysis-任何作者 當(dāng)然作為Phd學(xué)生，還有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 書籍，就不推薦了，因為對絕大多數(shù)人來說都太難了。 Junior quant：1.Concepts and practice

5、of Mathematical Finance-Mark Joshi 非常適合剛?cè)胄械膓uant，對于學(xué)生不推薦。非常實用，作者非常聰明。寫書的時候在 RBS倫敦。2. C+ design patterns and derivatives pricing-Mark Josh 對于懂得C+基礎(chǔ)的人來說很重要，更重要的是教你學(xué)會Monte Carlo。 3. Modeling derivatives in C+ -Justin London 其實這一本就夠了，各種model如何編程都有寫，雖然這些model比較老呵呵。最實用的一本書！作者現(xiàn)在美國，具體干什么

6、不清楚，拿了無數(shù)個學(xué)位。 Senior quant 1&2&3: Effective C+/More effective C+/effective STL-Scott Meyer C+太重要了！我現(xiàn)在最愁的就是我的編程了！作者在美國，C+的頂尖人物。 4. Numerical recipes in C+-William, Saul 計算方法，非常重要的一本書！作者都在美國各個實驗室. Interest rate1.Interest rate models and practice -Mecurio& Fabio

7、rates非常好的一本書，適合quant讀，比較數(shù)學(xué)。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。 2.Modern Pricing of interest rate derivatives-Rebonato 主要是Libor market model，作者在RBS倫敦，頂尖人物。3.Option pricing formulas / Exotic options-Haug/Zhang 沒看過，也就不說了。（shy。）作者都在紐約 creidt1。Credit risk-Lando作者在丹麥一家商學(xué)院 2。Credit derivative

8、s pricing models-Schonbucher 作者是傳奇人物！非常年輕非常厲害，現(xiàn)在ETH-Zurich，ETH有很多頂尖專家。 stochastic volatility1. Option valuation in stochastic vol-Alan lewis 非常厲害的一本書！也很難，適合物理背景。作者在加州2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox -Rebonato 正在看，比較偏向rates3.Mathematical methods for fo

9、reign exchange-Alex Lipton 很詳細(xì)的一本書，quant必讀，作者在紐約 CitigroupCredit riskCopula methods in Finance -Umberto Cherubini. Copula 是用來求聯(lián)合分布的，其實用一般理論也能求，但是copula直觀很多，簡化很多，據(jù)說最初提出人之一是個中國人， David Li,現(xiàn)在 Citigroup 還是 BarCap 忘記了。這里要提一下 Barclay Capital，成立才沒幾年，現(xiàn)在很多方面都是世界頂尖的了，連去年的 quant of the year 都是他家的。

10、60;Numerical Methods1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.- Paul Glasserman 作者在紐約哥大，算是頂尖人物之一了，最近在研究Levy process。這本書很好，但由于是academic 寫的，有點太學(xué)術(shù)了。2. Monte Carlo in finance.-Peter Jackel 作者原來在RBS 倫敦，現(xiàn)在在ABN Amro倫敦。這本書太實用了！用MC的都應(yīng)該有一本。 3.Financial Engineering with Finite Element-作者忘記

11、了這本書是用有限元方法，其實和 finite diferece 很像，書里面自稱會更好。作者現(xiàn)在在德國。 Financial Markets 1.Dynamic Hedging- Nassim Taleb 作者是很有經(jīng)驗的quant trader，現(xiàn)在紐約，同時在麻省教書。是我現(xiàn)在精讀的一本書，因為比較不數(shù)學(xué)，所以放在睡覺之前看，非常實用，但畢竟是給trader看的，太過實用了。大家不要急著買！第二版就快出來了2.Fooled by randomness-Nassim Taleb看過這本書就知道如何用random的眼光看這個世界了。3. Misbehaviour

12、of financial markets- Mandebrot 作者是研究數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)的得過Wolf獎的超級數(shù)學(xué)家！現(xiàn)在耶魯。對金融市場有特別的看法。這本書一定要看啊！4. Liar''s poker-Lewis講以前Solomon brothers的Arb team的，當(dāng)時是世界最厲害的 quant trader。這本書搞trading的人都會看。5. Market wizards I II-Schwager 教你怎么做trader，這些是老一代 trader了，現(xiàn)在科技發(fā)展了，更加依靠Model了，但是好的trader會有共同點的！6。stochastic

13、volatility-Nielsen這是一個論文集，關(guān)于stochastic vol的研究很多論文收入在內(nèi)，都是econometrics背景的論文Levy process1。Financial modelling with jump process-Rama Cont作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，這個學(xué)校的學(xué)生。donimate倫敦金融城quant領(lǐng)域！如果你要找quant職位，練好法語先。法國人的金融數(shù)學(xué)絕對最厲害，不僅僅金融數(shù)學(xué)起源于法國，現(xiàn)在一些最新的數(shù)學(xué)研究都是一群法國數(shù)學(xué)家在做。這本書非常好，數(shù)學(xué)絕對全面，也夠深入，太喜歡了。 這里得要提一

14、下法國的銀行，BNP（巴黎銀行）， SG（興業(yè)銀行），Calyon（農(nóng)業(yè)信貸銀行）都是市場的佼佼者。特別是前兩個，在衍生品領(lǐng)域領(lǐng)先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income領(lǐng)先他們很多。如果你聽說一個 equity deri. quant 來自SG, 他肯定經(jīng)常受到獵頭騷擾。2。 Levy processes in finance-Wim shouten 作者是比利時魯汶大學(xué)的數(shù)學(xué)教授，最近很紅，因為 Levy process很火。general1。My life as a quant-E.Derma

15、n 作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部門head，現(xiàn)在哥大。是stochastic vol領(lǐng)域頂尖人物。其實也是很多其他領(lǐng)域頂尖人物。書不錯，但也不是那么好。主要還是作為一個物理學(xué)家的角度來寫。2。Infectious greed & FIASCO-Frank Partnoy 作者最初在 First Boston，后來在Morgan Stanley做衍生品的sales。書里講了很多衍生品市場如何騙客戶，如何賺取dirty money的事情。 另外需要補(bǔ)充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I

16、II 個人感覺這也是本很好啟蒙書，涉獵很廣，而且非常非常詳細(xì)，通俗易懂，也很適合數(shù)學(xué)背景，總之老少皆宜，可難可易。當(dāng)年cac剛投身金融數(shù)學(xué)，其老板對他說：如果你看完這兩本書，你就和我水平一樣.所以可見一斑 *附：大叔無聊無責(zé)任推薦=。=+Capital Asset Pricing Model THeory and evidence 該書適合希望深入了解CAPM的讀者 Credit Profolio Management by Charles W.Smithson 學(xué)習(xí)信貸風(fēng)險管理Financial Calculus 適合數(shù)學(xué)背景學(xué)生看的Fina

17、ncial Calculus的書Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris 泛泛而談的小短文，適合需要立時信息去吹牛的讀者  Introduction to Finance 該書適合對金融毫無認(rèn)識，需要基礎(chǔ)入門書籍的申請人。該書是Simon Fraser University 本科生讀金融基礎(chǔ)書的內(nèi)部教材Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance CMU 錄取委員會其中·一個老頭寫的書，應(yīng)數(shù)背景的，讀的比較好的學(xué)生應(yīng)該能看懂  stock analysis with sas 叫你如何用SAS分析金融問題，適合對SAS有初步認(rèn)識讀者The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt&#