1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡答題四 第一章緒論（一）基本知識類題型1-1 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ 1-2 簡述當(dāng)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的動向。1-3 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法有什么區(qū)別？1-4為什么說計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的結(jié)合？試述三者之關(guān)系。1-5為什么說計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科？它在經(jīng)濟(jì)學(xué)科體系中的作用和地位是什么？1-6計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究的對象和內(nèi)容是什么？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系有哪兩個基本特征？1-7試結(jié)合一個具體經(jīng)濟(jì)問題說明建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟。1-8建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本思想是什么？1-9計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有哪些應(yīng)用領(lǐng)域？各自的原理是什么？1-10試分別舉出五個

2、時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)并說明時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)有和異同？1-11試解釋單方程模型和聯(lián)立方程模型的概念并舉例說明兩者之間的聯(lián)系與區(qū)別。1-12模型的檢驗包括幾個方面？其具體含義是什么？1-13常用的樣本數(shù)據(jù)有哪些？1-14計量經(jīng)濟(jì)模型中為何要包括隨機(jī)誤差項？簡述隨機(jī)誤差項形成的原因。1-15估計量和估計值有何區(qū)別？哪些類型的關(guān)系式不存在估計問題？1-16經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在計量經(jīng)濟(jì)分析中的作用是什么？1-20模型參數(shù)對模型有什么意義？習(xí)題參考第一章 緒論1-1答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科是以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者結(jié)合而成的交叉學(xué)科。1-

3、2答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)自20年代末、30年代初形成以來無論在技術(shù)方法還是在應(yīng)用方面發(fā)展都十分迅速尤其是經(jīng)過50年代的發(fā)展階段和60年代的擴(kuò)張階段使其在經(jīng)濟(jì)學(xué)科占據(jù)重要的地位主要表現(xiàn)在：在西方大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中有權(quán)威的一部分；從19692003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的XX位獲獎?wù)咧杏蠿X位是與研究和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)有關(guān)；著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者薩繆爾森甚至說：“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與其他經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法結(jié)合應(yīng)用得到發(fā)展；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法從主要用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用從傳統(tǒng)的領(lǐng)域轉(zhuǎn)向新的領(lǐng)域

4、如貨幣、工資、就業(yè)、福利、國際貿(mào)易等；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的規(guī)模不再是水平高低的衡量標(biāo)準(zhǔn)人們更喜歡建立一些簡單的模型從總量上、趨勢上說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。1-3答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描 述；一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的理論關(guān)系用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。1-4答：1-5答：從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看它是定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)；其次從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位看也是如此尤其是從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立之日起已有多人因直接或間接對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展作出貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)有嚴(yán)格的區(qū)別它僅限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域；從建立與應(yīng)

5、用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看不論是理論模型的設(shè)定還是樣本數(shù)據(jù)的收集都必須以對經(jīng)濟(jì)理論、對所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象有透徹的認(rèn)識為基礎(chǔ)。綜上所述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)確實是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。1-6答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律（或者說計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用數(shù)學(xué)方法根據(jù)統(tǒng)計測定的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本質(zhì)的經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系進(jìn)行研究）。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容大致包括兩個方面：一是方法論即計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法或理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)；二是應(yīng)用即應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)；無論是理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)還是應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)都包括理論、方法和數(shù)據(jù)三種要素。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系有兩個基本特征：一是隨機(jī)關(guān)系；二是因果關(guān)系。1-7答：1-8答：計量經(jīng)

6、濟(jì)學(xué)方法就是定量分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中各因素之間的因果關(guān)系。所以第一步要根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論分析所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象找出經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的因果關(guān)系及相互間的聯(lián)系把問題作為被解釋變量把影響問題的主要因素作為解釋變量把非主要因素歸入隨機(jī)項；第二步要按照它們之間的行為關(guān)系選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式描述這些變量之間的關(guān)系一般是用一組數(shù)學(xué)上彼此獨立、互不矛盾、完整有解的方程組表示。在建立理論模型的時要求理論模型在參數(shù)估計、模型檢驗的過程中不斷得到修正以便得到一個較好的、能夠解釋過去的、反映客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的數(shù)學(xué)模型。此外還可以通過散電圖或模擬的方法選擇一個擬合效果較好的數(shù)學(xué)模型。1-9答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有以下幾個方面的用途：結(jié)構(gòu)分析即

7、研究一個或幾個經(jīng)濟(jì)變量發(fā)生變化及結(jié)構(gòu)參數(shù)的變動對其他變量以至整個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生何種的影響；其原理是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。經(jīng)濟(jì)預(yù)測即用其進(jìn)行中短期經(jīng)濟(jì)的因果預(yù)測；其原理是模擬歷史從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動中找出變化規(guī)律；政策評價即利用計量經(jīng)濟(jì)模型定量分析政策變量變化對經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運行的影響是對不同政策執(zhí)行情況的“模擬仿真”。檢驗與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論即利用 計量經(jīng)濟(jì)模型和實際統(tǒng)計資料實證分析某個理論假說的正確與否；其原理是如果按照某種經(jīng)濟(jì)理論建立的計量經(jīng)濟(jì)模型可以很好地擬合實際觀察數(shù)據(jù)則意味著該理論是符合客觀事實的否則則表明該理論不能說明客觀事實。1-10答：時間序列數(shù)據(jù)的例子如：改革開放以來25年中的

8、GD、居民人均消費支出、人均可支配收入、零售物價指數(shù)、固定資產(chǎn)投資等；橫截面數(shù)據(jù)的例子如：2003年各省的GD、該年各工業(yè)部門的銷售額、該年不同收入的城鎮(zhèn)居民消費支出、該年不同城鎮(zhèn)居民的可支配收入、該年各省的固定資產(chǎn)投資等。這兩類數(shù)據(jù)都是反映經(jīng)濟(jì)規(guī)律的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量信息不同點：時間序列數(shù)據(jù)是含義、口徑相同的同一指標(biāo)按時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)列；而橫截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上不同統(tǒng)計單的相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)列。1-11答：如果模型系統(tǒng)只包含一個方程即只研究單一的經(jīng)濟(jì)活動過程揭示其因素之間的單向因果關(guān)系則稱該模型為單方程模型；如果模型系統(tǒng)涉及到多個經(jīng)濟(jì)關(guān)系而需要構(gòu)造一個方程組則稱該模型為聯(lián)

9、立方程模型。二者之間有著密切聯(lián)系如：單方程模型是聯(lián)立方程模型的組成素而聯(lián)立方程模型又是由若干個單方程模型有機(jī)組合而成。二者又有區(qū)別如：單方程模型都是隨機(jī)方程而聯(lián)立方程模型中既有隨機(jī)方程也又恒等方程。1-12答：模型的檢驗主要包括：經(jīng)濟(jì)意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗、模型的預(yù)測檢驗。在經(jīng)濟(jì)意義檢驗中需要檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹辖?jīng)濟(jì)意義檢驗求得的參數(shù)估計值的符號與大小是否與根據(jù)人們的經(jīng)驗和經(jīng)濟(jì)理論所擬訂的期望值相符合；在統(tǒng)計檢驗中需要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計值的可靠性即檢驗?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計學(xué)性質(zhì)；在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗中需要檢驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)包括隨機(jī)擾動項的序列相關(guān)檢驗、異方差性檢驗、解釋變量的多重共線性檢驗等；模

10、型的預(yù)測檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量的穩(wěn)定性以及對樣本容量變化時的靈敏度以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍。1-13答：常用的樣本數(shù)據(jù)包括：時間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、虛變量數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)。1-14答：由于客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜性以至于人們目前仍難以完全地透徹地了解它的全貌。對于某一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象而言往往受到很多因素的影響而人們在認(rèn)識這種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的時候只能從影響它的很多因素中選擇一種或若干種來說明。這樣就會有許多因素未被選上這些未被選上的因素必然也會影響所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。因此由被選因素構(gòu)成的數(shù)學(xué)模型與由全部因素 構(gòu)成的數(shù)學(xué)模型去描述同一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象必然會有出入。為使模型更加確切地說明客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)

11、象所以有必要引入隨機(jī)誤差項。隨機(jī)誤差項形成的原因：在解釋變量中被忽略的因素；變量觀測值的觀測誤差；模型的關(guān)系誤差或設(shè)定誤差；其他隨機(jī)因素的影響。1-15答：1-16答：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是通過對經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行觀測和統(tǒng)計得到的它們反映經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)方面的水平和情況。從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟(jì)分析的材料或者說發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的信息載體對經(jīng)濟(jì)規(guī)律的實證研究起十分關(guān)鍵的作用。為此要求經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)須具備完整性、準(zhǔn)確性、可比性和一致性。1-171-181-191-20第二章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一線性回歸模型一、內(nèi)容提要解答：（1）收入、年齡、家庭狀況、政府的相關(guān)政策等也是影響生育率的重要的因素在上述簡單回歸

12、模型中它們被包含在了隨機(jī)擾動項之中。有些因素可能與增長率水平相關(guān)如收入水平與教育水平往往呈正相關(guān)、年齡大小與教育水平呈負(fù)相關(guān)等。（2）當(dāng)歸結(jié)在隨機(jī)擾動項中的重要影響因素與模型中的教育水平educ相關(guān)時上述回歸模型不能夠揭示教育對生育率在其他條件不變下的影響因為這時出現(xiàn)解釋變量與隨機(jī)擾動項相關(guān)的情形基本假設(shè)4不滿足。三、習(xí)題（一）基本知識類題型2-1解釋下列概念：1)總體回歸函數(shù)2)樣本回歸函數(shù)3)隨機(jī)的總體回歸函數(shù)4)線性回歸模型5)隨機(jī)誤差項（ui）和殘差項（ei）6)條件期望7)非條件期望8)回歸系數(shù)或回歸參數(shù)9)回歸系數(shù)的估計量10)最小平方法11)最大似然法12)估計量的標(biāo)準(zhǔn)差13)總

13、離差平方和14)回歸平方和15)殘差平方和16)協(xié)方差17)擬合優(yōu)度檢驗18)t檢驗19)F檢驗2-2判斷正誤并說明理由：1)隨機(jī)誤差項ui和殘差項ei是一回事2)總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)于每一個自變量的因變量的值3)線性回歸模型意味著變量是線性的4)在線性回歸模型中解釋變量是原因被解釋變量是結(jié)果5)隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事2-3回答下列問題：1)線性回歸模型有哪些基本假設(shè)？違背基本假設(shè)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否就不可估計？2)總體方差與參數(shù)估計誤差的區(qū)別與聯(lián)系。3)隨機(jī)誤差項ui和殘差項ei的區(qū)別與聯(lián)系。4)根據(jù)最小二乘原理所估計的模型已經(jīng)使得擬合誤差達(dá)到最小為什么還要討論模型的擬合優(yōu)

14、度問題？5)為什么用決定系數(shù)R2評價擬合優(yōu)度而不用殘差平方和作為評價標(biāo)準(zhǔn)？6)R2檢驗與F檢驗的區(qū)別與聯(lián)系。7)回歸分析與相關(guān)分析的區(qū)別與 聯(lián)系。8)最小二乘法和最大似然法的基本原理各是什么？說明它們有何區(qū)別？9)為什么要進(jìn)行解釋變量的顯著性檢驗？10)是否任何兩個變量之間的關(guān)系都可以用兩變量線性回歸模型進(jìn)行分析？四、習(xí)題參考2-1答：總體回歸函數(shù)是指在給定 下的 的分布的總體均值與 有函數(shù)關(guān)系。樣本回歸函數(shù)指對應(yīng)于某個給定的 的 值的一個樣本而建立的回歸函數(shù)。 隨機(jī)的總體回歸函數(shù)指含有隨機(jī)誤差項的總體回歸函數(shù)形如：線性回歸模型指對參數(shù) 為線性的回歸即 只以它的1次方出現(xiàn)對 可以是或不是線性的

15、。隨機(jī)誤差項也稱誤差項是一個隨機(jī)變量針對總體回歸函數(shù)而言。殘差項是一隨機(jī)變量針對樣本回歸函數(shù)而言。條件期望又稱條件均值指 取特定 值時的 的期望值。回歸系數(shù)（或回歸參數(shù)）指 、 等未知但卻是固定的參數(shù)?；貧w系數(shù)的估計量指用 、 等表示的用已知樣本所提的信息去估計出來的量。估計量的標(biāo)準(zhǔn)差指度量一個變量變化大小的標(biāo)準(zhǔn)?？傠x差平方和用TSS表示用以度量被解釋變量的總變動?；貧w平方和用ESS表示用以度量由解釋變量變化引起的被解釋變量的變化。殘差平方和用RSS表示用以度量實際值與擬合值之間的差異是由除解釋變量以外的其他因素引起的。協(xié)方差用Cov（XY）表示是用來度量X、Y二個變量同時變化的統(tǒng)計量。2-2

16、答：錯；錯；錯；錯；錯。（理由見本章其他習(xí)題）2-3答：線性回歸模型的基本假設(shè)（實際是針對普通最小二乘法的基本假設(shè)）是：解釋變量是確定性變量而且解釋變量之間互不相關(guān)；隨機(jī)誤差項具有0均值和同方差；隨機(jī)誤差項在不同樣本點之間是獨立的不存在序列相關(guān)；隨機(jī)誤差項與解釋變量之間不相關(guān)；隨機(jī)誤差項服從0均值、同方差的正態(tài)分布。違背基本假設(shè)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型還是可以估計的只是不能使用普通最小二乘法進(jìn)行估計。判定系數(shù) 含義為由解釋變量引起的被解釋變量的變化占被解釋變量總變化的比重用來判定回歸直線擬合的優(yōu)劣。該值越大說明擬合得越好。不是。第五章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問題三、習(xí)題（一）基本知識類題型5-

17、1解釋下列概念：1)虛擬變量2)虛擬因變量模型3)滯后變量4)滯后效應(yīng)5)分布滯后模型6)自回歸模型7)h檢驗5-2在建立計量經(jīng)濟(jì)模型時什么時候、為什么要引入虛擬變量？5-3舉例說明虛擬變量在模型中的作用。5-4什么是“虛擬變量陷阱”？（二 ）基本證明與問答類題型5-5對包含常數(shù)項的季節(jié)變量模型運用最小二乘法時如果模型中引入4個季節(jié)虛擬變量其估計結(jié)果會出現(xiàn)什么問題？5-6滯后外生變量模型和滯后內(nèi)生變量模型的概念是什么？5-7滯后變量模型有哪幾種類型？外生變量分布滯后模型使用OLS方法存在哪些問題？5-8產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的主要原因是什么？模型設(shè)定偏誤的后果以及檢驗方法有哪些？5-9試在消費函數(shù)

18、中（以加法形式）引入虛擬變量用以反映季節(jié)因素（淡、旺季）和收入層次差異（高、中、低）對消費需求的影響并寫出各類消費函數(shù)的具體形式。5-11如何確定有限分布滯后模型中的滯后期長度？5-12被解釋變量對于一個或者多個解釋變量反應(yīng)滯后的原因是什么？給出一些分布滯后模型的例子。5-13簡述約化建模理論與傳統(tǒng)建模理論的聯(lián)系與區(qū)別；變量的外生性概念在約化建模理論與傳統(tǒng)建模理論中有何不同？ 5-14局部調(diào)整方法用于多回歸模型會出現(xiàn)什么問題？5-15在計量經(jīng)濟(jì)模型定式中解釋變量設(shè)定誤差有幾類？各有什么特點？5-16在實際建模中如何保證約化過程的有效性？人們有時將約化建模理論稱為“TTT方法論”意思是“檢驗、檢

19、驗、再檢驗”談?wù)勀銓Υ说目捶ā?5-17說明使用代理變量的條件。5-18敘述用阿爾蒙多項式法估計外生變量有限分布滯后模型的方法步驟對多項式的次數(shù) 有哪些限制為什么？5-19如果一個定性變量含有 個類別為什么不能設(shè) 個虛擬變量？（三）基本計算類題型四、習(xí)題解答5-1解釋下列概念：在建立模型時有一些影響經(jīng)濟(jì)變量的因素?zé)o法定量描述如：職業(yè)、性別對收入的影響教育程度、季節(jié)等需要用定性變量度量。為了在模型中反映這類因素的影響并提高模型的精度需要將這類變量“量化”根據(jù)這類變量的屬性類型構(gòu)造僅取“0”或“1”的人工變量通常稱這類變量為“虛擬變量”。也稱“虛擬被解釋變量模型”指被解釋變量也用虛擬變量表示如：就

20、業(yè)與否受年齡、身體狀況、學(xué)歷、性別、收入等許多因素影響但最終的結(jié)果只有兩個要么就業(yè)要么失業(yè)。這類模型一般被用來研究某一決策和結(jié)果的可能性。在現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)運行中某些經(jīng)濟(jì)變量不僅受同期各種因素的影響而且也受到過去某些時期的各種因素的影響甚至受到自身的過去值的影響如：居民的消費需求不僅受本期收入的影響還受到上期收入的影響通常把這種過去時期的、具有滯后作用的變量稱為“滯后變量”。對于解釋變量的任何變化被解釋變量必然 會做出反映而這些反映往往是要經(jīng)過一段時間之后才會表現(xiàn)出來稱這種現(xiàn)象為滯后效應(yīng)。模型中沒有滯后被解釋變量本期被解釋變量 僅與解釋變量的當(dāng)期值 及其若干期的滯后值 等有關(guān)這樣的模型就是分布滯后模型

21、。其普遍形式為（以一為例）：自回歸模型指被解釋變量 的滯后變量 作為解釋變量的模型由于是被解釋變量的滯后期變量對被解釋變量現(xiàn)期的回歸即自己回歸自己而得名。h檢驗是Durbin于1970年提出是針對自回歸模型中含有滯后變量 作為解釋變量時檢驗隨機(jī)擾動項是否具有自相關(guān)的DW檢驗已不在適用的情況下提出的這種識用于大樣本情形下檢驗自回歸模型有無一階自相關(guān)的方法稱為h檢驗法。該法定義統(tǒng)計量為：回歸模型中的參數(shù)滿足一定的限制條件再根據(jù)該限制條件間接利用OLS法回歸樣本獲得回歸參數(shù)的最優(yōu)值的方法稱為有限最小二乘法。5-2答：在現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)生活中除了諸如：利潤、成本、收入、等具有數(shù)量特征、影響某個經(jīng)濟(jì)問題的變量外

22、還有一類變量如：季節(jié)、民族、自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府制定的某項經(jīng)濟(jì)政策等也會影響某些經(jīng)濟(jì)問題且可能是重要的影響因素如：討論改革前后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的對比討論像空調(diào)、冷飲等季節(jié)性產(chǎn)品的銷售討論女性化妝品的銷售等問題時不可避免的要考慮后一類變量。這后一類變量所反映的并不是數(shù)量而是某種性質(zhì)或?qū)傩晕覀兦懊嫠懻摰幕貧w模型是一種定量模型所以在引入這類反映性質(zhì)或?qū)傩缘淖兞繒r需要先將其定量化。在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中我們把這些反映性質(zhì)或?qū)傩缘淖兞拷小疤摂M變量”。規(guī)定具備某種屬性時把虛擬變量賦值為“1”反之為“0”。5-5答：對包含常數(shù)項的季節(jié)變量模型運用OLS法時如果模型中引入4個季節(jié)虛擬變量會造成完全多重共線性則參數(shù)估計量不

23、存在；其次即便是一般共線性使用OLS法參數(shù)估計量非有效；參數(shù)估計量經(jīng)濟(jì)含義不合理；變量的顯著性檢驗失去意義；模型的預(yù)測功能失效。5-6答：如果滯后變量模型中只包括了解釋變量的若干滯后變量形如下式：這種模型稱為分布滯后模型或外生滯后變量模型；如果滯后變量模型中不僅包括解釋變量還包括了被解釋變量的若干滯后變量的模型形如下式：這種模型稱為自回歸模型或內(nèi)生滯后變量模型。5-7答：滯后變量模型有分布滯后模型和自回歸模型兩大類其中：分布滯后模型有無限期的分布滯后模型和有限期的分布滯后模型；自回歸模型又有柯克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和部分調(diào)整模型。外生變量分布滯后模型使用OLS 法存在以下問題：對于無限期的分布

24、滯后模型由于樣本觀測值的有限性使得無法直接對其進(jìn)行估計；對于有限期的分布滯后模型使用OLS方法會遇到：沒有先驗準(zhǔn)則確定滯后期長度對最大滯后期的確定往往帶有主觀隨意性；如果滯后期較長由于樣本容量有限當(dāng)滯后變量數(shù)目增加時必然使得自由度減少將缺乏足夠的自由度進(jìn)行估計和檢驗；同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān)即模型存在高度的多重共線性。5-8答：產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的原因主要有：模型制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識；對經(jīng)濟(jì)問題本身認(rèn)識不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作；模型制定者手頭沒有相關(guān)變量的數(shù)據(jù)；解釋變量無法測量或數(shù)據(jù)本身的測量誤差。模型設(shè)定偏誤的后果有：如果遺漏了重要的解釋變量會造成OLS估計量在小樣本下有

25、偏、在大樣本下非一致；對常數(shù)項的估計是有偏的；對隨機(jī)擾動項的方差估計是有偏的；如果包含了無關(guān)的解釋變量使得OLS估計量不具有最小方差性；如果選擇了錯誤的函數(shù)形式則會造成估計的參數(shù)具有完全不同的經(jīng)濟(jì)意義估計結(jié)果也不同。對模型設(shè)定偏誤的檢驗方法有：檢驗是否含有無關(guān)變量可以使用t檢驗與F檢驗完成；檢驗是否有相關(guān)變量的遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏誤可以使用殘差圖示法、Ramsey提出的RESET檢驗、Hausman檢驗來完成。5-12答：被解釋變量對于一個或者多個解釋變量反應(yīng)滯后的原因是：心理因素使得其行為方式滯后于經(jīng)濟(jì)形勢的變化；技術(shù)性原因使得當(dāng)年的產(chǎn)出在某種程度上依賴于過去若干期內(nèi)投資形成的固定資產(chǎn)；制度

26、性原因使得人們對某些外部變化不能立即做出反應(yīng)。下面給出幾個分布滯后模型的例子：消費支出 為先期個人可支配收入DI的函數(shù)：耐用品存量調(diào)整模型：5-13答：約化建模理論與傳統(tǒng)建模理論的聯(lián)系：Hendry的約化建模理論提出了“從一般到簡單”的建模思想約化建模理論與傳統(tǒng)建模理論的區(qū)別：Hendry的約化建模理論提出了“從一般到簡單”的建模思想而傳統(tǒng)建模理論的主導(dǎo)思想是“從簡單到復(fù)雜”的建模思想；5-19答：如果一個定性變量含有 個類別一般只能設(shè) 個虛擬變量以避免多重共線性。第三章、經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多線性回歸模型三、習(xí)題（一）基本知識類題型3-1解釋下列概念：1)多線性回歸2)虛變量3)正規(guī)方

27、程組4)無偏性5)一致性6)參數(shù)估計量的置信區(qū)間7)被解釋變量預(yù)測值的置信區(qū)間8)受約束回歸9)無約束回歸10)參數(shù)穩(wěn)定性檢驗3-3多線性回歸模型與一線性回歸模型有 哪些區(qū)別？3-4為什么說最小二乘估計量是最優(yōu)的線性無偏估計量？多線性回歸最小二乘估計的正規(guī)方程組能解出唯一的參數(shù)估計的條件是什么？3-5多線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？試說明在證明最小二乘估計量的無偏性和有效性的過程中哪些基本假設(shè)起了作用？ 3-6請說明區(qū)間估計的含義。 （二）基本證明與問答類題型四、習(xí)題參考（一）基本知識類題型3-1解釋下列概念（1）在現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)活動中往往存在一個被解釋變量受到多個解釋變量的影響的現(xiàn)象表現(xiàn)為在線性回

28、歸模型中有多個解釋變量這樣的模型被稱為多線性回歸模型多指多個解釋變量。（2）形如 的關(guān)于參數(shù)估計值的線性代數(shù)方程組稱為正規(guī)方程組。3-2答：變量非線性、系數(shù)線性；變量、系數(shù)均線性；變量、系數(shù)均線性；變量線性、系數(shù)非線性；變量、系數(shù)均為非線性；變量、系數(shù)均為非線性；變量、系數(shù)均為線性。3-3答：多線性回歸模型與一線性回歸模型的區(qū)別表現(xiàn)在如下幾方面：一是解釋變量的個數(shù)不同；二是模型的經(jīng)典假設(shè)不同多線性回歸模型比一線性回歸模型多了“解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系”的假定；三是多線性回歸模型的參數(shù)估計式的表達(dá)更復(fù)雜；3-4在多線性回歸模型中參數(shù)的最小二乘估計量具備線性、無偏性、最小方差性同時多線性回歸

29、模型滿足經(jīng)典假定所以此時的最小二乘估計量是最優(yōu)的線性無偏估計量又稱BLUE估計量。對于多線性回歸最小二乘估計的正規(guī)方程組3-5答：多線性回歸模型的基本假定有：零均值假定、隨機(jī)項獨立同方差假定、解釋變量的非隨機(jī)性假定、解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系假定、隨機(jī)誤差項 服從均值為0方差為 的正態(tài)分布假定。在證明最小二乘估計量的無偏性中利用了解釋變量與隨機(jī)誤差項不相關(guān)的假定；在有效性的證明中利用了隨機(jī)項獨立同方差假定。3-6答：區(qū)間估計是指研究用未知參數(shù)的點估計值（從一組樣本觀測值算得的）作為近似值的精確程度和誤差范圍。第四章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型。（1）根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和直覺,請

30、計回歸系數(shù)的符號是什么(不包括常量)為什么？觀察符號與你的直覺相符嗎？（2）在10%的顯著性水平下請進(jìn)行變量的t-檢驗與方程的F-檢驗。T檢驗與F檢驗結(jié)果有相矛盾的現(xiàn)象嗎？（3）你認(rèn)為估計值是（1）有偏的；（2）無效的或（3）不一致的嗎？詳細(xì)闡述理由。解答：（1）在其他變量不變的情況下一城市的人口越多或房屋數(shù)量越多則對用水的需 求越高。所以可期望house和o的符號為正；收入較高的個人可能用水較多因此cy的預(yù)期符號為正但它可能是不顯著的。如果水價上漲則用戶會節(jié)約用水所以可預(yù)期rice的系數(shù)為負(fù)。顯然如果降雨量較大則草地和其他花園或耕地的用水需求就會下降所以可以期望rain的系數(shù)符號為負(fù)。從估計

31、的模型看除了cy之外所有符號都與預(yù)期相符。（2）t-統(tǒng)計量檢驗單個變量的顯著性F-統(tǒng)計值檢驗變量是否是聯(lián)合顯著的。這里t-檢驗的自由度為15-5-1=9在10%的顯著性水平下的臨界值為1.833。可見所有參數(shù)估計值的t值的絕對值都小于該值所以即使在10%的水平下這些變量也不是顯著的。這里F-統(tǒng)計值的分子自由度為5分母自由度為9。10%顯著性水平下F分布的臨界值為2.61?？梢娪嬎愕腇值大于該臨界值表明回歸系數(shù)是聯(lián)合顯著的。T檢驗與F檢驗結(jié)果的矛盾可能是由于多重共線性造成的。house、o、cy都是高度相關(guān)的這將使它們的t-值降低且表現(xiàn)為不顯著。rice和rain不顯著另有原因。根據(jù)經(jīng)驗如果一個

32、變量的值在樣本期間沒有很大的變化則它對被解釋變量的影響就不能夠很好地被度量?？梢灶A(yù)期水價與年降雨量在各年中一般沒有太大的變化所以它們的影響很難度量。（3）多重共線性往往表現(xiàn)的是解釋變量間的樣本觀察現(xiàn)象在不存在完全共線性的情況下近似共線并不意味著基本假定的任何改變所以O(shè)LS估計量的無偏性、一致性和有效性仍然成立即仍是BLUE估計量。但共線性往往導(dǎo)致參數(shù)估計值的方差大于不存在多重共線性的情況。三、習(xí)題（一）基本知識類題型4-1解釋下列概念：（1）異方差性（2）序列相關(guān)性（3）多重共線性（4）偏回歸系數(shù)（5）完全多重共線性（6）不完全多重共線性（7）隨機(jī)解釋變量（8）差分法（9）廣義最小二乘法（10

33、）D.W.檢驗2判斷下列各題對錯并簡單說明理由：1)在存在異方差情況下普通最小二乘法（OLS）估計量是有偏的和無效的；2)如果存在異方差通常使用的t檢驗和F檢驗是無效的；3)在存在異方差情況下常用的OLS法總是高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差；4)如果從OLS回歸中估計的殘差呈現(xiàn)系統(tǒng)模式則意味著數(shù)據(jù)中存在著異方差；5)當(dāng)存在序列相關(guān)時OLS估計量是有偏的并且也是無效的；6)消除序列相關(guān)的一階差分變換假定自相關(guān)系數(shù) 必須等于1；7)兩個模型一個是一階差分形式一個是水平形式這兩個模型的R2值是不可以直接比較的。8)回歸模型中誤差項 存在異方差時OLS估計不再是有效的；9)回歸模型中誤差項 存在序列相關(guān)時OLS

34、估 計不再是無偏的；4-3簡述異方差對下列各項有何影響：（1）OLS估計量及其方差；（2）置信區(qū)間；（3）顯著性t檢驗和F檢驗的使用。4-4在存在AR（1）自相關(guān)的情形下什么估計方法能夠產(chǎn)生BLUE估計量？簡述這個方法的具體步驟。四、習(xí)題解答4-1答：異方差性指對于不同的樣本值隨機(jī)擾動項的方差不再是常數(shù)而是互不相同的。序列相關(guān)性指對于不同的樣本值隨機(jī)擾動項之間不再是完全相互獨立而是存在某種相關(guān)性。（3）多重共線性指兩個或多個解釋變量之間不再彼此獨立而是出現(xiàn)了相關(guān)性。偏回歸系數(shù)指：在三變量線性回歸模型中當(dāng)其中一個解釋變量為常量時另一個解釋變量對被解釋變量均值的影響。完全多重共線性指：在有多個解釋

35、變量模型中其中一個變量可以表示為其他多個變量的完全線性函數(shù)即 其中至少有一個 與等式右邊線性組合的相關(guān)系數(shù)為1則這種情況被稱為完全多重共線性。在此情況下不能估計解釋變量各自對被解釋變量的影響。不完全多重共線性指：在實際經(jīng)濟(jì)活動中多個解釋變量之間存在多重共線性問題但 與等式右邊線性組合的相關(guān)系數(shù)不為1。隨機(jī)解釋變量指：在現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中解釋變量是不可控的即解釋變量的觀測值具有隨機(jī)性并且與模型的隨機(jī)誤差項有相關(guān)關(guān)系這樣的解釋變量稱為隨機(jī)解釋變量。差分法是一類克服序列相關(guān)性的有效方法。它是將原計量經(jīng)濟(jì)模型變換為差分模型分為一階差分法和廣義差分法。廣義最小二乘法（GLS）即最具有普遍意義的最小二乘法。D

36、.W.檢驗：全稱杜賓瓦森檢驗適用于一階自相關(guān)的檢驗。該法構(gòu)造一個統(tǒng)計量：計算該統(tǒng)計量的值根據(jù)樣本容量 和解釋變量數(shù)目 查D.W.分布表得到臨界值 和 然后按照判斷準(zhǔn)則考察計算得到的D.W.值以判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。4-2答：錯。當(dāng)存在異方差情況下OLS法估計量是無偏的但不具有有效性。對。如果存在異方差通常使用的t檢驗和F檢驗是無效的。 錯。實際情況可能是高估也可能是低估。對。通過將殘差對其相應(yīng)的觀察值描圖了解變量與殘差之間是否存在可以觀察到的系統(tǒng)模式就可以判斷數(shù)據(jù)中是否存在異方差。錯。當(dāng)存在序列相關(guān)時OLS法估計量是無偏的但不具有有效性。對。即假設(shè)誤差項之間是完全正序列相關(guān)的這樣廣義差分方程就

37、轉(zhuǎn)化為一階差分方程。對。對。錯。仍是無偏的。4-3答：由于異方差的存在使得：OLS估計 量仍是線性無偏但不再具有最小方差即不再有效；相應(yīng)的置信區(qū)間和t檢驗、F檢驗都是不可靠的。4-4答：在存在AR自相關(guān)的情況下使用廣義最小二乘法能夠產(chǎn)生BLUE估計量。具體步驟簡述如下：4-5答：在存在AR的情況下估計自相關(guān)參數(shù) 有下述幾種方法：4-6答：存在；不存在；不存在；存在；存在。第七章 單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型三、習(xí)題7-1解釋下列概念：1)CD生產(chǎn)函數(shù)2)CES生產(chǎn)函數(shù)3)VES生產(chǎn)函數(shù)4)要素替代彈性5)要素的產(chǎn)出彈性6)技術(shù)進(jìn)步7)需求函數(shù)8)需求的彈性9)需求的收入彈性10)需求的交叉彈性11

38、)效用函數(shù)12)消費函數(shù)13)投資函數(shù)14)貨幣需求函數(shù)7-2為什么要討論計量經(jīng)濟(jì)分析的應(yīng)用？體會經(jīng)濟(jì)理論與實際建模之間的關(guān)系。 7-3試寫出需求函數(shù)的常見形式并對影響需求的主要因素進(jìn)行分析。7-4以投入要素之間替代性質(zhì)的描述和對技術(shù)要素的描述為線索對已有的生產(chǎn)函數(shù)模型進(jìn)行綜述并從中體會經(jīng)濟(jì)研究的方法論。7-5在選擇模型類型、變量和函數(shù)形式時各應(yīng)考慮哪些因素？7-6解釋ELES模型中各個組成部分及整個模型的經(jīng)濟(jì)含義試根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒提的城鄉(xiāng)居民消費支出和收入的橫截面統(tǒng)計資料建立ELES模型并進(jìn)行消費需求分析。7-7簡述CD生產(chǎn)函數(shù)和CES生產(chǎn)函數(shù)的特點以及各自的估計方法熟練應(yīng)用CD、CES生產(chǎn)

39、函數(shù)模型及其改進(jìn)型。7-8技術(shù)進(jìn)步有哪些類型？如何利用生產(chǎn)函數(shù)進(jìn)行縱向技術(shù)進(jìn)步分析和橫向技術(shù)進(jìn)步比較研究？7-9消費函數(shù)與需求函數(shù)的研究內(nèi)容有何不同？熟悉消費者行為理論的幾種基本假說及由其導(dǎo)出的消費函數(shù)模型能夠解釋各種消費函數(shù)的理論模型并推導(dǎo)出模型的一般形式。7-10彈性分析的意義和在經(jīng)濟(jì)分析中的作用是什么？7-11總投資由哪兩部分組成？投資函數(shù)主要用于研究什么問題？ 7-12投資的加速模型有哪些形式？解釋各自的原理及模型的推導(dǎo)過程。7-13理解確定型統(tǒng)計邊界生產(chǎn)函數(shù)及其COLS估計。7-14在估計生產(chǎn)函數(shù)模型時為什么樣本數(shù)據(jù)的可比性顯得尤其重要和突出？ 7-15理解需求彈性和需求函數(shù)的齊次性

40、條件；如何應(yīng)用它們檢驗需求函數(shù)模型參數(shù)估計量？四、習(xí)題參考7-11)CD生產(chǎn)函數(shù)： 其中A為效率系數(shù)是廣義技術(shù)進(jìn)步水平的反映參數(shù) 、 分別是資本與勞動的產(chǎn)出彈性。（ >0 ）2)CES生產(chǎn)函數(shù)：不變替代彈性生產(chǎn)函數(shù) 其中A為效率系數(shù) 和 為分配系數(shù)滿足 + 1 為替代參數(shù)m為規(guī)模報酬參數(shù)。（ >0 并且滿足 + =1當(dāng) 時表 明研究對象是規(guī)模報酬不變（遞減、遞增）的 ）3)VES生產(chǎn)函數(shù)：變替代彈性生產(chǎn)函數(shù)Revankar 在1971年提出的：假定得出 Sato與Hoffman（1968）提出的：假定得出 4)要素替代彈性要素替代彈性是描述投入要素之間替代性質(zhì)的一個

41、量主要用于描述要素之間替代能力的大小。要素替代彈性是兩種要素的比例的變化率與邊際替代率的變化率之比一般用 表示 5)要素的產(chǎn)出彈性某投入要素的產(chǎn)出彈性被定義為：當(dāng)其它投入要素不變時該要素增加1%所引起的產(chǎn)出量的變化率。是從動態(tài)變化的角度衡量生產(chǎn)要素對產(chǎn)出量的影響的指標(biāo)。如果用 表示資本的產(chǎn)出彈性用 表示勞動的產(chǎn)出彈性則有：一般情況下要素的產(chǎn)出彈性大于0小于1。6)技術(shù)進(jìn)步從本質(zhì)上講生產(chǎn)函數(shù)所描述的是投入要素與產(chǎn)出量之間的技術(shù)關(guān)系。即是說同樣的投入要素組合在不同的技術(shù)條件下產(chǎn)出量是不同的。技術(shù)進(jìn)步描述的是在投入要素相同的情況下產(chǎn)出的變化。7)需求函數(shù)需求函數(shù)是描述商品的需求量與影響因素例如收入、

42、其它商品的等之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式。即其中 為對第 種商品的需求量； 為收入； 為各種商品的； 為商品數(shù)目。一般來講影響需求量的主要是收入與；對于一些特定的商品和特定的情況也會在需求函數(shù)中引入其它的解釋變量例如耐用品的存量、一般消費品的消費習(xí)慣等?？傊枨蠛瘮?shù)反映了商品的需求行為和需求規(guī)律反映了解釋變量與被解釋變量之間的因果關(guān)系所以可以用于需求的結(jié)構(gòu)分析和需求預(yù)測。8)需求的彈性需求的彈性包括自彈性和互彈性兩種。需求的自彈性是當(dāng)收入和其它商品的不變時第 種商品變化1%所引起的第 種商品需求量的變化百分比。即需求的互彈性是當(dāng)收入和其它商品的不變時第 種商品變化1%所引起的第 種商品需求量的變化百分

43、比。即9)需求的收入彈性需求的收入彈性是當(dāng)所有商品的不變時收入變化1%所引起的第 種商品需求量的變化百分比。即10)需求的交叉彈性11)效用函數(shù)效用函數(shù)分直接效用函數(shù)和間接效用函數(shù)兩大類。直接效用函數(shù)將效用表示為商品需求量的函數(shù)。即間接效用函數(shù)將效用表示為收入和商品的函數(shù)。即12)消費函數(shù)消費函數(shù)模型是關(guān)于研究對象的總消費與影響因素主要是可支配的總收入之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中一個重要組成部分。13)投資函數(shù)投資函數(shù)模型是投 資與決定投資的諸因素之間關(guān)系的數(shù)學(xué)描述也是一定的投資行為理論的數(shù)學(xué)描述。14)貨幣需求函數(shù)貨幣需求函數(shù)模型是貨幣需求與決定貨幣需求的諸因素之間關(guān)系的數(shù)學(xué)描述在

44、不同的假說下有不同的數(shù)學(xué)形式。7-2通過對計量經(jīng)濟(jì)模型的分析及應(yīng)用可以加深對理論的理解并掌握建立與發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的方法論。7-3 線性需求函數(shù)模型線性需求函數(shù)模型將商品的需求量與收入、其它商品的等影響因素之間的關(guān)系描述為直接線性關(guān)系。即 對數(shù)線性需求函數(shù)模型由于它具有合理的經(jīng)濟(jì)解釋參數(shù)具有明確的經(jīng)濟(jì)意義所以是一種常用的需求函數(shù)模型。它的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：根據(jù)彈性的定義 為需求的收入彈性 為需求的自彈性 為需求的互彈性。根據(jù)需求函數(shù)的0階齊次性條件應(yīng)該有：可以采用單方程線性模型的估計方法估計該需求函數(shù)模型。 耐用品的存量調(diào)整模型對于耐用品它的需求量不僅受到收入與的影響而且與該種商品的存量有關(guān)

45、。一般直接將存量調(diào)整模型設(shè)定為 狀態(tài)調(diào)整模型Houthakker和Taylor于1970年建議用(5.2.13)描述耐用品和非耐用品的需求。其中 為狀態(tài)變量對于耐用品即為存量對于非耐用品它表示消費習(xí)慣等“心理存量”可以用上一期的實際實現(xiàn)了的需求（即消費）量作為樣本觀測值。于是。對于非耐用品的需求函數(shù)模型可以表示為：7-4以投入要素之間替代性質(zhì)的描述為線索對已有的生產(chǎn)函數(shù)模型進(jìn)行綜述： 線性生產(chǎn)函數(shù)模型如果假設(shè)資本 與勞動 之間是無限可以替代的則產(chǎn)出量 與投入要素組合之間的關(guān)系可以用如下形式的模型描述：對于該模型要素的邊際產(chǎn)量 邊際產(chǎn)量之比 。于是有代入(5.1.2)得到 即要素替代彈性為。從(

46、5.1.4)也可以直觀地看出一種要素可以被另一種要素替代直至減少為0產(chǎn)出量仍然不變。 投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)模型假設(shè)資本 與勞動 之間是完全不可以替代的則產(chǎn)出量 與投入要素組合之間的關(guān)系可以用如下形式的模型描述：稱為投入產(chǎn)出型生產(chǎn)函數(shù)。其中 為生產(chǎn)1單位的產(chǎn)出量所必須投入的資本、勞動的數(shù)量。由于 為常數(shù)所以產(chǎn)出量 所必須的資本投入量 = 勞動投入量 = 二者之比 為常數(shù) 。代入(5.1.2)得到 即要素替代彈性為0資本 與勞動 之間完全不可以替代。 C-D生產(chǎn)函數(shù)模型C-D生 產(chǎn)函數(shù)模型假設(shè)要素替代彈性為1。與上述要素之間可以無限替代的線性生產(chǎn)函數(shù)模型和要素之間完全不可以替代的投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)模型相

47、比較C-D生產(chǎn)函數(shù)模型假設(shè)要素替代彈性為1是更加逼近于生產(chǎn)活動的實際是一個很大的進(jìn)步。但是C-D生產(chǎn)函數(shù)模型關(guān)于要素替代彈性為1的假設(shè)仍然具有缺陷。根據(jù)這一假設(shè)不管研究對象是什么不管樣本區(qū)間是什么不管樣本觀測值是什么要素替代彈性都為1這是與實際不符的。 不變替代彈性(CES)生產(chǎn)函數(shù)模型要素替代彈性 一旦研究對象確定、樣本觀測值給定可以得到參數(shù) 的估計值并計算得到要素替代彈性的估計值。對于不同的研究對象或者同一研究對象的不同的樣本區(qū)間由于樣本觀測值不同要素替代彈性是不同的。這使得CES生產(chǎn)函數(shù)比C-D生產(chǎn)函數(shù)更接近現(xiàn)實。但是在CES生產(chǎn)函數(shù)中仍然假定要素替代彈性與樣本點無關(guān)這就是不變替代彈性生

48、產(chǎn)函數(shù)模型的“不變”的含義。而這一點仍然是與實際不符的。對于不同的樣本點由于要素的比例不同相互之間的替代性質(zhì)也應(yīng)該是不同的。所以不變替代彈性生產(chǎn)函數(shù)模型還需要發(fā)展。 變替代彈性(VES)生產(chǎn)函數(shù)模型變替代彈性(Variable Elasticity of Substitution)生產(chǎn)函數(shù)模型中較著名的是Revankar于1971年提出的模型和Sato與Hoffman于1968年提出的模型。前者假定要素替代彈性 為要素比例的線性函數(shù)即要素比例不同要素之間的替代性能是不同的。當(dāng) 較大時資本替代勞動就比較困難；當(dāng) 較小時資本替代勞動就比較容易。后者假定要素替代彈性 為時間的線性函數(shù)即隨著時間的推移

49、技術(shù)的進(jìn)步將使得要素之間的替代變得容易。以對技術(shù)要素的描述為線索對已有的生產(chǎn)函數(shù)模型進(jìn)行綜述： 將技術(shù)要素作為一個不變參數(shù)的生產(chǎn)函數(shù)模型在CD生產(chǎn)函數(shù)和不變替代彈性模型中已經(jīng)引入了技術(shù)要素但是僅僅將它作為獨立于其它投入要素之外的一個不變的參數(shù)。其基本假設(shè)是：技術(shù)進(jìn)步是廣義的；技術(shù)進(jìn)步是中性的；技術(shù)進(jìn)步改變了由其它投入要素的數(shù)量決定的生產(chǎn)活動的效率；技術(shù)進(jìn)步的作用在所有樣本點上都是相同的。 改進(jìn)的C-D、CES生產(chǎn)函數(shù)模型在改進(jìn)的C-D、CES生產(chǎn)函數(shù)模型中作為資本和勞動產(chǎn)出彈性的參數(shù)不隨樣本點變化這就是說技術(shù)進(jìn)步不是節(jié)約資本型和節(jié)約勞動型而是中性的。 含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型技術(shù)進(jìn)步要素

50、中有一部分是體現(xiàn)為資本、勞動等要素質(zhì)量的提高而資本、勞動等要素質(zhì)量的提高使得相同數(shù)量的要素投入量具有不同的產(chǎn)出 效果。所以如果能將體現(xiàn)為資本、勞動等要素質(zhì)量提高的技術(shù)進(jìn)步因素從廣義技術(shù)進(jìn)步中分離出來無論是對技術(shù)進(jìn)步的作用機(jī)制描述還是對技術(shù)進(jìn)步作用的數(shù)量描述都是十分重要的。由Solow于1964年首先提出并由Nelson于1964年補(bǔ)充應(yīng)用的含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型（也稱為Solow-Nelton同期模型）就是在這個思下發(fā)展起來的是生產(chǎn)函數(shù)模型的一個重大進(jìn)展。 總量增長方程 分離資本質(zhì)量的含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型 分離勞動質(zhì)量的含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型 邊界生產(chǎn)函數(shù)模型邊界生產(chǎn)

51、函數(shù)按照邊界的性質(zhì)分為確定性邊界生產(chǎn)函數(shù)和隨機(jī)邊界生產(chǎn)函數(shù)兩大類。確定性邊界生產(chǎn)函數(shù)把影響產(chǎn)出量的不可控因素（例如觀測誤差、方程設(shè)定誤差等）和可控因素（例如生產(chǎn)非效率因素）不加區(qū)別統(tǒng)統(tǒng)歸入一個單側(cè)的誤差項中作為對非效率的反映。其模型可以寫成：隨機(jī)邊界生產(chǎn)函數(shù)把影響產(chǎn)出量的不可控因素和可控因素加以區(qū)別。其模型可以寫成：7-5在選擇模型類型、變量和函數(shù)形式時各應(yīng)考慮哪些因素？在建立與應(yīng)用模型過程中有許多實際問題需要認(rèn)真處理其中較為突出的是數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。 樣本數(shù)據(jù)的一致性問題可以作為生產(chǎn)函數(shù)模型樣本數(shù)據(jù)的有兩類：時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)。在選擇哪類數(shù)據(jù)作樣本時需要特別注意一致性問題。 樣本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

52、問題在生產(chǎn)函數(shù)模型估計中經(jīng)常遇到樣本數(shù)據(jù)口徑不一致的問題。處理的方法一是按照最小口徑建立模型然后在應(yīng)用中對全口徑進(jìn)行估算；二是利用其它信息對樣本數(shù)據(jù)首先進(jìn)行調(diào)整然后再估計模型。 樣本數(shù)據(jù)的可比性問題在生產(chǎn)函數(shù)模型估計中更嚴(yán)重的問題是樣本數(shù)據(jù)的可比性問題主要表現(xiàn)是在不同的樣本點上實際相同的產(chǎn)出量或要素投入量出現(xiàn)不同的觀測值數(shù)據(jù)。第六章 經(jīng)典聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：理論與方法三、習(xí)題6-1解釋下列概念：1)聯(lián)立問題2)行為方程3)間接最小二乘法4)識別問題5)二階段最小二乘法6)三階段最小二乘法7)簡化式模型8)不可識別9)恰度識別10)過度識別11)結(jié)構(gòu)式模型12)遞歸系統(tǒng)模型13)先決變量14)參數(shù)關(guān)系體系6-2為什么要建立聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型適用于什么樣的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象？6-3聯(lián)立方程模型中的變量可以分為幾類？其含義各是什么？6-4聯(lián)立方程模型中的方程可以分為幾類？其含義各是什么？6-5聯(lián)立方程模型可以分為幾類？其含義各是什么？6-6聯(lián)立方程模型的識別狀況可以分為幾類 ？其含義各是什么？6-7結(jié)構(gòu)方程可識別和不可識別的等價定義是什么？6-8簡述結(jié)構(gòu)方程識別的階條件和秩條件的步驟。6-9聯(lián)立方程模型的估計有哪些方法？其適用條件、統(tǒng)計性質(zhì)各是什么？6-10聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)模型中結(jié)構(gòu)