1、股指期貨基礎(chǔ)知識測試題一、填空題：（每題2分）1、滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的（滬深300指數(shù)）。2、滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為（每點(diǎn)300元）。3. 滬深300股指期貨合約的最小變動價位為（0.2指數(shù)點(diǎn)），合約交易報(bào)價指數(shù)點(diǎn)為（0.2點(diǎn)）的整數(shù)倍。4. 滬深300股指期貨合約的合約月份為（當(dāng)月、下月及隨后兩個季月）。季月是指3月、6月、9月、12月。5. 滬深300股指期貨合約的最后交易日為（合約到期月份的第三個星期五遇法定節(jié)假日順延），最后交易日即為交割日。6. 新的月份合約開始日是（到期合約交割日的下一交易日）。7. 滬深300股指期貨合約的交易

2、時間-交易日（9：15-11：3013：00-15：15）最后交易日交易時間為（9：15-11：3013：00-15：00）。8. 滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度（上一交易日結(jié)算價的±10%）。9. 滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的（12%）。10. 席位使用費(fèi)按年收取。席位年申報(bào)量不超過20萬筆的，年使用費(fèi)為人民幣（2萬元）；席位年申報(bào)量超過20萬筆的，年使用費(fèi)為人民幣（3萬元）。11、由于交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使（10%）以上的會員不能正常交易的，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止12. 成交量是指某一

3、期貨合約在當(dāng)日所有成交合約的（單邊數(shù)量）。13. 持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的（單邊數(shù)量）。14. 交易指令分為（市價指令）,（限價指令）及交易所規(guī)定的其他指令。市價指令是指不限定價格的、按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷.15. 交易指令每次最小下單數(shù)量為（1）手，市價指令每次最大下單數(shù)量為（50）手，限價指令每次最大下單數(shù)量為（100）手。16. 集合競價在交易日（9：00-9：15）進(jìn)行，其中（9：00-9：14）為指令申報(bào)時間，（9：14-9：15）為指令撮合時間。17. 會員應(yīng)當(dāng)建立客戶開戶檔案，并應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存（

4、20年）。18、股指期貨的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不高于成交金額的（萬分之0.5）。19. 股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的（±20%）。20. 進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為（100手）。21. 各類結(jié)算會員的基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金為：交易結(jié)算會員人民幣（1000萬元），全面結(jié)算會員人民幣（2000萬元），特別結(jié)算會員人民幣（3000萬元）。22. 滬深300股指期貨采用（集合競價和連續(xù)競價）交易方式.23. 股指期貨投資者可以通過（中國期貨保證金監(jiān)控中心）網(wǎng)站來查詢每日的結(jié)算賬單。24. 若滬深300股指期貨某個合約報(bào)價為3000點(diǎn)，則1手合約的價值為（90萬元）.

5、25. 某投資者以3000點(diǎn)買入滬深300股指期貨合約1手開倉，在2900點(diǎn)賣出平倉，如果不考慮手續(xù)費(fèi)，該筆交易的虧損為（3萬元）。二、選擇題：（每題1分）1. 證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)，不得提供下列何種服務(wù)（C）。A、協(xié)助辦理開戶手續(xù)B、提供期貨行情信息、交易設(shè)施C、代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算或者交割2. 滬深300股指期貨在（A）掛牌交易。A、中國金融期貨交易所B、上海證券交易所C、深圳證券交易所D上海期貨交易所3.IF1011合約表示的是（B）到期的滬深300股指期貨合約。A、2010年10月11日B、2010年11月C、2011月10月4.滬深300股指期貨投資者可以通過

6、（A）建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A、中國期貨保證金監(jiān)控中心B、中國期貨業(yè)協(xié)會C、中國金融期貨交易所5.2010年6月3日（周四），中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有（B）。A、IF1006IF1007IF1008IF1009B、IF1006IF1007IF1009IF1012C、IF1006IF1009IF1012IF11036. 滬深300股指期貨合約的漲跌停板幅度為該合約上一交易日（A）的±10%。A、結(jié)算價B收盤價C開盤價7. 某交易日，IF1005合約的漲跌停板價格分別為2700點(diǎn)和3300點(diǎn)，則以下申報(bào)指令無效的是（C）。A、

7、2700.0點(diǎn)限價指令買入開倉1手IF1005合約B、3000.2點(diǎn)限價指令買入開倉1手IF1005合約C、3000.5點(diǎn)限價指令賣出開倉1手IF1005合約D、3300.0點(diǎn)限價指令賣出開倉1手IF1005合約8. 滬深300股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價為該期貨合約的（C）A、全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價B、收盤價C、最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價9. 某投資者認(rèn)為IF1006合約的價格會上漲，應(yīng)在該合約上（A）。A、買入開倉B、賣出開倉10.某投資者賣出開倉IF1005合約10手，再買入平倉該合約4手后，該投資者對該合約的持倉為（B）。A、4手多單B、6手空單C、10手空單、4

8、手多單11. 以下關(guān)于市價指令，說法正確的是（A）。A、市價指令只能和限價指令撮合成交B、市價指令的成交價格可以超出漲跌停板價格范圍C、集合競價接受市價指令12. 投資者以限價指令的方式買入開倉IF1005合約，申報(bào)價格為3000點(diǎn)，其成交價不可能為（C）點(diǎn)。A、2999B、3000C、300113. 某投資者持有價值1000萬元的某限售股票，擔(dān)心解禁后股市下跌導(dǎo)致資產(chǎn)縮水，可采用的策略是（B）。A、買入股指期貨進(jìn)行套期保值B、賣出股指期貨進(jìn)行套期保值C、期現(xiàn)套利14. 客戶在股指期貨交易中發(fā)生保證金不足，且未能按照經(jīng)紀(jì)合同中的約定及時追加保證金或者主動減倉，該客戶部分或全部持倉將被（B）。A

9、、強(qiáng)制減倉B、強(qiáng)行平倉C協(xié)議平倉15. 滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價為4000點(diǎn)，收盤價為4100點(diǎn)，當(dāng)日（非最后交易日）該合約的跌停板價格為（B）。A、3200點(diǎn)B、3600點(diǎn)C、3690點(diǎn)16. 只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的（A）方可接受相應(yīng)期貨公司的委托，為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A、證券公司B、基金管理公司C、商業(yè)銀行17. 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度，自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼，不需要符合下列哪個條件（D）。A、投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元B、投資者需具備股指期貨基礎(chǔ)知識，通過相關(guān)測試C、投資者需具有累計(jì)10個交易日、2

10、0筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄D投資者需具有2年以上的股票交易記錄18. 股指期貨合約的價格與其標(biāo)的指數(shù)走勢密切相關(guān)，滬深300股指期貨合約的標(biāo)的指數(shù)是(C)。A、上證綜合指數(shù)B、深證成份指數(shù)C、滬深300指數(shù)19. .在滬深300股指期貨合約到期交割時，根據(jù)到期合約的(B)計(jì)算雙方的盈虧金額。A、當(dāng)日收盤價B、交割結(jié)算價C、當(dāng)日結(jié)算價20. 以下關(guān)于市價指令，說法正確的是(A)。A、市價指令只能和限價指令撮合成交B、市價指令相互之間可以撮合成交C、市價指令申報(bào)時不需要指定價格，按漲停板價格成交D市價指令申報(bào)時不需要指定價格，按跌停板價格

11、成交21.某投資者急于賣出平倉其持有的滬深300股指期貨某合約，在集合競價指令申報(bào)時間內(nèi)采用市價指令申報(bào)，但總不成功，原因是(B)。A、集合競價期間不能平倉，只能開倉B、集合競價期間不接受市價指令申報(bào)22.某投資者欲在3個月后賣出目前所持有的價值1000萬元的股票組合，擔(dān)心3個月后股市下跌而遭受損失，可采用的策略是(B)。A、買入股指期貨進(jìn)行套期保值B、賣出股指期貨進(jìn)行套期保值C、期現(xiàn)套利23.2010年8月20日是IF1008合約的最后交易日，假設(shè)當(dāng)日某投資者以3500點(diǎn)賣出開倉1手IF1008合約，并一直持有至該合約收盤。當(dāng)日該合約的收盤價為3550點(diǎn)，交割結(jié)算價為3560點(diǎn)，如果不考慮手

12、續(xù)費(fèi)，當(dāng)日結(jié)算后該筆交易的盈虧為(B)。A、賺18000元B、虧18000元C、賺15000元D虧15000元24. 股指期貨交易既放大盈利也放大虧損，是因?yàn)閷?shí)行了(B)。A、雙向交易機(jī)制B、保證金制度C、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度25. 滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價為4000點(diǎn)，收盤價為4100點(diǎn)，當(dāng)日是該合約的最后交易日，則該合約的當(dāng)日跌停板價格為(C)。A、3690點(diǎn)B、3600點(diǎn)C、3200點(diǎn)三、判斷題：(每題1分，對的打"，錯的打X)1、自然人申請開立股指期貨賬戶必須具有累計(jì)10個交易日、10筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成

13、交記錄；(X)2、一般法人申請開立股指期貨賬戶必須保證凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元；(V)3、滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.1指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價指數(shù)點(diǎn)為0.1點(diǎn)的整數(shù)倍；（X）4、滬深300股指期貨合約到期時采用現(xiàn)金交割方式；（“）5、結(jié)算價是指某一期貨合約當(dāng)日一定時間內(nèi)成交價格按照成交量的算術(shù)平均價。（X）6、成交量是指某一期貨合約在當(dāng)日所有成交合約的單邊數(shù)量。（“）7、交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定的其他指令。（“）8、交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價指令每次最大下單數(shù)量為100手，限價指令每次最大下單數(shù)量為50手。（X）9、集合競價采用最大成交量原則，即以此

14、價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報(bào)全部成交。（“）10、會員應(yīng)當(dāng)建立客戶開戶檔案，并應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存20年。（“）11、交易所的結(jié)算實(shí)行保證金制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等。（“）12、交易所按照當(dāng)日收盤價對結(jié)算會員所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用進(jìn)行清算。（“）13、當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后兩小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。（“）14、根據(jù)公式計(jì)算出的當(dāng)日結(jié)算價超出合約漲跌停板價格的，取漲跌停板價格作為當(dāng)日結(jié)算價。（X）15、股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。(“)16、股指期貨交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。(V)17、交易所按照手續(xù)費(fèi)收入的20%的比例，從管理費(fèi)用中提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。(V)18、股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的士12%。(X)19、進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為500手；(X)20、各類結(jié)算會員的基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金為：交易結(jié)算會員人民幣3000萬元，全面結(jié)算會員人民幣2