1、我們在做程序化交易的過程中，首先要碰到的問題是如何設(shè)計自己的投資策略，你想要讓計算機(jī)執(zhí)行你的何種交易思路？在建立自己的投資策略時，可以參考一下四種公認(rèn)的經(jīng)典策略，相信你能從中獲得靈感，本文只是提供策略思路，策略源碼暫不提供：四種策略：1、菲阿里四價昨天高點、昨天低點、昨日收盤價、今天開盤價，可并稱為菲阿里四價。它由日本期貨冠軍菲阿里實盤采用的主要突破交易參照系。主要特點：日內(nèi)交易策略，收盤平倉；菲阿里四價指昨日高點、昨日低點、昨日收盤、今日開盤；上軌昨日高點；下軌昨日低點；頂尖操盤手尋找資金合作 （以下是實力簡介）把巨額學(xué)費交給市場，不如嘗試與我們合作，只要你有勇氣加入我們，我們就不會讓你失望

2、。1.資金及股票賬號你自己掌控或者代理操盤，前期免費提供2-3周操盤建議檢驗操盤實力（真金不怕火煉）。2.本人十年外匯（期貨）經(jīng)歷，曾任私募基金首席操盤手，有著豐富的外匯（期貨）實戰(zhàn)操盤經(jīng)驗，穩(wěn)定的盈利模式，形成了自己的一套操作系統(tǒng)，在自有資金不足的情況下向社會尋找資金合作！3.提供本人歷史成交記錄查詢4.在保證你資金安全的情況下，一個月預(yù)期可以取得25%到65%的收益，只有當(dāng)您的收益超過了10的情況下才收費。5.思路決定出路！外匯（期貨）未來的發(fā)展空間非常大，但很多投資都沒有賺到錢，因為你沒有形成自己的盈利模式和完整操作系統(tǒng)，希望你能跟著高手賺錢。6.團(tuán)隊是由多名曾任首席操盤手的精英操盤手組

3、建而成，大資金管理經(jīng)驗，嚴(yán)控風(fēng)險。QQ:3065083312用法:當(dāng)價格突破上軌，買入開倉；當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。2、橫盤突破較易實現(xiàn)量化的形態(tài)突破：分形、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買三賣；較難實現(xiàn)量化的形態(tài)突破：趨勢線、圓弧頂?shù)?、旗形、菱形、三角形等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)，趨勢之后是盤整，盤整之后 是趨勢。橫盤突破的交易策略，充分體現(xiàn)了波動性循環(huán)的價格波動規(guī)律。我們需要做的事情就是，合理量化盤整的定義，比如周期跨度、波動的幅度。主要特點：日內(nèi)交易策略，收盤平倉；橫盤突破在過去30根K線的高低點圍繞中軸上下0.5%的范圍內(nèi)波動時；上軌過去30根K線的最高價；下軌過去30根K

4、線的最低價；當(dāng)價格突破上軌，買入開倉；當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。3、唐奇安通道唐奇安通道（Donchian channel)這個策略可以稱得上是所有日內(nèi)策略的鼻祖。其最早大名遠(yuǎn)揚(yáng)是在1970年，美國有個公司對當(dāng)時最流行的機(jī)械交易系統(tǒng)進(jìn)行了模擬測試和比較研究，其研究結(jié)果表明，在所有測試對象中唐奇安通道規(guī)則最為成功。1983年，他被推舉為首屆“最佳獲利獎”得主，并將此獎項改為唐奇安獎。后來美國又有個著名的“海龜法則”造就了不少千萬富翁。當(dāng)時海龜法則是保密的，過了十幾年，海龜法則解密，人們才發(fā)現(xiàn)他們用的是修正版的唐奇安通道規(guī)則。唐奇安通道規(guī)則為：當(dāng)最高價高于前X個K的最大最高價時，做多；當(dāng)最低價低于

5、前X個K的最小最低價時，做空。如果你想對往后回溯多少K進(jìn)行優(yōu)化，你會發(fā)現(xiàn)在不同市場會得到不同的結(jié)果，甚至同一市場不同時期最優(yōu)值也是不同的。但是一般默認(rèn)值為20。為什么默認(rèn)的X是20呢？這又有個典故神奇數(shù)字。Donchian在開發(fā)唐奇安通道的期間，碰巧閱讀到整形外科醫(yī)生Maxwel Maltz博士在1960年所作的“心理控制論”（這本書在1989年被重新發(fā)現(xiàn)）。Maltz博士稱在整形外科手術(shù)過程中，患者最少需要21日來看到自己的新的容顏。而很多我觀察到的現(xiàn)象都顯示了其最起碼需要21日來使得新事物代替舊事物。這一事實震驚了Donchian，21個自然日就等于15個交易日！當(dāng)絕大多數(shù)交易者都在認(rèn)為趨

6、勢可能已經(jīng)變化時（他們認(rèn)為看到了市場的新顏），主要趨勢卻已做好了繼續(xù)運(yùn)行的準(zhǔn)備。4、R-BreakerR-Breaker是個經(jīng)典的具有長生命周期的日內(nèi)模型。曾14年排名Future Trust雜志年度前10最賺錢的策略。類型：日內(nèi)趨勢追蹤+反轉(zhuǎn)策略周期：1分鐘、5分鐘主要的思想依據(jù)上圖為：根據(jù)前一個交易日的收盤價、最高價和最低價數(shù)據(jù)通過一定方式計算出六個價位，從大到小依次為：突破買入價（Bbreak)、觀察賣出價(Ssetup)、反轉(zhuǎn)賣出價(Senter)、反轉(zhuǎn)買入價(Benter)、觀察買入價(Bsetup)、突破賣出價(Sbreak)。以此來形成當(dāng)前交易日盤中交易的觸發(fā)條件。這里，通過對計

7、算方式的調(diào)整。可以調(diào)節(jié)六個價格間的距離。交易規(guī)則：反轉(zhuǎn):持多單，當(dāng)日內(nèi)最高價超過觀察賣出價后，盤中價格出現(xiàn)回落，且進(jìn)一步跌破反轉(zhuǎn)賣出價構(gòu)成的支撐線時，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點位反手做空；持空單，當(dāng)日內(nèi)最低價低于觀察買入價后，盤中價格出現(xiàn)反彈，且進(jìn)一步超過反轉(zhuǎn)買入價構(gòu)成的阻力線時，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點位反手做多；突破:在空倉的情況下，如果盤中價格超過突破買入價，則采取趨勢策略，即在該點位開倉做多；在空倉的情況下，如果盤中價格跌破突破賣出價，則采取趨勢策略，即在該點位開倉做空這個策略參照國外的經(jīng)驗較適用于股指，在商品上的表現(xiàn)一般，所以此處收盤以股指為例。5、Dual ThrustDual Thrust與R-Breaker一樣，曾長期排名 Future Trust雜志最賺錢的策略。該策略在形式上和開盤區(qū)間突破策略類似。不同點主要體現(xiàn)在兩方面：Dual Thrust在Range(代碼中的浮動區(qū)間）的設(shè)置上，引入前N日的四個價位，使得一定時期內(nèi)的Range相對穩(wěn)定，可以適用于日間的趨勢跟蹤；Dual Thrust對于多頭和空頭的觸發(fā)條件，考慮了非對稱的幅度，做多和做空參考的Range可以選擇不同的周期數(shù)，也可以通過參數(shù)K1和