1、WORD22/23目 錄中文TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc6622 摘要 PAGEREF _Toc6622 1 HYPERLINK l _Toc16244 英文摘要. PAGEREF _Toc16244 1 HYPERLINK l _Toc1523 一、緒論 PAGEREF _Toc1523 2 HYPERLINK l _Toc1309 （一）問題的提出和課題背景 PAGEREF _Toc1309 2 HYPERLINK l _Toc26206 （二）研究意義 PAGEREF _Toc26206 2 HYPERLINK l _Toc25168 （三）創(chuàng)新之處 PA

2、GEREF _Toc25168 2 HYPERLINK l _Toc7049 二、國外商業(yè)銀行競爭力研究綜述 PAGEREF _Toc7049 3 HYPERLINK l _Toc1054 （一）商業(yè)銀行競爭力的概念與涵 PAGEREF _Toc1054 3 HYPERLINK l _Toc31568 （二）商業(yè)銀行競爭力的評價方法和現(xiàn)狀分析 PAGEREF _Toc31568 3 HYPERLINK l _Toc31192 三、商業(yè)銀行競爭力評價指標體系的建立 PAGEREF _Toc31192 6 HYPERLINK l _Toc11543 （一）國際指標體系 PAGEREF _Toc11

3、543 6 HYPERLINK l _Toc13633 （二）國指標體系 PAGEREF _Toc13633 7 HYPERLINK l _Toc27587 （三）本文指標體系的建立 PAGEREF _Toc27587 8 HYPERLINK l _Toc32046 四、商業(yè)銀行競爭力的實證分析 PAGEREF _Toc32046 8 HYPERLINK l _Toc1099 （一）變量選擇和數(shù)據(jù)來源 PAGEREF _Toc1099 8 HYPERLINK l _Toc28233 （二）樣本數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計分析 PAGEREF _Toc28233 10 HYPERLINK l _Toc2405

4、8 （三）樣本數(shù)據(jù)的主成分分析 PAGEREF _Toc24058 11 HYPERLINK l _Toc17113 （四）實證結(jié)論 PAGEREF _Toc17113 17 HYPERLINK l _Toc409 五、相關(guān)建議 PAGEREF _Toc409 17 HYPERLINK l _Toc8624 參考文獻 PAGEREF _Toc8624 19我國商業(yè)銀行綜合競爭力的評價研究摘要：本文針對我國商業(yè)銀行競爭力評價問題，首先分析了當前探究這一課題的實際意義、綜述解釋了商業(yè)銀行競爭力的基礎(chǔ)涵和特點，并且仔細剖析了商業(yè)銀行競爭力的深邃意義，經(jīng)過仔細研究，采用了主成分分析法的方法，作為分析商

5、業(yè)銀行競爭力的好方法，提供了分析的理論上的基礎(chǔ)；指標體系的確立，本文從解釋銀行競爭力評價指標體系的角度出發(fā)，在符合相關(guān)原則的條件下，確立了相當完備的指標體系，使得指標體系更加具備解釋性；商業(yè)銀行競爭力的實證運用部分對國13家商業(yè)銀行競爭力作主成分分析，并對競爭力狀況做相應(yīng)評價，并找出成為決定商業(yè)銀行各自競爭力的重要要素；最后，本論文提出相關(guān)建議，這是對實證結(jié)論研究的引申，得出商業(yè)銀行應(yīng)大力進行產(chǎn)權(quán)革新，促進科技提升，優(yōu)化資源的配置，提升自身競爭力的結(jié)論，這對我國進行深化金融體制改革有重要意義；本文采用以下三種比較突出的方法：其一是對比分析法；其二是演繹與歸納相互交叉的方法；其三是系統(tǒng)分析的方法

6、。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行競爭力；評價指標體系；主成分分析 Abstract：Introduction departure from todays Chinas accession to the WTO and Chinas financial reform and development background, analysis of the practical significance of current research on the subject; theoretical reviews of the competitiveness of commercial banks describe

7、d the basic concepts and features of the competitiveness of commercial banks, and a detailed analysis of connotation of the competitiveness of commercial banks, through the analysis, select the method of evaluation index system the principal component analysis as an analytical evaluation of the comp

8、etitiveness of commercial banks, competitiveness evaluation index system for building a commercial bank provides a theoretical support; the establishment of commercial banks competitiveness evaluation index system, which is the focus of this paper, from elaborate Bank competitiveness evaluation inde

9、x system connotation, under the premise of the evaluation principles of the competitiveness index system to follow commercial banks to build a more complete commercial banks competitiveness evaluation index system, and clearly the meaning and calculation of each indicator in the evaluation system, m

10、aking the index system more scientific and realistic; empirical use of part of the competitiveness of commercial banks on the principal component analysis of 13 domestic commercial banks compete masterpiece, discharge their competitiveness rankings, competitive position and the commercial banks to d

11、o the overall evaluation, and to identify the key elements of the competitiveness of commercial banks; Finally, this paper analyzed the factors affecting the competitiveness of the domestic commercial banks and make recommendations, which extension, the empirical findings obtained commercial banks s

12、hould vigorously promote the reform of property rights, accelerate scientific and technological progress, add new profit growth point, in order to optimize the allocation of resources to enhance their competitiveness conclusion, China to deepen reform of the financial system significance; this artic

13、le using the following three methods: One is the comparative analysis; the second is the inductive and deductive method of combining; system analysis method.Keywords： Commercial Bank Competitiveness；Evaluating Index System；Principal Component Analysis一、緒論（一）問題的提出和課題背景隨著世界經(jīng)濟一體化、金融自由化和金融國際化的不斷深入發(fā)展、中國迅

14、速崛起成為世界第二大經(jīng)濟體和知識經(jīng)濟時代的來臨，中國金融銀行機構(gòu)的數(shù)量逐漸增多。中國加入世界貿(mào)易組織后，意味著全球化激烈競爭時代的到來和我國金融市場的深入對外開放，我國銀行業(yè)不僅要面對來自同業(yè)的競爭，還必須面對外資銀行的挑戰(zhàn)。（二）研究意義通過研究我國商業(yè)銀行競爭力的綜合評價方法和分析我國商業(yè)銀行競爭力的現(xiàn)狀與存在的缺陷，尋找提升我國商業(yè)銀行競爭力的途徑和方法，實現(xiàn)我國銀行業(yè)健康有序持續(xù)發(fā)展。（三）創(chuàng)新之處作為作為財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計系的一名學(xué)生，能夠運用所學(xué)統(tǒng)計的基礎(chǔ)知識和基本技能，建立統(tǒng)計思想和模型，運用收集數(shù)據(jù)的方法，并能夠根據(jù)數(shù)據(jù)的特點選用恰當?shù)慕y(tǒng)計方法進行分析和推斷。本文創(chuàng)新之處有以下幾點：

15、（1）運用商業(yè)銀行競爭力的大量理論研究成果與研究方法，構(gòu)建了商業(yè)銀行競爭力研究的理論框架。這一理論框架揭示了商業(yè)銀行競爭力的涵、組成要素以與各個組成要素之間的相互關(guān)系。（2）商業(yè)銀行競爭力評價指標設(shè)置是根據(jù)商業(yè)銀行的特點給出的，即從影響商業(yè)銀行的因素分析總結(jié)出商業(yè)銀行的評價指標。（3）總結(jié)了各種競爭力評價方法，并將這些方法運用到商業(yè)銀行競爭力的評價中。從而完整地體現(xiàn)了國商業(yè)銀行競爭力水平。而且以較多的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進一步全面考察和分析，使分析的結(jié)論比較客觀和實際。二、國外商業(yè)銀行競爭力研究綜述（一）商業(yè)銀行競爭力的概念與涵商業(yè)銀行作為金融企業(yè)，一方面具有企業(yè)的一般屬性，另一方面又具有與一般工

16、商企業(yè)不同的特殊屬性。在學(xué)術(shù)界競爭力得到充分研究的現(xiàn)在，也有一些金融業(yè)界的才人給出了對商業(yè)銀行競爭力的定義，最重要的有下面一些的研究成果：元旭、永祥和吳小靜（1998）在90年代曾經(jīng)對我國的商業(yè)性質(zhì)的銀行機構(gòu)的競爭能力做了量化，他們研究結(jié)論是商業(yè)銀行的競爭力不但要表現(xiàn)企業(yè)的特點，又要展現(xiàn)商業(yè)銀行的貨幣流動的特性。雷立鈞（2002）認為，商業(yè)銀行競爭力是銀行綜合能力的體現(xiàn)，例如加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提供個性化服務(wù)，準確進行市場定位，加強同業(yè)合作，實現(xiàn)商業(yè)銀行價值最大化的能力。Kolar(1987)從經(jīng)營圍與銀行競爭力的關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)存在著業(yè)務(wù)圍效率。Humphrey & Berger（1997）從

17、前沿分析方法的角度總結(jié)了對金融性機構(gòu)（包括商業(yè)銀行）進行競爭力效率評析的文章結(jié)果，認為“前沿效率水平”的高低是決定商銀銀行的競爭力水平高低。Claudia和Phih(2004)采用實證的方法檢驗了影響銀行效率的因素，結(jié)果表明資產(chǎn)實力和不良貸款率是影響銀行效率的主要因素。（二）商業(yè)銀行競爭力的評價方法和現(xiàn)狀分析評價方法綜述 多指標綜合評價，其依據(jù)就是指標，綜合評價活動的發(fā)展與這些指標的應(yīng)用密切相關(guān)，它的基本思想是將多個指標轉(zhuǎn)化為一個能夠反映綜合情況的指標來進行評價。近年來，圍繞綜合評價，其他相關(guān)知識不斷滲入，使得商業(yè)銀行競爭力的評價方法不斷豐富，有關(guān)研究也不斷深入。國王娣（2009）采用專家咨詢

18、法和主成分分析法，創(chuàng)造了中國商業(yè)銀行機構(gòu)的競爭能力的評價精確指標體系，并且確立了競爭力的評析數(shù)學(xué)模型。筱峰（2006）采用VAR分析方法對我國上市的商業(yè)銀行機構(gòu)的競爭力進行研究，在此VAR理論基礎(chǔ)上使用熵權(quán)法進行了創(chuàng)造性的分析。吳中超（ 2011）運用AHP(層次分析法)構(gòu)建中國農(nóng)村商業(yè)銀行競爭力分析模型，對農(nóng)商行這類成立時間不久的新型金融機構(gòu)進行了定量和定性相結(jié)合的分析。朱南等（2004）采用 DEA(數(shù)據(jù)包絡(luò)分析)方法從效率的角度對我國國有商業(yè)銀行的競爭力進行了實證分析。王麗欣（2010）對上市商業(yè)銀行競爭力各評價指標進行逐一對比，采用經(jīng)濟意義比較明顯的灰色關(guān)聯(lián)分析法對上市商業(yè)銀行競爭力進

19、行評價。The Banker（2007）采用標準普爾銀行分析方法動態(tài)地對銀行資產(chǎn)狀況、盈利能力和在世界上的地位做了全面、客觀的評價本文采用方法方法的選擇過程首先，多元統(tǒng)計方法是近幾十年在數(shù)理統(tǒng)計中迅猛發(fā)展的一個分支，它是對多個變量進行統(tǒng)計分析的一類定量分析方法。多元統(tǒng)計方法所包括的具體方法比較多，應(yīng)用的圍也比較廣，實踐中比較適用的多元統(tǒng)計方法有主成分分析法、因子分析法和判別分析法，同時考慮到文章中采用的評價指標變量較多，故采用多元統(tǒng)計分析方法；其次，考慮到本文研究的重點不在于把商業(yè)銀行按競爭力高低進行機械分類，而在于分析我國商業(yè)銀行發(fā)展優(yōu)勢與劣勢，找出發(fā)展的潛在競爭力，所以不采用聚類分析和判別

20、分析，把目光聚焦在主成分分析和因子分析兩種方法上來；更進一步，通過閱讀參考文獻了解到主成分分析法在某種程度上較因子分析法得出的結(jié)論更加準確，所以采用主成分分析法。 主成分綜合評價方法、主成分綜合評價方法的基本思想主成分分析（principal component analysis）是分量分析的一種，也稱為主分量分析、主軸分析，它是一種應(yīng)用圍較為廣泛的多元統(tǒng)計分析方法。、主成分分析法基礎(chǔ)程序包括：第一步：原始指標數(shù)據(jù)的標準化；一般采用標準化法，變換公式為： (2.1)第二步：求相關(guān)指標變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣R；相關(guān)指標變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣R是主成分分析的出發(fā)點。其計算公式為： (2.2) 第三

21、步：求相關(guān)矩陣的貢獻率、特征向量和特征根。第四步：確立主分變量個數(shù)的判定準則，常用的準則有：1.準則 2. 準則 3.斯格里準則 4. Bartletts球形檢驗準則第五步：說明主分變量的市場經(jīng)濟意義第六步：統(tǒng)一主成分得到相應(yīng)綜合的評析結(jié)果（3）現(xiàn)狀分析我國進入到改革開放時期，政府開始重視了商業(yè)的適度的市場經(jīng)濟競爭，培育了一些全國性和地方性股份制的商業(yè)銀行。到目前為止，憑借政府和國有企業(yè)的力量培育出來的、以地方性財政收入和企業(yè)性法人持股為重要力量創(chuàng)立出來的較大商業(yè)性銀行五家（交通銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行），全國圍的股份制商業(yè)性銀行十二家（渤海銀行、浙商銀行、恒豐

22、銀行、中國民生銀行、興業(yè)銀行、浦東發(fā)展銀行、招商銀行、發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、光大銀行、銀行、），城市商業(yè)銀行147家（銀行、平安銀行、銀行、銀行、銀行等），農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行85家，農(nóng)業(yè)合作銀行223家，農(nóng)業(yè)信用社2646家以與郵政儲蓄銀行1家，這些新興的股份制商業(yè)銀行的組建和發(fā)展，使我國商業(yè)銀行業(yè)的競爭能力得到了很大的加強。其次，長期以來。我國是依托以間接融資為重要渠道的市場體制，大中小企業(yè)融通資金一般上都依賴商業(yè)銀行，進入21世紀后，企業(yè)的融資途徑突飛猛進，各種非商業(yè)銀行性質(zhì)的金融類機構(gòu)如雨后春筍般冒出來，特別是中國的證券業(yè)進步異軍突起。最后，隨著1981年我國第一家外資金融機構(gòu)的分支機

23、構(gòu)南洋銀行分行獲準特批設(shè)立，我國開始了放寬引入外國資金性質(zhì)金融機構(gòu)的試點改革，允許外資銀行、中外合資銀行在我國經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域設(shè)立經(jīng)營性質(zhì)分支和下屬機構(gòu)。綜上所述，我國金融市場的迅猛提升，為個人和企業(yè)提供了更多的融資機會和投資方法，它們都有概率成為商業(yè)銀行的服務(wù)和產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)代替物，因此也就說明我國的商業(yè)銀行不但要面臨著商業(yè)銀行機構(gòu)部之間的競爭壓力，還要面臨來自新興證券市場以與保險、信托等各類非銀行金融機構(gòu)和外資金融機構(gòu)的多重壓力，市場的變化對我國商業(yè)銀行的競爭力的培養(yǎng)和塑造提出了迫切的要求。我國商業(yè)銀行業(yè)已經(jīng)考到了危機，意識到了提升競爭力的迫切性。三、商業(yè)銀行競爭力評價指標體系的建立（一）國際指

24、標體系國外就商業(yè)銀行的競爭力指標體系的探究非常有權(quán)威的有這么一些：瑞士洛桑國際管理學(xué)院（IMD）國家競爭力中的金融指標體系和世界經(jīng)濟論壇（WEF）；CAMELS評級系統(tǒng)的指標體系；英國銀行家雜志排名的指標體系。世界經(jīng)濟論壇和瑞士洛桑國際管理學(xué)院是對一個國家整個金融狀況的國家競爭力的宏觀評價，即國家金融行業(yè)對國民經(jīng)濟的推動能力，而商業(yè)銀行的綜合競爭力是構(gòu)成當今金融領(lǐng)域高端實力的主要容之一。它們采用的衡量指標變量有一些一些：外國金融機構(gòu)進入、短期實際利率進入外國資本市場、中央銀行政策、金融技術(shù)人才、風(fēng)險資本、金融教育程度、進入本國資本市場、利息加息率、銀行資產(chǎn)占GDP比重。歐洲the banker

25、雜志，對全球知名銀行按它們的一級資本進行排序。排序主要用到的指標有：收益率以與其他綜合指標、銀行經(jīng)營穩(wěn)健狀況、資產(chǎn)規(guī)模、銀行的一級資本。這一指標體系對銀行當前的核心資本狀況、獲取利潤的能力、領(lǐng)導(dǎo)能力作出了較為科學(xué)、系統(tǒng)的評判。CAMELS評級評價體系，其理論基礎(chǔ)建立在當場監(jiān)督之上上，是較為完整地評價銀行正規(guī)性、財務(wù)運作和運行狀態(tài)方面的傳統(tǒng)方法?？己说姆矫嬷饕匈Y本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、資產(chǎn)的流動性、市場風(fēng)險敏感等。（二）國指標體系近年來，國也有不少學(xué)者構(gòu)建了商業(yè)銀行競爭力的指標體系。陸倩倩（2011）從財務(wù)層面、顧客角度、部經(jīng)營方面和學(xué)習(xí)與成功方面的評價商業(yè)銀行競爭力指標體系。

26、金雷（2009）認為商業(yè)銀行應(yīng)采用人力資源管理績效的新型系統(tǒng)的技巧，然后創(chuàng)建了一套客觀、有效的商業(yè)銀行以人力資源視角為切入點的評價指標體系方法。淞（2011）采用EVA的計算方法，對商業(yè)銀行績效進行評價，并構(gòu)建了相應(yīng)的指標體系。志偉（2009）采用業(yè)銀行平衡積分卡四個維度指標體系方法，提出了評價商業(yè)銀行競爭力的非財務(wù)指標體系，提出了新的思路。馬士成（2009）基于BSC視角的商業(yè)銀行競爭力評價體系能夠全面地反映出銀行管理的系統(tǒng)性功能，顯著地優(yōu)越于傳統(tǒng)的評價方式，從而為商業(yè)銀行的競爭力提升理提供現(xiàn)實性的理論指導(dǎo)。（三）本文指標體系的建立商業(yè)銀行競爭力是一個多層次和精密的系統(tǒng)，想對商業(yè)銀行的競爭力

27、做出可行的分析，指標體系的設(shè)計起著至關(guān)重要的作用，所以對于指標體系的選取只有符合業(yè)界一致公認的標準才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行競爭力做出客觀的評價。因此在對指標評價體系設(shè)計時必須要符合下列原則：具體性原則：商業(yè)銀行競爭力評價體系，只有成為一種可以指導(dǎo)現(xiàn)實決策的具體分析工具，才具有價值。這就要求：首先衡量商業(yè)銀行競爭力的標準必須是具體的經(jīng)營管理資料；其次，這些資料必須可以量化。衡量性原則：確立商業(yè)銀行競爭力評價指標，必須符合研究的量化指標和具體指標，根據(jù)商業(yè)銀行的特征，符合確保組成能夠正確評估商業(yè)銀行競爭力各個方面的要求，正確衡量各個因素的具體容、數(shù)量特征和相互關(guān)系。可達性原則：建立的競爭力指標要具有普適性

28、，其所采用的指標變量、測量圍、衡量口徑、計量途徑應(yīng)可達，利于商業(yè)銀行機構(gòu)之間的橫縱向比較。現(xiàn)實性原則：建立的指標體系要基于商業(yè)銀行競爭力的現(xiàn)實意義，同時又要確保評價方法科學(xué)高效。時限性原則：在設(shè)置指標體系時必須遵守一定的時間限制，必須選擇相應(yīng)的指標來衡量體系的時限，使評價結(jié)果根據(jù)說服力，更能反映一定時期商業(yè)銀行的運行情況。四、商業(yè)銀行競爭力的實證分析本章節(jié)基于對我國商業(yè)銀行基本特征的把握和13家商業(yè)銀行2011年度報告的相關(guān)數(shù)據(jù)，利用描述性統(tǒng)計原理、主成分分析方法得出有關(guān)銀行競爭力與其變化的實證證據(jù)，對13家商業(yè)銀行競爭力進行評估，并對其加以簡要分析，概括出一般性結(jié)論，揭示結(jié)論背后的一些深層次

29、原因。（一）變量選擇和數(shù)據(jù)來源論文基于商業(yè)銀行競爭力的組成元素，找出由10項指標組成的指標體系評析系統(tǒng)，重點反映商業(yè)銀行機構(gòu)在利潤能力、市場份額和人力費用等方面的競爭力。本文所選取的10項指標為：人均凈利潤X1（百萬元）、凈利潤率X2（%）、資產(chǎn)回報率X3（%）、核心資本充足率X4（%）、人均費用額X5（百萬元）、資產(chǎn)負債率X6（%）、股東權(quán)益乘數(shù)X7、不良貸款比率X8（%）、存款市場份額X9（%）、貸款市場份額X10（%）。初始標量矩陣為表4.1，初始數(shù)據(jù)為表4.2：表4.1 各變量定義變量變量名字變量定義闡釋X1人均凈利潤（百萬元）人均創(chuàng)造的凈利潤X2凈利潤率（%）反映公司獲取利潤能力的一

30、項關(guān)鍵指標X3資產(chǎn)回報率（%）用來衡量每單位資產(chǎn)創(chuàng)造多少凈利潤的指標X4核心資本充足率（%）核心資本與加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額的比率X5人均費用額（百萬元）人均消耗的管理費用X6資產(chǎn)負債率（%）公司年末的負債總額同資產(chǎn)總額的比率。X7股東權(quán)益乘數(shù)資產(chǎn)總額相當于股東權(quán)益的倍數(shù)X8不良貸款比率（%）金融機構(gòu)不良貸款占總貸款余額的比重X9存款市場份額（%）存款業(yè)務(wù)量在全部銀行存款業(yè)務(wù)量中所占的比重.X10貸款市場份額（%）貸款業(yè)務(wù)量在全部銀行貸款業(yè)務(wù)量中所占的比重.表4.2 2011年13家商業(yè)銀行年度報告數(shù)據(jù)X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10工商銀行(1)0.5143.861.4410.070.3

31、493.8116.160.9414.8313.39建設(shè)銀行(2)0.5142.671.4710.970.3693.3515.041.0912.0811.16中國銀行(3)0.4539.711.1710.070.3793.6115.65110.6710.9農(nóng)業(yè)銀行(4)0.2732.294.4417.971.5511.649.67交通銀行(5)0.5639.961.199.270.4294.0816.90.863.974.4銀行(6)0.8340.081.279.910.6293.5415.470.62.382.46光大銀行(7)0.6490.529

32、4.4518.030.641.481.53興業(yè)銀行(8)0.7442.7495.1820.750.381.631.69深發(fā)銀行(9)0.5641.691.048.460.5194.0116.690.531.031.07浦發(fā)銀行(10)0.8640.061.029.20.6294.4317.590.441.982.29華夏銀行(11)0.4827.490.818.720.7394.8619.460.921.081.05民生銀行(12)0.734.531.47.870.7293.9816.620.632.012.07招商銀行(13)0.837.571.398.220.7794.

33、116.940.562.692.82資料來源：根據(jù)13家商業(yè)銀行2011年年度報告（二）樣本數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計分析由下圖4.1變量的描述性統(tǒng)計中，我們可以得到：人均凈利潤的最小值是0.27百萬，最大值是0.86百萬，均值是0.6085百萬，表明浦發(fā)銀行人均利潤率最高；凈利潤率的最小值是27.94%，最大值是43.86%，均值為38.6085%，表明工商銀行銀行凈利潤率最高；資產(chǎn)回報率最小值0.81%，最大值1.47%，均值1.2023%，表明建設(shè)銀行銀行資產(chǎn)回報率最高；核心資本充足率最小值為7.87%，最大值為10.97%，均值為9.1038%，可見各商業(yè)銀行對核心資本的管理有較為有效；人均費用額

34、最小值為0.30百萬，最大值為0.77百萬，均值為0.5246百萬，說明各商業(yè)銀行對成本控制較為相似；資產(chǎn)負債率最小93.35%，最大95.18%，均值為94.1415%，說明13家商業(yè)銀行對發(fā)放貸款的安全程度較為一致；股東權(quán)益乘數(shù)最小值為15.04，最大值為20.75，均值為17.1746，說明商業(yè)銀行長期財務(wù)狀況興業(yè)銀行最好；不良貸款比率最小值為0.38%，最大值為1.55%，均值為0.78%，表明商業(yè)銀行的貸款政策越來越嚴格；存款市場份額最小值1.03%，最大值14.83%，均值5.19%，貸款市場份額最小值1.05%，最大值13.39%，均值4.9615%，表明工、農(nóng)、中、建四大國有商

35、業(yè)銀行仍在存貸款市場占主導(dǎo)地位。圖4.1 變量的描述性統(tǒng)計（三）樣本數(shù)據(jù)的主成分分析第一步要探究所選用的指標變量的原始數(shù)據(jù)之間能否擁有較高的線性關(guān)系，本文借助變量的相關(guān)系數(shù)的矩陣，巴特利球度檢驗法與KMO檢驗的方法進行數(shù)據(jù)處理和評價。利用SPSS19.0得出的結(jié)果如下（圖4.2和圖4.3）：圖4.2 變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣圖4.3 巴特利球度檢驗法與KMO檢驗從圖4.2中可以看出大部分的變量相關(guān)性都很強，各變量呈較高的線性相關(guān)關(guān)系，可以采用主成分分析方法。從圖4.3可知，巴特利球度檢驗統(tǒng)計量的數(shù)值是164.303，與之匹配的P值幾乎為0，由于P值小于，應(yīng)拒絕原假設(shè)，認為單位陣與相關(guān)陣有顯著差距

36、。并且，KMO值是0.521，采用KMO評測方法，認為可使用因子分析方法分析。然后提取因子，見下圖4.4：圖4.4 變量之間的公因子方差由上表不難看出，這些變量均可被因子解釋，所以無需再次進行因子提取。在圖4.5中，第一列是因子序號，之后的每三項各自成為一大類，每個大類中的數(shù)據(jù)含義如下表所示：圖4.5 解釋變量的總方差然后寫出因子分析模型，圖4.6解釋變量的總方差顯示了因子載荷陣：圖4.6 因子載荷矩陣根據(jù)該表可以寫出因子分析模型：貸款市場份額=0.953*z1-0.105*z2+0.122*z3存款市場份額=0.954*z1-0.153*z2+0.124*z3核心資本充足率=0.853*z1

37、+0.066*z2-0.046*z3人均費用額=-0.814*z1+0.245*z2-0.434*z3不良貸款比率=0.722*z1-0.628*z2-0.216*z3資產(chǎn)負債率=-0.700*z1-0.547*z2+0.412*z3股東權(quán)益乘數(shù)=-0.672*z1-0.544*z2+0.441*z3人均凈利潤=-0.594*z1+0.738*z2+0.033*z3凈利潤率=0.317*z1+0.688*z2+0.619*z3資產(chǎn)回報率=0.494*z1+0.633*z2+0.033*z3因子命名：現(xiàn)在采用第一因子載荷降序的順序輸出旋轉(zhuǎn)后的因子載荷，得出圖4.7：圖4.7 因子變量的旋轉(zhuǎn)成分矩

38、陣從圖4.7中可以看出F1在指標X8，X9，X10上有主要的載荷，這而這三個指標變量都是從業(yè)務(wù)規(guī)模角度反映商業(yè)銀行中市場份額的相關(guān)指標，從而可以稱為市場份額因子；F2在指標X1，X2，X3，X4上有主要的載荷，這四個指標變量從營利等方面評價我國商業(yè)銀行獲取利潤狀況的重要指標，因此可以命名為盈利能力因子；第三個公共因子在指標X5，X6，X7上有較大載荷，又因為商業(yè)銀行資本質(zhì)量能力與上訴三項指標具有相關(guān)性，因此稱作資本質(zhì)量因子。由下圖4.8能夠得出這三項因子之間沒有較強的線性關(guān)系，所以本論文因子分析取得了成功。圖4.8 成份得分協(xié)方差矩陣然后算出了因子得分的系數(shù)矩陣：圖4.9 成份得分系數(shù)矩陣由上

39、表可以得出因子得分函數(shù)：F1=-0.240X1+0.038X2-0.052X3+0.106X4-0.271X5+0.100X6+0.110X7+0.196X8+0.204X9+0.195X10F2=0.099X1-0.149X2+0.186X3+0.130X4+0.219X5-0.436X6-0.449X7+0.044X8-0.009X9+0.004X10F3=0.180X1+0.652X2+0.190X3+0.007X4-0.305X5+0.169X6+0.193X7-0.293X8+0.0900X9+0.100X10以各因子的方程貢獻率作權(quán)數(shù)，我們能夠獲得商業(yè)銀行綜合得分方程：綜合得分=（

40、F1*方差貢獻率+ +Fm*方差貢獻率）/累計方差貢獻率 （4.1）F=（43.291*F1+28.881*F2+16.598*F3）88.769將變量代入上述模型，可以得出13家商業(yè)銀行在三相公共因子F1、F2、F3上的得分與綜合評分，見下表4.3：表4.3 13家商業(yè)銀行各項因子得分與排序F1名次F2名次F3名次F綜合得分名次工商銀行1.2489920.4539661.2131520.983642建設(shè)銀行1.015631.3879410.5273631.0454611中國銀行1.0103840.652944-0.0666590.6927163農(nóng)業(yè)銀行1.910541-0.7101710-1

41、.18818120.4785164交通銀行0.222945-0.0639970.1684170.1193945銀行-0.95049111.339452-0.011468-0.029896光大銀行-0.404968-0.76216110.22885-0.402688興業(yè)銀行-0.357627-2.07294131.672161-0.5361812深發(fā)銀行-0.452459-0.1759280.209786-0.238667浦發(fā)銀行-0.8077410-0.3351490.439364-0.4208110華夏銀行-0.151446-1.0825712-2.2597213-0.8485913民生銀行

42、-1.09341120.751073-0.7651311-0.4319411招商銀行-1.19033130.617555-0.1678710-0.410979（四）實證結(jié)論根據(jù)表4.3，從F1得分可見，四大國有商業(yè)銀行在市場規(guī)模方面具有絕對優(yōu)勢，占據(jù)了得分的前四位，這種領(lǐng)先地位具有政策性的基礎(chǔ)。四大商業(yè)銀行的貸款份額三年來均穩(wěn)定在90%左右，具有絕對的壟斷地位，在這一方面，股份制銀行與國有商業(yè)銀行有著較大的差距。從F2得分可見，在國有商業(yè)銀行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的盈利能力明顯不如其他非四大國有商業(yè)銀行，其中建設(shè)銀行、中國銀行的盈利能力高于其他非國有商業(yè)銀行，其主要原因可能是建設(shè)銀行其高質(zhì)量的

43、資產(chǎn)，良好的費用管理和強于預(yù)期的非利息收入，展示了強于同業(yè)的盈利能力，中國銀行在海外的分支機構(gòu)取得了優(yōu)異的營業(yè)效益。從F3得分可見，股份制商業(yè)銀行中興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行資本管理能力很強，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相對合理，中興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的股東權(quán)益乘數(shù)明顯高于中國其他中國股份制商業(yè)銀行，說明它們在營業(yè)效率、管理能力、發(fā)展?jié)撃芊矫娓哂懈偁幜Α木C合得分上看，雖然工、農(nóng)、中、建四大行由于其規(guī)模與效益的非對稱而顯得效率低較，但國有商業(yè)銀行以其超大的基礎(chǔ)資源和占主導(dǎo)的存款貸款市場份額，仍保持地對市場支配地位的競爭力。因此，國有四大商業(yè)銀行的競爭力高于以上的股份制商業(yè)銀行。五、相關(guān)建議1.進行股權(quán)改革。目前，我國商業(yè)

44、銀行80%以上的股權(quán)歸國家所有，表現(xiàn)為國家壟斷行業(yè)。這種壟斷現(xiàn)象主要表現(xiàn)在金融活動集中于金融業(yè)中的存款貸款市場，影響了銀行追求盈利極大化，發(fā)展競爭力的動力。所以，要改變這一現(xiàn)狀，一是界定產(chǎn)權(quán)，進行所有制結(jié)構(gòu)調(diào)整；二是建立健全法人治理結(jié)構(gòu)、健全股東大會制度；三是建立科學(xué)的管理體系。2資源優(yōu)化配置。所謂資源優(yōu)化配置效率是指采取成本最低的資源配置方法來生產(chǎn)消費者最需要的東西。要提高我國商業(yè)銀行的競爭力，優(yōu)化資源配置起著關(guān)鍵的作用，主要包括人力資源的優(yōu)化配置和資產(chǎn)資源的優(yōu)化配置。其一，人力資源優(yōu)化配置。雖然近幾年我國商業(yè)銀行，尤其是四大國有商業(yè)銀行一直在進行人力資源改革，對人員進行精簡，但還普遍存在人

45、員過剩的現(xiàn)象，存在“隱形的勞動成本“。因此要做好人力資源管理工作，實現(xiàn)人力資源在系統(tǒng)的有序流動和優(yōu)化配置。其二，資產(chǎn)資源配置。我國商業(yè)銀行在穩(wěn)健提升的基礎(chǔ)上仍需要進一步優(yōu)化資產(chǎn)配置情況，做好銀行在資產(chǎn)質(zhì)量、流動性指標狀況、總量控制狀況等指標上的資產(chǎn)配置情況，提高資產(chǎn)利用率。3.國有商業(yè)銀行的均衡盈利能力低于其他非四大國有商業(yè)銀行的均衡盈利能力。我國四大國有商業(yè)銀行的經(jīng)營效率與其規(guī)模不是很適應(yīng)，處于規(guī)模非經(jīng)濟階段，相對效率較低，這與我國銀行體制有一定的關(guān)系，有研究表明我國銀行業(yè)的盈利效率與E/A（權(quán)益/資產(chǎn)）和所有權(quán)之間是正影響。因此，我國商業(yè)銀行的盈利效率都受到了政府的影響，若能改善這一點，那

46、么其規(guī)模效率狀況必定會有很大改觀，并具有較大的效率提升空間。4.國商業(yè)銀行收入業(yè)務(wù)的創(chuàng)新能力明顯不足。創(chuàng)新能力是商業(yè)銀行競爭力的涵要求，是我國金融業(yè)可持續(xù)發(fā)展的永久動力。創(chuàng)新涉與銀行經(jīng)營的方方面面，積極穩(wěn)妥推進我國金融混業(yè)經(jīng)營，提升我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展空間與利潤增長空間，是未來我國商業(yè)銀行提升創(chuàng)新能力和提高業(yè)務(wù)水平的必然要求。參考文獻：1Allen N.Berger & David B.Humphrey(1997),Efficiency of Financial Institutions:Internatiaonal Surey and Directions for Futrue Resea

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