《中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項(xiàng)中，只有一個符合題意)

1、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。

A.董事會和監(jiān)事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風(fēng)險管理委員會

D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B2、（）是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程【答案】A3、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D4、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】B5、風(fēng)險事件：

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險

D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險【答案】B6、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

A.業(yè)務(wù)部門

B.風(fēng)險管理部門

C.董事會

D.董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會【答案】D7、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容

C.實(shí)體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D8、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】C9、收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風(fēng)險可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及聲譽(yù)風(fēng)險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C10、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計和實(shí)施部門。

A.獨(dú)立

B.準(zhǔn)確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】A11、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】C12、下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告

C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】D13、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準(zhǔn)入【答案】C14、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶【答案】A15、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】D16、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動的風(fēng)險管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D17、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。

A.國別評級

B.主權(quán)評級

C.法人客戶評級

D.個人客戶評級【答案】A18、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。

A.品牌風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.項(xiàng)目風(fēng)險

D.競爭對手風(fēng)險【答案】B19、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】A20、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽(yù)風(fēng)險的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險

D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】B21、商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.存款準(zhǔn)備金率

B.國債收益率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.存貸款基準(zhǔn)利率【答案】D22、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經(jīng)濟(jì)資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】C23、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】C24、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】B25、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D26、（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權(quán)

D.外匯遠(yuǎn)期【答案】C27、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】A28、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率【答案】D29、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。

A.相互獨(dú)立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】C30、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?/p>

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風(fēng)險管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，同時又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)

D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總【答案】D31、交易／定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D32、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C33、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】C34、假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】D35、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場的正常秩序

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A36、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B37、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】C38、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險狀況【答案】A39、下列風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》

D.《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》【答案】C40、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】D41、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本【答案】B42、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是【答案】D43、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.國別風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】D44、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D45、核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】B46、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50％

B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險權(quán)重【答案】A47、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】A48、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。

A.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險

D.銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制【答案】B49、商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法【答案】B50、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為（）。

A.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.實(shí)際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B51、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容

C.實(shí)體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D52、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.國別風(fēng)險

D.匯率風(fēng)險【答案】C53、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.商品風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】D54、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容？（?）

A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C55、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】A56、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。

A.董事會

B.風(fēng)險管理部門

C.監(jiān)事會

D.風(fēng)險管理委員會【答案】A57、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】D58、目前聲譽(yù)風(fēng)險管理最佳的實(shí)踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風(fēng)險【答案】B59、一般來說，（）作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.風(fēng)險限額控制

D.風(fēng)險限額識別【答案】B60、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性【答案】D61、在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.主權(quán)風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.政治風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D62、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.操作風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】D63、監(jiān)管資本預(yù)測的內(nèi)容不包括的是（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本【答案】D64、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風(fēng)險，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.固有風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】C65、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險與乙方案的風(fēng)險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】D66、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國別風(fēng)險

B.低國別風(fēng)險

C.較高國別風(fēng)險

D.中等國別風(fēng)險【答案】D67、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C68、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】A69、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C70、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】B71、戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進(jìn)行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D72、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)

B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D.首席風(fēng)險官必須具備獨(dú)立性【答案】C73、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。

A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】A74、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A75、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B76、商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

D.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】A77、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】D78、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】D79、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標(biāo)，滿足流動性風(fēng)險管理的需要【答案】C80、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)【答案】A81、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C82、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現(xiàn)值

D.終值【答案】A83、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】C84、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】C85、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹(jǐn)慎性【答案】C86、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】C87、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】B88、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險部門安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動【答案】C89、下列關(guān)于市場風(fēng)險價值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風(fēng)險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B90、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】A91、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實(shí)施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險，對應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關(guān)注

C.可以接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風(fēng)險【答案】A92、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動的風(fēng)險管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D93、下列關(guān)于市場風(fēng)險價值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風(fēng)險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B94、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】B95、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.員工【答案】C96、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】D97、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險，戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險，聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】C98、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C99、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）

A.來源分散，流動性風(fēng)險低

B.來源分散，流動性風(fēng)險高

C.來源集中，流動性風(fēng)險高

D.來源集中，流動性風(fēng)險低【答案】A100、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)的是（）。

A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)

B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)

C.營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)

D.數(shù)量指標(biāo)、等級指標(biāo)【答案】D二,多選題(共100題，每題2分，選項(xiàng)中，至少兩個符合題意)

101、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（）。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.國別風(fēng)險

E.信用風(fēng)險【答案】BC102、商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責(zé)有（）。

A.建立客戶身份識別制度

B.進(jìn)行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息

C.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

E.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度?【答案】ABCD103、信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行()等職責(zé)。

A.信息科技預(yù)算和支出

B.信息科技內(nèi)部控制

C.監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)

D.信息安全管理

E.信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理【答案】ABD104、在巴賽爾協(xié)議III出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。

A.資本要求

B.杠桿率

C.撥備率

D.流動性要求

E.壓力測試【答案】ABCD105、下列說法不正確的是()。

A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％

B.外資銀行單個機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％

C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％

E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年【答案】D106、有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是()共同作用的結(jié)果。

A.完善的公司治理架構(gòu)

B.扎實(shí)的常態(tài)化建設(shè)

C.靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施

D.高效的風(fēng)險管理流程

E.專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD107、現(xiàn)場檢查處理階段包括()。

A.檢查處理的方式

B.“現(xiàn)場檢查意見書”的作出和執(zhí)行

C.“行政處罰決定書”的作出

D.“行政處罰決定書”的執(zhí)行

E.現(xiàn)場檢查事實(shí)與評價【答案】AB108、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18％（）

A.公司金融

B.支付和清算

C.交易和銷售

D.代理業(yè)務(wù)

E.零售銀行業(yè)務(wù)【答案】ABC109、按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險通?？梢苑譃椋ǎ?。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險

E.收益率曲線風(fēng)險【答案】ACD110、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險管理，因?yàn)橄鄬τ谝话闫髽I(yè)而言商業(yè)銀行（）。

A.所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強(qiáng)的波動性和不確定性

B.只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化

C.承擔(dān)與管理風(fēng)險是其基本職能之一

D.在獲取利潤的同時，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)

E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD111、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風(fēng)險（）

A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值

B.該國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化

C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券

D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用

E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機(jī)【答案】ABCD112、資本充足率監(jiān)督檢查包括（）。

A.評估商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架

B.審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認(rèn)定

C.檢查商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序

D.對工作壓力測試工作開展情況進(jìn)行檢查

E.評估資本充足率計算結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性【答案】ABCD113、信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行()等職責(zé)。

A.信息科技預(yù)算和支出

B.信息科技內(nèi)部控制

C.監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)

D.信息安全管理

E.信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理【答案】ABD114、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時期為（）。

A.一日

B.一周

C.半個月

D.一個月

E.兩年【答案】ABD115、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。

A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險問題，造成金融市場效率低下

C.外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響

D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

E.為提高效率，可以通過市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出【答案】ABCD116、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有（）。

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值

B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值

C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3

D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和

E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc,mc最小為3【答案】AD117、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對（）等的影響。

A.監(jiān)管資本

B.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C.會計損益

D.風(fēng)險管理

E.資產(chǎn)價值【答案】ABC118、商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。

A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)

B.外部評級數(shù)據(jù)

C.外部損失數(shù)據(jù)

D.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

E.客戶在本行的信用記錄【答案】ABCD119、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。

A.建立錯誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志【答案】ABCD120、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。

A.限額管理

B.質(zhì)押

C.凈額結(jié)算

D.保證

E.抵押【答案】BCD121、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.危險現(xiàn)場處理

D.提高發(fā)言人的溝通技能

E.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通【答案】ABCD122、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。

A.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

D.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別

E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】ACD123、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則包括（）。

A.符合銀行實(shí)際

B.符合監(jiān)管要求

C.符合存款者要求

D.保證一定的前瞻1生

E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD124、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（）。

A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖

C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險

E.風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償【答案】ABD125、監(jiān)管資本的預(yù)測需要對（）分別進(jìn)行預(yù)測。

A.附屬資本

B.核心一級資本

C.其他一級資本

D.二級資本

E.經(jīng)濟(jì)資本【答案】BCD126、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。

A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值

B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值

C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3

D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和

E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD127、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上

B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行

C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

D.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險

E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險【答案】ABC128、材料題風(fēng)險事件：

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

D.內(nèi)部欺詐事件

E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】AD129、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。

A.公正原則

B.公開原則

C.依法原則

D.效率原則

E.風(fēng)險控制【答案】ABCD130、下列屬于資本的作用的是()。

A.為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險

D.維持市場信心

E.增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABCD131、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括（）。

A.客戶監(jiān)管難度大

B.缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗(yàn)不足

C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

E.個人信用體系不健全【答案】BC132、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽(yù)造成不利影響的情形有（）。

A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

B.電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性

C.缺乏社會責(zé)任感

D.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD133、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。

A.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險

C.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

D.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

E.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險【答案】ABCD134、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。

A.風(fēng)險暴露類指標(biāo)

B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)

C.風(fēng)險水平類指標(biāo)

D.風(fēng)險識別類指標(biāo)

E.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)【答案】BC135、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。

A.違約風(fēng)險暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風(fēng)險價值（EAR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）【答案】ABD136、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有（）。

A.未能正確識別假鈔

B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)【答案】ABD137、下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（??）

A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

B.超過限額時，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

C.至少逐日重新估值

D.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

E.至少逐月重新估值【答案】ACD138、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()。

A.并購活動的現(xiàn)金流

B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

C.投資活動的現(xiàn)金流

D.融資活動的現(xiàn)金流

E.貸款活動的現(xiàn)金流【答案】BCD139、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險。這些外部風(fēng)險包括（）。

A.品牌風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.技術(shù)風(fēng)險

D.競爭對手風(fēng)險

E.項(xiàng)目風(fēng)險【答案】ABCD140、KPMG風(fēng)險中性定價模型中用到的變量不包括（）。

A.非違約概率

B.風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息

C.風(fēng)險資產(chǎn)的回收率

D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場價值【答案】D141、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.風(fēng)險成本

B.會計成本

C.資本成本

D.經(jīng)營成本

E.監(jiān)管成本【答案】B142、風(fēng)險事件：

A.銷售目標(biāo)過于激進(jìn)，風(fēng)險文化存在扭曲

B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視

C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守

D.董事會未能有效履行風(fēng)險管理職責(zé)，風(fēng)險治理能力薄弱

E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險經(jīng)營模式【答案】ABD143、銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法包括（）。

A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)

B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理

C.完善商業(yè)銀行的人員配置

D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略

E.完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制【答案】ABD144、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是()。

A.提取準(zhǔn)備金

B.發(fā)行次級債券

C.沖減利潤

D.沖銷資本金

E.以上都是【答案】AC145、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。

A.橫向分析

B.結(jié)構(gòu)分析

C.縱向分析

D.定性分析

E.總量分析【答案】B146、下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，正確的是（?）。

A.相對于市場風(fēng)險而言，信用風(fēng)險的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取

B.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

C.信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同

D.交易結(jié)算不存在信用風(fēng)險

E.信用風(fēng)險就是違約風(fēng)險?【答案】AB147、下列說法不正確的是()。

A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％

B.外資銀行單個機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％

C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％

E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年【答案】D148、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。

A.方差—協(xié)方差法

B.蒙特卡洛法

C.解釋區(qū)間法

D.歷史模擬法

E.高級計量法【答案】ABD149、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

A.機(jī)構(gòu)存款人

B.小額存款人

C.公司存款人

D.中小企業(yè)

E.零售客戶【答案】AC150、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為（）。

A.會計信息披露

B.商業(yè)機(jī)密的信息披露

C.監(jiān)管要求的信息披露

D.最新銀行動態(tài)的信息披露

E.銀行歷史信息披露【答案】AC151、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險管理，因?yàn)橄鄬τ谝话闫髽I(yè)而言商業(yè)銀行（）。

A.所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強(qiáng)的波動性和不確定性

B.只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化

C.承擔(dān)與管理風(fēng)險是其基本職能之一

D.在獲取利潤的同時，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)

E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD152、反洗錢的目的主要有（）。

A.做好反洗錢工作是維護(hù)國家利益的客觀需要

B.反洗錢工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要

C.反洗錢工作是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要

E.做好反洗錢工作是維護(hù)社會利益的客觀需要【答案】ABCD153、銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法包括（）。

A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)

B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理

C.完善商業(yè)銀行的人員配置

D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略

E.完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制【答案】ABD154、一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失導(dǎo)致信用狀況下降。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。

A.信用風(fēng)險

B.國別風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

E.市場風(fēng)險【答案】ABC155、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括()。

A.董事會及最高風(fēng)險管理委員會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理部門

E.其他風(fēng)險控制部門／機(jī)構(gòu)【答案】ABCD156、商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。

A.制定操作風(fēng)險與控制自我評估

B.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

C.損失數(shù)據(jù)收集

D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測

E.外包業(yè)務(wù)管理?【答案】ACD157、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。

A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會增加

B.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，且負(fù)債價值增加的幅度比資產(chǎn)價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會減少

C.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會增加

D.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會減少

E.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度小，銀行的市場價值將會增加【答案】AD158、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。

A.取得貸款的法人

B.其他經(jīng)濟(jì)組織

C.自然人

D.個體工商戶

E.存款人【答案】ABCD159、下列說法正確的是（）。

A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件

B.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實(shí)物資產(chǎn)的損壞

C.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒

D.由于操作風(fēng)險事件引起的其他損失指其他損失

E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少指賬面減值【答案】ABCD160、市場風(fēng)險可以分為()。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票價格風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

E.市場信用風(fēng)險【答案】ABCD161、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括（）。

A.融資成本大幅上升

B.零售存款大量流出

C.盈利水平顯著降低

D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性

E.負(fù)面的公眾報道【答案】ABCD162、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）三大類。

A.非預(yù)期損失

B.災(zāi)難性損失

C.非可控性損失

D.可控性損失

E.預(yù)期損失【答案】AB163、各級資本的細(xì)項(xiàng)如何變動受到（）等的影響。

A.投資計劃

B.融資計劃

C.撥備政策

D.利潤增速

E.利潤留存比例【答案】ABCD164、國別風(fēng)險評級指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財政實(shí)力、（）等幾個方面。

A.金融環(huán)境

B.經(jīng)商環(huán)境

C.國際收支

D.居住環(huán)境

E.旅游環(huán)境【答案】AC165、《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。

A.內(nèi)部審計

B.風(fēng)險偏好框架

C.風(fēng)險偏好聲明關(guān)鍵因素

D.風(fēng)險限額

E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)【答案】BCD166、下列有關(guān)替代標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。

A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法之間的過渡方法

B.商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度

C.使用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)

D.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，驗(yàn)證操作風(fēng)險計量系統(tǒng)，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定

E.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本【答案】AB167、風(fēng)險偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險總體水平和風(fēng)險類型的書面說明,其中包括的是()。

A.定性說明

B.風(fēng)險措施

C.流動性的定量措施

D.難以最化的風(fēng)險

E.定量說明【答案】ABCD168、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容，風(fēng)險管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在（）

A.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

B.良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力

C.健全的風(fēng)險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

D.風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

E.風(fēng)險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式【答案】ABCD169、止損限額適用于（）的累計損失。

A.一日

B.兩年

C.一周

D.一個月

E.三個月【答案】ACD170、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。

A.建立錯誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志【答案】ABCD171、在商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營條件下，能夠用來吸收損失的資本工具有（）

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

D.少數(shù)股東資本可計入部分

E.未分配利潤【答案】CD172、以下屬于風(fēng)險監(jiān)管框架步驟的有（）。

A.了解機(jī)構(gòu)

B.風(fēng)險評估

C.規(guī)劃監(jiān)管行動

D.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

E.實(shí)施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級【答案】ABCD173、下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“人員因素”類別？（）

A.系統(tǒng)存在安全漏洞

B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

C.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失【答案】BCD174、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。

A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

B.把監(jiān)督重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度

D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率

E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點(diǎn)設(shè)計檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD175、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機(jī)制（）。

A.保持充足的資本水平

B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具

C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平

D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險

E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD176、在操作風(fēng)險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的()三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.風(fēng)險類別

B.風(fēng)險成因

C.風(fēng)險成本

D.風(fēng)險損失

E.風(fēng)險發(fā)生頻率【答案】ABD177、針對操作風(fēng)險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

E.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】ABCD178、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的說法正確的有（）。

A.資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)

B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)

C.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)

D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

E.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)【答案】ABCD179、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。

A.方差—協(xié)方差法

B.蒙特卡洛法

C.解釋區(qū)間法

D.歷史模擬法

E.高級計量法【答案】ABD180、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。

A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

C.確保商業(yè)銀行的主要風(fēng)險能夠被預(yù)測

D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險

E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】AB181、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門“三道防線”設(shè)置的說法，正確的有（）。

A.風(fēng)險管理的“三道防線”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風(fēng)險管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨(dú)立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險管理有效性

B.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風(fēng)險管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險管理的全員性、全面性、獨(dú)立性、專業(yè)性和垂直性

C.與風(fēng)險管理“三道防線”相呼應(yīng).前、中、后臺分離體現(xiàn)了通過職責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則

D.前臺主要是市場營銷部門，負(fù)責(zé)對公司類、機(jī)構(gòu)類和個人類目標(biāo)客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案；中臺主要是財務(wù)管理和風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險評價控制等

E.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門【答案】ABCD182、商業(yè)銀行在建立和完善市場風(fēng)險管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保（）。

A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴(yán)格分離

B.市場風(fēng)險管理人員掌握所需的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)

C.各職能部門具有明確的職責(zé)分工

D.風(fēng)險管理部門