計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用5.模型的計(jì)量檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用1模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)線性函數(shù)非線性回歸模型2回歸元X非隨機(jī)隨機(jī)回歸元3誤差均值為0截距影響經(jīng)典正態(tài)線4誤差方差不變異方差問題5誤差非自相關(guān)自相關(guān)問題6n>k7.自變量取值變異多重共線性問題8自變量間無線性關(guān)系多重共線性問題9模型無設(shè)定偏誤模型的設(shè)定和診斷問題10誤差正態(tài)分布正態(tài)性檢驗(yàn)問題模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)2內(nèi)容提要1.多重共線性問題2.異方差問題3.自相關(guān)問題4.模型設(shè)定和診斷5.正態(tài)性檢驗(yàn)6.參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)內(nèi)容提要3多重共線性如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性,則稱為多重共線性(Mti-collinearity完全共線性的情況并不多見,一般出現(xiàn)的是在一定程度上的共線性,即近似共線性。產(chǎn)生多重共線性的主要原因(1)經(jīng)濟(jì)變量相關(guān)的共同趨勢時(shí)間序列樣本:經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期,各基本經(jīng)濟(jì)變量(收入、消費(fèi)、投資、價(jià)格)都趨于增長:衰退時(shí)期,又同時(shí)趨于下降橫截面數(shù)據(jù):生產(chǎn)函數(shù)中,資本投入與勞動(dòng)力投入往往出現(xiàn)高度相關(guān)情況,大企業(yè)二者都大,小企業(yè)都小(2)滯后變量的引入在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中,往往需要引入滯后經(jīng)濟(jì)變量來反映真實(shí)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系例如,消費(fèi)=f(當(dāng)期收入,前期收入)顯然,兩期收入間有較強(qiáng)的線性相關(guān)性。多重共線性4多重共線性(3)樣本資料的服由于完全符合理論模型所要求的樣本數(shù)據(jù)較難收集,特定樣本可能存在某種程度時(shí)}無共線性b)低度共線性的多重共線性。如:在醫(yī)藥研究中,可能只有少數(shù)病人,但卻要在談們身上收集大量的變量信息。(c)中度共線性d高度共線性高度共線性多重共線性5多重共線性的后果1.完全共線的情況下參數(shù)估計(jì)量失效2.近似共線的情況下,OLS參數(shù)估計(jì)量的方差增大多重共線性使參數(shù)估計(jì)值的方差增大,1/(112)為方差膨脹因子(VarianceInflationFactor,VIF)表431方差膨脹因子表關(guān)系數(shù)平方00.0.8090950960970980.990.99方差膨脹因子12510202533503.參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理如果模型中兩個(gè)解釋變量具有線性相關(guān)性,例如X2=X1,這時(shí),X1和X2前的參數(shù)B1、2并不反映各自與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系,而是反映它們對被解釋變量的共同影響。B1、B2已經(jīng)失去了應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)含義,于是經(jīng)常表現(xiàn)出似乎反常的現(xiàn)象:例如B1本來應(yīng)該是正的,結(jié)果恰是負(fù)的。多重共線性的后果6多重共線性的后果4.變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義存在多重共線性時(shí)參數(shù)估計(jì)值的方差與標(biāo)準(zhǔn)差變大容易使通過樣本計(jì)算的t值小于臨界值,誤導(dǎo)作出參數(shù)為0的推斷能將重要的解釋變量排除在模型之外5.模型的預(yù)測功能失效變大的方差容易使區(qū)間預(yù)測的“區(qū)間”變大,使預(yù)測失去意義多重共線性的后果7多重共線性檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)多重共線性是否存在(1)簡單相關(guān)系數(shù)法兩個(gè)變量時(shí),求出X1與×2的簡單相關(guān)系數(shù)r,若|r接近1,則說明兩變量存在較強(qiáng)的多重共線性。多個(gè)變量時(shí),如果兩兩變量的相關(guān)系數(shù)高,則存在多重共線性,如果兩兩變量的相關(guān)系數(shù)不高,不能說明不存在多重共線性,因?yàn)槎鄠€(gè)解釋變量之間可能線性相關(guān)(2)采用綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法若在oLs法下:R2與F值較大,但t檢驗(yàn)值較小,說明各解釋變量對Y的聯(lián)合線性作用顯著,但各解釋變量間存在共線性而使得它們對Y的獨(dú)立作用不能分辨,故t檢驗(yàn)不顯著。多重共線性檢驗(yàn)8多重共線性檢驗(yàn)2、判明存在多重共線性的范圍如果存在多重共線性,需進(jìn)一步確定究竟由哪些變量引起。(1)判定系數(shù)檢驗(yàn)法使模型中每一個(gè)解釋變量分別以其余解釋變量為解釋變量進(jìn)行回歸,并計(jì)算相應(yīng)的擬合優(yōu)度。如果某一種回歸X=a1X1+a2X2+…aX的判定系數(shù)較大,說明X與其他X間存在共線性>在模型中排除某一個(gè)解釋變量X,估計(jì)模型;如果擬合優(yōu)度與包含X時(shí)十分接近,則說明X與其它解釋變量之間存在共線性。多重共線性檢驗(yàn)9多重共線性檢驗(yàn)(2)逐步回歸法以Y為被解釋變量,逐個(gè)引入解釋變量,構(gòu)成回歸模型,進(jìn)行模型估計(jì)。根據(jù)擬合優(yōu)度的變化決定新引入的變量是否獨(dú)立如果擬合優(yōu)度變化顯著,則說明新引入的變量是一個(gè)獨(dú)立解釋變量如果擬合優(yōu)度變化很不顯著,則說明新引入的變量與其它變量之間存在共線性關(guān)系多重共線性檢驗(yàn)10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件11計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件12計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件13計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件14計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件15計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件16計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件17計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件18計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件19計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件20計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件21計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件22計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件24計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件25計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件26計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件27計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件29計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件30計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件31計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件32計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件33計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件34計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件35計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件36計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件37計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件38計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件39計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件40計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件41計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件42計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件43計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件44計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件45計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件46計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件47計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件48計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件49計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件50計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用5.模型的計(jì)量檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用51模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)線性函數(shù)非線性回歸模型2回歸元X非隨機(jī)隨機(jī)回歸元3誤差均值為0截距影響經(jīng)典正態(tài)線4誤差方差不變異方差問題5誤差非自相關(guān)自相關(guān)問題6n>k7.自變量取值變異多重共線性問題8自變量間無線性關(guān)系多重共線性問題9模型無設(shè)定偏誤模型的設(shè)定和診斷問題10誤差正態(tài)分布正態(tài)性檢驗(yàn)問題模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)52內(nèi)容提要1.多重共線性問題2.異方差問題3.自相關(guān)問題4.模型設(shè)定和診斷5.正態(tài)性檢驗(yàn)6.參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)內(nèi)容提要53多重共線性如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性,則稱為多重共線性(Mti-collinearity完全共線性的情況并不多見,一般出現(xiàn)的是在一定程度上的共線性,即近似共線性。產(chǎn)生多重共線性的主要原因(1)經(jīng)濟(jì)變量相關(guān)的共同趨勢時(shí)間序列樣本:經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期,各基本經(jīng)濟(jì)變量(收入、消費(fèi)、投資、價(jià)格)都趨于增長:衰退時(shí)期,又同時(shí)趨于下降橫截面數(shù)據(jù):生產(chǎn)函數(shù)中,資本投入與勞動(dòng)力投入往往出現(xiàn)高度相關(guān)情況,大企業(yè)二者都大,小企業(yè)都小(2)滯后變量的引入在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中,往往需要引入滯后經(jīng)濟(jì)變量來反映真實(shí)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系例如,消費(fèi)=f(當(dāng)期收入,前期收入)顯然,兩期收入間有較強(qiáng)的線性相關(guān)性。多重共線性54多重共線性(3)樣本資料的服由于完全符合理論模型所要求的樣本數(shù)據(jù)較難收集,特定樣本可能存在某種程度時(shí)}無共線性b)低度共線性的多重共線性。如:在醫(yī)藥研究中,可能只有少數(shù)病人,但卻要在談們身上收集大量的變量信息。(c)中度共線性d高度共線性高度共線性多重共線性55多重共線性的后果1.完全共線的情況下參數(shù)估計(jì)量失效2.近似共線的情況下,OLS參數(shù)估計(jì)量的方差增大多重共線性使參數(shù)估計(jì)值的方差增大,1/(112)為方差膨脹因子(VarianceInflationFactor,VIF)表431方差膨脹因子表關(guān)系數(shù)平方00.0.8090950960970980.990.99方差膨脹因子12510202533503.參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理如果模型中兩個(gè)解釋變量具有線性相關(guān)性,例如X2=X1,這時(shí),X1和X2前的參數(shù)B1、2并不反映各自與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系,而是反映它們對被解釋變量的共同影響。B1、B2已經(jīng)失去了應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)含義,于是經(jīng)常表現(xiàn)出似乎反常的現(xiàn)象:例如B1本來應(yīng)該是正的,結(jié)果恰是負(fù)的。多重共線性的后果56多重共線性的后果4.變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義存在多重共線性時(shí)參數(shù)估計(jì)值的方差與標(biāo)準(zhǔn)差變大容易使通過樣本計(jì)算的t值小于臨界值,誤導(dǎo)作出參數(shù)為0的推斷能將重要的解釋變量排除在模型之外5.模型的預(yù)測功能失效變大的方差容易使區(qū)間預(yù)測的“區(qū)間”變大,使預(yù)測失去意義多重共線性的后果57多重共線性檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)多重共線性是否存在(1)簡單相關(guān)系數(shù)法兩個(gè)變量時(shí),求出X1與×2的簡單相關(guān)系數(shù)r,若|r接近1,則說明兩變量存在較強(qiáng)的多重共線性。多個(gè)變量時(shí),如果兩兩變量的相關(guān)系數(shù)高,則存在多重共線性,如果兩兩變量的相關(guān)系數(shù)不高,不能說明不存在多重共線性,因?yàn)槎鄠€(gè)解釋變量之間可能線性相關(guān)(2)采用綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法若在oLs法下:R2與F值較大,但t檢驗(yàn)值較小,說明各解釋變量對Y的聯(lián)合線性作用顯著,但各解釋變量間存在共線性而使得它們對Y的獨(dú)立作用不能分辨,故t檢驗(yàn)不顯著。多重共線性檢驗(yàn)58多重共線性檢驗(yàn)2、判明存在多重共線性的范圍如果存在多重共線性,需進(jìn)一步確定究竟由哪些變量引起。(1)判定系數(shù)檢驗(yàn)法使模型中每一個(gè)解釋變量分別以其余解釋變量為解釋變量進(jìn)行回歸,并計(jì)算相應(yīng)的擬合優(yōu)度。如果某一種回歸X=a1X1+a2X2+…aX的判定系數(shù)較大,說明X與其他X間存在共線性>在模型中排除某一個(gè)解釋變量X,估計(jì)模型;如果擬合優(yōu)度與包含X時(shí)十分接近,則說明X與其它解釋變量之間存在共線性。多重共線性檢驗(yàn)59多重共線性檢驗(yàn)(2)逐步回歸法以Y為被解釋變量,逐個(gè)引入解釋變量,構(gòu)成回歸模型,進(jìn)行模型估計(jì)。根據(jù)擬合優(yōu)度的變化決定新引入的變量是否獨(dú)立如果擬合優(yōu)度變化顯著,則說明新引入的變量是一個(gè)獨(dú)立解釋變量如果擬合優(yōu)度變化很不顯著,則說明新引入的變量與其它變量之間存在共線性關(guān)系多重共線性檢驗(yàn)60計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件61計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件62計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件63計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件64計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件65計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件66計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件67計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件68計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件69計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件70計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件71計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件72計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件73計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件74計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件75計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件76計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件77計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件78計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件79計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件80計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件81計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件82計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件83計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件84計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課件85計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量檢驗(yàn)課