當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理平安銀行莫照星2012年11月川大我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及趨勢(shì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)講平衡經(jīng)濟(jì)指數(shù)：經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題GDP、失業(yè)率CPI、利率、匯率經(jīng)濟(jì)理論：出現(xiàn)問(wèn)題的成因經(jīng)濟(jì)政策：解決問(wèn)題的方法財(cái)政政策貨幣政策要熟悉五大指數(shù)與兩大政策的內(nèi)涵——宏觀經(jīng)濟(jì)政策（五大指數(shù)綜合反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)狀況）

GDP、失業(yè)率、CPI、利率、匯率——財(cái)政政策（擴(kuò)張、穩(wěn)定、緊縮、適度緊縮）

GDP、失業(yè)率——貨幣政策（寬松、穩(wěn)定、從緊、適度從緊）

CPI、利率、匯率基本假定生產(chǎn)的目的是為了消費(fèi)儲(chǔ)蓄（可貸資金供給）=投資（可貸資金需求）國(guó)民經(jīng)濟(jì)恒等式GDP=投資+消費(fèi)=投資（部門+私人+政府）+消費(fèi)（部門+私人+政府+外國(guó)）=投資+消費(fèi)+出口（外國(guó)消費(fèi)）（中國(guó)式三駕馬車）=投資+內(nèi)需+外需總供給總需求早期社會(huì)構(gòu)成政府部門（企業(yè)）住戶（家庭、私人）現(xiàn)代社會(huì)構(gòu)成信貸政策邏輯框架形勢(shì)（內(nèi)部+外部）（現(xiàn)狀）目標(biāo)（中長(zhǎng)期戰(zhàn)略+年度計(jì)劃）判斷（指導(dǎo)思想+業(yè)務(wù)重點(diǎn)）選擇（做什么+不做什么）目標(biāo)判斷選擇形勢(shì)政策邏輯關(guān)聯(lián)與取得選擇我們要判斷我們能目標(biāo)我們想形勢(shì)我們是趨勢(shì)與結(jié)構(gòu)分析邏輯模型宏觀經(jīng)濟(jì)五大指數(shù)GDP失業(yè)率利率匯率CPI國(guó)民經(jīng)濟(jì)GDP投資消費(fèi)（內(nèi)需）出口（外需）該模型主要分析趨勢(shì)的影響，從宏觀經(jīng)濟(jì)幾大指標(biāo)看情況有多好，應(yīng)該注意那些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。該模型主要分析結(jié)構(gòu)的變化，從國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)看情況有多壞，應(yīng)該把握那些亮點(diǎn)和機(jī)遇。財(cái)政政策宏觀經(jīng)濟(jì)貨幣政策人民幣升值利率1-3次匯率3-6%GDP7％~8％消費(fèi)投資CPI4%房地產(chǎn)房?jī)r(jià)政府平臺(tái)2012年外部經(jīng)濟(jì)形形勢(shì)及信貸經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析析模型穩(wěn)健積極失業(yè)率出口2012更艱巨單穩(wěn)（穩(wěn)增長(zhǎng)長(zhǎng)）2011更復(fù)雜雙雙穩(wěn)（穩(wěn)增長(zhǎng)長(zhǎng)、穩(wěn)物價(jià)））1998-2012宏觀調(diào)控政策策變化1997-2012宏觀調(diào)控政策策變化1997：穩(wěn)中求進(jìn)1998：繼續(xù)穩(wěn)中求求進(jìn)。積極的的財(cái)政政策，，積極的貨幣幣政策1999：繼續(xù)實(shí)行積積極財(cái)政政策策2000：突出抓好國(guó)國(guó)有企業(yè)改革革2001：加強(qiáng)和改善善宏觀調(diào)控2002：擴(kuò)大內(nèi)需2003：繼續(xù)實(shí)施調(diào)調(diào)控。積極的的財(cái)政政策，，穩(wěn)健的貨幣幣政策2004：保持宏觀政政策的連續(xù)性性。穩(wěn)健的財(cái)財(cái)政政策，穩(wěn)穩(wěn)健的貨幣政政策2005：鞏固宏觀調(diào)調(diào)控成果2006：繼續(xù)搞好宏宏觀調(diào)控2007：加強(qiáng)和改善善宏觀調(diào)控。。穩(wěn)健的財(cái)政政政策，適度度從緊的貨幣幣政策防止經(jīng)濟(jì)過(guò)快快增長(zhǎng)（"單防"）2008上：完善和落落實(shí)宏觀調(diào)控控。穩(wěn)健的財(cái)財(cái)政政策，從從緊的貨幣政政策防止經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向向過(guò)熱，防止止價(jià)格上漲演演為通脹（““雙防”）2008下：積極的財(cái)財(cái)政策，適度度寬松的貨幣幣政策2009：積極的財(cái)政政策，適度寬寬松的貨幣政政策2010上：積極的財(cái)財(cái)政策，適度度寬松的貨幣幣政策2010下：積極的財(cái)財(cái)政策，“適度寬松”的貨幣政策。。防下滑、防防通脹（“雙雙防”）2011：積極的財(cái)政政策，穩(wěn)健的的貨幣政策。。穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)穩(wěn)物價(jià)（“雙雙穩(wěn)”）2012：加快轉(zhuǎn)變經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式式。積極的財(cái)財(cái)政策，穩(wěn)健健的貨幣政策策。穩(wěn)增長(zhǎng)（（“單穩(wěn)”））指標(biāo)9月份前前三季季度GDP7.4%7.7%CPI1.9%2.8%PPI-3.6%-1.5%M214.8%信貸6232億元6.72萬(wàn)億元進(jìn)口2.4%4.8%出口9.9%7.4%順差276.7億美元1483.1億美元2012宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)據(jù)12012宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)據(jù)2我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)濟(jì)形勢(shì)及趨勢(shì)勢(shì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增速趨于穩(wěn)定并繼續(xù)出現(xiàn)積極變化物價(jià)保持穩(wěn)定轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整就業(yè)穩(wěn)定，居民收入增加房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)總體平穩(wěn)金融運(yùn)行平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要困難和挑戰(zhàn)外部環(huán)境仍然復(fù)雜嚴(yán)峻國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難較重國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行總體平穩(wěn)，，同時(shí)仍面臨臨較多困難和和挑戰(zhàn)時(shí)間事件2012年10月10日國(guó)務(wù)院發(fā)文決定取消和調(diào)整314項(xiàng)行政審批項(xiàng)目，這是自2001年以來(lái)第6次取消和調(diào)整行政審批項(xiàng)目。2012年9月28日央行一周兩次逆回購(gòu)共釋放4700億，不排除10月降準(zhǔn)。2012年9月28日住建部政策研究中心副主任王玨林稱，房地產(chǎn)限購(gòu)政策不會(huì)改變，房產(chǎn)稅試點(diǎn)將加速推出。2012年9月28日海關(guān)總署16項(xiàng)措施促外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)，取消五收費(fèi)。2012年9月27日地方版“穩(wěn)增長(zhǎng)”變味，投資猛踩油門已超20萬(wàn)億。2012年9月11日汽油上調(diào)550元/噸，柴油上調(diào)540元/噸。2012年8月10日汽柴油每噸分別上調(diào)390元和370元。2012年7月11日汽、柴油價(jià)格每噸分別下調(diào)420元和400元。2012年7月6日央行年內(nèi)二次降息。金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)，一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.31個(gè)百分點(diǎn)。2012年7月6日前海新政。鐵路司法改革開(kāi)始，鐵路兩院扎堆移交地方。2012年7月6日養(yǎng)老金改革。養(yǎng)老金雙軌制深圳破冰，公務(wù)員也繳養(yǎng)老保險(xiǎn)。2012年7月5日中國(guó)刺激經(jīng)濟(jì)政策出臺(tái)。2012年6月9日汽、柴油價(jià)格每噸分別下調(diào)530元和510元。2012年6月8日央行3年來(lái)首降息。一年期存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)。2012年5月10日汽、柴油價(jià)格每噸分別下調(diào)330元和310元。2012年5月下旬鐵路改革拉開(kāi)序幕。鐵道部密集出臺(tái)一系列鐵路新政。對(duì)民間資本開(kāi)放，下放招標(biāo)權(quán)，提高貨運(yùn)價(jià)格。2012年5月23日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更突出位置，并提出11條經(jīng)濟(jì)刺激政策，引發(fā)“4萬(wàn)億投資2.0版”猜想。2012年5月7日溫州金融綜改實(shí)驗(yàn)區(qū)獲批。深圳、上海、天津、廣東及鄂爾多斯等地也相繼推出金融改革試點(diǎn)。2012年5月3日-4日第四輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話在北京舉行。美批中國(guó)國(guó)企享巨額補(bǔ)貼，中承諾一視同仁。2012年4月16日人民幣兌美元匯率波幅擴(kuò)大至1%。銀行間即期外匯市場(chǎng)人民幣兌美元交易價(jià)浮動(dòng)幅度由千分之五擴(kuò)大至百分之一。2012年3月20日汽柴油價(jià)格每噸上漲600元。2012年2月8日汽柴油價(jià)格每噸上漲300元。2012年內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)濟(jì)事件盤點(diǎn)(10月)投資消費(fèi)出口環(huán)境美元石油

美聯(lián)儲(chǔ)推出QE3美國(guó)東部時(shí)間9月13日，美聯(lián)儲(chǔ)（Fed）宣布將推出新一輪量化寬松（QE3）：聯(lián)儲(chǔ)將每月購(gòu)買400億美元機(jī)構(gòu)按揭證券的開(kāi)放式寬松措施，同時(shí)繼續(xù)實(shí)施扭轉(zhuǎn)操作。在聯(lián)邦基準(zhǔn)利率方面，美聯(lián)儲(chǔ)維持了0%-0.25%基準(zhǔn)利率水平。

歐央行決定維持0.75%利率不變

歐洲中央銀行4日召開(kāi)貨幣政策會(huì)議，決定維持0.75%的主導(dǎo)利率不變。德拉吉還指出，歐洲央行9月份公布新國(guó)債購(gòu)買計(jì)劃之后，過(guò)去幾周來(lái)市場(chǎng)緊張情緒得到緩解，對(duì)市場(chǎng)出現(xiàn)破壞性局面的擔(dān)憂也有所緩解。

日本央行追加10萬(wàn)億日元寬松措施

日本央行決定增加資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模10萬(wàn)億日元（折合約為1264億美元），同時(shí)維持基準(zhǔn)利率在0-0.1%不變。這10萬(wàn)億中將增加日本國(guó)債購(gòu)買規(guī)模5萬(wàn)億日元，增加貼現(xiàn)國(guó)庫(kù)券5萬(wàn)億日元。我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)濟(jì)形勢(shì)及趨勢(shì)勢(shì)我國(guó)商業(yè)銀行行發(fā)展現(xiàn)狀及及面臨的問(wèn)題題我國(guó)商業(yè)銀行行信貸風(fēng)險(xiǎn)管管理實(shí)踐2011環(huán)球企業(yè)家高高峰論壇12月1日在北京舉行行，民生銀行行行長(zhǎng)洪崎在在論壇上說(shuō)，，整個(gè)銀行業(yè)業(yè)這些年數(shù)字字非常亮麗，，尤其今年，，企業(yè)資金需需求經(jīng)營(yíng)壓力力都很大，中中國(guó)銀行業(yè)一一枝獨(dú)秀、利利潤(rùn)很高，不不良率很低。。大家有點(diǎn)為為富不仁的感感覺(jué)，企業(yè)利利潤(rùn)那么低，，銀行利潤(rùn)那那么高，所以以我們有時(shí)候候利潤(rùn)太高了了，都不好意意思公布。(12月2日中國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)網(wǎng))2011年12月3日新華網(wǎng)評(píng)：：賺了這么么多，銀行為為何“不好意意思”2012年10月長(zhǎng)沙市長(zhǎng)張張劍飛接受南南方周末采訪訪記者：許多人人批評(píng)地方政政府“土地財(cái)財(cái)政”。財(cái)政政開(kāi)支、資金金來(lái)源的壓力力大嗎？張張劍飛：世世界上沒(méi)有任任何一個(gè)政府府能用當(dāng)期財(cái)財(cái)政收入支撐撐公共設(shè)施建建設(shè)。地方政政府適度舉債債是很正常的的。關(guān)鍵一要要看干的是不不是該干的事事；第二，是是不是用最節(jié)節(jié)約的辦法干干最耐久的事事；第三，債債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控控制。中國(guó)的的地方政府債債務(wù)還有個(gè)問(wèn)問(wèn)題，我們銀銀行存貸比全全世界最高，，存款利率是是3，貸款利率是是6，所以中國(guó)的的銀行全世界界效益最好。。老百姓存款款并沒(méi)有得益益，而銀行實(shí)實(shí)際上是得益益的，這是以以加重地方財(cái)財(cái)政負(fù)擔(dān)為代代價(jià)的?，F(xiàn)在在不允許地方方政府發(fā)債，，甚至還要提提高利率。全全國(guó)人民都在在給銀行打工工。我國(guó)商業(yè)銀行行發(fā)展現(xiàn)狀至2012年6月，國(guó)內(nèi)16家上市銀行披披露的上半年年業(yè)績(jī)報(bào)告表表明，其創(chuàng)造造的凈利潤(rùn)總總額達(dá)5400多億元，占到到全部上市公公司凈利潤(rùn)總總額10100多億元的54%；上半年整個(gè)個(gè)銀行業(yè)的總總資產(chǎn)達(dá)126.8萬(wàn)億元，為同同期我國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)總值22.7萬(wàn)億元的5.59倍。當(dāng)前中國(guó)銀行行業(yè)相對(duì)實(shí)體體經(jīng)濟(jì)是盈利利最多的行業(yè)業(yè)之一，銀行行業(yè)在中國(guó)金金融體系和整整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)中居于非常常重要的地位位。從深層次來(lái)看看，這反映了了中國(guó)銀行業(yè)業(yè)在過(guò)去適應(yīng)應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展方式而獲獲得了高速發(fā)發(fā)展，但是未未來(lái)因中國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式式的轉(zhuǎn)變而將將面臨嚴(yán)峻的的挑戰(zhàn)。多年來(lái)，由政政府主導(dǎo)的出出口與投資拉拉動(dòng)型的經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展模式以以及分業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管管的金融體制制，形成了現(xiàn)現(xiàn)行的以銀行行為主的非充充分競(jìng)爭(zhēng)的金金融體系。統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明明，截至2011年末，中國(guó)銀銀行業(yè)的總資資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到到113.3萬(wàn)億元，而保保險(xiǎn)、信托、、證券和基金金業(yè)的資產(chǎn)規(guī)規(guī)模分別僅為為5.9萬(wàn)億元、4.8萬(wàn)億元、1.6萬(wàn)億元和2.1萬(wàn)億元。非銀銀行金融在中中國(guó)金融體系系中的比重，，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美美國(guó)和西歐等等發(fā)達(dá)國(guó)家。。與之相應(yīng)，，我國(guó)社會(huì)融融資也以間接接融資為主。。根據(jù)央行公公布的數(shù)據(jù)，，2011年我國(guó)社會(huì)融融資總額合計(jì)計(jì)12.8萬(wàn)億元，其中中新增銀行貸貸款7.5萬(wàn)億元，占比比達(dá)58.3%，而債券和股股票等直接融融資分別僅1.4億元和4377億元，占比僅僅為10.6%和3.4%。我國(guó)商業(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)管理面面臨的問(wèn)題部分行業(yè)和領(lǐng)域的信用風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始暴露地方政府融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)不容忽視房地產(chǎn)貸款潛在風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注部分銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所上升，操作流程有待規(guī)范國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)新的挑戰(zhàn)操作風(fēng)險(xiǎn)和案件防控形式仍然嚴(yán)峻信息科技風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯，風(fēng)險(xiǎn)管控存在薄弱環(huán)節(jié)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式式面臨重大挑挑戰(zhàn)金融脫媒的趨趨勢(shì)將沖擊銀銀行客戶資源源利率市場(chǎng)化進(jìn)進(jìn)程加快將壓壓縮銀行凈息息差實(shí)施新的監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)銀行行資本使用效效率和盈利模模式提出嚴(yán)峻峻挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整整對(duì)銀行業(yè)務(wù)務(wù)流程和風(fēng)控控技術(shù)提出嚴(yán)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行要增增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)價(jià)能力，更加加重視中小企企業(yè)和零售業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展商業(yè)銀行要?jiǎng)?chuàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種種，拓展綜合合經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，，形成多元化化盈利模式商業(yè)銀行要優(yōu)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，塑造靈活活務(wù)實(shí)高效的的企業(yè)文化商業(yè)銀行要盡盡快提高資本本使用效率，，大力發(fā)展零零售和中間業(yè)業(yè)務(wù)，加快經(jīng)經(jīng)營(yíng)方式和盈盈利模式轉(zhuǎn)型型我國(guó)商業(yè)銀行行發(fā)展面臨的的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)對(duì)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變變的歷史趨勢(shì)勢(shì)中，金融體體系的結(jié)構(gòu)和和運(yùn)作模式正正在發(fā)生重大大轉(zhuǎn)變，商業(yè)業(yè)銀行只有適適應(yīng)這一歷史史趨勢(shì)，積極極主動(dòng)轉(zhuǎn)變銀銀行經(jīng)營(yíng)模式式和盈利模式式，才能增強(qiáng)強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力力，保持持續(xù)續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。。業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)可控高收益規(guī)模/質(zhì)量/效益最佳平衡支持高質(zhì)量形成的資源配置有利于擴(kuò)大規(guī)規(guī)模有利于財(cái)富管管理有利于供應(yīng)鏈鏈金融推動(dòng)解決積累擴(kuò)張能能力掌握領(lǐng)先優(yōu)優(yōu)勢(shì)提高市場(chǎng)份份額路徑好的產(chǎn)品好的客戶好的用途最佳商業(yè)銀銀行發(fā)展模模型最佳銀行我國(guó)當(dāng)前經(jīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及及趨勢(shì)我國(guó)商業(yè)銀銀行發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀及面臨臨的問(wèn)題我國(guó)商業(yè)銀銀行信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)管理基基礎(chǔ)知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的的分類風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)理基礎(chǔ)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理基基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失收益風(fēng)險(xiǎn)：未來(lái)來(lái)結(jié)果出現(xiàn)現(xiàn)收益或損損失的不確確定性（可可能性/概率）。金金融風(fēng)險(xiǎn)分分預(yù)期、非非預(yù)期、災(zāi)災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)管理：：1、是指如何何在一個(gè)肯肯定有風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的環(huán)境里里把風(fēng)險(xiǎn)減減至最低的的管理過(guò)程程。2、是指對(duì)影影響企業(yè)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的各種不確確定性事件件進(jìn)行識(shí)別別和評(píng)估，，并采取應(yīng)應(yīng)對(duì)措施將將其影響控控制在可接接受范圍內(nèi)內(nèi)的過(guò)程。。為什么貸款款有風(fēng)險(xiǎn)就就不能批？？沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的的貸款誰(shuí)都都能批，正正是因?yàn)橛杏酗L(fēng)險(xiǎn)才需需要有專門門的部門和和人來(lái)把關(guān)關(guān)。因此，，市場(chǎng)和審審批都必須須要冒承擔(dān)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)責(zé)任，不能能一推了之之?！L(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)應(yīng)該該是是可可知知的的；；———可知知的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)應(yīng)該該是是可可以以控控制制的的；；———控制制或或管管理理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)需需要要有有能能力力的的人人以以及及一一定定的的技技術(shù)術(shù)和和手手段段（（方方案案））。。因此此：：控控制制已已知知的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)永永遠(yuǎn)遠(yuǎn)是是第第一一位位的的；；對(duì)對(duì)于于未未知知的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，，我我們們也也要要盡盡可可能能力力所所能能及及的的把把握握那那些些可可知知的的未未知知，，對(duì)對(duì)于于不不可可知知的的未未知知?jiǎng)t則可可以以忽忽略略。。風(fēng)險(xiǎn)未知可知不可知已知可知風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理邏邏輯輯商業(yè)業(yè)銀銀行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的主主要要類類別別1信用風(fēng)險(xiǎn)2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3操作風(fēng)險(xiǎn)4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)7法律風(fēng)險(xiǎn)8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)責(zé)任任風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人身身保保險(xiǎn)險(xiǎn)可保保風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)不可可保保風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)意外外風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)收支支性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)現(xiàn)金金流流風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)決策策信信息息風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)過(guò)程程風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)企業(yè)業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分類類純粹粹風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)———控制制投機(jī)機(jī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)———決策策是否否可可分分散散發(fā)生生形態(tài)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因因素素發(fā)生生地地點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)導(dǎo)導(dǎo)致結(jié)結(jié)果果環(huán)境境風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)非系系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)潛在在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)濟(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)者者道道德德風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)企業(yè)業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分析析思思路路風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分析析宏觀觀環(huán)環(huán)境境決決定定的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)行業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)境境決決定定的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部因因素素決決定定的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)1.國(guó)家家經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)發(fā)展展風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)2.政治治與與經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)事事件件風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)6.國(guó)外外進(jìn)進(jìn)出出口口政政策策5.稅收收風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)4.WTO的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)3.進(jìn)出出口口政政策策7.原材材料料供供應(yīng)應(yīng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)9.替代代品品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)8.競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)10.營(yíng)業(yè)業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)13.財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)12.技術(shù)術(shù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)11.產(chǎn)品品策策略略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)企業(yè)業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)矩矩陣陣可能能性性重要性4516379810111221313商業(yè)業(yè)銀銀行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理的的主主要要策策略略分散對(duì)沖轉(zhuǎn)移規(guī)避補(bǔ)償商業(yè)業(yè)銀銀行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與與資資本本資本本的的概概念念監(jiān)管管資資本本與與資本本充充足足率率經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本及其其應(yīng)應(yīng)用用對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，資本最傳統(tǒng)的理解就是會(huì)計(jì)資本（也稱賬面資本）。商業(yè)銀行以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率高，因此承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，資本的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)為：為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)維持市場(chǎng)信心為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。背景知識(shí)：《巴塞爾資本協(xié)議》經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占有，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成本的。有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系

商業(yè)業(yè)銀銀行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與與資資本本資本本的的概概念念監(jiān)管管資資本本與與資本本充充足足率率經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本及其其應(yīng)應(yīng)用用對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，資本最傳統(tǒng)的理解就是會(huì)計(jì)資本（也稱賬面資本）。商業(yè)銀行以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率高，因此承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，資本的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)為：為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)維持市場(chǎng)信心為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。背景知識(shí)：《巴塞爾資本協(xié)議》經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占有，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成本的。有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系

商業(yè)業(yè)銀銀行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與與資資本本資本本的的概概念念監(jiān)管管資資本本與與資本本充充足足率率經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本及其其應(yīng)應(yīng)用用對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，資本最傳統(tǒng)的理解就是會(huì)計(jì)資本（也稱賬面資本）。商業(yè)銀行以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率高，因此承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，資本的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)為：為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)維持市場(chǎng)信心為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。背景知識(shí)：《巴塞爾資本協(xié)議》經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占有，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成本的。有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系

銀行行資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表、、經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本和和監(jiān)監(jiān)管管資資本本銀行行資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表銀行行資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值下下降降資產(chǎn)權(quán)益負(fù)債1.資產(chǎn)價(jià)值下降2.權(quán)益下降資產(chǎn)價(jià)值低于債務(wù)價(jià)值經(jīng)濟(jì)資本銀行破產(chǎn)后一般債務(wù)人損失銀行破產(chǎn)銀行行的的資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表由由資資產(chǎn)產(chǎn)、、負(fù)負(fù)債債和和資資本本構(gòu)構(gòu)成成。。與與其其它它行行業(yè)業(yè)不不同同的的是是，，銀銀行行的的資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值是是高高度度波波動(dòng)動(dòng)的的。。當(dāng)當(dāng)資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值低低于于存存款款和和一一般般優(yōu)優(yōu)先先債債務(wù)務(wù)時(shí)時(shí)，，存存款款人人的的利利益益就就會(huì)會(huì)收收到到損損害害，，甚甚至至銀銀行行就就會(huì)會(huì)破破產(chǎn)產(chǎn)。。為為了了避避免免這這種種情情況況的的出出現(xiàn)現(xiàn)，，銀銀行行必必須須持持有有一一定定數(shù)數(shù)量量的的資資本本，，以以最最大大程程度度上上吸吸收收資資產(chǎn)產(chǎn)的的可可能能損損失失，，這這個(gè)個(gè)資資本本叫叫經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本。經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本是是高高度度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)敏敏感感性性的的，，其其數(shù)數(shù)量量取取決決于于銀銀行行資資產(chǎn)產(chǎn)組組合合的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特特征征，，計(jì)計(jì)算算十十分分復(fù)復(fù)雜雜。。為為了了公公平平起起見(jiàn)見(jiàn)及及具具有有可可操操作作性性，，監(jiān)監(jiān)管管當(dāng)當(dāng)局局設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)了了統(tǒng)統(tǒng)一一的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資資本本計(jì)計(jì)算算方方法法，，據(jù)據(jù)此此計(jì)計(jì)算算出出來(lái)來(lái)的的資資本本要要求求叫叫監(jiān)管資資本。引起銀銀行資資產(chǎn)價(jià)價(jià)值降降低的的除了了表中中有的的信用用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)產(chǎn)和市市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)資資產(chǎn)外外，還還包括括銀行行營(yíng)運(yùn)運(yùn)過(guò)程程中帶帶來(lái)的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)損失失，叫叫操作作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。操操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)不不對(duì)應(yīng)應(yīng)資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債債表中中的項(xiàng)項(xiàng)目。。銀行信信貸資資產(chǎn)組組合的的實(shí)際際損失失分布布和資資本計(jì)計(jì)算采用模模特卡卡羅模模擬方方法得得到的的損失失分布布曲線線經(jīng)濟(jì)資資本風(fēng)險(xiǎn)利利差可承受受的最最大損損失不能清清償債債務(wù)的的可能能性0.5%,即經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本本置信信度99.5%，對(duì)應(yīng)應(yīng)信用評(píng)評(píng)級(jí)BBB-預(yù)期損損失后尾風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)非預(yù)期期損失失有多種種方法法計(jì)算算這個(gè)個(gè)值。。如果果這個(gè)個(gè)值用用內(nèi)部部評(píng)級(jí)級(jí)法下下的監(jiān)監(jiān)管公公式計(jì)計(jì)算，，就是是內(nèi)部部評(píng)級(jí)級(jí)法下下的監(jiān)監(jiān)管資資本。。如果果用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法法下的的公式式計(jì)算算就是是標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法下下的監(jiān)監(jiān)管資資本。。概念念上如如此，，雖然然標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法和和內(nèi)評(píng)評(píng)法下下的資資本概概念略略有差差異。。由于計(jì)計(jì)算方方法不不同，，監(jiān)管管資本本和經(jīng)經(jīng)濟(jì)資資本就就有差差異。。通常常情況況下，，監(jiān)管管資本本大于于經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本本，高高出的的部分分被認(rèn)認(rèn)為是是一種種監(jiān)管管成本本。以權(quán)重重來(lái)表表達(dá)資資本要要求在監(jiān)管管資本本計(jì)算算中，，信用用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)加權(quán)權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)通常常使用用權(quán)重重的方方法，，這是是為了了與BASELI保持一一致。。實(shí)際際上，，在內(nèi)內(nèi)部評(píng)評(píng)級(jí)法法下，，一筆筆風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)產(chǎn)的監(jiān)監(jiān)管資資本是是直接接計(jì)算算出來(lái)來(lái)的，，然后后才換換算成成權(quán)重重：一筆風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)資資產(chǎn)的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)重重＝＝監(jiān)監(jiān)管管公式式計(jì)算算出來(lái)來(lái)的資資本要要求比比率×12.5.一筆風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)資資產(chǎn)的的資本本要求求＝＝一一筆筆風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)產(chǎn)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)權(quán)重×風(fēng)險(xiǎn)敞敞口×8％＝監(jiān)監(jiān)管管公式式計(jì)算算出來(lái)來(lái)的資資本要要求比比率×風(fēng)險(xiǎn)敞敞口其中，，8％是資資本充充足率率要求求。所所以，，權(quán)重重/12.5就是風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)資資產(chǎn)的的監(jiān)管管資本本要求求比率率。權(quán)重的的經(jīng)濟(jì)濟(jì)意義義如上上所述述，但但在BASELI和現(xiàn)行行的資資本充充足率率管理理規(guī)定定、以以及2013年開(kāi)始始實(shí)施施的新新的資資本充充足率率管理理辦法法中，，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法下下的權(quán)權(quán)重來(lái)來(lái)源沒(méi)沒(méi)有依依據(jù)。。資本充充足率率=銀行實(shí)實(shí)際持持有的的資本本風(fēng)險(xiǎn)加加權(quán)資資產(chǎn)=銀行實(shí)實(shí)際持持有的的資本本信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加加權(quán)資資產(chǎn)+（市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資本本要求求+操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)資資本要要求））×12.5>8%新資本本充足足率管管理辦辦法的的構(gòu)成成?2012德德勤管管理咨咨詢第一支柱：最低資本要

求第二支柱：

監(jiān)督審查第三支柱：

市場(chǎng)紀(jì)律

風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)

資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.標(biāo)準(zhǔn)法2.內(nèi)部模型法

資本定義

信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)法初級(jí)內(nèi)評(píng)法高級(jí)內(nèi)評(píng)法最低資本充足率（大于

8%）

操作風(fēng)險(xiǎn)

1基本指標(biāo)法2.標(biāo)準(zhǔn)法

3.高級(jí)計(jì)量法

資本水平管理和計(jì)劃監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)程序(SREP)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理（包括其他

重大風(fēng)險(xiǎn)）內(nèi)部資本充足

率評(píng)估程序

（ICAAP）披露需求

披露政策及

流程定量和定性要求銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)暴露分類信用風(fēng)險(xiǎn)

緩釋巴塞爾爾協(xié)議議的演演進(jìn)(8%)一級(jí)資資本(4%)第柱信用

市場(chǎng)

操作第三支柱BaselI二級(jí)資資本風(fēng)險(xiǎn)加加權(quán)資產(chǎn)BaselIIICCAP/SRP二級(jí)資資本(8%)二一級(jí)資資本支(4%）證券化）

信用風(fēng)險(xiǎn)）

杠

桿

第

率

二

支3%

柱

系統(tǒng)重要性銀行附加資本（surcharge)逆周期資本（如果必要，0-2.5%）

資本留存超額資本（2.5%）

ICCAP/SRP

二級(jí)資本（8%）

一級(jí)資本（6%）

核心一級(jí)資本（4.5%）

信用

市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)

操作（資產(chǎn)

（交易對(duì)手

風(fēng)險(xiǎn)Basel

III強(qiáng)化監(jiān)管強(qiáng)度和有效性動(dòng)態(tài)撥備流動(dòng)性比率第三支柱改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置框架影子銀行、場(chǎng)外衍生品、金融基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目現(xiàn)行規(guī)定巴塞爾委員會(huì)最低要求《資本辦法》資本要求最低資本要求核心一級(jí)資本4%4.5%5%一級(jí)資本--6%6%總資本8%8%8%其他資本要求儲(chǔ)備資本--2.5%2.5%逆周期資本--0-2.5%0-2.5%系統(tǒng)重要性銀行附加資本--1-3.5%1%總資本要求系統(tǒng)重要性銀行11.5%11.5%-14%11.5%其他銀行10.5%10.5%10.5%信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重一般企業(yè)貸款100%100%100%小微企業(yè)貸款100%75%75%個(gè)人住房貸款50%不低于35%45%/150%零售貸款100%75%75%對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的債權(quán)期限4個(gè)月以內(nèi)0%；以上20%。期限3個(gè)月以內(nèi)20%；以上不低于20%。期限3個(gè)月以內(nèi)20%；以上25%。信用卡未使用額度50%未明確規(guī)定20%、50%兩檔《資本本辦法法》與與現(xiàn)行行規(guī)定定及國(guó)國(guó)際新新監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)比較較表項(xiàng)目現(xiàn)行規(guī)定巴塞爾委員會(huì)最低要求《資本辦法》市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的10%或超過(guò)85億元人民幣的商業(yè)銀行需要計(jì)提所有銀行計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求所有銀行計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求操作風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需計(jì)提資本總收入的15%總收入的15%過(guò)渡期安排起始--2013年初2013年結(jié)束--2018年底2016年，最遲不晚于2018年底Page30《資本辦法法》與現(xiàn)行行規(guī)定及國(guó)國(guó)際新監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)比較較表（續(xù)））Page31商業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)商業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)環(huán)境商業(yè)銀行公司治理商業(yè)銀行內(nèi)部控制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略商業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理組組織董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理部門其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)控制部門內(nèi)部審計(jì)部門法律/合規(guī)部門外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)背景知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的的“三道防防線”第一道防線線——前臺(tái)業(yè)務(wù)人人員第二道防線線——風(fēng)險(xiǎn)管理職職能部門第三道防線線——內(nèi)部審計(jì)商業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理流流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋商業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信息系系統(tǒng)1、商業(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)信息息系統(tǒng)高度度重視數(shù)據(jù)據(jù)的來(lái)源、、流程和時(shí)時(shí)效，需要要良好的IT架構(gòu)和技術(shù)術(shù)支持，并并且需要明明確的、基基于具體業(yè)業(yè)務(wù)的規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)和操操作規(guī)程2、所有設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)及信信息準(zhǔn)確性性的問(wèn)題都都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)認(rèn)真地返回回到源頭去去處理，以以便相同的的問(wèn)題在將將來(lái)不會(huì)重重復(fù)出現(xiàn)3、需要巨大的的資源投入入4、內(nèi)部數(shù)據(jù)據(jù)與外部數(shù)數(shù)據(jù)5、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)據(jù)與靜態(tài)數(shù)數(shù)據(jù)6、中間計(jì)量量數(shù)據(jù)與組組合結(jié)構(gòu)數(shù)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理基基礎(chǔ)知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的的分類風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管信用風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別計(jì)量監(jiān)測(cè)與報(bào)告告控制資本計(jì)量·單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.客戶信用評(píng)級(jí)PD5Cs&5Ps2.債項(xiàng)評(píng)級(jí)EADLGD3.信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

違約的相關(guān)性

信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型

信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試4.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)貸款五級(jí)分類

組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

程序和主要方法

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團(tuán)客戶授信限額管理

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

組合限額管理2.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

合格抵（質(zhì)）押品

合格凈額結(jié)算

合格保證和信用衍生工具

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池3.關(guān)鍵業(yè)務(wù)/環(huán)節(jié)控制

授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸款轉(zhuǎn)讓、貸款重組4.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品1.標(biāo)準(zhǔn)法2.內(nèi)部評(píng)級(jí)法3.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證4.經(jīng)濟(jì)資本管理信用風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別計(jì)量監(jiān)測(cè)與報(bào)告告控制資本計(jì)量·單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.客戶信用評(píng)級(jí)PD5Cs&5Ps2.債項(xiàng)評(píng)級(jí)EADLGD3.信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

違約的相關(guān)性

信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型

信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試4.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)貸款五級(jí)分類

組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

程序和主要方法

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團(tuán)客戶授信限額管理

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

組合限額管理2.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

合格抵（質(zhì)）押品

合格凈額結(jié)算

合格保證和信用衍生工具

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池3.關(guān)鍵業(yè)務(wù)/環(huán)節(jié)控制

授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸款轉(zhuǎn)讓、貸款重組4.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品1.標(biāo)準(zhǔn)法2.內(nèi)部評(píng)級(jí)法3.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證4.經(jīng)濟(jì)資本管理信用風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別計(jì)量監(jiān)測(cè)與報(bào)告告控制資本計(jì)量·單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.客戶信用評(píng)級(jí)PD5Cs&5Ps2.債項(xiàng)評(píng)級(jí)EADLGD3.信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

違約的相關(guān)性

信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型

信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試4.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)貸款五級(jí)分類

組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

程序和主要方法

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團(tuán)客戶授信限額管理

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

組合限額管理2.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

合格抵（質(zhì)）押品

合格凈額結(jié)算

合格保證和信用衍生工具

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池3.關(guān)鍵業(yè)務(wù)/環(huán)節(jié)控制

授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸款轉(zhuǎn)讓、貸款重組4.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品1.標(biāo)準(zhǔn)法2.內(nèi)部評(píng)級(jí)法3.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證4.經(jīng)濟(jì)資本管理信用風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別計(jì)量監(jiān)測(cè)與報(bào)告告控制資本計(jì)量·單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.客戶信用評(píng)級(jí)PD5Cs&5Ps2.債項(xiàng)評(píng)級(jí)EADLGD3.信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

違約的相關(guān)性

信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型

信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試4.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)貸款五級(jí)分類

組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

程序和主要方法

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團(tuán)客戶授信限額管理

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

組合限額管理2.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

合格抵（質(zhì)）押品

合格凈額結(jié)算

合格保證和信用衍生工具

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池3.關(guān)鍵業(yè)務(wù)/環(huán)節(jié)控制

授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸款轉(zhuǎn)讓、貸款重組4.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品1.標(biāo)準(zhǔn)法2.內(nèi)部評(píng)級(jí)法3.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證4.經(jīng)濟(jì)資本管理信用風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別計(jì)量監(jiān)測(cè)與報(bào)告告控制資本計(jì)量·單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別·貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.客戶信用評(píng)級(jí)PD5Cs&5Ps2.債項(xiàng)評(píng)級(jí)EADLGD3.信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

違約的相關(guān)性

信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型

信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試4.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)貸款五級(jí)分類

組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

程序和主要方法

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.限額控制

單一客戶授信限額管理

集團(tuán)客戶授信限額管理

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

組合限額管理2.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

合格抵（質(zhì)）押品

合格凈額結(jié)算

合格保證和信用衍生工具

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池3.關(guān)鍵業(yè)務(wù)/環(huán)節(jié)控制

授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸款轉(zhuǎn)讓、貸款重組4.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品1.標(biāo)準(zhǔn)法2.內(nèi)部評(píng)級(jí)法3.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證4.經(jīng)濟(jì)資本管理4標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法只用外部評(píng)評(píng)級(jí)自行估算違約率（PD）自行估算違約率（PD）自行估算違約損失率率（LGD））監(jiān)管規(guī)定違約損失率率（LGD））自行估算違約風(fēng)險(xiǎn)暴暴露（EAD））監(jiān)管規(guī)定違約風(fēng)險(xiǎn)暴暴露（EAD））低中高復(fù)雜程度信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)計(jì)算方法監(jiān)管方法自行估算有效期限（M）監(jiān)管規(guī)定有效期限（M）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別計(jì)量監(jiān)測(cè)與控制制資本計(jì)量與與績(jī)效評(píng)估估1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

利率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)

股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)2.主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征

即期

遠(yuǎn)期

期貨

互換

期權(quán)3.資產(chǎn)分類1.基本概念

名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

敏感性分析

壓力測(cè)試

情景分析

事后檢驗(yàn)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

限額管理

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

經(jīng)濟(jì)資本配置1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估RAROCEVA市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別計(jì)量監(jiān)測(cè)與控制制資本計(jì)量與與績(jī)效評(píng)估估1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

利率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)

股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)2.主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征

即期

遠(yuǎn)期

期貨

互換

期權(quán)3.資產(chǎn)分類1.基本概念

名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

敏感性分析

壓力測(cè)試

情景分析

事后檢驗(yàn)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

限額管理

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

經(jīng)濟(jì)資本配置1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估RAROCEVA市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別計(jì)量監(jiān)測(cè)與控制制資本計(jì)量與與績(jī)效評(píng)估估1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

利率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)

股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)2.主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征

即期

遠(yuǎn)期

期貨

互換

期權(quán)3.資產(chǎn)分類1.基本概念

名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

敏感性分析

壓力測(cè)試

情景分析

事后檢驗(yàn)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

限額管理

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

經(jīng)濟(jì)資本配置1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估RAROCEVA市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別計(jì)量監(jiān)測(cè)與控制制資本計(jì)量與與績(jī)效評(píng)估估1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

利率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)

股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)2.主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征

即期

遠(yuǎn)期

期貨

互換

期權(quán)3.資產(chǎn)分類1.基本概念

名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

敏感性分析

壓力測(cè)試

情景分析

事后檢驗(yàn)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

限額管理

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

經(jīng)濟(jì)資本配置1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估RAROCEVA24股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)-交易賬戶下下的商品風(fēng)險(xiǎn)-所有頭寸外匯風(fēng)險(xiǎn)-所有頭寸利率風(fēng)險(xiǎn)-交易賬戶下下的涵蓋范圍要求?應(yīng)在全球并并表的基礎(chǔ)礎(chǔ)上確定市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的的資本需求求?有明確定義義的政策和和流程?為保證適當(dāng)當(dāng)性設(shè)定和和監(jiān)控頭寸寸限額?至少每日對(duì)對(duì)頭寸進(jìn)行行盯市?必須每日對(duì)對(duì)盯住模型型的參數(shù)進(jìn)進(jìn)行評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)覆覆蓋范圍和和關(guān)鍵要求求25?2012德德勤管理咨咨詢（上海海）有限公公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：：定義及計(jì)計(jì)量方法?利率風(fēng)險(xiǎn)????股票風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)商品風(fēng)險(xiǎn)非線性定價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(衍生品)風(fēng)險(xiǎn)范圍?特定風(fēng)險(xiǎn)：：影響單個(gè)發(fā)發(fā)行人或單單筆債券；；特定的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的處理理方式根據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)種類類的不同而而不同。例如對(duì)對(duì)于債券，，若使用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法則根根據(jù)評(píng)級(jí)、、到期日以以及發(fā)行人人等因素來(lái)來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)重?一般市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：整體市場(chǎng)變變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，利率變變化，外匯匯匯率變化化等帶來(lái)的的風(fēng)險(xiǎn)。一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的處理理方式根據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)種類類的不同而而不同，例例如對(duì)于債債券，資本本需求由反反映了各時(shí)時(shí)段權(quán)重的標(biāo)準(zhǔn)公公式，或者者到期日法法?一般市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：價(jià)格變動(dòng)的的一般風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)通過(guò)VaR模型計(jì)計(jì)算（10天持有期期，隔夜VaR，99％的置信區(qū)間））；2009年壓力力VaR被被提出也將將導(dǎo)致資本本支出?特定風(fēng)險(xiǎn)：：可以使用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)內(nèi)部模型法法，若使用用內(nèi)部模型型法，需要要監(jiān)管部門門的特別批批準(zhǔn)?新增違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)資本:2009年年提出，代代表了對(duì)資資本計(jì)劃期期為一年、、置信區(qū)間間為99.9%的非非證券化信用產(chǎn)品品的違約和和遷移風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的估計(jì),并同時(shí)考考慮了個(gè)別別頭寸和組組合頭寸的的流動(dòng)性計(jì)計(jì)劃期。標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部模型法(IMA)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)測(cè)量舉例Step1:分析資產(chǎn)和和負(fù)債對(duì)利利率變化的的敏感性質(zhì)質(zhì)NonlinearProductsProductBalanceMortgageDeposits:

ValuevsRate-300bp+300bp……ValueRate6mo30yr10yr資產(chǎn)組合CashFlowRateTimeshifttwist期限結(jié)構(gòu)變化Step2:模擬利率期期限結(jié)構(gòu)的的變化Step3:計(jì)算每一情情景下資產(chǎn)產(chǎn)和負(fù)債的的價(jià)值及變變化值Step4:從損失分布布圖中得到到風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本損失分布資產(chǎn)/負(fù)債變化值=模擬9bpsEC操作風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別評(píng)估控制監(jiān)測(cè)與報(bào)告告資本計(jì)量1.操作風(fēng)險(xiǎn)分類

人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí)/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法

內(nèi)部流程：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤

系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅2.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

自我評(píng)估法

因果分析模型

1.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則

內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)

外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

情景分析

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素2.評(píng)估方法

內(nèi)部評(píng)估法

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（KRIs）1.操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

公司治理

內(nèi)部控制

合規(guī)文化

信息系統(tǒng)

2.操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋

連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

商業(yè)保險(xiǎn)

業(yè)務(wù)外包

3.主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制

柜臺(tái)業(yè)務(wù)

法人信貸業(yè)務(wù)

個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

資金交易業(yè)務(wù)

代理業(yè)務(wù)1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.標(biāo)準(zhǔn)法2.替代標(biāo)準(zhǔn)法3.高級(jí)計(jì)量法操作風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別評(píng)估控制監(jiān)測(cè)與報(bào)告告資本計(jì)量1.操作風(fēng)險(xiǎn)分類

人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí)/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法

內(nèi)部流程：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤

系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅2.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

自我評(píng)估法

因果分析模型

1.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則

內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)

外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

情景分析

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素2.評(píng)估方法

內(nèi)部評(píng)估法

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（KRIs）1.操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

公司治理

內(nèi)部控制

合規(guī)文化

信息系統(tǒng)

2.操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋

連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

商業(yè)保險(xiǎn)

業(yè)務(wù)外包

3.主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制

柜臺(tái)業(yè)務(wù)

法人信貸業(yè)務(wù)

個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

資金交易業(yè)務(wù)

代理業(yè)務(wù)1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.標(biāo)準(zhǔn)法2.替代標(biāo)準(zhǔn)法3.高級(jí)計(jì)量法操作風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別評(píng)估控制監(jiān)測(cè)與報(bào)告告資本計(jì)量1.操作風(fēng)險(xiǎn)分類

人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí)/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法

內(nèi)部流程：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤

系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅2.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

自我評(píng)估法

因果分析模型

1.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則

內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)

外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

情景分析

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素2.評(píng)估方法

內(nèi)部評(píng)估法

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（KRIs）1.操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

公司治理

內(nèi)部控制

合規(guī)文化

信息系統(tǒng)

2.操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋

連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

商業(yè)保險(xiǎn)

業(yè)務(wù)外包

3.主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制

柜臺(tái)業(yè)務(wù)

法人信貸業(yè)務(wù)

個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

資金交易業(yè)務(wù)

代理業(yè)務(wù)1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.標(biāo)準(zhǔn)法2.替代標(biāo)準(zhǔn)法3.高級(jí)計(jì)量法操作風(fēng)險(xiǎn)管管理識(shí)別評(píng)估控制監(jiān)測(cè)與報(bào)告告資本計(jì)量1.操作風(fēng)險(xiǎn)分類

人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí)/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法

內(nèi)部流程：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤

系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅2.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

自我評(píng)估法

因果分析模型

1.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則

內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)

外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

情景分析

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素2.評(píng)估方法

內(nèi)部評(píng)估法

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（KRIs）1.操作風(fēng)險(xiǎn)控