時間序列分析期末考試時間序列分析期末考試時間序列分析期末考試xxx公司時間序列分析期末考試文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度誠信應(yīng)考,考試作弊將帶來嚴重后果！教務(wù)處填寫：___教務(wù)處填寫：____年___月___日考試用專業(yè)班級：學(xué)號：姓名：裝訂線（題目不得超過此線）湖南大學(xué)課程考試試卷湖南大學(xué)教務(wù)處課程名稱：時間序列分析；課程編碼：試卷編號：A；考試時間：120分鐘題號一二三四五六七八九十總分應(yīng)得分202015152010100實得分評卷人簡答題（每小題5分，共計20分）說明平穩(wěn)序列建模的主要步驟。ADF檢驗與PP檢驗的主要區(qū)別是什么？如何進行兩變量的協(xié)整檢驗？簡述指數(shù)平滑法的基本思想。填空題（每小題2分，共計20分）對平穩(wěn)序列，在下列表中填上選擇的的模型類別時間序列模型建立后，將要對模型進行顯著性檢驗，那么檢驗的對象為___________，檢驗的原假設(shè)是___________。時間序列預(yù)處理常進行兩種檢驗，即為_______檢驗和_______檢驗。根據(jù)下表，利用AIC和BIC準則評判兩個模型的相對優(yōu)劣，你認為______模型優(yōu)于______模型。設(shè)ARMA(2,1):，當(dāng)a滿足_________時，模型平穩(wěn)。設(shè)ARMA(2,1)：則所對應(yīng)的特征方程為_______________________。7.簡單季節(jié)差分模型的模型結(jié)構(gòu)為:______________________。8、對于時間序列，如果___________________，則。9.設(shè)時間序列為來自GARCH(p,q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。10.k步差分的定義為___________________________。（15分）設(shè)為正態(tài)白噪聲序列，，時間序列來自試檢驗?zāi)Ｐ偷钠椒€(wěn)性與可逆性。

四、（15分）設(shè)服從ARMA(1,1)模型：題目不得超過此線題目不得超過此線湖南大學(xué)課程考試試卷湖南大學(xué)教務(wù)處其中。1、給出未來3期的預(yù)測值；（8分）2、給出未來3期的預(yù)測值的95%的預(yù)測區(qū)間（）。（7分）五、（20分）設(shè)平穩(wěn)時間序列服從AR(1)模型：，其中為白噪聲，求六、(1)請分別論述ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-M（即GARCH-in-Mean模型）模型的經(jīng)濟含義；（5分）(2)請簡要給出