含金融衍生產(chǎn)品之基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效管理策略國(guó)泰基金管理有限公司劉勤含金融衍生產(chǎn)品之基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效管理策略1基金投資數(shù)量分析的技術(shù)實(shí)施目標(biāo)：以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效為核心實(shí)現(xiàn)：實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效管理

關(guān)鍵問(wèn)題基金投資數(shù)量分析的技術(shù)實(shí)施目標(biāo)：關(guān)鍵問(wèn)題2如何理解基金投資和數(shù)量分析概況：基金持有人的期望或偏好基金投資的標(biāo)的和運(yùn)作目標(biāo)基金投資的信息披露制度對(duì)投資策略的影響基金投資數(shù)量分析的關(guān)注點(diǎn)：投資的目標(biāo)和持有人的需求投資標(biāo)的的特征投資運(yùn)作的過(guò)程如何理解基金投資和數(shù)量分析概況：3如何獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的績(jī)效提升關(guān)鍵點(diǎn)：有效、穩(wěn)健的收益預(yù)測(cè)和分析有效、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理有效、穩(wěn)健的成本控制有效、穩(wěn)健的過(guò)程控制如何獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的績(jī)效提升關(guān)鍵點(diǎn)：4獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績(jī)效提升的關(guān)鍵點(diǎn)數(shù)量分析技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)：需要把握投資循環(huán)過(guò)程是什么？如何過(guò)程監(jiān)控？了解投資組合的構(gòu)成成分是什么？屬性是什么？組合構(gòu)建考慮到可實(shí)現(xiàn)了嗎？構(gòu)建的組合具有穩(wěn)健性嗎？……獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績(jī)效提升的關(guān)鍵點(diǎn)數(shù)量分析技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)：5含金融衍生產(chǎn)品基金投資組合的數(shù)量分析哪些基金將投資金融衍生產(chǎn)品？基金投資金融衍生產(chǎn)品采用套期保值、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、套利還是其他策略？含金融衍生產(chǎn)品之基金投資組合的基本數(shù)量分析是哪些？如何揭示含金融衍生產(chǎn)品之基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效？……含金融衍生產(chǎn)品基金投資組合的數(shù)量分析6現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)包含金融衍生產(chǎn)品的基金投資組合的基本數(shù)量分析準(zhǔn)備好了嗎？投資組合的估值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)刻畫投資組合的調(diào)倉(cāng)策略基金投資組合的執(zhí)行……現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)包含金融衍生產(chǎn)品的基金投資組合的基本數(shù)量分析7配合策略的技術(shù)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)（將要用到什么數(shù)據(jù)？）想清楚估值方法（了解組合的基本狀況嗎？）確定風(fēng)險(xiǎn)管理體系（選用的指標(biāo)有用嗎？）確立投資流程和過(guò)程監(jiān)控體系（覆蓋到各個(gè)細(xì)節(jié)了嗎？）準(zhǔn)備好執(zhí)行系統(tǒng)（能夠保證想到就能做到嗎？）……配合策略的技術(shù)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)（將要用到什么數(shù)據(jù)？）8策略實(shí)施的核心技術(shù)是什么？高速的金融數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)高效的金融數(shù)據(jù)表達(dá)技術(shù)高性能的金融計(jì)算技術(shù)策略實(shí)施的核心技術(shù)是什么？9您準(zhǔn)備好了嗎？您準(zhǔn)備好了嗎？10含金融衍生產(chǎn)品之基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效管理策略國(guó)泰基金管理有限公司劉勤含金融衍生產(chǎn)品之基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效管理策略11基金投資數(shù)量分析的技術(shù)實(shí)施目標(biāo)：以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效為核心實(shí)現(xiàn)：實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效管理

關(guān)鍵問(wèn)題基金投資數(shù)量分析的技術(shù)實(shí)施目標(biāo)：關(guān)鍵問(wèn)題12如何理解基金投資和數(shù)量分析概況：基金持有人的期望或偏好基金投資的標(biāo)的和運(yùn)作目標(biāo)基金投資的信息披露制度對(duì)投資策略的影響基金投資數(shù)量分析的關(guān)注點(diǎn)：投資的目標(biāo)和持有人的需求投資標(biāo)的的特征投資運(yùn)作的過(guò)程如何理解基金投資和數(shù)量分析概況：13如何獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的績(jī)效提升關(guān)鍵點(diǎn)：有效、穩(wěn)健的收益預(yù)測(cè)和分析有效、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理有效、穩(wěn)健的成本控制有效、穩(wěn)健的過(guò)程控制如何獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的績(jī)效提升關(guān)鍵點(diǎn)：14獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績(jī)效提升的關(guān)鍵點(diǎn)數(shù)量分析技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)：需要把握投資循環(huán)過(guò)程是什么？如何過(guò)程監(jiān)控？了解投資組合的構(gòu)成成分是什么？屬性是什么？組合構(gòu)建考慮到可實(shí)現(xiàn)了嗎？構(gòu)建的組合具有穩(wěn)健性嗎？……獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績(jī)效提升的關(guān)鍵點(diǎn)數(shù)量分析技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)：15含金融衍生產(chǎn)品基金投資組合的數(shù)量分析哪些基金將投資金融衍生產(chǎn)品？基金投資金融衍生產(chǎn)品采用套期保值、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、套利還是其他策略？含金融衍生產(chǎn)品之基金投資組合的基本數(shù)量分析是哪些？如何揭示含金融衍生產(chǎn)品之基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與績(jī)效？……含金融衍生產(chǎn)品基金投資組合的數(shù)量分析16現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)包含金融衍生產(chǎn)品的基金投資組合的基本數(shù)量分析準(zhǔn)備好了嗎？投資組合的估值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)刻畫投資組合的調(diào)倉(cāng)策略基金投資組合的執(zhí)行……現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)包含金融衍生產(chǎn)品的基金投資組合的基本數(shù)量分析17配合策略的技術(shù)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)（將要用到什么數(shù)據(jù)？）想清楚估值方法（了解組合的基本狀況嗎？）確定風(fēng)險(xiǎn)管理體系（選用的指標(biāo)有用嗎？）確立投資流程和過(guò)程監(jiān)控體系（覆蓋到各個(gè)細(xì)節(jié)了嗎？）準(zhǔn)備好執(zhí)行系統(tǒng)（能夠保證想到就能做到嗎？）……配合策略的技術(shù)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)（