第二十六章創(chuàng)建交易系統(tǒng)目錄一、機(jī)械交易系統(tǒng)二、六步制定交易系統(tǒng)三、六步創(chuàng)建交易系統(tǒng)四、“簡單得可笑的”系統(tǒng)五、總結(jié)：創(chuàng)建你自己的機(jī)械交易系統(tǒng)（一）機(jī)械交易系統(tǒng)到目前為止，我們已經(jīng)教了你如何制定交易計(jì)劃。我們也討論了為什么辨明你屬于哪一種類交易者十分重要。接下來，我們將教你如何為交易計(jì)劃框架添枝加葉，告訴你如何創(chuàng)建交易系統(tǒng)。更具體地說，我們將告訴你什么是機(jī)械交易系統(tǒng)。機(jī)械交易系統(tǒng)是指那些可以為交易者提供交易信號的系統(tǒng)。它們被稱為機(jī)械是因?yàn)椴徽撌袌錾习l(fā)生了什么，交易者都會進(jìn)行交易。理論上，這將消除交易中的所有偏見和情緒，因?yàn)榘搭A(yù)想，你應(yīng)該遵循交易系統(tǒng)之中的規(guī)則，不論是什么樣的系統(tǒng)。如果你在百度里查“外匯交易系統(tǒng)”，你將發(fā)現(xiàn)，有許多人聲稱他們有神奇的系統(tǒng)，你“只”用幾千元就可以把它買下來。預(yù)想中，這些系統(tǒng)每周可以贏利上千點(diǎn)，而且絕不會損失。他們將向你展示他們完美的系統(tǒng)可以帶來的預(yù)想的“結(jié)果”，那將使你眼冒金光，并對自己說，“我只要給這個(gè)人3000元就能賺到這些錢了。此外，如果他的系統(tǒng)一周能賺幾千點(diǎn)，我很快就能把我的錢賺回來了?！甭c(diǎn)，牛仔。在你告訴他們你的信用卡卡號，即興購買之前，你要知道一些事。事實(shí)上，這些系統(tǒng)中的大部分都能很好的運(yùn)轉(zhuǎn)。問題在于交易者不能遵循適用于該系統(tǒng)的規(guī)則。止匕外，除了花上千元購買一個(gè)系統(tǒng)，你也可以花時(shí)間打造屬于你自己的免費(fèi)系統(tǒng)，把你要花的錢留下來，作為你的交易資本。創(chuàng)建系統(tǒng)并不是很困難。困難的是，遵循在創(chuàng)建系統(tǒng)時(shí)你制定的規(guī)則。我們可以看到許多賣各種系統(tǒng)的文章，但卻鮮有教你如何打造自己的系統(tǒng)的。本課將帶你了解制定適合你自己的系統(tǒng)需要經(jīng)過哪些步驟。在本課結(jié)束時(shí)，我們將以某個(gè)外匯交易者使用的系統(tǒng)為例，向你展示我們的系統(tǒng)有多好。（陰笑）交易系統(tǒng)的目標(biāo)我們知道你會說，“我的交易系統(tǒng)的目標(biāo)是賺上億元?！边@是一個(gè)很好的目標(biāo)，但這個(gè)目標(biāo)不會讓你成為成功的交易者。當(dāng)你打造你的系統(tǒng)時(shí)，你要達(dá)成兩個(gè)十分重要的目標(biāo)：.你的系統(tǒng)要能盡早的判斷出趨勢。.你的系統(tǒng)要能防止你受到雙向損失。如果你的交易系統(tǒng)能達(dá)成上述兩點(diǎn)，你成功的幾率就會增大。這些目標(biāo)比較難實(shí)現(xiàn)的原因在于它們互相矛盾。如果你有一個(gè)系統(tǒng)，該系統(tǒng)的特點(diǎn)是能較快抓住趨勢，那你很有可能抓住的是假趨勢。另一方面，如果你的系統(tǒng)著重強(qiáng)調(diào)避免損失，那你可能會在交易中出手較晚，或錯(cuò)過許多交易。在制定機(jī)械系統(tǒng)時(shí)，你的任務(wù)是在這兩個(gè)目標(biāo)中找到折中點(diǎn)。想辦法盡快判斷出趨勢，同時(shí)將假趨勢和真趨勢區(qū)分開來。（二）六步制定交易系統(tǒng)本文的重點(diǎn)在于帶領(lǐng)你過一遍制定交易系統(tǒng)的步驟。制定一個(gè)系統(tǒng)并不用花太長時(shí)間，但是你要花些時(shí)間來全面測試這個(gè)系統(tǒng)。因此，要有耐心。從長期的角度來看，一個(gè)好的交易系統(tǒng)將有可能幫助你賺很多錢。步驟1：時(shí)間框架制定交易系統(tǒng)時(shí)，你要確定的第一件事就是你是什么類型的交易者。你是即日平倉交易者還是波段交易者？你每天、每周、每月、還是每年看一次圖表？你想將你的倉位留存多長時(shí)間？這將幫你確定你交易時(shí)用的時(shí)間框架。即使你看多個(gè)時(shí)間段框架的圖表，這將決定你主要用來確定交易信號的時(shí)間框架。步驟2：找到幫你判斷新趨勢的指示器由于你的目標(biāo)是盡早的確定趨勢，我們要用能達(dá)成這個(gè)目標(biāo)的指示器。移動均線是最受交易者歡迎的用來判斷趨勢的指示器之一。用兩條移動均線（一快一慢），然后開始等待，直到較快的那條與較慢的交叉或移到較慢的均線下方。這就是“移動均線交匯”系統(tǒng)的基礎(chǔ)。

移動均線交匯系統(tǒng)最簡單的形式是用來辨別新趨勢最快的方法。它也是用來發(fā)現(xiàn)新趨勢的最簡單的辦法。當(dāng)然交易者們還有許多用來辨別趨勢的方法，但是移動均線是最容易使用的工具之一。步驟3：找到幫你確定這個(gè)趨勢的指示器我們的交易系統(tǒng)的第二個(gè)目標(biāo)是能夠避免蒙受雙重?fù)p失，也就是說我們不想被困在錯(cuò)誤的趨勢里。我們避免雙重?fù)p失的方法是當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)了新趨勢的信號，我們能用其他的指示器來確認(rèn)它是真是假。有許多可以用來確認(rèn)趨勢的指示器，但是我們偏愛平滑異同移動均線，隨機(jī)指數(shù)和相對強(qiáng)弱指標(biāo)。隨著你越來越熟悉各種各樣的指示器，你可以從中找到你喜歡的，然后把它融入到你的系統(tǒng)中去。步驟4：明確你的風(fēng)險(xiǎn)在創(chuàng)建交易系統(tǒng)時(shí)，確定每次交易你能承受的損失的大小十分重要。沒有多少人愿意討論損失這個(gè)問題，但事實(shí)上，好的交易者在考慮他/她能賺多少錢之前，會想想他/她愿意承受多大的損失。你愿意承受的損失的大小將會不同于其他人。你要確定你的交易所需的喘息空間是多大，同時(shí)不要在一個(gè)交易上冒太大的險(xiǎn)。在之后的課程中，你將學(xué)到如何進(jìn)行資金管理。資金管理對你在每個(gè)交易中承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)影響巨大。步驟5：明確入場和離場當(dāng)你確定了在交易中你愿意承受的損失的大小之后，下一步就是要找出從哪入場/離場能獲得最多的收益。一些人喜歡在他們的指示器相互匹配，并發(fā)出良好的信號時(shí)，立即進(jìn)場交易，即使這根蠟燭線還沒有收盤。而另一些交易者會等到這根蠟燭線收盤后，再入場交易。一位交易者表示，他認(rèn)為等到蠟燭線收盤后再入場是最好的選擇。他多次在蠟燭線還未收盤，所有指標(biāo)契合的情況下入場，但最后發(fā)現(xiàn)，收盤時(shí)，交易與他的預(yù)期完全相反。這只是交易風(fēng)格的問題。一些交易者會比較強(qiáng)勢，最終你將發(fā)現(xiàn)知道你是什么樣的交易者。就離場來說，你有幾個(gè)選擇。你可以移動你的止損，如果價(jià)格朝對你有利的方向移動X點(diǎn)，就將你的止損設(shè)定移動X點(diǎn)。另一種方法是設(shè)定固定的目標(biāo)，價(jià)格達(dá)到目標(biāo)就離場。怎么樣計(jì)算你的目標(biāo)點(diǎn)位取決于你自己。一些人選擇將支撐和阻力水平作為他們的目標(biāo)。還有一些人每次交易都設(shè)定相同的點(diǎn)數(shù)。不論你怎樣計(jì)算你的目標(biāo)，確保你將堅(jiān)守這個(gè)目標(biāo)。不論發(fā)生了什么都不要先離場。堅(jiān)持你的系統(tǒng)！畢竟，你創(chuàng)建的它。還有一種離場的方式是你有一套標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，你就離場。例如，如果你的指示器回撤到一定的水平，你就離場。步驟6：寫下你交易系統(tǒng)的規(guī)則，并遵循這是創(chuàng)建交易系統(tǒng)時(shí)最重要的一個(gè)步驟。你要把你交易系統(tǒng)中的規(guī)則寫下來，并遵循。堅(jiān)守原則是交易者必須要有的特質(zhì)，因此，你必須要按交易系統(tǒng)行事。如果你不遵循其中的規(guī)則，你的交易系統(tǒng)就沒用，所以記住要堅(jiān)守原則。我們是不是提過你要堅(jiān)守原則？如何測試你的交易系統(tǒng)測試你的交易體系最快的辦法就是找到一個(gè)可以回溯過去變動，蠟燭線可以單根移動的圖表軟件平臺。你每向前移動一根蠟燭線，就按照你的交易系統(tǒng)交易。記錄下你的交易系統(tǒng)，對自己誠實(shí)！記錄下你的收益、損失、平均收益和平均損失。如果你對結(jié)果比較滿意，你可以開始下一輪的測試：用模擬賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)交易。利用你的系統(tǒng)在模擬賬戶中交易至少2個(gè)月的時(shí)間。這將讓你了解，市場變動時(shí)，你應(yīng)如何利用你的系統(tǒng)交易。相信我們，實(shí)時(shí)交易和回溯測驗(yàn)有很大的不同。在用模擬賬戶交易了兩個(gè)月后，你將知道你的系統(tǒng)能否在市場中站得住腳。如果你仍然得到良好的結(jié)果，那你可以選擇用實(shí)際賬戶開始交易。但是，你要對你的交易系統(tǒng)十分有信心，同時(shí)可以毫不猶豫的進(jìn)行交易。

（三）六步創(chuàng)建交易系統(tǒng)本課，我們將帶你了解交易系統(tǒng)是什么樣的。你將知道建立交易系統(tǒng)時(shí)應(yīng)該干什么。交易設(shè)定日圖交易（波段交易）5SMA10SMA隨機(jī)指標(biāo)（14,3,3）RSI指標(biāo)（9）交易規(guī)則入場規(guī)則 一入場做多，如果:5SMA交于10SMA之上，且兩條隨機(jī)指標(biāo)線均呈上升趨勢（如果隨機(jī)指標(biāo)線已進(jìn)入買空區(qū)域，不要入場交易）RSI指標(biāo)讀數(shù)大于50入場做空，如果：5SMA交于10SMA之下，且兩條隨機(jī)指標(biāo)線均呈下降趨勢（如果隨機(jī)指標(biāo)線已進(jìn)入賣空區(qū)域，不要入場交易）RSI指標(biāo)讀數(shù)小于50離場規(guī)則當(dāng)5SMA和10SMA在與你設(shè)定的交易方向相反的地方交叉，或RSI指標(biāo)讀數(shù)為50時(shí)，離場當(dāng)交易達(dá)到100點(diǎn)止損點(diǎn)。好了，讓我們來看些圖表，看看如何使用這些規(guī)則……

（四）“簡單得可笑的”系統(tǒng)正如你所知道的，我們已經(jīng)有了建立良好的交易系統(tǒng)的所有組件。首先，我們決定要建一個(gè)波段交易系統(tǒng)。我們將利用日圖來進(jìn)行交易。接下來，我們用簡單移動均線來幫助我們盡早的捕捉到新趨勢。隨機(jī)指數(shù)幫助我們確定，在移動均線交叉后，我們是否可以入場交易，此外，它還能幫助我們避開賣空買空區(qū)域。RSI指標(biāo)可作為附加的確認(rèn)工具，用來幫助我們判斷趨勢的強(qiáng)弱。在想好如何設(shè)定交易后，我們要決定每個(gè)交易的風(fēng)險(xiǎn)。對于這個(gè)系統(tǒng)來說，我們愿意在每個(gè)交易上承擔(dān)100點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。通常，時(shí)間段越長，你愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就要越大，因?yàn)槟愕氖找鏁哂跁r(shí)間段較短的交易。之后，我們要明確入場和離場規(guī)則。這時(shí)，我們進(jìn)行手動回溯測試。下面是一個(gè)做多交易設(shè)定的例子:8

如果我們看著這張圖表，回溯之前的變動，根據(jù)我們的交易原則，這是一個(gè)很好的做多時(shí)機(jī)。進(jìn)行回溯測試時(shí)，你要記錄下你的入場價(jià)格、止損和離場策略。然后你一根根K線向前移，看看會呈現(xiàn)什么樣的交易。在這個(gè)特例中，你可以獲利頗豐！你可以在交易結(jié)束后給自己買些好東西。你發(fā)現(xiàn)移動均線反向相交時(shí)，良好的離場時(shí)機(jī)出現(xiàn)了。當(dāng)然，并不是所有的交易都會如此誘人。有些交易結(jié)果十分糟糕，但是你要記住要遵守原則，堅(jiān)守交易體系。下面是利用“簡單得可笑的”系統(tǒng)入場做空的例子：L1404i_uon1,1034隨機(jī)指標(biāo)顯示下行動能依IFL尚未處于超賣狀態(tài)ai.azL1404i_uon1,1034隨機(jī)指標(biāo)顯示下行動能依IFL尚未處于超賣狀態(tài)ai.az移動均線交叉，隨機(jī)指數(shù)顯現(xiàn)下降趨勢且還未進(jìn)入賣空區(qū)域，相對強(qiáng)弱指數(shù)小于50,我們的條件達(dá)到了。這時(shí)，我們要入場做空。我們要記錄下入場價(jià)格，止損和離場策略，然后將圖表一根根K線往前移，看看發(fā)生了些什么。結(jié)果是，趨勢十分強(qiáng)勢，該貨幣對下跌了近800點(diǎn)后，才出現(xiàn)了下一個(gè)交叉點(diǎn)。難道它不是簡單得可笑嗎？你也許認(rèn)為這個(gè)系統(tǒng)太簡單了，不可能獲利。事實(shí)上，它的確很簡單。你不應(yīng)該被簡單的東西嚇到。事實(shí)上，在交易世界里，有一個(gè)首字母縮寫為KISS的東西。它代表簡單原則(KeepItSimpleStupid)。它意味著交易系統(tǒng)不一定要復(fù)雜。你不需要在你的圖表上布下多個(gè)指示器。事實(shí)上，讓它簡單點(diǎn)，你也就不會太頭疼了。最重要的事是原則。我們再怎么強(qiáng)調(diào)這點(diǎn)也不過分。好吧，我們能行。你要一直堅(jiān)守你的交易系統(tǒng)！如果你通過回溯測試全面的測試了你的系統(tǒng)，在實(shí)時(shí)模擬賬戶上交易了不少于兩個(gè)月，你就有足夠的自信相信只要你遵循你設(shè)定的原則，你最終就會獲利。10

相信你的系統(tǒng)，也相信你自己!（五）總結(jié)：創(chuàng)建你自己的機(jī)械交易系統(tǒng)'口口口'口口口許多系統(tǒng)都能良好的運(yùn)轉(zhuǎn)，但由于許多交易者缺乏原則，不能遵守其中規(guī)則，因此，他們會賠錢。你的交易系統(tǒng)要試圖達(dá)成以下2個(gè)目標(biāo):.能盡早的判斷趨勢。.能避免雙重?fù)p失（確定趨勢）。如果你的交易系統(tǒng)能夠獲利，你可以在實(shí)時(shí)模擬賬戶上交易至少2個(gè)月。這將讓你了解在市場變動的情況下你應(yīng)如何交易。實(shí)時(shí)交易和回溯測試之間有很大的差異。11當(dāng)你在實(shí)時(shí)模擬賬戶上交易了兩個(gè)月，你仍能獲利，那時(shí)你就可以投入資本，開始真實(shí)的交易。然而，你要記住無論在何種情況下，你都要堅(jiān)守你的規(guī)則。創(chuàng)建系統(tǒng)有六步：.找到你的時(shí)間框架。.找到幫你盡早發(fā)現(xiàn)趨勢的指示器。.找到幫你避免損失，確認(rèn)趨勢的