計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（山東聯(lián)盟）知到章節(jié)測試答案智慧樹2023年最新山東財經(jīng)大學(xué)第一章測試計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門

學(xué)科。

參考答案:

經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人是：

參考答案:

弗里希計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要由

、

和

三門學(xué)科的內(nèi)容有機(jī)結(jié)合而成。

參考答案:

數(shù)學(xué);經(jīng)濟(jì)學(xué);統(tǒng)計學(xué)國際計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立標(biāo)志著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門獨立學(xué)科地位的正式確立。

參考答案:

對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)具有綜合性、交叉性和邊緣性的特點。

參考答案:

對計量經(jīng)濟(jì)模型一般由

、

、

、

等四個要素構(gòu)成。

參考答案:

經(jīng)濟(jì)變量、參數(shù)、隨機(jī)誤差項和方程的形式對計量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行檢驗的三個常用準(zhǔn)則是：

參考答案:

經(jīng)濟(jì)意義準(zhǔn)則、統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則和計量檢驗準(zhǔn)則判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于經(jīng)濟(jì)意義準(zhǔn)則。

參考答案:

對在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)列是橫截面數(shù)據(jù)。

參考答案:

對建立計量經(jīng)濟(jì)模型的一般步驟是：

參考答案:

模型設(shè)定，參數(shù)估計，模型檢驗，模型應(yīng)用第二章測試進(jìn)行回歸分析時，當(dāng)x取各種值時，y的條件均值的軌跡接近一條直線，該直線稱為y對x的回歸直線。

參考答案:

對將總體被解釋變量y的條件均值表現(xiàn)為解釋變量x的函數(shù)，這個函數(shù)稱為總體回歸函數(shù)。

參考答案:

對計量經(jīng)濟(jì)模型中引進(jìn)隨機(jī)擾動項的主要原因有：

參考答案:

作為眾多細(xì)小影響因素的綜合代表;經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在隨機(jī)性;作為無法取得數(shù)據(jù)的已知因素的代表;作為未知影響因素的代表;可能存在模型的設(shè)定誤差和變量的觀測誤差參考答案:

可解釋分量;系統(tǒng)分量回歸分析中，最小二乘法的準(zhǔn)則是指：

參考答案:

****參考答案:

無偏估計量當(dāng)回歸模型滿足假定SLR.1～SLR.3時,OLSE具有無偏性，如果還滿足SLR.4，則OLSE具有有效性。

參考答案:

對參考答案:

錯利用一元回歸模型對被解釋變量平均值E(yf

|

xf)進(jìn)行區(qū)間預(yù)測的上界是：

參考答案:

****一元線性回歸模型對回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗，構(gòu)造的t統(tǒng)計量為：

參考答案:

****第三章測試k元線性回歸模型參數(shù)βj的置信度為1-α的置信區(qū)間為

，n為樣本個數(shù)。

參考答案:

****多元回歸模型的矩陣形式是：

參考答案:

****要使模型能夠得出參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量為n≥k+1，其中k為解釋變量個數(shù)。

參考答案:

對多元線性回歸分析，利用最小二乘法進(jìn)行參數(shù)估計時要求：

參考答案:

****參考答案:

對在由n=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算的樣本決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的決定系數(shù)為0.8327。

參考答案:

對下面關(guān)于樣本決定系數(shù)的公式哪個是正確的：

參考答案:

;;k元線性回歸模型對回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗，n為樣本個數(shù)，原假設(shè)H0：bj=0，備選假設(shè)H1：bj10，當(dāng)

時拒絕原假設(shè)。

參考答案:

|t

|≥ta/2(n-k-1)在假定MLR.1～假定MLR.5下，可以得到多元線性回歸模型OLS估計量的抽樣方差

參考答案:

****第四章測試參考答案:

****病態(tài)指數(shù)大于10時，認(rèn)為多重共線性非常嚴(yán)重

參考答案:

對增加樣本觀測值就可以消除多重共線性

參考答案:

錯在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。

參考答案:

對對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時，估計量的方差將是原來的

參考答案:

1.33倍模型中存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析。

參考答案:

對如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴(yán)重的

參考答案:

多重共線性問題逐步回歸法的特點有

參考答案:

包含了后退法的優(yōu)點;局部最優(yōu);選擇變量有進(jìn)有出;包含了前進(jìn)法的優(yōu)點法勒-格勞博檢驗可以完成以下哪些檢驗。

參考答案:

多重共線性第五章測試可以通過觀測因變量y和解釋變量x的散點圖初步判別是否具有異方差

參考答案:

對White異方差檢驗的原假設(shè)是模型存在異方差。

參考答案:

錯參考答案:

****戈德德菲爾特——匡特檢驗可以

參考答案:

檢驗遞減的異方差;通過對兩個子樣本的殘差平方和是否有較大差異來判別是否具有異方差的;檢驗遞增的異方差;檢驗復(fù)雜的異方差參考答案:

****異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案:

錯采用對數(shù)變換可以降低異方差的影響的優(yōu)點是

參考答案:

會使方差比較穩(wěn)定;對數(shù)線性變換有經(jīng)濟(jì)學(xué)意義;使變量的測量值變小第六章測試參考答案:

X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率參考答案:

;該函數(shù)可以轉(zhuǎn)換為線性模型下列模型中屬于非線性回歸模型的是

參考答案:

****可以用多項式模型刻畫總成本函數(shù)。邊際成本函數(shù)和C-D生產(chǎn)函數(shù)

參考答案:

錯參考答案:

相互重疊的參考答案:

;;參考答案:

;虛擬變量D代表品質(zhì)因素在引入虛擬變量后，普通最小二乘法的估計量只有大樣本時才是無偏的。

參考答案:

錯參考答案:

錯對于含有截距項的計量經(jīng)濟(jì)模型，若想將一個含有m個互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為：

參考答案:

m-1第七章測試參考答案:

;參考答案:

****對時間序列回歸分析時，確定性趨勢會導(dǎo)致“II類偽回歸”問題。

參考答案:

錯大樣本條件下，時間序列回歸要保證OLSE的漸進(jìn)有效性不需要滿足以下哪項假定？

參考答案:

方差相關(guān)性假定參考答案:

****白噪聲序列、隨機(jī)游走序列、帶漂移項的隨機(jī)游走序列、帶趨勢項的隨機(jī)游走序列都是非平穩(wěn)序列。

參考答案:

錯參考答案:

錯參考答案:

完全的多重共線性第八章測試自回歸模型AR（p）平穩(wěn)的條件是系數(shù)多項式方程的根全部在單位圓之外。

參考答案:

對ARMA模型建模前不需要檢驗序列的平穩(wěn)性。

參考答案:

錯ARMA(p,q)的樣本自相關(guān)系數(shù)是

參考答案:

q階拖尾平穩(wěn)時間序列的偏相關(guān)系數(shù)和自相關(guān)系數(shù)拖尾，且緩慢衰減收斂，則該時間序列可能是(

)模型。

參考答案:

ARIMA(p,d,q)模型如果線性時間序列是非平穩(wěn)的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

參考答案:

錯確定VAR模型滯后階數(shù)p的方法有

參考答案:

Wald統(tǒng)計量;AIC、SC、HQ等信息準(zhǔn)則最大滯后階數(shù)p越大，待估參數(shù)會

參考答案:

變大進(jìn)行格蘭杰因果性檢驗的變量可以是不平穩(wěn)的。

參考答案:

錯建立VAR模型的兩項主要工作是確定模型的最大滯后階數(shù)P和檢驗?zāi)Ｐ妥兞块g的協(xié)整關(guān)系

參考答案:

對平穩(wěn)變量建立的VAR模型是平穩(wěn)的，而建立平穩(wěn)VAR模型的變量不一定是平穩(wěn)變量。

參考答案:

對第九章測試非平穩(wěn)時間序列的類型有

參考答案:

其他答案均正確下列關(guān)于時間序列計量模型的說法正確的有

參考答案:

因果關(guān)系檢驗是基于變量滯后值對應(yīng)變量的預(yù)測能力;檢驗序列平穩(wěn)性常常采用單位根檢驗;直接對非平穩(wěn)的時間序列變量進(jìn)行回歸，往往導(dǎo)致偽回歸;這種關(guān)系是否存在室判斷計算模型是否為真的重要依據(jù)ADF檢驗中的三個模型必須同時拒絕原假設(shè)，才可以認(rèn)為該序列是平穩(wěn)的。

參考答案:

錯當(dāng)隨機(jī)誤差項存在自相關(guān)時，進(jìn)行單位根檢驗通過（

）實現(xiàn)。

參考答案:

ADF檢驗誤差修正模型的優(yōu)點有

參考答案:

消除了變量可能存在的趨勢因素，從而避免了虛假回歸問題;保證了變量水平值的信息沒有被忽視;該模型可以用經(jīng)典的回歸方法進(jìn)行估計;消除模型可能存在的多重共線性問題協(xié)整是具有相同變化趨勢的高階單整變量之間所具有的均衡關(guān)系。

參考答案:

對古拉扎蒂檢驗是通過對虛擬變量有關(guān)系數(shù)的顯著性來判斷斷點前后經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定。

參考答案:

對數(shù)據(jù)集共有n個樣本，有k個自變量，通過鄒至莊檢驗對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性進(jìn)行檢驗，在檢驗中統(tǒng)計量在原假設(shè)下符合分布的自由度為

參考答案:

k+1，n－2(k+1)有關(guān)EG檢驗的說法正確的是

參考答案:

拒絕零假設(shè)說明被檢驗變量之間存在協(xié)鏊關(guān)系下列對線性回歸方程進(jìn)行結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的檢驗是

參考答案:

古扎拉蒂檢驗;鄒至莊檢驗第十章測試隨機(jī)誤差項自相關(guān)系數(shù)的取值范圍為

參考答案:

[-1,1]如果模型yt=β0+β1xt+ut，可以說明不存在隨機(jī)誤差項自相關(guān)問題的是

參考答案:

cov(us，ut)=0(t≠s)模型yt=β0+β1xt+ut的隨機(jī)誤差項自相關(guān)系數(shù)為-2.21，說明該模型存在隨機(jī)誤差項自相關(guān)問題。

參考答案:

錯DW檢驗?zāi)軌驒z驗誤差項高階自回歸問題。

參考答案:

錯下列能對隨機(jī)誤差項自相關(guān)進(jìn)行的檢驗的有

參考答案:

誤差項一階自相關(guān)檢驗;DW檢驗;布殊-戈弗雷檢驗誤差項自相關(guān)模型的修正方法有

參考答案:

科克倫-奧克特迭代法;德賓兩步法DW在0到4之間取值，DW值越接近于2，說明自相關(guān)程度越小，DW值越接近