風(fēng)險管理章節(jié)講解第一章風(fēng)險與風(fēng)險管理考點1.1風(fēng)險、損失(P2-P3)1.風(fēng)險的三種定義：

①風(fēng)險是將來結(jié)果的不確定性②是損失的可能性：

損失的概率分布③風(fēng)險是將來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性。

2.風(fēng)險和損失的區(qū)分：

風(fēng)險：

事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)。

損失：

事后概念。

3.損失類型：

①預(yù)期損失提取打算金和沖減利潤②非預(yù)期損失資本金③災(zāi)難性損失保險手段考點1.2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(P3-P6)1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則：

平安性、流淌性、效益性。

2.風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下五個方面：

①擔(dān)當(dāng)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力②作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大變更商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式③為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價供應(yīng)依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合④健全的風(fēng)險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)建附加價值⑤風(fēng)險管理水平干脆體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是銀行生存發(fā)展的須要，也是金融監(jiān)管的要求3.商業(yè)銀行的負債包括浮動利率負債和固定利率負債;資產(chǎn)包括浮動利率資產(chǎn)和固定利率資產(chǎn)。

4.確定商業(yè)銀行風(fēng)險擔(dān)當(dāng)實力的兩個因素：

資本金規(guī)模、風(fēng)險管理水平。

考點1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展(P6-P7)1.四個階段：

①資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，20世紀60年頭前②負債風(fēng)險管理，20世紀60年頭-70年頭③資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式，20世紀70年頭④全面風(fēng)險管理模式，20世紀80年頭后2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：

馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型，金融產(chǎn)品的定價;3.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進的風(fēng)險管理理念和方法：

①全球的風(fēng)險管理體系②全面的風(fēng)險管理范圍，隨時隨處都有風(fēng)險③全程的風(fēng)險管理過程④全新的風(fēng)險管理方法⑤全員的風(fēng)險管理文化。

4.全面風(fēng)險管理模式代表了國際先進銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

考點1.4商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別(P6-P14)對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源;不僅存在于貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾、衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中;信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式，是我國商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風(fēng)險;信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的視察數(shù)據(jù)少，且不易獲得，屬于非系統(tǒng)風(fēng)險。

來源：

233網(wǎng)校2.市場風(fēng)險：