2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試電

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L商業(yè)銀行根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果可采取的改進(jìn)措施有（）。

A.重組、變現(xiàn)、終止和對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)頭寸

B.壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

C.增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋

D.調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價(jià)策略

E.提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

壓力測(cè)試結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系的重要組成部分。商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行

主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試，壓力測(cè)試結(jié)果作為各風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要參

考。根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行可采取的管理措施包括但不限于：

①重組、變現(xiàn)、終止和對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)頭寸；②增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)虎厶岣咝刨J

審批標(biāo)準(zhǔn)；④調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)限額；⑤壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)

構(gòu)，包括增加撥備、留存收益、補(bǔ)充資本和增加流動(dòng)性?xún)?chǔ)備等；⑥調(diào)

整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價(jià)策略等。

2.通常，以（）為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率

敏感度相對(duì)較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲(chǔ)蓄

【答案】：D

【解析】：

通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散、同

質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高

的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相

對(duì)較低。

3.法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。

A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)

B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同

C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D.兩者產(chǎn)生的原因相同

【答案】：C

【解析】：

違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或

遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

4.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，下列說(shuō)法正確的是（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

【答案】：D

【解析】：

A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)

避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略；C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失

發(fā)生前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

5.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（）。

A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

C.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

D.在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制

E.能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互

作用

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀

行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。同時(shí)一，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在

風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在

聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。

6.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層

面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)加總

【答案】：D

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、

銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加

總。風(fēng)險(xiǎn)加總的關(guān)鍵在于對(duì)相關(guān)性的考量，不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)之間、風(fēng)

險(xiǎn)參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對(duì)相關(guān)性假設(shè)的合理性

成為風(fēng)險(xiǎn)加總可信度的關(guān)鍵。

7.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造

成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必

須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持

有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】：

A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到

股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低

利率的信貸額度，也將對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。

8.市場(chǎng)約束參與方主要包括（）o

A.監(jiān)管部門(mén)

B.公眾存款人

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.其他債權(quán)人

E.股東

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

市場(chǎng)約束參與方主要有：監(jiān)管部門(mén)、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、

外部中介機(jī)構(gòu)（評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)）和其他參與方。

9.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）。

A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)

B.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

C.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

D.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

【答案】：B

【解析】：

因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)一lWpW1,所以有：

則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)

（即PV1）時(shí)一，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之

和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。

10.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。

A.資產(chǎn)出售

B.銀團(tuán)貸款

C.針對(duì)不同客戶貸款

D.針對(duì)不同客戶收取不同利率

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分

散措施；D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。

1L單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成

因素。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.期權(quán)合約頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

E.其他敞口頭寸

【答案】:A|B|D|E

【解析】：

單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、

期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

12.下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）o

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門(mén)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門(mén)的操作

風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

業(yè)務(wù)條線部門(mén)是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，其是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)

別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。

13.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

B.客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)有：①人員因素；②內(nèi)部流程；③

系統(tǒng)缺陷；④外部事件。A項(xiàng)屬于人員因素；BC兩項(xiàng)屬于外部事件;

D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

14.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）。

A.貸款償還

B.每日客戶存取款

C.貸款發(fā)放

D.資金交易

E.基準(zhǔn)利率變化

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行

的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債

期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。其他諸如股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾

向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求

或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀

況造成影響。

15.對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（

A.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源

B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源

C.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來(lái)源

D.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的資金來(lái)源

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，商業(yè)銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源，當(dāng)利

率上升時(shí)，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增

加，從而使銀行的未來(lái)收益減少，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。

16.我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門(mén)主管、多部門(mén)配合”，其

中，“一部門(mén)”是指（）o

A.中國(guó)人民銀行

B.銀保監(jiān)會(huì)

C.證監(jiān)會(huì)

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：A

【解析】：

我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門(mén)主管、多部門(mén)配合”?！耙徊?/p>

門(mén)主管”是指中國(guó)人民銀行作為反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，負(fù)責(zé)全國(guó)的反

洗錢(qián)監(jiān)督管理工作；“多部門(mén)配合”是指銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部

門(mén)、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)。

17.在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述,

最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本

配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施

D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并

配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

【答案】：A

【解析】：

A項(xiàng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有

限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門(mén)降低該

業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

18.行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把放在了核心位置，體現(xiàn)了的風(fēng)險(xiǎn)

管理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心

【答案】：D

【解析】：

行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核

心”的風(fēng)險(xiǎn)理念。整個(gè)行為風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制、

緩釋過(guò)程都圍繞消費(fèi)者或客戶利益是否受到損害展開(kāi)。

19.商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有（）。

A.兼并失敗

B.系統(tǒng)建設(shè)失敗

C.產(chǎn)品研發(fā)失敗

D.市場(chǎng)份額受到侵蝕

E.進(jìn)入新市場(chǎng)失敗

【答案】:A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別包括：①產(chǎn)品研發(fā)失?。虎谙到y(tǒng)建設(shè)失

??；③進(jìn)入新市場(chǎng)失敗；④兼并/收購(gòu)失敗等。D項(xiàng)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)

險(xiǎn)。

20.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要通過(guò)（）來(lái)影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)

B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

C.借款人所在行業(yè)狀況

D.借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況

【答案】：A

【解析】：

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的

變動(dòng)反映出來(lái)：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款組

合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，對(duì)借款

人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、分析及評(píng)估，已經(jīng)成為貸款

組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的重要內(nèi)容。

21.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量

法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使

用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5

【答案】：A

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的實(shí)施

前提條件進(jìn)行了明確規(guī)定，采用高級(jí)計(jì)量法，要求數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，其

中對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部

損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損

失數(shù)據(jù)。

22.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀

察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率

【答案】：A

【解析】：

違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率

是指通常所稱(chēng)的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約

頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。題中的3%是對(duì)第一年選定的100個(gè)客戶進(jìn)

行觀測(cè)后計(jì)算得到的，即為事后檢驗(yàn)的結(jié)果，屬于違約頻率。

23.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】：A

【解析】：

A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資

產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

24.下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，正確的是（）。

A.是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果

D.是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E.曲線形狀與收益率之間沒(méi)有直接關(guān)系

【答案】：B|C|D

【解析】：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形

狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判

斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)

等）的結(jié)果。

25.下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。

A.無(wú)論是國(guó)家所有還是非國(guó)家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)

或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或

其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

B.銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)，但由于

銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配置

方面的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)，造成金融市場(chǎng)效率低下

C.外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)

展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響

D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論

E.為提高效率，可以通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)，銀行業(yè)具有內(nèi)在壟斷和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展趨勢(shì)，難以靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)

自動(dòng)達(dá)到適度競(jìng)爭(zhēng)的均衡狀態(tài)，也難以通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由

準(zhǔn)入與退出。需要政府適當(dāng)干預(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出

進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。

26.董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）責(zé)任。

A.間接

B.直接

C.最大

D.最終

【答案】：D

【解析】：

董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其

作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

27.實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素

是（）o

A.有效期限（M）

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

C.違約概率（PD）

D.違約損失率（LGD）

【答案】：C

【解析】：

內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的銀行應(yīng)自行

估計(jì)違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門(mén)

規(guī)定。而采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)

險(xiǎn)暴露和有效期限。

28.計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充,

因?yàn)椋ǎ﹐

A.VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失

【答案】：D

【解析】：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。

VaR模型缺陷主要表現(xiàn)在兩方面：①VaR不能反映極端情況下非正常

市場(chǎng)中的損害程度，需要通過(guò)壓力測(cè)試方法彌補(bǔ)VaR方法的缺陷；②

在壓力情況下，風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性可能發(fā)生改變。壓力測(cè)試能捕捉壓

力狀態(tài)下風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性發(fā)生改變的現(xiàn)象，反映極端事件的風(fēng)險(xiǎn)暴

露。

29.國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則有（）。

A.符合監(jiān)管要求

B.符合銀行實(shí)際

C.符合存款者要求

D.保證一定的前瞻性

E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)

【答案】：A|B|D

【解析】：

銀行在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)一，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：①符合監(jiān)管

要求，即實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系必須要符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求；②符

合銀行實(shí)際，即評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需

要；③保證一定的前瞻性，即在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)需要充分借鑒世

界各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

30.不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員

需要的是（）。

A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C.具體的頭寸報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告

【答案】：C

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況

的多樣化需求。高級(jí)管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；前臺(tái)

交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求

風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

3L下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)生變量指標(biāo)的有（）。

A.融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、

還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

B.資金實(shí)力、技術(shù)以及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)等實(shí)力類(lèi)

指標(biāo)

C.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類(lèi)

指標(biāo)

D.長(zhǎng)期、短期償債能力指標(biāo)

E.主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)，主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)屬于客

戶風(fēng)險(xiǎn)的外生變量。這些相關(guān)群體的變化，均可能對(duì)借款人的生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)和信用狀況造成影響。

32.與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點(diǎn)是（）o

A.低負(fù)債經(jīng)營(yíng)

B.全負(fù)債經(jīng)營(yíng)

C.中負(fù)債經(jīng)營(yíng)

D.高負(fù)債經(jīng)營(yíng)

【答案】：D

【解析】：

與其他一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的特殊性首先在于它以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特

色，是高杠桿經(jīng)營(yíng)的金融機(jī)構(gòu)，其資本占比較低，承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，商業(yè)銀行在一國(guó)經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，尤其是大型商業(yè)銀行在

國(guó)民經(jīng)濟(jì)中要比一般企業(yè)重要得多。

33.商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.授信權(quán)限管理

B.加強(qiáng)信貸審批

C.加強(qiáng)貸后管理

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

E.限額管理

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段包括限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在

信貸業(yè)務(wù)流程中，與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)包括授

信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當(dāng)

結(jié)構(gòu)清晰、職能明確，在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中做到關(guān)鍵崗位相互分離、相

互協(xié)調(diào)、相互制約，同時(shí)滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。

34.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是（）。

A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

C.組合限額

D.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額

【答案】：C

【解析】：

組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手

段之一。通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面

的某些方面（如過(guò)度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類(lèi)客戶等）,

從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

35.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的（）。

A.哲學(xué)

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E.價(jià)值觀

【答案】：A|D|E

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲

學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大

員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。

36.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求，下列說(shuō)法錯(cuò)

誤的是（）。

A.信用保護(hù)購(gòu)買(mǎi)者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件

的發(fā)生

B.除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤

銷(xiāo)

C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付并不導(dǎo)致信用衍生

工具終止

D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評(píng)估程序，以便可靠

地估計(jì)損失

【答案】：B

【解析】：

采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)

行性、評(píng)估和信用事件的規(guī)定四方面。A項(xiàng)屬于法律確定性的要求；

B項(xiàng)，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護(hù)購(gòu)買(mǎi)方的原因，否則合

同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷(xiāo)；C項(xiàng)屬于可執(zhí)行性的要求；D項(xiàng)屬于評(píng)

估的要求。

37.原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】：

杠桿率衡量總資產(chǎn)規(guī)?？赡軒?lái)的風(fēng)險(xiǎn)，原銀監(jiān)會(huì)根據(jù)巴塞爾協(xié)議in

的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率=

（一級(jí)資本一一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額?！渡虡I(yè)銀

行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低

于4%o

38.商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要

職責(zé)包括（）o

A.確保高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.定期審核和批準(zhǔn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額

C.確定內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督職責(zé)

D.制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和操作規(guī)程

E.定期審閱高級(jí)管理層提交的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，監(jiān)控和評(píng)價(jià)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管

理有效性以及高級(jí)管理層對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的履職情況

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

D項(xiàng)，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政

策、程序和具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

39.依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心

指標(biāo)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)暴露類(lèi)指標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類(lèi)指標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)

【答案】：B|C|E

【解析】：

依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為

以下三個(gè)主要類(lèi)別：風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)

指標(biāo)。

40.綜合報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)

控狀況撰寫(xiě)的綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括（）。

A.轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)

B.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施

D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

E.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)為風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的專(zhuān)題報(bào)告所反映的內(nèi)容。

41.下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.地震致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀

B.某銀行因?yàn)橥ㄐ畔到y(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C.某銀行財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，未保留部分重要文件

D.某銀行員工李某超越授權(quán)使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

【答案】：B

【解析】：

A項(xiàng)是由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)是由于內(nèi)部流程而引發(fā)

的操作風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)是由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

42.風(fēng)險(xiǎn)事件：

2014年4月3日，經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，中國(guó)工商銀

行（下稱(chēng)“工行”）正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)

重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)

驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成

能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的“百年老店”。

相關(guān)背景：

股改上市以來(lái)，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極

探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”

戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)

文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長(zhǎng)、短期利益關(guān)系，形成了

合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從

集團(tuán)層面做到了各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合

理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過(guò)實(shí)施資本管理高級(jí)

方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。

經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過(guò)實(shí)施內(nèi)

部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手

段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。

工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢(shì)和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立

了業(yè)內(nèi)首個(gè)專(zhuān)業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)一一信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心

集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為

手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、

反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開(kāi)展融資客戶、

融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)

了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和

前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。

在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信

息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基

礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，有效監(jiān)測(cè)信貸與代理

投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí).，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部

形勢(shì)的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。

根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。

⑴工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對(duì)其資本監(jiān)管的要求，不正確

的是（）（單選題）

o

A.最低資本要求方面，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本

充足率分別為5%、6%和8%

B.2.5%的儲(chǔ)備資本要求和。?2.5%的逆周期資本要求

C.工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11.5%

D.附加資本要求為2%

【答案】：D

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本

要求，其中，第三個(gè)層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)

重要性銀行附加資本為1%O

（2）工行在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)一，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了很好的管

理。下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選

題）

A.銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)

防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

C.金融機(jī)構(gòu)"重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)

銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是無(wú)形的，因此很

難量化。

⑶工商銀行成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專(zhuān)業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)一一信用風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)控中心，以便更好地對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體

系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）o（多選題）

A.識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況

C.識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類(lèi)

D.評(píng)估抵（質(zhì)）押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵（質(zhì)）押

物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)

E.對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理

程序

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

A項(xiàng)，識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別環(huán)節(jié)的工作，不是信用監(jiān)測(cè)體系中的

內(nèi)容。有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，除BCDE四項(xiàng)外還包括：

確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)。

⑷工行在快速發(fā)展中形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化

是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的（）o（多選題）

A.哲學(xué)

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E.價(jià)值觀

【答案】：A|D|E

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲

學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大

員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。

⑸在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工行研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警

模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基礎(chǔ)管理等多維

度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系。其中，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)容不

包括（）。（單選題）

A.適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

B.適應(yīng)法律法規(guī)調(diào)整變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

C.適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理

D.適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息、，通過(guò)一定的技術(shù)手

段，對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和早期預(yù)警，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

“防患于未然”的一種“防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制二需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容包括:

①適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理；②適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果

的預(yù)警管理；③適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理。

⑹工行自股份制改革上市以來(lái)，建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。

下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。（多選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充

足性

B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效

D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

【答案】：A|B|D

【解析】：

C項(xiàng)，開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)滿足商業(yè)

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市

場(chǎng)環(huán)境、政策，要保證數(shù)據(jù)源具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性；

E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用

的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，高級(jí)量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生

新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。

43.在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變

化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方

法是（）。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.壓力測(cè)試

D.久期分析

【答案】：B

【解析】：

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要

素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工

具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對(duì)銀行

凈外匯頭寸的影響，利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值或收益產(chǎn)生的影響。

44.假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國(guó)債的

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期

收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為

()o

A.50%,50%

B.30%,70%

C.20%,80%

D.40%,60%

【答案】：A

【解析】：

根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率為：Rp=WlRl+W2R2,其中，兩種資產(chǎn)的預(yù)

期收益率分別為R1和R2,每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W2

=1-Wlo本題由該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造的資產(chǎn)組合的收益率Rp=

W1X8%+（1-W1）*4%=6%,可得Wl=50%,W2=l-Wl=50%o

45.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議

上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）

僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太

大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆

進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億

的透支額。

5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)下表。

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢(qián)大軍，市場(chǎng)“平頭存、防透

支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%,

各期限利率全面上升，“錢(qián)荒”進(jìn)一步升級(jí)。

根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。

⑴A銀行LCR指標(biāo)已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是

（）

o（單選題）

A.90%

B.110%

C.100%

D.120%

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率（LCR）應(yīng)當(dāng)不低于100%o在流動(dòng)性覆蓋率

低于100%時(shí)，應(yīng)對(duì)這種情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀

行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析，并視情況采

取一系列應(yīng)對(duì)手段。

(2)6月6日后，A銀行在“錢(qián)荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問(wèn)題是

()o(單選題)

A.同業(yè)交易對(duì)手單一

B.未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大

C.在央行的備付金不足

D.利率迅速飆升到13.44%,市場(chǎng)同業(yè)“現(xiàn)金為王”

【答案】：B

【解析】：

金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，在“錢(qián)荒”中無(wú)疑

會(huì)使A銀行雪上加霜，面臨流動(dòng)性危機(jī)。

⑶如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)

定，下列表述正確的有（）o（多選題）

A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶一30億元不違規(guī)

C.6月5日央行備付金賬戶一30億元為透支違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算

E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元

【答案】:A|C

【解析】：

超額備付金率=（在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/

各項(xiàng)存款，該指標(biāo)不得低于2%,通常為2%?5%。A項(xiàng)，若6月5日

央行備付金賬戶透支額為一250億元，則超額備付金率=[230+（-

250）]/22800<0,違規(guī)；BC兩項(xiàng)，6月5日央行備付金賬戶一30億

元時(shí)，超額備付金率=[230+（-30）]/22800X100%^0.88%,低于

監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，屬于違規(guī)；D項(xiàng)，備付率一般按月度監(jiān)測(cè)，日常流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)管理中則按日監(jiān)測(cè)；E項(xiàng)，總行平均備付金=[60+75+65+70+66

+（-30）+100+120+90+80+85+88]/12^72.42（億元）。

（4）A銀行要降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，在“錢(qián)荒”期間其合適的措施有（）。

（多選題）

A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性

B.拉長(zhǎng)負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力

C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高

D.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差

E.拉長(zhǎng)資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力

【答案】:A|B|D

【解析】：

在“錢(qián)荒”期間，整個(gè)市場(chǎng)流動(dòng)性不足，利率有上升趨勢(shì)，此時(shí)如果

資產(chǎn)久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高,

應(yīng)縮短資產(chǎn)久期，加快資產(chǎn)的回收，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性；同時(shí)拉長(zhǎng)負(fù)

債久期，緩解流動(dòng)性壓力；并注意控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期

差，使其處于合理范圍之內(nèi)。

⑸LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國(guó)務(wù)院

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿

足未來(lái)至少（）日的流動(dòng)性需求。（單選題）

A.10

B.20

C.60

D.30

【答案】：D

【解析】：

流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性

資產(chǎn)，能夠在國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，

通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少30日的流動(dòng)性需求。流動(dòng)性覆蓋率

的計(jì)算公式為：流動(dòng)性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30日現(xiàn)金

凈流出量X100%。

⑹下列對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理

的資金來(lái)源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量,

降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。（多選題）

A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)

系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化

B.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組

合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備

C.控制各類(lèi)資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類(lèi)和資金到期日

D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類(lèi)性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要

來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散

E.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

D項(xiàng)，通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分

散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具

有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。

⑺下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述,正確的有（）o

（多選題）

A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150%

B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100%

C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25%

D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25%

E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75%

【答案】:B|C|E

【解析】：

A項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于100%;D項(xiàng)，監(jiān)管部門(mén)并未

對(duì)商業(yè)銀行的核心存款比提出要求。

46.2008年初，法國(guó)興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場(chǎng)損

失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問(wèn)

題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理

部門(mén)

D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口

【答案】：A

【解析】：

金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性提高了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)。

47.商業(yè)銀行提高資本充足率的方法有（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量

B.提高留存利潤(rùn)

C.多計(jì)提超額貸款損失準(zhǔn)備

D.發(fā)行減記型資本債券

E.收購(gòu)上市公司

【答案】：A|B|C

【解析】：

商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個(gè)途徑：①分子對(duì)策，即增加

資本。商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對(duì)策，包括增加一級(jí)資本和二

級(jí)資本。一級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利

潤(rùn)。二級(jí)資本主要來(lái)源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券

等。②分母對(duì)策，即降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。商業(yè)銀行提高資本充足

率的分母對(duì)策，總體的思路是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量，包括分別降

低信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A項(xiàng)為分母對(duì)策；BC

兩項(xiàng)為分子對(duì)策。

48.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款50億元，

關(guān)注類(lèi)貸款30億元，次級(jí)類(lèi)貸款10億元，可疑類(lèi)貸款7億元，損失

類(lèi)貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

【答案】：D

【解析】：

不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率=［（次級(jí)

類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）/各項(xiàng)貸款余額］義100%。該商業(yè)

銀行的不良貸款率=（10+7+3）/（50+30+10+7+3）X100%=

20%o

49.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用（）能

夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。

A.權(quán)重法

B.蒙特卡洛模擬法

C.資本計(jì)量的高級(jí)方法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】：C

【解析】：

與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更

加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)

銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、

節(jié)約資本。

50.()是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢

驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行

調(diào)整和改進(jìn)。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測(cè)試

D.返回檢驗(yàn)

【答案】：D

62.下列不屬于用來(lái)主動(dòng)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品是()。

A.期貨

B.外匯掉期

C.期權(quán)

D.國(guó)債逆回購(gòu)

【答案】：D

【解析】：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制通常由前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)在全行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額體系下，

根據(jù)不同交易策略，采用遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)等金融產(chǎn)品開(kāi)展主動(dòng)的風(fēng)

險(xiǎn)對(duì)沖管理，以降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，保障金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。用來(lái)主

動(dòng)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品包括遠(yuǎn)期/期貨、掉期、期權(quán)等，其中，常見(jiàn)

的掉期產(chǎn)品包括外匯掉期、利率掉期和交叉貨幣掉期。

51.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800

億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下

降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。

A.減弱

B.加強(qiáng)

C.不變

D.無(wú)法確定

【答案】：B

【解析】：

根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式，可得：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一（總

負(fù)債/總資產(chǎn)）x負(fù)債加權(quán)平均久期=5—（800/1000）X4=1.8o當(dāng)

久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加,

但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨之加強(qiáng)；

如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少

的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱。

52.在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品

線的B值為（）o

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的B系數(shù)為：“公司金融”“交易和銷(xiāo)售”“支付

和清算”條線為18%；“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)”“代理服務(wù)”條線為15%；“零

售銀行業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“零售經(jīng)紀(jì)”條