2023年ICBRR銀行風(fēng)險與監(jiān)管國際證書考試真題模擬匯編（共617題）1、從2005年末至2008年末這段時間內(nèi)，銀行可以逐步縮減監(jiān)管資本規(guī)模。使用IRB高級法的銀行，監(jiān)管資本在2006年末可以縮減為多少百分比？（）（單選題）A.雙軌制計算B.95%C.90%D.80%試題答案：A2、某個銀行在交易賬戶中與對家進行針對某上市公司股票三個月期權(quán)的交易，目前該交易顯示出銀行頭寸為空頭看跌期權(quán)。比較用Delta和Delta-Gamma法來計量VaR，下面描述哪項正確？（）（單選題）A.Delta法計算的VaR更大B.Delta-Gamma法計算的VaR更大C.兩者計算結(jié)果相同試題答案：B3、當(dāng)風(fēng)險暴露和抵押品以不同貨幣計量時，同時應(yīng)該計提一個多少百分比的外匯風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管估值折扣？（）（單選題）A.10%B.14%C.6%D.8%試題答案：D4、載記錄損失時，下面哪項不是記錄的必須要件？（）（單選題）A.回收情況B.時間發(fā)生的日期C.事件發(fā)生時行業(yè)同類型機構(gòu)的經(jīng)營情況D.損失的金額試題答案：C5、下面哪個標(biāo)準(zhǔn)法下的風(fēng)險權(quán)重和巴塞爾1號協(xié)議中的OECD國家銀行間一年以上債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重相等？（）（單選題）A.標(biāo)準(zhǔn)法中的信用評級為A級的主權(quán)債權(quán)B.標(biāo)準(zhǔn)法中的零售貸款債權(quán)C.標(biāo)準(zhǔn)法中信用評級為A+的公司債權(quán)D.標(biāo)準(zhǔn)法中沒有信用評級的公司債券試題答案：A6、積極進行期權(quán)交易的銀行，應(yīng)該采用的期權(quán)風(fēng)險資本計提的方法為：（）。（單選題）A.簡化法B.Delta法C.情景法D.內(nèi)部模型法試題答案：D7、為了降低Herstatt風(fēng)險，支付系統(tǒng)通常要求交易雙方提供擔(dān)保品。可作為擔(dān)保品的資產(chǎn)特征類似于銀行的哪類資產(chǎn)？（）。（單選題）A.固定資產(chǎn)B.總資產(chǎn)C.流動資產(chǎn)D.其它資產(chǎn)試題答案：C8、某機構(gòu)與一銀行存在業(yè)務(wù)往來，現(xiàn)在該機構(gòu)發(fā)生了某項合約的到期違約，則對于銀行來說，該事件不屬于下面哪項描述？（）（單選題）A.該事件屬于對家風(fēng)險事件B.該事件屬于違約風(fēng)險事件C.該事件的觸發(fā)因素是由于銀行倉位相對于該機構(gòu)處于虧損D.該事件可能由于市場風(fēng)險導(dǎo)致試題答案：C9、試圖在估算損失概率時，將正常的信用周期因素納入分析的信用評級模型稱為？（）（單選題）A.跨周期模型B.跨群組模型C.時差模型D.時點模型試題答案：A10、由于大多數(shù)天然氣消費者不具有存儲它的能力，他們與天然氣供應(yīng)商簽訂合同，以每天一個特定數(shù)目的MMBT來接收天然氣。為了防止價格上漲，更關(guān)注一整個月平均價格的天然氣消費者將使用下列哪項合約來對沖？（）（單選題）A.美式期權(quán)B.亞式期權(quán)C.復(fù)合期權(quán)D.靈活數(shù)量期權(quán)試題答案：B11、支付利息并被作為低級二級資本的次級債務(wù)，在初始發(fā)行時其償付日為發(fā)行后（）。（單選題）A.2年B.4年C.5年D.6年試題答案：C12、市場利率的變化能夠顯著影響（）的價格？（單選題）A.金融工具B.市場交易C.衍生產(chǎn)品D.市場工具試題答案：D13、一個銀行如何比較兩個不同投資工具的市場風(fēng)險？（）（單選題）A.比較它們的本金B(yǎng).分別計算兩個持有量的VaR并比較它們的價值C.比較它們的到期日D.比較兩個工具的價值試題答案：B14、對于銀行，在95%置信度下，1000萬美元為期1年風(fēng)險價值VaR的意思是（）。（單選題）A.該銀行在一年內(nèi)損失少于1000萬美元的概率是5%B.該銀行在一年內(nèi)損失超過1000萬美元的概率是5%C.該銀行在一年內(nèi)損失最高為1000萬美元的概率是5%D.該銀行在一年內(nèi)損失最低為1000萬美元的概率是5%試題答案：B15、從信貸資產(chǎn)組合管理角度來看，資產(chǎn)之間相關(guān)性越低，組合風(fēng)險則（）。（單選題）A.越高B.不變C.越低D.可能高，可能低試題答案：C16、下面哪種情況可能存在較高的流動性風(fēng)險？（）（單選題）A.10億美元的抵押貸款，由10億美元的股東投入支持B.10億美元的抵押貸款，由10億美元的次級債務(wù)支持C.10億美元的抵押貸款，由10億美元的回購資金支持D.10億美元的抵押貸款，由10億美元的長期債券發(fā)行后支持試題答案：C17、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，操作風(fēng)險要素必須有助于以下哪個選項？（）（單選題）A.操作風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)督和控制/降低B.操作風(fēng)險的框架制定C.操作風(fēng)險的框架制性D.操作風(fēng)險的識別、評估和控制試題答案：A18、以下風(fēng)險未包括在操作風(fēng)險中的是（）。（單選題）A.法律風(fēng)險B.外部風(fēng)險C.業(yè)務(wù)風(fēng)險D.系統(tǒng)風(fēng)險試題答案：C19、貨幣互換時本金按照（）匯率互換。（單選題）A.即期匯率B.遠期匯率C.他國匯率D.本國匯率試題答案：A20、下列四個選項哪一個不是貨幣掉期的典型組成部分？（）（單選題）A.最初名義金額的貨幣兌換B.在每個付款日期交換的名義金額C.定期交換支付給不同貨幣的利息D.最后一個付款日需要對貨幣名義金額的互換試題答案：B21、通過利率互換，銀行和客戶可以在（）。（單選題）A.不使用長期資金的情況下獲得長期利率B.不使用長期資金的情況下獲得短期利率C.不使用短期資金的情況下獲得長期利率D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率試題答案：A22、以下不是期權(quán)面臨的風(fēng)險的是（）。（單選題）A.波動率風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.標(biāo)的工具固有的風(fēng)險D.集中度風(fēng)險試題答案：D23、從（）開始對操作風(fēng)險進行監(jiān)管。（單選題）A.BASEL1B.BASEL2C.1996市場風(fēng)險修正案D.1999核心原則試題答案：B24、Merton模型用于以（）為基礎(chǔ)的（）分析模型，該模型其中資產(chǎn)與負債的差異可用于計算（）。（單選題）A.期權(quán)；信用；違約概率B.期權(quán)；信用；違約損失率C.期權(quán)；信用；違約資本產(chǎn)量D.期權(quán)；信用；違約風(fēng)險暴露試題答案：A25、未來建立風(fēng)險價值（VaR）模型，銀行必須：1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場價值3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸4.估計市場價格變動，這種變動應(yīng)符合所有市場價格的相互依賴情況5.使用變動后的市場價格重估頭寸其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？（單選題）A.12B.123C.125D.1234試題答案：A26、下面哪種產(chǎn)品頭寸最易受到市場價格操縱的影響？（）（單選題）A.障礙期權(quán)B.亞式期權(quán)C.冪期權(quán)D.二元期權(quán)試題答案：A27、2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。（單選題）A.CEBSB.ARROWC.PCAD.COSO/ERM試題答案：B28、資產(chǎn)負債管理中最不重要的是（）。（單選題）A.管理影響應(yīng)資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)和組成的因素B.著眼于影響銀行穩(wěn)定收入的環(huán)境因素C.維護銀行所需的流動性結(jié)構(gòu)D.在一個公平的轉(zhuǎn)讓價格下有效地將銀行賬戶的利率風(fēng)險轉(zhuǎn)移到投資銀行試題答案：D29、A銀行以100%的溢價水平收購了另一家同等規(guī)模的銀行，則A銀行（）。（單選題）A.一級資本通常會減少B.二級資本通常會減少C.三級資本通常會減少D.總資本通常會減少試題答案：A30、如果銀行遵循市場風(fēng)險修正案，就必須能夠?qū)λ校ǎ┲械臉I(yè)務(wù)進行盯市。（單選題）A.銀行賬戶B.銀行交易帳戶C.A和B試題答案：B31、從事股票、貴金屬（黃金除外）或其他商品的遠期、互換、期權(quán)及類似衍生品合約的銀行必須采用（）計算衍生合約信用等價物的價值。（單選題）A.原始暴露法B.即期暴露法C.重置暴露法D.折現(xiàn)暴露法試題答案：B32、對公司、主權(quán)和銀行暴露的EAD，必須有至少多少年的相關(guān)數(shù)據(jù)？（）（單選題）A.3年B.5年C.7年D.9年試題答案：C33、在實施BASELII時，美國監(jiān)管機構(gòu)建議采用下列哪個方法來管理信用風(fēng)險？（）（單選題）A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部模型法C.IRB基礎(chǔ)法D.IRB高級法試題答案：D34、對于風(fēng)險信息，我們通常都會要求達到一些標(biāo)準(zhǔn)。下面哪項不屬于其中的要求？（）（單選題）A.時效要求，實時信息還是歷史信息B.完整要求，包括所有的風(fēng)險信息C.報告的詳細程度D.要求的精度試題答案：B35、銀行實際持有的資本與最低監(jiān)管資本的關(guān)系為何？（）（單選題）A.實際持有資本>最低監(jiān)管資本B.實際持有資本<最低監(jiān)管資本C.實際持有資本=最低監(jiān)管資本D.實際持有資本與最低監(jiān)管資本沒有關(guān)系試題答案：A36、Altman的Z評分包含了以下所有的可預(yù)測破產(chǎn)的變量因子，除了（）。（單選題）A.總資產(chǎn)報酬率B.凈資產(chǎn)收益率C.債務(wù)權(quán)益D.總資產(chǎn)與銷售比率試題答案：B37、為了降低Herstatt風(fēng)險，支付系統(tǒng)通常要求交易雙方提供擔(dān)保品?？勺鳛閾?dān)保品的資產(chǎn)特征類似于銀行的哪類資產(chǎn)？（）。（單選題）A.固定資產(chǎn)B.總資產(chǎn)C.流動資產(chǎn)D.其它資產(chǎn)試題答案：C38、（）變動會受管理者判斷的影響。（單選題）A.批發(fā)產(chǎn)品利率B.存款利率C.貸款利率D.零售產(chǎn)品利率試題答案：D39、當(dāng)公司由于經(jīng)營不善破產(chǎn)時，償債順序為（）。（單選題）A.債權(quán)人，優(yōu)先股東，普通股東B.優(yōu)先股東，債權(quán)人，普通股東C.優(yōu)先股東，普通股東，債權(quán)人D.普通股東，優(yōu)先股東，債權(quán)人試題答案：A40、在基本指標(biāo)法下，銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本為:（）。（單選題）A.過去三年每年總收入乘以15%的平均值B.過去五年每年總收入乘以15%的平均值C.過去三年每年總收入乘以12%的平均值D.過去五年每年總收入乘以12%的平均值試題答案：A41、商品交易采取的交割方式是:（）。（單選題）A.實物交割B.現(xiàn)金交割C.對沖交割D.雙邊凈額交割試題答案：A42、交易對手的信用風(fēng)險評估不同于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險評估的原因是（）。（單選題）A.不同交易對手之間的風(fēng)險敞口可以進行凈額結(jié)算，以減少對各個交易對手的凈風(fēng)險暴露。通常情況下傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)中沒有凈額結(jié)算B.違約風(fēng)險暴露與違約概率可能是負相關(guān)的C.抵押品的作用是為了減少抵押品價值下跌的風(fēng)險D.傳統(tǒng)的貸款和交易中抵押品的安排通常是靜態(tài)性質(zhì)的試題答案：B43、A銀行的交易對手在場外市場交易上違約2千萬美元，一年后A銀行以1百萬的成本回收了1千萬美元。當(dāng)時市場條件下的折扣率是10%，那么以下哪項是對清償率最好的估計？（）（單選題）A.0.36B.0.41C.0.28D.0.48試題答案：B44、持有期限為1天，置信度為99%，VaR值為1000萬，意味著（）。（單選題）A.過去一天有1%的投資損失小于1000萬B.將來1天有99%的概率最小損失為1000萬C.將來1天有1%的概率最大損失為1000萬D.將來1天有99%的概率最大損失為1000萬試題答案：D45、銀行使用期貨對沖的行為為何會產(chǎn)生流動性風(fēng)險？（）（單選題）A.由于擴大的基差，期貨對沖可能無法正常運作，這可能會導(dǎo)致銀行虧損B.價格變動可能會導(dǎo)致對沖損失C.由于期貨保證金需要每天結(jié)算，銀行可能發(fā)現(xiàn)自己更需要更多的融資D.因為期貨在交易所交易，銀行可能會面臨流動性風(fēng)險試題答案：C46、若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預(yù)期的最大可能損失是5000萬人民幣。請問，在10天的衡量期間，95%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應(yīng)該：（）。（單選題）A.大于B.小于C.等于D.大于等于5000萬人民幣試題答案：B47、損失數(shù)據(jù)的收集程序必須要確保什么？（）（單選題）A.機構(gòu)重大業(yè)務(wù)即可，以提高管理效率B.機構(gòu)各個部門，包括新并購的部門C.母公司各個部門和重大風(fēng)險暴露的子公司D.覆蓋所有產(chǎn)生損失的業(yè)務(wù)即可試題答案：B48、資產(chǎn)證券化增加了資產(chǎn)的哪個屬性從而提升了價值？（）（單選題）A.內(nèi)生流動性B.外生流動性C.市場交易活躍性D.真實價值試題答案：A49、1998年長期資本管理公司（LTCM）的危機來自于：（）。（單選題）A.資產(chǎn)流動性不足B.負債流動性不足C.流動性錯配D.流動性階梯試題答案：C50、銀行凈利息收入定義為：（）。（單選題）A.資產(chǎn)減負債B.利率敏感性資產(chǎn)減利率敏感性負債C.總收入減總成本D.貸款利息收入減存款利息成本試題答案：D51、誰對市場風(fēng)險信息的要求最高？（）（單選題）A.監(jiān)管者B.董事長C.高級管理者D.交易員試題答案：D52、交易市場風(fēng)險源自（）。（單選題）A.銀行認為利潤來源于承擔(dān)風(fēng)險而產(chǎn)生B.利率變化影響C.匯率變化影響D.利率和匯率變化影響試題答案：A53、什么稱為差異合約？（）（單選題）A.期權(quán)合約B.利率協(xié)議C.衍生產(chǎn)品D.外匯交易試題答案：C54、當(dāng)一風(fēng)險事件發(fā)生時，其具體原因是不明確的，這樣的事件被稱為：（）。（單選題）A.接近失敗事件B.操作風(fēng)險事件C.跨風(fēng)險事件D.邊緣事件試題答案：D55、在計算銀行合格資本時，應(yīng)該從資本中扣減的部分不包括下面哪項？（）（單選題）A.商譽B.非并表銀行和金融公司的投資C.公司針對某項資產(chǎn)計提的專項減計D.由監(jiān)管當(dāng)局判定的其他銀行和金融公司的資本投資試題答案：C56、由于銀行的基本業(yè)務(wù)而自然產(chǎn)生的風(fēng)險就是（）。（單選題）A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.系統(tǒng)風(fēng)險D.銀行賬戶利率風(fēng)險試題答案：D57、銀行買進期貨合約后，期貨合約的損益將隨著每天的市場價格進行重新估價的動作。此一動作稱為：（）。（單選題）A.平倉B.正向市場C.逆向市場D.盯市試題答案：D58、某銀行持有一項期權(quán)頭寸來對沖風(fēng)險。該期權(quán)使得持有人在期權(quán)有效期內(nèi)有一次機會按照對應(yīng)的資產(chǎn)的市場價格來改變行權(quán)價，則下面描述中正確的是哪項？（）（單選題）A.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險B.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險C.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險D.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險試題答案：C59、對銀行來說，下面哪個風(fēng)險不是信用風(fēng)險？（）（單選題）A.借款人欠款不還B.主權(quán)國家債務(wù)完全違約C.房價下跌貸款按揭人無意還貸D.發(fā)放假按揭貸款造成損失試題答案：D60、確保BaselII的實施的職責(zé)屬于：（）。（單選題）A.巴塞爾委員會的創(chuàng)始國B.巴塞爾委員會的會員國C.各國的監(jiān)管機構(gòu)D.國際性大型銀行試題答案：C61、在模擬復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性衍生品交易時，風(fēng)險經(jīng)理在驗證交易柜臺所使用的模型。該模型使用一個通用的數(shù)學(xué)期權(quán)定價模型模擬期權(quán)價格動態(tài)變化。以下哪些變量將最不可能作為這些模型的輸入？（）（單選題）A.基于市場觀測價格的銀行參數(shù)估計B.期權(quán)價格對不同參數(shù)敏感度的估計C.根據(jù)假設(shè)理論對期權(quán)的定價D.期權(quán)價格對理論價格的顯性敏感性試題答案：D62、以下關(guān)于對沖的四個陳述哪一個是錯誤的？（）（單選題）A.交易員可以通過交易標(biāo)的工具來規(guī)避風(fēng)險B.交易員可以通過相似的相關(guān)金融工具對沖其投資組合的風(fēng)險C.對于一個完全對沖的投資組合，市場價格的任何變化通常會造成投資組合的市場價值產(chǎn)生顯著變化D.通常需要大量的對沖頭寸來完全相匹配相關(guān)的交易試題答案：C63、銀行的內(nèi)部模型不僅用于計算信用風(fēng)險以確定所需的資本充足，同時必須運用在信用風(fēng)險的哪一選項？（）（單選題）A.營銷B.風(fēng)險管理C.定價D.投資試題答案：C64、風(fēng)險價值（VAR）模型，（）估算銀行真實損失的金額。（單選題）A.可以B.無法C.應(yīng)該可以D.不清楚是否可以試題答案：B65、（）通常通過其中央銀行對流動性部足的銀行提供支持。（單選題）A.監(jiān)管當(dāng)局B.商業(yè)銀行C.零售銀行試題答案：A66、上表為某銀行的資產(chǎn)負債表和資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)表，該銀行存在的主要問題為（）。（單選題）A.資本充足率低于8%B.資產(chǎn)負債比率高于12倍C.客戶存款中活期比率過高而流動性高的資產(chǎn)不多D.貸款比率過高試題答案：C67、某銀行采用99%的每日VaR法來估算市場風(fēng)險，那么只有在過去300個交易日中損失超過VaR的次數(shù)不超過下面哪個選項時，我們才會判斷該VaR模型的質(zhì)量是可以信賴的。（）（單選題）A.2天B.3天C.5天D.10天試題答案：B68、下面關(guān)于商務(wù)環(huán)境和金融環(huán)境說法錯誤的是哪項？（）（單選題）A.在商務(wù)環(huán)境中，信用風(fēng)險與違約風(fēng)險通常等同B.在金融環(huán)境中，信用風(fēng)險的范圍大于違約風(fēng)險C.在商務(wù)環(huán)境中，對家履約風(fēng)險與違約風(fēng)險基本相同D.由于金融環(huán)境更加復(fù)雜，因此違約風(fēng)險的定義比商務(wù)環(huán)境更加寬泛試題答案：D69、銀行帳戶的利率風(fēng)險主要源于（）。（單選題）A.市場利率的不利變化B.零售客戶的行為特征C.銀行提供的業(yè)務(wù)類型D.銀行的客戶類型試題答案：C70、針對銀行交易的幾種策略，哪種會使得銀行面臨的風(fēng)險最低？（）（單選題）A.交易席判斷策略B.充當(dāng)做市商策略C.匹配商戶策略D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略試題答案：C71、從Herstatt銀行危機以來，（）一直都關(guān)注銀行由于其在任一支付系統(tǒng)中的支付地位而需要向其他銀行支付資金時，能否在支付義務(wù)到期時滿足支付要求。（單選題）A.中央銀行B.監(jiān)管當(dāng)局C.商業(yè)銀行D.中央銀行和監(jiān)管當(dāng)局試題答案：D72、不以買賣股票的方式或以重新平衡投資組合的方式來對沖股票風(fēng)險，風(fēng)險經(jīng)理需要（）。（單選題）A.一個空頭總體回報互換頭寸B.一個多頭總體回報互換頭寸C.一個空頭債轉(zhuǎn)股互換D.一個多頭債轉(zhuǎn)股互換試題答案：A73、什么是經(jīng)濟周期伴隨效應(yīng)的體現(xiàn)？（）（單選題）A.經(jīng)濟從繁榮到衰退的過程B.銀行機構(gòu)向泡沫資產(chǎn)大量貸款C.不動產(chǎn)、股票等周期性波動試題答案：B74、根據(jù)BASELII，銀行可以選擇幾種方法計算信用風(fēng)險的資本要求？（）（單選題）A.二種B.三種C.四種D.五種試題答案：B75、1996年的市場風(fēng)險修正案提供了（）。（單選題）A.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B.高級法和內(nèi)部模型法C.查表法和標(biāo)準(zhǔn)法D.標(biāo)準(zhǔn)法和高級法試題答案：A76、IRB法模型中，銀行必須設(shè)定最少幾個違約概率的評級級別？（）（單選題）A.10個B.8個C.6個D.12個試題答案：B77、銀行操作風(fēng)險資本計算應(yīng)基于（）。（單選題）A.預(yù)期損失和非預(yù)期損失B.用風(fēng)險權(quán)重計算加權(quán)資產(chǎn)C.總收入D.風(fēng)險暴露試題答案：A78、公司負債相對于資本的比例稱為：（）（單選題）A.資本負債率B.資本比例C.目標(biāo)資本比率D.資本結(jié)構(gòu)試題答案：A79、集中于商業(yè)/零售業(yè)務(wù)的銀行，欲管理其銀行賬戶的凈利率風(fēng)險時，應(yīng)該透過哪個單位的操作來完成：（）。（單選題）A.風(fēng)險管理部門B.投行相關(guān)部門C.交易柜臺D.衍生工具試題答案：C80、銀行的諸多業(yè)務(wù)中，下面哪種業(yè)務(wù)不屬于批發(fā)銀行業(yè)務(wù)？（）（單選題）A.公司上市融資顧問B.協(xié)助高端客戶建立投資組合并代理客戶投資C.銀行間市場的債券投資D.針對某大型基建項目設(shè)立銀團貸款試題答案：B81、下面哪個選項與股票的Beta系數(shù)最沒有關(guān)系？（）（單選題）A.市場流動性B.市場股權(quán)風(fēng)險溢價C.總體資產(chǎn)的波動D.總體的保證金需求試題答案：D82、以資產(chǎn)負債表的影響為例，如果利率上升，A銀行可以預(yù)期（）。（單選題）A.其固定利率資產(chǎn)價值將增加，雖然這種效應(yīng)將被其固定利率負債價值的下降而放大B.其固定利率資產(chǎn)的價值將增加，雖然這種效應(yīng)將被其固定利率負債價值的下降抵消C.其固定利率資產(chǎn)價值將下降，雖然這種效應(yīng)使其固定利率負債價值也下降，但只能抵消部分資產(chǎn)價值D.其固定利率資產(chǎn)的價值將減少，雖然這種效應(yīng)將被其固定利率負債價值的下降而放大試題答案：C83、銀行帳戶抵押品處理，可以使用（）。（單選題）A.簡單法B.綜合法C.高級綜合法D.以上都可試題答案：D84、為了保障自己的資本和防范借款人無法償還貸款的風(fēng)險，A銀行接受金融抵押品來管理其信用風(fēng)險并減輕借款人違約帶來的影響。A銀行通常不會接受下列哪種抵押品？（）（單選題）A.符合每天公開市場報價的共同基金份額及類似投資工具B.包括在主要市場指數(shù)中的股票和可轉(zhuǎn)換債券C.以應(yīng)收賬款的形式存在的欠某家公司的商業(yè)債務(wù)D.在認可交易所交易的未評級債券試題答案：C85、A銀行估計，其投資組合日回報按年計算的標(biāo)準(zhǔn)差等于30%，投資組合的每日波動率與以下哪一個最接近？（）（單選題）A.0.01B.0.02C.0.025D.0.03試題答案：B86、以下四個關(guān)于銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫的描述哪一個是正確的？（）（單選題）A.銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫從新聞文章收集信息B.銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫使用前5%的行業(yè)數(shù)據(jù)C.銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫提供數(shù)據(jù)以映射風(fēng)險類別的原因D.銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫包含匿名信息試題答案：D87、針對銀行的流動性，監(jiān)管部門更加關(guān)注銀行的（）。（單選題）A.內(nèi)生流動性B.外生流動性C.市場交易活躍性D.真實價值試題答案：B88、巴塞爾委員會成立的緣由是：（）（單選題）A.20世紀80年代的美國存款與貸款危機B.1989年的Midland銀行危機C.1995年的巴林銀行危機D.1974年的Herstatt銀行倒閉試題答案：D89、市場風(fēng)險修正案設(shè)定了五類債券的資本要求，其中的其他合格發(fā)行人不包括（）。（單選題）A.至少兩家由國家監(jiān)管當(dāng)局制定的評級機構(gòu)對該證券評級為投資級B.一家評級為投資級，且國家監(jiān)管當(dāng)局指定的任意另一家評級機構(gòu)的評級不低于投資級C.一家評級未到投資級，但國家監(jiān)管當(dāng)局指定的任意另一家評級機構(gòu)評級不低于投資級別D.得到監(jiān)管部門認可，未評級但銀行認定投資級別資質(zhì)，且在監(jiān)管部門認可的證交所上市試題答案：C90、作為實施BaselII的建議性框架，發(fā)布“操作風(fēng)險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為:（）。（單選題）A.巴塞爾委員會B.FSAC.OCC等4家美國監(jiān)管機構(gòu)D.CEBS試題答案：D91、在實施BASELII時，美國監(jiān)管機構(gòu)建議采用下列哪個方法來管理信用風(fēng)險？（）（單選題）A.基礎(chǔ)指標(biāo)法B.高級計量法C.IRB基礎(chǔ)法D.IRB高級法試題答案：D92、1988年的BASELI覆蓋的風(fēng)險是：（）（單選題）A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.其它風(fēng)險試題答案：B93、銀行目前正打算把業(yè)務(wù)擴展到日本*市場，并推出在本國市場反響良好的帶有本國文化特色的金融產(chǎn)品，該銀行正面臨什么風(fēng)險？（）（單選題）A.信用風(fēng)險和市場風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險和集中度風(fēng)險D.市場風(fēng)險和操作風(fēng)險試題答案：B94、對非金融抵押品，房地產(chǎn)抵押品的超額抵押率是多少百分比？（）（單選題）A.125%B.140%C.40%D.35%試題答案：B95、與利率相關(guān)的收益率曲線主要有幾類？（）（單選題）A.8B.6C.4D.2試題答案：C96、如果估值折扣是10%，那么貸款價值比是多少？（）（單選題）A.0.9B.1.1C.0.1D.0.99試題答案：A97、對于從事下面哪些類別或者類似衍生合約的銀行，必須采用即期暴露法來轉(zhuǎn)換表外業(yè)務(wù)？（）Ⅰ從事股票及類似衍生品合約的銀行Ⅱ從事黃金及類似衍生品合約的銀行Ⅲ從事貴金屬及類似衍生品合約的銀行Ⅳ從事其他商品遠期和互換及類似衍生品合約的銀行Ⅴ從事其他商品期權(quán)及類似衍生品合約的銀行Ⅵ從事利率和匯率及類似衍生品合約的銀行（單選題）A.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，ⅣC.Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，ⅥD.Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ試題答案：D98、銀行透過特定技術(shù)與政策，來降低信用風(fēng)險發(fā)生的可能性何危害程度，稱為：（）（單選題）A.信用風(fēng)險等價物B.信用風(fēng)險緩降C.信用風(fēng)險稀釋D.信用風(fēng)險移轉(zhuǎn)試題答案：B99、一般來看，存款儲備金率制定的越低，（）。（單選題）A.貨幣乘數(shù)越低B.貨幣創(chuàng)造的量越少C.貨幣供應(yīng)量越多D.市場利率越高試題答案：C100、巴塞爾委員會規(guī)定的一級資本最低比率是多少？（）（單選題）A.4%B.8%C.6%D.10%試題答案：A101、利率風(fēng)險管理的局限在于利率風(fēng)險管理：（）。（單選題）A.無法反映批發(fā)產(chǎn)品的期權(quán)頭寸風(fēng)險B.無法反映零售產(chǎn)品的期權(quán)頭寸風(fēng)險C.無法同時反映批發(fā)產(chǎn)品與零售產(chǎn)品的期權(quán)頭寸風(fēng)險D.可以同時反映批發(fā)產(chǎn)品與零售產(chǎn)品的期權(quán)頭寸風(fēng)險試題答案：A102、在計算銀行合格資本時，應(yīng)該從資本中扣減的部分不包括下面哪項？（）（單選題）A.商譽B.非并表銀行和金融公司的投資C.公司針對某項資產(chǎn)計提的專項減計D.由監(jiān)管當(dāng)局判定的其他銀行和金融公司的資本投資試題答案：C103、巴塞爾委員會成立的緣由是：（）（單選題）A.20世紀80年代的美國存款與貸款危機B.1989年的Midland銀行危機C.1995年的巴林銀行危機D.1974年的Herstatt銀行倒閉試題答案：D104、VaR三個模型中，哪個模型無法對于非參數(shù)風(fēng)險進行衡量？（）（單選題）A.參數(shù)法B.歷史模擬法C.蒙特卡羅模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)測試法試題答案：A105、現(xiàn)金監(jiān)控和清收管理分別能夠直接影響信用風(fēng)險的三大驅(qū)動因素中的哪些因素？（）（單選題）A.風(fēng)險暴露，違約概率B.風(fēng)險暴露，違約損失率C.違約損失率，違約概率D.違約損失率，風(fēng)險暴露試題答案：B106、計算股票風(fēng)險的最全面的方法是利用（）。（單選題）A.市場價格指數(shù)B.市場等價頭寸C.單個股票頭寸的股價D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)試題答案：C107、IRB法的評級結(jié)果必須至少多少年更新一次?（）（單選題）A.每半年B.每一年C.每兩年D.每三年試題答案：B108、計算抵押品對信用風(fēng)險資本計提的簡單法是否使用估值折扣？（）（單選題）A.使用B.使用，且抵押品類型不同時估值折扣亦不相同C.使用，且交易條款不同時估值折扣亦不相同D.不使用試題答案：D109、Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權(quán)組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權(quán)組合凈頭寸為多頭，則實際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）（單選題）A.實際大于Delta法結(jié)果B.實際小于Delta法結(jié)果C.實際等于Delta法結(jié)果D.可能大于、可能小于試題答案：B110、銀行如何使用一個99%風(fēng)險價值模型來度量1%由模型所不能度量的結(jié)果所造成的風(fēng)險？（）（單選題）A.使用100%置信度B.這些風(fēng)險歸結(jié)到操作風(fēng)險中C.用壓力測試D.用情景分析試題答案：C111、某銀行目前正在對其持有的外匯遠期產(chǎn)品進行風(fēng)險建模，考慮的風(fēng)險因素中下面哪項是正確的？（）（單選題）A.考慮現(xiàn)貨匯價B.考慮現(xiàn)貨匯價和利率價差C.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差和對家風(fēng)險D.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差、對家風(fēng)險和包括法律風(fēng)險在內(nèi)的操作風(fēng)險試題答案：D112、為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以：（）。（單選題）A.規(guī)模的20%為下限B.規(guī)模的20%為上限C.規(guī)模的10%為下限D(zhuǎn).規(guī)模的10%為上限試題答案：B113、支柱3要求一般性的定性披露頻率是:（）。（單選題）A.每季度一次B.每半年一次C.每年度一次D.不定期試題答案：C114、為了控制操作風(fēng)險，某個銀行在開發(fā)自己的操作風(fēng)險內(nèi)部計量模型和相應(yīng)的管理框架中，專門定義了公司客戶和個人客戶接洽過程必須全面記錄會面的過程，并形成對于客戶資料的記錄和歸檔。這在巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的對于操作風(fēng)險事件類型分類中，屬于哪個具體的大類？（）（單選題）A.實體資產(chǎn)損壞B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗D.執(zhí)行、交割及流程管理試題答案：D115、期限法中每一個時段內(nèi)的加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵消，最后得到一個凈多頭頭寸或凈空頭頭寸，垂直抵扣即為（）。（單選題）A.凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求B.凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求試題答案：C116、評估主權(quán)風(fēng)險也模型的關(guān)鍵比率是：（）（單選題）A.債務(wù)清償率B.貸款成數(shù)C.貸款金額D.利息保障倍數(shù)試題答案：A117、若銀行資產(chǎn)負債表的信息如下：根據(jù)上表信息，3-6個月到期時段之凈錯配等于：（）。（單選題）A.0.5B.-0.5C.3.5D.-3.5試題答案：C118、因為銀行的經(jīng)營失敗，導(dǎo)致銀行相關(guān)人員遭致?lián)p失，更將導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟遭受損害的風(fēng)險，稱為：（）（單選題）A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.系統(tǒng)性風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險試題答案：C119、下面哪項不是資產(chǎn)負債管理所關(guān)注的？（）（單選題）A.維持銀行所需的流動性結(jié)構(gòu)B.影響銀行資產(chǎn)負債表狀況和結(jié)構(gòu)的其他問題C.影響銀行表外或有負債流動性增加的問題D.影響長期收入穩(wěn)定性是問題試題答案：C120、下列何者不屬于信用模型應(yīng)具備的共同風(fēng)險因子？（）（單選題）A.違約概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險暴露D.相關(guān)系數(shù)試題答案：D121、某個銀行，其銀行資產(chǎn)中95%以上都是可以歸屬于銀行賬戶資產(chǎn)中的貸款，且以項目貸款為主，平均期限3.5年。該銀行的杠桿25倍，負債主要為零售客戶的存款，期限平均在0.5年左右。僅僅基于如上信息，你認為這家銀行面臨的最大風(fēng)險是什么？（）（單選題）A.信用風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險試題答案：C122、持有股票通常用什么方法來衡量風(fēng)險？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？（）（單選題）A.股份數(shù)量；交易貨幣對應(yīng)的本幣金額；持有銅的市場價值B.股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)C.股份數(shù)量；交易貨幣中本幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)D.股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的市場價值試題答案：B123、某個銀行在過去一年發(fā)生過如下幾筆業(yè)務(wù)Ⅰ某筆拆入資金利息成本為2000萬元Ⅱ為其他金融機構(gòu)提供清算服務(wù)收入2000萬元Ⅲ清算系統(tǒng)的經(jīng)營成本和開支為1500萬元Ⅳ為客戶提供保險理財產(chǎn)品的傭金收入2000萬元該銀行通過基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險資本，則應(yīng)該包括在該銀行總收入范疇內(nèi)的為下面哪項？（）（單選題）A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ試題答案：A124、當(dāng)黃金金條的成本是每條1100美元時，3個月的遠期合約交易價格900美元，商品交易商在這種關(guān)系中尋求套利的機會。要利用任何套利機會，交易員可以執(zhí)行以下四個策略的哪一個？（）（單選題）A.賣空實物黃金和建立多頭期貨合約B.建立實物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約C.賣空實物黃金和期貨合約D.建立實物黃金和期貨合約的多頭頭寸試題答案：A125、BASELⅡ中對市場風(fēng)險的有關(guān)規(guī)定和1996年市場風(fēng)險修正案基本相同，但是對某些細節(jié)作了修訂，特別而對交易賬戶的定義進行了更新，要求具有明確了的頭寸管理好流程，這其中不包括（）。（單選題）A.頭寸由交易室管理B.設(shè)置頭寸并進行監(jiān)控C.交易頭寸至少每周盯市，如按照模型定價，則模型參數(shù)逐日評估D.按照銀行風(fēng)險管理程序，交易頭寸應(yīng)定期報告給銀行高級管理層試題答案：C126、對于從事下面哪些類別或者類似衍生合約的銀行，必須采用即期暴露法來轉(zhuǎn)換表外業(yè)務(wù)？（）Ⅰ從事股票及類似衍生品合約的銀行Ⅱ從事黃金及類似衍生品合約的銀行Ⅲ從事貴金屬及類似衍生品合約的銀行Ⅳ從事其他商品遠期和互換及類似衍生品合約的銀行Ⅴ從事其他商品期權(quán)及類似衍生品合約的銀行Ⅵ從事利率和匯率及類似衍生品合約的銀行（單選題）A.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，ⅣC.Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，ⅥD.Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ試題答案：D127、與利率相關(guān)的收益率曲線主要有幾類？（）（單選題）A.8B.6C.4D.2試題答案：C128、下面哪種模型屬于全球模型（）。（單選題）A.源于摩根大通的信用矩陣B.源于穆迪服務(wù)KMV模型的組合經(jīng)理模型C.Kamakura風(fēng)險經(jīng)理D.源于麥肯錫的信用組合視角試題答案：D129、銀行風(fēng)險管理失敗對股東與銀行行員的影響是直接的，對（）的影響是間接。（單選題）A.客戶B.銀行經(jīng)理C.銀行行長D.銀監(jiān)會試題答案：A130、合格資產(chǎn)與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)間的比例，稱為：（）（單選題）A.資本負債率B.資本比例C.目標(biāo)資本比率D.資本結(jié)構(gòu)試題答案：C131、某銀行是一家小型的社區(qū)銀行，主要業(yè)務(wù)是為社區(qū)和周邊的中小企業(yè)提供存貸匯等傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，則該銀行面臨的風(fēng)險，下面哪項是正確的？（）（單選題）A.主要面臨信用風(fēng)險和操作風(fēng)險，其他風(fēng)險不重大B.主要面臨市場風(fēng)險，其他風(fēng)險不重大C.除了信用風(fēng)險管理，利率風(fēng)險對銀行經(jīng)營有著重大影響D.除了利率和匯率風(fēng)險，信用風(fēng)險對銀行經(jīng)營有著重大影響試題答案：C132、分析一家公司流動性的主要財務(wù)比率為？（）（單選題）A.凈收入與公司凈值之間的比率B.現(xiàn)金流與債務(wù)利息之間的比率C.長期負債與資本之間的比率D.流動資產(chǎn)與流動負債之間的比率試題答案：D133、期限是10年的季度LIBOR浮動債權(quán)和期限是3年的固定利率債權(quán)，哪個產(chǎn)品的久期更加長？（）（單選題）A.根據(jù)銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)決定B.3年固定利率債權(quán)C.10年季度LIBOR浮動債權(quán)試題答案：B134、組合由兩個信貸資產(chǎn)組成，風(fēng)險暴露都是1000萬美元，違約概率分別為20%和10%，預(yù)期損失分別為100萬和50萬，則整個組合的預(yù)期損失為多少？（）（單選題）A.150萬B.小于150萬C.大于150萬D.無法確定試題答案：A135、一位顧客要求A銀行的經(jīng)紀人從她的賬戶里買入B公司的債券。雖然這個交易被正確地執(zhí)行且債券被買入，但交易被誤認為賣出訂單。如果B公司的債券的價格上升，會導(dǎo)致顯著地損失。但是，如果市場下跌，客戶將受益于不正確的交易并獲利。這種交易情況可以作為一個什么例子？（）（單選題）A.本次交易的策略風(fēng)險放大了操作風(fēng)險B.本次交易的流動性風(fēng)險放大了操作風(fēng)險C.本次交易的市場風(fēng)險放大了操作風(fēng)險D.本次交易的信用風(fēng)險放大了操作風(fēng)險試題答案：C136、由于大多數(shù)天然氣消費者不具有存儲它的能力，他們與天然氣供應(yīng)商簽訂合同，以每天一個特定數(shù)目的MMBT來接收天然氣。為了防止價格上漲，更關(guān)注一整個月平均價格的天然氣消費者將使用下列哪項合約來對沖？（）（單選題）A.美式期權(quán)B.亞式期權(quán)C.復(fù)合期權(quán)D.靈活數(shù)量期權(quán)試題答案：B137、下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。（）（單選題）A.買入（多頭）看漲期權(quán)B.賣出（空頭）看漲期權(quán)C.賣出（空頭）看跌期權(quán)D.買入（多頭）看跌期權(quán)試題答案：B138、如果銀行遵循市場風(fēng)險修正案，就必須能夠?qū)λ校ǎ┲械臉I(yè)務(wù)進行盯市。（單選題）A.銀行賬戶B.銀行交易帳戶C.A和B試題答案：B139、允許交億元根據(jù)市場價格的有利變化，來調(diào)整頭寸交易活動的銀行交易活動策略稱為：（）。（單選題）A.匹配賬戶策略B.對沖策略C.作市商策略D.作價策略試題答案：B140、BASELⅡ的（）對集中度風(fēng)險進行（）。（單選題）A.支柱1；識別、計量、控制B.支柱1；識別、計量、檢測、控制C.支柱2；識別、計量、檢測、控制D.支柱3；識別、計量、檢測、控制試題答案：C141、針對活期賬戶的存款，其特征表現(xiàn)為（）。（單選題）A.不同客戶表現(xiàn)出一致性B.客戶都會馬上提取存款到其他銀行C.總體來看，不同客戶表現(xiàn)出相同的行為D.不同銀行可能有很大差異試題答案：D142、面臨及端價格變動時，銀行產(chǎn)生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應(yīng)該透過下列何種方法來補強：（）（單選題）A.VaR模型B.返回檢驗C.壓力測試D.敏感度分析試題答案：C143、兩項資產(chǎn)的收益率顯示很強的正相關(guān)關(guān)系。他們的相關(guān)性應(yīng)該最接近下列選項中的哪一個？（）（單選題）A.15%B.25%C.45%D.65%試題答案：D144、如果兩種利率之間總是反向等幅變動，相關(guān)系數(shù)為（）。（單選題）A.1B.-1C.0試題答案：B145、財務(wù)比例分析的重點是公司（）年的歷史表現(xiàn)。（單選題）A.3B.5C.1D.2試題答案：A146、美元/日元匯率的報價通常是多少日元兌1美元，這意味美元是本幣，假設(shè)即期匯率=105一個月日元匯率=1%一個月美元匯率=4%期限30天，問一個月后的遠期匯率是多少？（）（單選題）A.104.74B.103.74C.106.51D.105試題答案：A147、合格資本中，披露準(zhǔn)備屬于：（）（單選題）A.一級資本B.二級資本C.三級資本D.資本扣減試題答案：A148、從資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)來看，一般商業(yè)銀行的負債平均期限和資產(chǎn)平均期限（）。（單選題）A.負債小于資產(chǎn)B.負債大于資產(chǎn)C.負債等于資產(chǎn)試題答案：A149、以下四個陳述中有關(guān)商品衍生品風(fēng)險的哪一個是錯誤的？（）（單選題）A.由于不同地區(qū)的需求/供給平衡，和各地區(qū)之間不同的運輸成本，在英國北海布倫特原油對英國買家和阿拉伯輕質(zhì)原油在新加坡的買家比價值不一樣，因此產(chǎn)生了基差風(fēng)險B.日歷價差代表一個特殊的情況下的基差風(fēng)險，其發(fā)生在商品期貨價格的相對價格不一致C.在大多數(shù)的商品中，最長期的合同是最不穩(wěn)定的，而短期的遠期合約的波動最小的D.一些商品可以是逆價差，且具有很強的季節(jié)性元素試題答案：C150、某銀行持有的股權(quán)產(chǎn)品跟蹤道瓊斯指數(shù)的變化，該產(chǎn)品會表現(xiàn)出如下什么偏差？（）（單選題）A.大型公司價格變動產(chǎn)生影響更大B.高價格公司變動產(chǎn)生影響更大C.等同于相等金額投資于成份股，由此產(chǎn)生的等額偏差D.沒有偏差試題答案：B151、除了商品的特定風(fēng)險，以下哪一個是商品衍生產(chǎn)品的主要風(fēng)險？（）（單選題）A.基差B.多元化經(jīng)營C.GammaD.久期試題答案：A152、張三管理一個貸款組合，他評估了大量的貸款以選擇哪個繼續(xù)留在他們銀行的賬戶中。他最有可能將以下四種貸款中哪一個出售給另一家銀行？（）（單選題）A.面向具有良好的還款記錄的抵押品的商業(yè)客戶的貸款B.面向曾經(jīng)有拖欠，但現(xiàn)在按照約定還款的借款人的貸款C.面向高風(fēng)險客戶的貸款，并且由客戶存款作為抵押D.面向一名主要客戶的貸款，該客戶也是一名董事和大股東試題答案：D153、某銀行是一家小型的社區(qū)銀行，主要業(yè)務(wù)是為社區(qū)和周邊的中小企業(yè)提供存貸匯等傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，則該銀行面臨的風(fēng)險，下面哪項是正確的？（）（單選題）A.主要面臨信用風(fēng)險和操作風(fēng)險，其他風(fēng)險不重大B.主要面臨市場風(fēng)險，其他風(fēng)險不重大C.除了信用風(fēng)險管理，利率風(fēng)險對銀行經(jīng)營有著重大影響D.除了利率和匯率風(fēng)險，信用風(fēng)險對銀行經(jīng)營有著重大影響試題答案：C154、銀行三個月后有一筆美元放款到期，銀行預(yù)期美元相對于人民幣會持續(xù)貶值，為了規(guī)避美元收款的匯率風(fēng)險，銀行應(yīng)該進行一項：（）。（單選題）A.收人民幣付美元的遠期外匯交易B.收美元付人民幣的遠期外匯交易C.收人民幣付美元的即期外匯交易D.收美元付人民幣的即期外匯交易試題答案：A155、1988年的BASELI覆蓋的風(fēng)險是：（）（單選題）A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.其它風(fēng)險試題答案：B156、在高級計量法中的評分卡，是由誰對業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險和控制狀況評分：（）。（單選題）A.高級管理層B.外部審計師C.董事會D.業(yè)務(wù)部門自身試題答案：D157、交易帳戶的市場風(fēng)險通常由（）來承擔(dān)。（單選題）A.高層管理者B.監(jiān)管人員C.交易員D.稽核人員試題答案：C158、巴塞爾委員會意識到標(biāo)準(zhǔn)法存在著一系列的不足，下面哪些不屬于其中之列？（）（單選題）A.未能認識到最精確的風(fēng)險計量技術(shù)B.未充分考慮各種工具之間的相關(guān)性和組合效應(yīng)C.方法的使用和應(yīng)用過于復(fù)雜不利于全面推廣D.和銀行的計量體系不兼容試題答案：C159、BASELⅡ協(xié)議支柱3市場紀律的定義為（）。（單選題）A.政府監(jiān)管直接干預(yù)的治理行為B.在沒有政府監(jiān)管直接干預(yù)下的市場自發(fā)治理行為C.在政府監(jiān)管直接干預(yù)和市場反映下的治理行為D.在市場自發(fā)基礎(chǔ)上的政府監(jiān)督行為試題答案：B160、在高級綜合法中，計算抵押品估值折扣必須使用的置信度是多少百分比？（）（單選題）A.90%B.95%C.99%D.100%試題答案：C161、一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進行交易。隨后的市場波動導(dǎo)致銀行獲得收益。銀行是否應(yīng)當(dāng)將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）（單選題）A.銀行應(yīng)包括此項收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風(fēng)險事件實現(xiàn)的收益B.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它表明這個收益源自控制失敗，流程的缺陷C.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個事件為市場風(fēng)險導(dǎo)致的損失D.銀行不應(yīng)包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它是不虧損的事件，而是市場風(fēng)險事件試題答案：A162、擁有較大規(guī)模零售銀行業(yè)務(wù)的銀行資產(chǎn)負債表管理的難度通常來源于（）。（單選題）A.批發(fā)業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)動態(tài)來看保持穩(wěn)定B.批發(fā)業(yè)務(wù)的重定價通常不按照合約規(guī)定進行C.零售業(yè)務(wù)所包含的內(nèi)嵌期權(quán)過于理性D.零售業(yè)務(wù)和批發(fā)業(yè)務(wù)的相關(guān)性比較小試題答案：D163、針對三級資本，下面正確的是（）。（單選題）A.BASEL協(xié)議沒有對三級資本作出任何的規(guī)定B.三級資本只對銀行市場風(fēng)險資產(chǎn)對應(yīng)的資本有效C.三級資本可以部分用于信用風(fēng)險D.三級資本的使用和范圍由各個銀行自己確定試題答案：B164、銀行監(jiān)管當(dāng)局對銀行交易活動考察的關(guān)鍵因素是銀行新的交易產(chǎn)品的批準(zhǔn)程序的什么性？（）（單選題）A.安全性B.嚴格性C.獨立性D.合理性試題答案：C165、（）第一次具備了風(fēng)險監(jiān)管的基本要素？（單選題）A.BASELⅠB.BASELⅡC.金融市場計劃D.市場風(fēng)險修正案試題答案：D166、如果某個銀行資產(chǎn)負債管理顯示出來的利率重定價階梯為6個月以下較大金額的凈負錯配，而1年以上的為較大金額的凈正錯配，則該銀行現(xiàn)出了以下哪個跡象？（）（單選題）A.短借B.長借C.資產(chǎn)負債管理平衡D.長短借試題答案：A167、信用風(fēng)險的緩釋手段不包括下面哪一種？（）（單選題）A.表內(nèi)凈扣措施B.證券化和抵押品C.增加資產(chǎn)的外生流動性D.現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理試題答案：C168、為了構(gòu)造信用損失模型，通常的觀測期長度為（）。（單選題）A.1天B.6個月C.1年D.1個月試題答案：C169、（）計量的是于銀行正面臨的總風(fēng)險直接相關(guān)的資本要求。（單選題）A.銀行資本B.核心資本C.股權(quán)資本D.經(jīng)濟資本試題答案：D170、BASELⅡ的第三支柱是（）。（單選題）A.市場紀律B.最低資本要求C.監(jiān)管檢查D.經(jīng)濟資本要求試題答案：A171、A銀行發(fā)行了為期三年的次級債券，目前資金已經(jīng)全額到位，并確定了該債券的鎖定條款。同時，A銀行在該債券發(fā)行的第一年和第二年末，有權(quán)利按照面值贖回該次級債券，則該債權(quán)可以被確認為一下哪個資本？（）（單選題）A.一級資本B.二級資本C.三級資本D.無法被確認為任何資本試題答案：C172、對于看漲期權(quán)，期權(quán)價值和下面哪個指標(biāo)成反比？（）（單選題）A.股利收益率B.標(biāo)的資產(chǎn)市場價值的波動C.離到期的時間D.目前到到期日的利率水平試題答案：A173、假設(shè)某銀行買入一份倫敦交易所的合約。根據(jù)該合約，該銀行可以在3個月后以96英鎊的價格買入10000手長期金邊債券。如果該銀行改變主意，你可以不買這些債券。請問，你買入的是什么合約？（）（單選題）A.遠期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.互換合約試題答案：C174、下面哪個屬于穆迪公司的信用評級？（）（單選題）A.BB1B.C1C.BBB+D.Aa2試題答案：D175、對一個流動性差的風(fēng)險投資持有期（）。（單選題）A.通常比流動性佳的時間長B.必須至少是流動性佳的投資的持有期的兩倍C.通常是流動性佳的投資的持有期的一半D.通常比流動性佳的投資的持有期短試題答案：A176、BASELⅡ協(xié)議支柱3市場紀律的定義為（）。（單選題）A.政府監(jiān)管直接干預(yù)的治理行為B.在沒有政府監(jiān)管直接干預(yù)下的市場自發(fā)治理行為C.在政府監(jiān)管直接干預(yù)和市場反映下的治理行為D.在市場自發(fā)基礎(chǔ)上的政府監(jiān)督行為試題答案：B177、個人信用風(fēng)險在個人金融范疇里的兩個主要領(lǐng)域包括：（）（單選題）A.不動產(chǎn)擔(dān)保金融及擔(dān)保貸款B.零售金融與擔(dān)保貸款C.不動產(chǎn)擔(dān)保金融及無擔(dān)保貸款D.零售金融與無擔(dān)保貸款試題答案：C178、金融應(yīng)收賬款，是指通過標(biāo)的資產(chǎn)或借款人的商品流，現(xiàn)金流來還款的債權(quán)，其初始期限的限制為合？（）（單選題）A.初始期限≥1年B.初始期限≤1年C.初始期限=1年D.初始期限≥3年試題答案：B179、對銀行而言，可以用來覆蓋損失的資源是：（）（單選題）A.資產(chǎn)B.負債C.資本D.盈余試題答案：C180、決定期權(quán)價格最關(guān)鍵的因素是（）。ⅰ執(zhí)行價格ⅱ期限ⅲ利率ⅳ波動率（單選題）A.ⅰ，ⅱ，ⅲ，ⅳB.ⅱ，ⅲ，ⅳC.ⅱ，ⅲD.ⅰ，ⅱ，ⅳ試題答案：D181、針對情景分析得出的結(jié)論，資本分配決策還需要額外考慮其他什么因素？（）（單選題）A.還要經(jīng)過風(fēng)險和控制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)和損失數(shù)據(jù)結(jié)果B.還要增大更多樣本量進行壓力測試C.還要考慮經(jīng)濟資本要求D.還要考慮監(jiān)管資本要求試題答案：A182、銀行使用計算操作風(fēng)險資本的方法，監(jiān)管當(dāng)局：（）。（單選題）A.允許三種方法任意混合使用B.允許基本指標(biāo)法與標(biāo)準(zhǔn)法混合使用C.允許基本指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法與高級計量法混合使用D.不允許三種方法混合使用試題答案：C183、下面哪種產(chǎn)品頭寸最易受到市場價格操縱的影響？（）（單選題）A.障礙期權(quán)B.亞式期權(quán)C.冪期權(quán)D.二元期權(quán)試題答案：A184、銀行資產(chǎn)負債表上的流動性資產(chǎn)可用于（）。（單選題）A.當(dāng)日的監(jiān)管目的和隔夜的支付擔(dān)保B.當(dāng)日的監(jiān)管目的和當(dāng)日的支付擔(dān)保C.隔夜的監(jiān)管目的和隔夜的支付擔(dān)保D.隔夜的監(jiān)管目的和當(dāng)日的支付擔(dān)保試題答案：D185、對于不能被計量的實質(zhì)暴露風(fēng)險應(yīng)該（）。（單選題）A.忽略B.表外處理C.提高資本率D.估計試題答案：D186、零售銀行的固定利率貸款產(chǎn)品除了利率風(fēng)險和信用風(fēng)險特征外，通常還面臨著零售客戶什么特征？（）（單選題）A.零售客戶違約B.提前償還特征C.延后還款特征D.覆蓋風(fēng)險特征試題答案：B187、影響銀行利率復(fù)位價的因素不包括：（）。（單選題）A.銀行的資金成本B.產(chǎn)品的價差要求C.存款戶的信用質(zhì)量D.競爭對手的狀況試題答案：C188、從企業(yè)經(jīng)營角度來看，下面哪項正確？（）（單選題）A.完善的操作風(fēng)險管控措施，可以把操作風(fēng)險下降到零B.再好的管控措施也無法完全消除操作風(fēng)險，操作風(fēng)險是經(jīng)營所固有的C.操作風(fēng)險管理無須落成文字，只需要嚴格實施就可以了D.操作風(fēng)險會影響到多有緩解，包括企業(yè)戰(zhàn)略制定試題答案：B189、利用VaR模型法計算監(jiān)管資本時必須使用的置信度為（）。（單選題）A.95%B.90%C.99%D.99.9%試題答案：C190、下面哪個因素最可能造成全球資產(chǎn)配置的風(fēng)險分散化效應(yīng)的降低？（）（單選題）A.自然災(zāi)害的發(fā)生B.東南亞新興市場的金融危機C.經(jīng)濟全球化和金融創(chuàng)新D.某些國家的政治不穩(wěn)定試題答案：C191、對于銀行交易賬戶中的業(yè)務(wù)，銀行將通過其（）來計算資本要求。（單選題）A.未來市場價格B.合約到期價值C.當(dāng)前市場價值D.評估市場價值試題答案：C192、信用風(fēng)險分析員正在評估量化信用風(fēng)險暴露的因素。借款人無法在給定時間（期間）全額賠付或及時償還債務(wù)的風(fēng)險，通常指的是（）。（單選題）A.違約損失率B.違約風(fēng)險暴露C.違約概率D.違約久期試題答案：C193、流動性包括下列哪項？（）（單選題）A.期限結(jié)構(gòu)B.情景分析和短期現(xiàn)金流C.銀行持有的流動資產(chǎn)D.用作支付系統(tǒng)的保障E.以上都是試題答案：E194、忽視風(fēng)險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。（單選題）A.高頻率和/或低影響的風(fēng)險B.低頻率和/或低影響的風(fēng)險C.低頻率和/或高影響的風(fēng)險D.高頻率和/或高影響的風(fēng)險試題答案：D195、公司信用評級和主權(quán)信用評級相比，哪個更加復(fù)雜？（）（單選題）A.公司信用評級B.主權(quán)信用評級C.難度相同D.無法比較試題答案：B196、三級資本是什么時候增加的？（）（單選題）A.BASEL1B.1996市場風(fēng)險修正案C.BASEL2D.1974巴塞爾委員會試題答案：B197、BASELII中，住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重是多少百分比？（）（單選題）A.35%B.75%C.25%D.100%試題答案：A198、下面哪些問題會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)負債表的狀態(tài)和結(jié)構(gòu)不平衡？（）Ⅰ匯率變動Ⅱ長借短貸Ⅲ通過發(fā)行5年期的債券融資來支持銀行5年期的信貸資產(chǎn)Ⅳ國內(nèi)某個銀行在美國資本*市場上購買了信用卡應(yīng)收款證券化證券（單選題）A.Ⅰ，ⅡB.Ⅰ，Ⅱ，ⅢC.Ⅰ，Ⅱ，ⅣD.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ試題答案：C199、下列主要的表外信用替代物，哪個轉(zhuǎn)換系數(shù)最低？（）（單選題）A.擔(dān)保B.票據(jù)發(fā)行便利C.有追索權(quán)的證券化D.原始期限小于一年的承諾試題答案：D200、對于“接近失敗”事件，銀行應(yīng)該：（）。（單選題）A.不予理會B.注意，但不須記錄C.記錄，但不須采取防止措施D.記錄，且不須采取防止措施試題答案：D201、下列何者不屬于信用模型應(yīng)具備的共同風(fēng)險因子？（）（單選題）A.違約概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險暴露D.相關(guān)系數(shù)試題答案：D202、一個銀行使用99%的置信度來計算VaR。在250個交易日中該銀行預(yù)計會有多少天損失超過VaR值？（）（單選題）A.0to1B.1to2C.2to3D.5to6試題答案：C203、下面哪個選項不是通常合約和契約關(guān)系中的債權(quán)人？（）（單選題）A.4S店與個人消費者簽訂的汽車銷售合同后已經(jīng)交付汽車B.在某城商行的存入100萬元定期存款的個人客戶C.某公司收到了從供應(yīng)商處采購的備品備件D.某房屋質(zhì)檢公司已經(jīng)對某物業(yè)進行了檢查并發(fā)出了質(zhì)檢報告試題答案：C204、為什么一個銀行在計算VaR的時候需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場價值？（）（單選題）A.因為當(dāng)前市場價值代表了當(dāng)前資產(chǎn)的市場風(fēng)險B.因為銀行僅僅需要計算產(chǎn)生利潤的資產(chǎn)的市場風(fēng)險C.因為銀行必須計算由于市場價格變化到導(dǎo)致的市場價值變化D.因為銀行在測算VaR時必須考慮違約因素試題答案：C205、選擇性標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險資本是將總貸款和預(yù)付款與相應(yīng)的β相乘，然后將結(jié)果乘以一個因子m。巴塞爾委員會將m值設(shè)定為：（）。（單選題）A.0.035B.0.045C.0.055D.0.065試題答案：A206、目標(biāo)資本比率是（）銀行的合格資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。（單選題）A.國內(nèi)B.國際C.高風(fēng)險D.高收益試題答案：B207、外部集合數(shù)據(jù)指（）。（單選題）A.銀行聯(lián)合體共享的數(shù)據(jù)B.監(jiān)管機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)C.由公開源收集的數(shù)據(jù)D.由BIS提供的數(shù)據(jù)試題答案：A208、銀行今天有一筆美元放款到期，銀行預(yù)期美元相對于人民幣將會貶值，為了對沖美元收款的匯率風(fēng)險，銀行應(yīng)該進行一項：（）。（單選題）A.收人民幣付美元的遠期外匯交易B.收美元付人民幣的遠期外匯交易C.收人民幣付美元的即期外匯交易D.收美元付人民幣的即期外匯交易試題答案：C209、“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。（單選題）A.金融監(jiān)管B.外部審計C.內(nèi)部審計D.市場自律試題答案：C210、甲公司為執(zhí)行一個收購計劃購買了一個日元歐式看漲期權(quán)（歐式期權(quán)即只能在到期日執(zhí)行的期權(quán)），如果到期日日元不漲反跌，則該公司（）。（單選題）A.會行權(quán)并盈利B.不會行權(quán)但可能實現(xiàn)盈利C.會行權(quán)但不盈利D.不會行權(quán)并虧損試題答案：B211、銀行如何使用一個99%風(fēng)險價值模型來度量1%由模型所不能度量的結(jié)果所造成的風(fēng)險？（）（單選題）A.使用100%置信度B.這些風(fēng)險歸結(jié)到操作風(fēng)險中C.用壓力測試D.用情景分析試題答案：C212、國際會計準(zhǔn)則在（）全面推行。（單選題）A.2003-2004年B.2004-2005年C.2005-2006年D.2006-2007年試題答案：C213、根據(jù)BASELⅠ風(fēng)險權(quán)重的規(guī)定，無擔(dān)保個人貸款的風(fēng)險權(quán)重等同于下列哪一類債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重？（）（單選題）A.按揭貸款中的居住類不動產(chǎn)抵押優(yōu)先受償權(quán)部分B.對非OECD銀行1年以下的債權(quán)C.公司貸款D.對OECD銀行1年以上的債權(quán)試題答案：C214、巴塞爾Ⅱ中的支柱2為銀行監(jiān)管的25條核心原則規(guī)定了（）條監(jiān)管檢查關(guān)鍵原則作為補充。（單選題）A.3B.4C.5試題答案：B215、未付息，五年以上到期的次級債在償付日之前2年，僅有多少百分比可以當(dāng)作二級資本？（）。（單選題）A.80%B.60%C.40%D.20%試題答案：C216、對公司、主權(quán)和銀行暴露的EAD，必須有至少多少年的相關(guān)數(shù)據(jù)？（）（單選題）A.3年B.5年C.7年D.9年試題答案：C217、針對銀行的信用風(fēng)險管理，巴塞爾新資本協(xié)議除了需要就單個客戶層面進行評估，還需要至少包括以下哪項？（）（單選題）A.銀行賬戶中的操作風(fēng)險和管理流程B.銀行信用資產(chǎn)和負債的配比結(jié)構(gòu)以及流動性風(fēng)險C.組合層面的風(fēng)險分散化和存貸款利差水平D.證券化/復(fù)雜信用衍生品以及風(fēng)險集中度試題答案：D218、以下四個統(tǒng)計數(shù)據(jù)通常有利于國家的信譽，除了（）。（單選題）A.高公共債務(wù)水平B.低通貨膨脹C.高投資D.低失業(yè)率試題答案：A219、銀行使用計算操作風(fēng)險資本的方法（）。（單選題）A.只可以單方向自簡單升級至復(fù)雜的方法B.依據(jù)銀行自己的需要，由銀行決定升級或降級C.依監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)審結(jié)果，決定升級或降級D.升級或降級無明確的標(biāo)準(zhǔn)與程序試題答案：C220、1996年的市場風(fēng)險修正案提出了二級資本，有短期次級債務(wù)組成，這些次級債務(wù)必須滿足原始期限是多少年以上？（）（單選題）A.1年B.2年C.3年D.4年試題答案：B221、一個99%的VaR所對應(yīng)的置信度是（）。（單選題）A.1%B.兩個標(biāo)準(zhǔn)差C.99%試題答案：C222、在巴塞爾Ⅱ中對操作風(fēng)險損失事件類型中，空頭支票詐騙事件歸類為下面哪項？（）（單選題）A.內(nèi)部欺詐或者外部欺詐中的盜竊和舞弊B.客戶、產(chǎn)品和商業(yè)慣例中的不正當(dāng)慣例C.執(zhí)行、交割和流程失敗的供應(yīng)商D.有形資產(chǎn)損毀中的損失事件試題答案：A223、在商業(yè)銀行的常見損失分布中，最常見的觀察損失是（）。（單選題）A.平均數(shù)（均值）B.高于平均損失（均值）C.低于平均損失（均值）D.平均損失（均值）的兩倍試題答案：C224、下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。（）（單選題）A.買入（多頭）看漲期權(quán)B.賣出（空頭）看漲期權(quán)C.賣出（空頭）看跌期權(quán)D.買入（多頭）看跌期權(quán)試題答案：D225、BASELII中，如果專項準(zhǔn)備金大于貸款債權(quán)未償余額的20%，風(fēng)險權(quán)重可降至多少百分比？（）（單選題）A.150%B.20%C.50%D.100%試題答案：D226、BASELⅡ主要通過第一支柱最低資本要求和第二支柱監(jiān)管檢查來關(guān)注銀行資本計量。支柱2要求重視支柱1中忽略的因素，支柱3則提出了披露要求，銀行廣泛使用的經(jīng)濟資本模型在支出幾種得到了認可？（）（單選題）A.支柱1B.支柱2C.支柱3試題答案：B227、對銀行的交易活動策略而言,風(fēng)險最低的策略是:（）（單選題）A.匹配賬戶策略B.對沖策略C.作市商策略D.作價策略試題答案：C228、經(jīng)濟周期伴隨效應(yīng)是指（）。（單選題）A.銀行向泡沫資產(chǎn)大量貸款B.銀行向政府大量貸款C.銀行向同行大量拆借D.銀行向儲戶大量吸儲試題答案：A229、股票頭寸的特定風(fēng)險系按照哪類頭寸的8%來計提資本？（）。（單選題）A.凈頭寸B.總頭寸C.交易頭寸D.總頭寸+凈頭寸試題答案：B230、從2005年末至2008年末這段時間內(nèi)，銀行可以逐步縮減監(jiān)管資本規(guī)模。使用操作風(fēng)險計量高級法的銀行，監(jiān)管資本在2006年末可以縮減為多少百分比？（）（單選題）A.雙軌制計算B.95%C.90%D.80%試題答案：A231、在快速定價時期，持有空頭收息頭寸的結(jié)果是（）。（單選題）A.利率下降時，銀行獲利更多B.利率上升時，銀行獲利更多C.利率下降不影響銀行的利息收入D.利率上升時不影響銀行利息收入試題答案：A232、場外交易的差異合約是以下哪種交易工具？（）（單選題）A.利率互換B.期貨合約C.常規(guī)債券D.匯率互換試題答案：D233、計算交易的當(dāng)前價格除了盯市之外，還有很多的用途。這些用途不包括下面哪一項？（）（單選題）A.通過分析交易對手所有交易的當(dāng)前價值判斷信用風(fēng)險B.現(xiàn)金清算交易中可以一次得出清算的金額C.對于場外交易來說，可以對抵押物價值的充足性做出判斷D.可以了解市場需求和供給關(guān)系，進一步進行交易試題答案：D234、由于遠期匯率決定于即期匯率水平，與兩國間利率水平的差異。因此，持有一個遠期外匯交易所承擔(dān)的風(fēng)險為：（）。（單選題）A.匯率與利率風(fēng)險B.匯率或利率風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.利率風(fēng)險試題答案：A235、BASELⅡ除了針對操作風(fēng)險，還規(guī)定了其他風(fēng)險，下面哪個風(fēng)險不屬于其他風(fēng)險？（）（單選題）A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.業(yè)務(wù)風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險試題答案：B236、（）頭寸顯示按時間長度累積的總的持倉頭寸，并且是以用來抵消累計凈錯配的必要頭寸來表示的。（單選題）A.凈錯配B.累計錯配C.利率重定價D.資金成本試題答案：B237、火星銀行在美國、英國和法國都有業(yè)務(wù)，除了傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，專業(yè)于為高凈值客戶金融服務(wù)的財富管理和其他零售銀行業(yè)務(wù)。該銀行的資金管理部門，一般不會負責(zé)下面哪項管理？（）（單選題）A.銀行利率風(fēng)險凈頭寸B.銀行匯率風(fēng)險凈頭寸C.銀行信用風(fēng)險凈頭寸D.銀行股權(quán)風(fēng)險凈頭寸試題答案：C238、外部數(shù)據(jù)來源分別為外部公共數(shù)據(jù)和外部集合數(shù)據(jù)，何者定義應(yīng)記錄的最小損失水平較低（）。（單選題）A.外部公共數(shù)據(jù)B.外部集合數(shù)據(jù)C.高低一樣D.不一定試題答案：B239、銀行帳戶的利率風(fēng)險主要源于（）。（單選題）A.市場利率的不利變化B.零售客戶的行為特征C.銀行提供的業(yè)務(wù)類型D.銀行的客戶類型試題答案：C240、選擇性標(biāo)準(zhǔn)法允許銀行在八個業(yè)務(wù)線中的哪兩個，使用貸款和預(yù)付款來代替總收入：（）。（單選題）A.公司金融業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)C.零售銀行業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和公司金融業(yè)務(wù)試題答案：B241、三級資本能用于支應(yīng)銀行哪類賬戶所產(chǎn)生的市場風(fēng)險？（）。（單選題）A.交易賬戶B.銀行賬戶C.交易賬戶與銀行賬戶D.所以賬戶試題答案：A242、通過支柱2，監(jiān)管當(dāng)局可以評估銀行在支柱1下使用的更高級的資本計算方法是否符合（）。（單選題）A.一般標(biāo)準(zhǔn)B.最低標(biāo)準(zhǔn)C.最高標(biāo)準(zhǔn)D.公開標(biāo)準(zhǔn)試題答案：B243、對于哪一種銀行業(yè)務(wù)模式，資金部門通常操作或者建立交易頭寸來管理業(yè)務(wù)風(fēng)險（）對于哪一種銀行業(yè)務(wù)模式，資金部門通常監(jiān)控和規(guī)范銀行賬戶利率風(fēng)險和集團范圍的流動性和資本管理（）（單選題）A.較大規(guī)模商業(yè)和零售業(yè)務(wù)銀行；兼營投行業(yè)務(wù)的零售銀行B.兼營投行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)銀行；兼營投行業(yè)務(wù)的零售銀行C.較小規(guī)模商業(yè)和零售業(yè)務(wù)銀行；兼營投行業(yè)務(wù)的零售銀行D.兼營投行業(yè)務(wù)的零售銀行；兼營投行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行試題答案：A244、在進行對沖時，經(jīng)常產(chǎn)生基差風(fēng)險，下面哪項通常不屬于基差風(fēng)險的產(chǎn)生原因？（）（單選題）A.對沖的流動性差異B.對沖的產(chǎn)品差異C.對沖的期限差異D.對沖的波動差異試題答案：A245、某個銀行在交易賬戶中與對家進行針對某上市公司股票三個月期權(quán)的交易，目前該交易顯示出銀行頭寸為空頭看跌期權(quán)。比較用Delta和Delta-Gamma法來計量VaR，下面描述哪項正確？（）（單選題）A.Delta法計算的VaR更大B.Delta-Gamma法計算的VaR更大C.兩者計算結(jié)果相同試題答案：B246、BASELII標(biāo)準(zhǔn)法計算銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重時，對未評級銀行債權(quán)得透過銀行注冊國主權(quán)評級進行調(diào)整，調(diào)整方法為:（）（單選題）A.調(diào)升一個評級B.調(diào)升二個評級C.調(diào)降一個評級D.調(diào)降二個評級試題答案：C247、下面哪個屬于穆迪公司的信用評級？（）（單選題）A.BB1B.C1C.BBB+D.Aa2試題答案：D248、資本計量并不限于（）的要求。（單選題）A.BASEL1B.BASEL2C.資本計量D.資本管理試題答案：B249、如果兩種資產(chǎn)價格之間總是正向等幅變動，其相關(guān)系數(shù)為（）。（單選題）A.1B.-1C.0D.無法確定試題答案：A250、支付利息并被作為低級二級資本的次級債務(wù)，在初始發(fā)行時其償付日為發(fā)行后（）。（單選題）A.2年B.4年C.5年D.6年試題答案：C251、外包是什么風(fēng)險的本質(zhì)變化的主要原因？（）（單選題）A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.其他風(fēng)險試題答案：B252、（）計量的是于銀行正面臨的總風(fēng)險直接相關(guān)的資本要求。（單選題）A.銀行資本B.核心資本C.股權(quán)資本D.經(jīng)濟資本試題答案：D253、高級計量法中的內(nèi)部計量法在計算預(yù)期損失時，不需要下列哪一個數(shù)據(jù)：（）。（單選題）A.EIB.PEC.LSDD.LGE試題答案：C254、VaR模型應(yīng)用體現(xiàn)在（）。1.把銀行各種產(chǎn)品的風(fēng)險頭寸通過單一的數(shù)值表示2.比較銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險水平3.計算市場風(fēng)險基本要求，交易業(yè)務(wù)中配置市場風(fēng)險資本4.99%的可能遇到的最大損失（單選題）A.123B.23C.124D.134試題答案：A255、A銀行估計，其投資組合日回報按年計算的標(biāo)準(zhǔn)差等于30%，投資組合的每日波動率與以下哪一個最接近？（）（單選題）A.0.01B.0.02C.0.025D.0.03試題答案：B256、對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險：（）。（單選題）A.診斷工具和預(yù)防工具B.預(yù)防工具和補救工具C.補救工具和監(jiān)控工具D.監(jiān)控工具和診斷工具試題答案：B257、A銀行持有一個2.5億美元的按揭貸款組合，該組合每5年按倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）+10%重新定價。銀行也有1.5億美元的存款，每月按倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）+3%重新定價。A銀行的利率敏感性負債是多少？（）（單選題）A.2億美元B.2.5億美元C.1.5億美元D.1億美元試題答案：C258、全球主要交易貨幣中，美元交易在市場中占比86%，歐元37%，日元17%，英鎊15%。則可以推測，美元在所有市場貨幣交易中的占比為（）。（單選題）A.14%B.43%C.50%D.28%試題答案：B259、由貨幣監(jiān)理署負責(zé)監(jiān)管的銀行，當(dāng)銀行的哪個比率被突破時，就會啟動“即時糾正行動”程序？（）（單選題）A.資本與名義負債比率B.資本與核心資產(chǎn)的比率C.資本與名義資產(chǎn)比率D.資本與核心負債的比率試題答案：C260、高級計量法中的內(nèi)部計量法在計算預(yù)期損失時，不需要下列哪一個數(shù)據(jù)：（）。（單選題）A.EIB.PEC.LSDD.LGE試題答案：C261、為找出對衍生工具組合的價值有影響的市場價格種類，一般采取幾個步驟，其中記錄差異為第幾步？（）（單選題）A.4；4B.4；3C.5；4D.5；3試題答案：C262、針對期權(quán)的希臘字母中，用來衡量期權(quán)價值和標(biāo)的資產(chǎn)波動之間敏感性的指標(biāo)為下面的哪一個？（）（單選題）A.DeltaB.RhoC.VegaD.Theta試題答案：C263、如果銀行從事遠期外匯交易來規(guī)避外匯頭寸的風(fēng)險，若此項交易被記錄在交易賬戶中，銀行應(yīng)該：（）。（單選題）A.將遠期外匯交易進行盯市，并計提對應(yīng)的市場風(fēng)險資本B.不需要盯市，只需要計算交易對手信用風(fēng)險的資本要求C.將遠期外匯交易進行盯市，但不需要計提對應(yīng)的市場風(fēng)險資本D.不需要盯市，也不需要計算交易對手信用風(fēng)險的資本要求試題答案：C264、VaR法告訴我們的是什么？（）（單選題）A.說明了投資回報的概率，也說明了具體的回報金額B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失D.說明了投資回報的概率，也說明了具體的投資收益情況試題答案：C265、零售匯率是由銀行為客戶，主要是（）客戶提供的一種匯率。（單選題）A.個人B.公