中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)綜合打印大全

單選題（共50題）1、下列關(guān)于專(zhuān)有信息和保密信息的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.專(zhuān)有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位B.有關(guān)客戶(hù)的信息經(jīng)常是保密的C.某些項(xiàng)目為保密信息和專(zhuān)有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D.專(zhuān)有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】D2、()可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】C3、初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B4、操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該為（）提供保障。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.意外損失D.災(zāi)難性損失【答案】B5、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱(chēng)為（）。A.賬面資本B.會(huì)計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C6、遠(yuǎn)期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠(yuǎn)期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】C7、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資C.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資D.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】D8、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保護(hù)債權(quán)人利益【答案】C9、關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)D.短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A10、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D11、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.資本計(jì)量和管理C.年度重大事項(xiàng)D.公司治理情況【答案】B12、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)?【答案】B13、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀(guān)測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A15、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。A.高效B.及時(shí)C.準(zhǔn)確D.前瞻性【答案】D16、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包【答案】C17、我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C18、（）根據(jù)需要對(duì)外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，采集外包活動(dòng)過(guò)程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對(duì)該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)。A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部C.中國(guó)人民銀行D.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】D19、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動(dòng)【答案】C20、()對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶(hù)B.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D.大額存款【答案】A21、某公司2015年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元。2015年期初存貨為450萬(wàn)元，2015年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D22、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C23、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀(guān)到微觀(guān)的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。A.盈利狀況B.流動(dòng)性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負(fù)債狀況【答案】B24、對(duì)于我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C.數(shù)理知識(shí)過(guò)于深?yuàn)W，難以掌握D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】A25、某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A.1B.10C.20D.無(wú)法計(jì)算【答案】B26、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B27、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】D28、從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門(mén)之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源【答案】D29、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】B30、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動(dòng)【答案】C31、（）是銀行宏觀(guān)審慎監(jiān)管的核心。A.市場(chǎng)準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)【答案】B32、下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A33、按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B.無(wú)法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B34、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C35、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A36、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D37、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢(xún)（）的意見(jiàn)和建議。A.股東B.專(zhuān)家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門(mén)【答案】C38、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類(lèi)貸款B.可疑類(lèi)貸款C.損失類(lèi)貸款D.次級(jí)類(lèi)貸款【答案】D39、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A40、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種分別進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，對(duì)其他幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行合并管理B.為保持安全的外幣流動(dòng)性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】C41、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降不會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失【答案】C42、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)資本D.資本充足率【答案】C43、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C44、某客戶(hù)一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶(hù)違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬(wàn)元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D45、銀行貸款客戶(hù)優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿(mǎn)足貸款需求，未來(lái)三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問(wèn)題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進(jìn)行回購(gòu)【答案】C46、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A47、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說(shuō)法不正確的是()。A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買(mǎi)賣(mài)雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值【答案】D48、證券融資交易不包括（）。A.回購(gòu)交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D49、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。A.月報(bào)B.季報(bào)C.半年報(bào)D.年報(bào)【答案】A50、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。A.不變B.越高C.越低D.無(wú)法判斷【答案】C多選題（共20題）1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測(cè)D.超限額管理E.限額計(jì)量與識(shí)別【答案】ABCD2、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無(wú)論是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國(guó)商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD3、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達(dá)成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負(fù)責(zé)該事業(yè)單位的計(jì)算機(jī)中心的安全運(yùn)營(yíng)。關(guān)于該協(xié)議，下列說(shuō)法正確的是（）。A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風(fēng)險(xiǎn)C.該外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人是該數(shù)據(jù)信息中心D.該行為是可降低的風(fēng)險(xiǎn)E.本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB4、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系B.適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日C.關(guān)注貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)D.保持合理的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合【答案】ABCD5、以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說(shuō)法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)C.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司／機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度【答案】BC6、一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）。A.利率水平提高B.擴(kuò)張的貨幣政策C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)人蕭條E.借款人收益波動(dòng)性變大【答案】ACD7、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估B.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理C.損失數(shù)據(jù)收集D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)E.外包業(yè)務(wù)管理?【答案】ACD8、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線(xiàn)，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線(xiàn)未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.6月5日央行備付金賬戶(hù)-30億元為透支違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶(hù)-30億元不違規(guī)C.如果6月5日央行備付金賬戶(hù)透支額為一250億元，則為違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC9、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力【答案】AD10、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿(mǎn)足沿線(xiàn)分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線(xiàn)項(xiàng)目融資。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC11、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時(shí)期為（）。A.一日B.一周C.半個(gè)月D.一個(gè)月E.兩年【答案】ABD12、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)人包括()。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.區(qū)域準(zhǔn)入D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入E.級(jí)別準(zhǔn)人【答案】ABD13、銀行監(jiān)管的“公開(kāi)原則”的“公開(kāi)”包含（）。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公