2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理易錯題庫綜合試卷B卷附答案

單選題（共57題）1、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為()，該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.集中度風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】D3、小李在2010年年初以每股15元的價格購買某股票1000股，半年后每股收到0．75元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是16元，則在此半年期間，小李在該股票上的收益率為（）。A.5％B.6.67％C.11.67％D.13.67％【答案】C4、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C5、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行對風(fēng)險進(jìn)行()、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.事前防范B.事前審查C.事前調(diào)查D.前期防范【答案】A6、假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的是()。A.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.購買以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B7、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D8、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】C9、關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)，下列表述不正確的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算【答案】D10、對土地總登記之外設(shè)立的土地權(quán)利進(jìn)行的登記是（）。A.全面登記B.初始登記C.設(shè)定登記D.其他登記【答案】B11、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽B.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測C.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代化信息技術(shù)共同作用的結(jié)果D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素【答案】B12、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的事項不包括（）。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)D.內(nèi)部控制和風(fēng)險隔離【答案】D13、()已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一。A.經(jīng)營管理B.風(fēng)險管理C.風(fēng)險定價D.資產(chǎn)盈利【答案】B14、從客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量來看，財務(wù)指標(biāo)不包括（）。A.償債能力指標(biāo)B.盈利能力指標(biāo)C.品質(zhì)類指標(biāo)D.營運能力指標(biāo)【答案】C15、利用清單法識別聲譽風(fēng)險中，屬于操作風(fēng)險的風(fēng)險因素是（）。A.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升B.不良貸款率近5%C.內(nèi)外勾結(jié)欺詐D.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%【答案】C16、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C17、（2019年真題）利用清單法識別聲譽風(fēng)險中，屬于市場風(fēng)險的風(fēng)險因素是（）。A.內(nèi)外勾結(jié)欺詐B.跨國投資賬面損失擴大C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.地震造成營業(yè)場所損失【答案】B18、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C19、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的基本原則不包括（）。A.相關(guān)性B.可持續(xù)性C.可計量性D.風(fēng)險敏感性【答案】B20、（）應(yīng)建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.特級流動性儲備【答案】B21、成本核算是（）。A.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔(dān)的客體B.在預(yù)測的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件C.指在施工活動中對影響成本的因素進(jìn)行加強管理D.指在項目管理中對影響成本的因素進(jìn)行加強管理【答案】A22、（2018年真題）（）是對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。A.風(fēng)險監(jiān)測B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險識別【答案】C23、（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.中等國別風(fēng)險B.較低國別風(fēng)險C.高國別風(fēng)險D.較高國別風(fēng)險【答案】A24、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A25、（2018年真題）下列關(guān)于市場約束的表述中，錯誤的是（）。A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C26、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理和經(jīng)營模式的說法中，錯誤的是()。A.從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變C.從側(cè)重于對不同風(fēng)險分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險管理的模式轉(zhuǎn)變D.從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變【答案】B27、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.匯率分析C.因果分析D.商品價格分析【答案】A28、我國商業(yè)銀行普遍重視未來(?)個星期內(nèi)的流動性缺口分析與管理。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】D29、當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于(?)，甚至為負(fù)數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況給予高度重視。A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】B30、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B31、下列不屬于主要的市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.定價限額【答案】D32、關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。A.高級管理層B.關(guān)聯(lián)方C.控股股東D.董事會成員【答案】B33、下列關(guān)于不良資產(chǎn)清收處置的說法中，錯誤的是()。A.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債B.按照是否采用法律手段，清收可分為常規(guī)催收、依法收貸等C.按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵(質(zhì))押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D.不良貸款清收是指不良貸款本息以非貨幣資金凈收回【答案】D34、（）對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A.戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B.客戶和消費者C.銀行員工和投資者D.董事會和高級管理層【答案】D35、多重信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(?)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C36、當(dāng)一宗地有多個土地使用權(quán)人時，下列土地登記表格填寫方式正確的有（）。A.由各共有土地使用權(quán)人分別填寫申請書B.按宗地分別填寫申請書C.按各共有使用權(quán)人的土地情況分別填寫審批表D.應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方共同填寫一份申請書E.審批表以宗地為單位填寫【答案】A37、下列對債券凸性描述正確的是（）A.凸性是債券價格對債券收益率的二階導(dǎo)數(shù)B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小C.在債券收益率下降時，凸性引起的修正為負(fù)D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好【答案】A38、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是（）。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.單一客戶限額【答案】D39、國家進(jìn)行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時調(diào)整有關(guān)信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的()。A.不可抗力B.戰(zhàn)爭C.監(jiān)管規(guī)定D.自然災(zāi)害【答案】C40、自我評估法有助于（）。A.識別銀行日常經(jīng)營存在的風(fēng)險點B.員工績效考核C.簡化管理流程D.計算損失金額和發(fā)生概率【答案】A41、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。A.市場流動性風(fēng)險B.表外流動性風(fēng)險C.融資流動性風(fēng)險D.表內(nèi)流動性風(fēng)險【答案】C42、()是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B43、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬簿頭寸的重估應(yīng)至少（）進(jìn)行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B44、（2021年真題）通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期【答案】D45、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載內(nèi)容的是()。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時問【答案】D46、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達(dá)到峰值，努力爭?。ǎ┠昵皩崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C47、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）風(fēng)險。A.不完善內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B48、代理關(guān)系的主體不包括（）。A.代理人B.被代理人C.利害關(guān)系人D.相對人【答案】C49、在計提銀行貸款損失準(zhǔn)備時，專項準(zhǔn)備是指()。A.根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準(zhǔn)備B.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備C.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備D.在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】A50、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是()A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等單獨存在C.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)【答案】A51、預(yù)期損失率的計算公式表示為（）。A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)總額B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／負(fù)債總額D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險暴露【答案】D52、《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。”A.聲譽風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】C53、下列各項中，屬于客戶風(fēng)險中的基本面指標(biāo)的是()。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.現(xiàn)金比率C.公司治理結(jié)構(gòu)D.流動比率【答案】C54、()是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】C55、下列是市場準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A56、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學(xué)性C.流暢性D.嚴(yán)謹(jǐn)性【答案】A57、根據(jù)國際評估準(zhǔn)則委員會（IVSC）發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則，金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B多選題（共14題）1、以下屬于效率比率指標(biāo)的有（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.權(quán)益收益率C.資產(chǎn)回報率D.資產(chǎn)凈利率E.凈資產(chǎn)收益率【答案】ABC2、給水立管管卡安裝，層高小于或等于5m時，每層須安裝（）。A.1個B.2個C.3個D.4個【答案】A3、流動性風(fēng)險是()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽風(fēng)險【答案】ACD4、自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。其主要策略包括（）。A.改變企業(yè)文化B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制C.建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險【答案】ABC5、國別風(fēng)險的主要類型有（）。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險E.間接國別風(fēng)險【答案】ACD6、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，這些假設(shè)可以是（）。A.整體經(jīng)濟指標(biāo)B.利率變化及預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.信用風(fēng)險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD7、全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是（）。A.全面風(fēng)險管理要素B.企業(yè)的目標(biāo)C.企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)D.企業(yè)的各個層級E.企業(yè)的規(guī)模【答案】ABD8、風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。A.人員工資B.風(fēng)險分析C.經(jīng)濟資本配置D.風(fēng)險補償E.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答