第七章擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法

在上一章討論了經(jīng)典的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法。討論局限于常參數(shù)、線性、揭示變量間因果關(guān)系的單方程模型，在模型估計(jì)過程中僅利用樣本信息，主要依靠對經(jīng)濟(jì)理論與行為規(guī)律的理解確定模型的結(jié)構(gòu)形式。本章將討論各種擴(kuò)展模型，主要包括將常參數(shù)擴(kuò)展為變參數(shù)的模型、將線性關(guān)系擴(kuò)展為非線性關(guān)系模型、將因果關(guān)系擴(kuò)展為非因果關(guān)系回歸模型、將僅利用樣本信息的估計(jì)方法擴(kuò)展為利用非樣本信息的估計(jì)方法、將主要依靠經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律確定模型結(jié)構(gòu)形式擴(kuò)展為利用數(shù)據(jù)關(guān)系確定模型的結(jié)構(gòu)形式。當(dāng)然這里介紹的遠(yuǎn)不是全部。如在模型結(jié)構(gòu)方面還有分布滯后模型、無參數(shù)回歸模型等；在估計(jì)方法方面還有局部回歸估計(jì)、核權(quán)估計(jì)、廣義矩估計(jì)等；在樣本數(shù)據(jù)方面還有利用平行數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)模型、被解釋變量觀測值為離散數(shù)據(jù)的離散選擇模型、被解釋變量觀測值受到限制的受限被解釋變量模型、被解釋變量觀測值為持續(xù)時間的持續(xù)被解釋變量模型等。(3)損失函數(shù)常見的有線性函數(shù)和二次函數(shù)。2．

單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的Bayes估計(jì)過程（1）

確定模型形式及待估參數(shù)；（2）

給出待估參數(shù)的先驗(yàn)分布；（3）

利用樣本信息，修正先驗(yàn)分布，即利用Bayes定理導(dǎo)出待估參數(shù)后驗(yàn)密度函數(shù)；（4）

利用上述后驗(yàn)密度函數(shù)，進(jìn)一步推斷待估參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值，或者進(jìn)行區(qū)間估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)，一般利用損失函數(shù)推斷待估參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值，利用最高后驗(yàn)密度區(qū)間進(jìn)行待估參數(shù)的區(qū)間估計(jì)，利用最高后驗(yàn)密度區(qū)間或利用后驗(yàn)優(yōu)勢比進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)；（5）

預(yù)測，依據(jù)參數(shù)估計(jì)值進(jìn)行預(yù)測。3．正態(tài)線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的Baye