時間序列分析智慧樹知到期末考試答案+章節(jié)答案2024年青島黃海學(xué)院簡單指數(shù)平滑法可以很好的預(yù)測含有趨勢性的時間序列。（）

答案:錯平穩(wěn)時間序列差分后還是平穩(wěn)時間序列。（）

答案:對平穩(wěn)AR(p)模型的偏自相關(guān)系數(shù)具有拖尾性。（）

答案:錯

答案:對ARCH模型可以刻畫厚尾分布的數(shù)據(jù)。（）

答案:對MA(q)模型理論上只能進行q步預(yù)測，是由偏自相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)所決定的。（）

答案:對Durbinh檢驗常用于回歸因子包含滯后因變量時殘差序列的自相關(guān)性檢驗。（）

答案:對最小均方誤預(yù)測誤差的方差和預(yù)測步長有關(guān)，而和預(yù)測的時間原點無關(guān)。（）

答案:對平穩(wěn)AR(p)模型中，滯后k偏自相關(guān)系數(shù)，實際上就是k階自回歸模型的第k個回歸系數(shù)的值。（）

答案:對單位根過程都是非平穩(wěn)過程。（）

答案:對DW檢驗不適用于回歸因子包含滯后因變量時殘差序列的自相關(guān)性檢驗。（）

答案:對關(guān)于平穩(wěn)ARMA模型的序列預(yù)測問題，下列公式正確的有（）。

答案:下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有（）。

答案:殘差自回歸模型###ARIMA模型###確定性因素分解模型ARIMA(1,1,1)模型是（）。

答案:非平穩(wěn)時間序列模型###方差非齊性模型###差分平穩(wěn)模型頻域分析方法與時域分析方法相比（）。

答案:后者理論基礎(chǔ)扎實，操作步驟規(guī)范，分析結(jié)果易于解釋。

答案:以下參數(shù)估計方法，精度最高的是（）。

答案:最小二乘估計

答案:IMA(1,2)

答案:0.4

答案:0.06

答案:2某產(chǎn)品1-5月的銷售量為46，50，59，57，55，采用3期簡單移動平均對第6月的銷售量做預(yù)測，則預(yù)測值為（）。

答案:57

答案:0.04如果一個時間序列中蘊含有季節(jié)效應(yīng)，我們需要采取的平穩(wěn)化方法是（）。

答案:4步差分疏系數(shù)模型ARIMA((1,4),0,1)是指ARMA模型缺省了系數(shù)（）。

答案:當樣本容量n充分大時，樣本自相關(guān)系數(shù)近似服從（）分布。

答案:正態(tài)分布下列說法中，正確的有（）

答案:Holt-Winters三參數(shù)指數(shù)平滑法可以修勻含有季節(jié)效應(yīng)的序列###簡單中心移動平均能有效提取低階趨勢DW的取值范圍是（）。

答案:[0,4]依據(jù)自協(xié)方差函數(shù)的幫助，也不能推導(dǎo)出平穩(wěn)AR(2)模型的方差。（）

答案:錯DW檢驗一定能給出序列是否存在相關(guān)性的檢驗結(jié)果。（）

答案:錯ARMA模型的平穩(wěn)性完全是由其移動平均部分的平穩(wěn)性所決定的。（）

答案:錯預(yù)測方差最小原則下的序列預(yù)測只適合進行1期預(yù)測。（）

答案:錯時間序列數(shù)據(jù)相比較截面數(shù)據(jù)更容易出現(xiàn)自相關(guān)性。（）

答案:對多元非平穩(wěn)序列之間在建立動態(tài)回歸模型之前，應(yīng)先進行協(xié)整檢驗。（）

答案:對格林函數(shù)遞推公式的推導(dǎo)采用的是待定系數(shù)法。（）

答案:對GARCH模型可以轉(zhuǎn)化為無窮階的ARCH模型。（）

答案:對Henderson加權(quán)移動平均能有效的提取三次函數(shù)信息。（）

答案:錯修正預(yù)測能夠提高預(yù)測的精度。（）

答案:對簡單中心移動平均能有效的消除季節(jié)效應(yīng)。（）

答案:對當序列存在明顯的季節(jié)效應(yīng)時，應(yīng)采用Holt兩參數(shù)指數(shù)平滑法進行序列預(yù)測。（）

答案:錯不能用延遲算子B來表示時間序列的差分運算。（）

答案:錯兩個不同的MA模型可以具有相同的自相關(guān)圖。（）

答案:對非平穩(wěn)過程的方差都是非齊性的。（）

答案:錯自相關(guān)圖里拖尾的原因有可能是用樣本估計總體參數(shù)時有誤差。（）

答案:對格林函數(shù)的遞推公式可以看作是一個差分方程。（）

答案:對在金融領(lǐng)域當中有很多沖擊效應(yīng)現(xiàn)象存在，這種現(xiàn)象適合用AR模型來擬合。（）

答案:錯對平穩(wěn)時間序列模型矩估計方法評價正確的是（）。

答案:不需要假設(shè)總體分布###估計思想簡單直觀###計算量小記B為延遲算子,則下列正確的有（）。

答案:在X-11中通常使用哪些移動平均方法（）。

答案:簡單中心移動平均###Henderson加權(quán)移動平均###Musgrave非對稱移動下列選項屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

答案:X-11季節(jié)調(diào)整模型###構(gòu)造季節(jié)指數(shù)、季節(jié)偏差的方法###移動平均方法如果序列1階差分后平穩(wěn)，并且該差分序列的自相關(guān)系數(shù)1階截尾，偏自相關(guān)系數(shù)拖尾，則選用（）模型來擬合。

答案:ARIMA(0，1，1)

答案:2.4

答案:0.04關(guān)于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的是（）。

答案:二階矩存在的嚴平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)的MA（q）模型的方差等于（）。

答案:常數(shù)同一個時間序列數(shù)據(jù)可以擬合AR(2)模型和MA(1)模型，其中AR(2)模型的AIC值為4.56，MA(1)模型的AIC值為4.43，那么最優(yōu)模型為（）。

答案:MA(1)模型

答案:-0.14MA(q)模型的自協(xié)方差函數(shù)只與滯后階數(shù)相關(guān)，并且是（）的。

答案:q階截尾通過直觀的數(shù)據(jù)比較或繪圖觀測，尋找序列中蘊涵的發(fā)展規(guī)律，這種分析方法稱為（）。

答案:描述性時序分析

答案:

答案:

答案:關(guān)于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系,不正確的是（）。

答案:嚴平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列當回歸因子包含延遲因變量時，檢驗殘差序列自相關(guān)性的檢驗統(tǒng)計量是（）。

答案:Durbinh檢驗統(tǒng)計量

答案:移動平均方法最早由數(shù)學(xué)家（）提出。

答案:DeForest下列關(guān)于AR(p)模型與MA(q)模型的說法，正確的是（）。

答案:AR（p）的自相關(guān)系數(shù)拖尾，偏自相關(guān)系數(shù)p階截尾

答案:1從時間序列自相關(guān)的角度揭示時間序列發(fā)展規(guī)律的分析方法稱為（）。

答案:時域分析法

答案:關(guān)于時間序列建模，說法正確的為（）。

答案:序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對為0有可能是樣本估計導(dǎo)致的若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應(yīng)該考慮建立（）。

答案:ARCH模型對于平穩(wěn)時間序列來說，下列不正確的是（）。

答案:自相關(guān)系數(shù)具有負定性

答案:記B為延遲算子,則下列不正確的是（）。

答案:誤差修正模型的修正機制是一種正反饋機制。（）

答案:錯

答案:異方差序列的平穩(wěn)性檢驗應(yīng)該采用（）方法。

答案:PP檢驗有協(xié)整關(guān)系的兩個變量序列一定是同階單整的。（）

答案:對指數(shù)平滑法中平滑系數(shù)越小預(yù)測效果越好。（）

答案:錯簡單中心移動平均可以充分提取具有3次曲線趨勢的信息。（）

答案:錯常用的因素分解模型有（）

答案:乘法模型###偽加法模型###加法模型因素分解方法最早由統(tǒng)計學(xué)家（）提出的。

答案:Persons

答案:任何情形下，DW統(tǒng)計量都是一個無偏統(tǒng)計量。（）

答案:錯常用的ARCH檢驗方法有（）。

答案:PortmanteauQ檢驗###LM檢驗乘積季節(jié)模型的使用場合為，序列的季節(jié)效應(yīng)、長期趨勢效應(yīng)和隨機波動之間存在復(fù)雜的交互影響關(guān)系時。（）

答案:對ARMA模型的格林函數(shù)的值等于對應(yīng)的AR模型的格林函數(shù)的值。（）

答案:錯將非中心化AR模型轉(zhuǎn)換為中心化AR模型后，序列值之間的相關(guān)關(guān)系會發(fā)生改變。（）

答案:錯ARMA模型可逆性條件是（）

答案:平穩(wěn)AR(p)模型的自相關(guān)系數(shù)具有哪些性質(zhì)？（）

答案:拖尾性###呈指數(shù)衰減AR(p)模型的自回歸系數(shù)多項式的根與齊次線性差分方程的根是（）。

答案:互為倒數(shù)下面屬于自相關(guān)系數(shù)性質(zhì)的是（）。

答案:規(guī)范性###對稱性下列哪項屬于平穩(wěn)時間序列的自相關(guān)圖特征？（）。

答案:自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零寬平穩(wěn)正態(tài)時間序列一定是嚴平穩(wěn)時間序列。（）

答案:對純隨機序列的說法，正確的是（）

答案:由于觀察值序列的有限性，純隨機序列的樣本自相關(guān)系數(shù)不會絕對為零###不同的時間序列平穩(wěn)性檢驗，其延遲期數(shù)要求也不同###純隨機序列是沒有分析價值的序列平穩(wěn)時間序列的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)系數(shù)只依賴于時間的平移長度而與時間的起止點無關(guān)。（）

答案:對頻域分析方法是從序列自相關(guān)的角度揭示時間序列的發(fā)展規(guī)律。（）