《金融工程I》課程教學大綱FinancialEngineeringI一、課程基本信息課程編號：241083適用專業(yè)：投資學課程性質：專業(yè)必修開課單位：經貿學院學時：32學分：2考核方式：考試，平時成績占總成績的30%中文簡介：金融工程是20世紀80年代末、90年代初興起的新興綜合學科，它將工程思維引入金融領域，綜合地運用各種工程技術設計、開發(fā)和實施新的金融產品，創(chuàng)造性地解決各種金融問題，以實現(xiàn)風險管理。它是金融學的最新發(fā)展，有“現(xiàn)代金融的高科技領域”之說。我國對金融工程的理論研究起步較晚，與西方發(fā)達國家存在一定差距，而實際應用方面的差距更為明顯，所以，人才的培養(yǎng)顯得尤其迫切。開設金融工程課程是我國加入WTO后培養(yǎng)高級金融人才的必需，是迅速搭建本土化的高級金融人才輸送平臺的必需，也是彌補我國起步較晚的金融工程研究與應用工作空缺的必須。特別是隨著金融市場的不斷進步和發(fā)展，越來越多現(xiàn)實的金融問題需要新型的衍生品工具的合理運用才能解決。因此，對于投資專業(yè)的學生來說金融工程的學習是十分必要的。本門課程主要以較為系統(tǒng)的方式向同學們展示當今中國逐漸豐富的金融產品、不斷創(chuàng)新的金融機構和日新月異的金融市場。通過對本課程的學習，正確的把握金融工程的基本概念和操作細節(jié)，對金融工程理論與實踐有一個比較全面的認識，為將來更好地開展相關工作打下基礎?！督鹑诠こ蘄》的重點是在期貨市場教程的基礎上進一步學習金融衍生工具的特點，并深入學習期貨及遠期的定價和運用。教學目的與要求第一章金融衍生工具導論教學目的與要求：通過本章學習，應該在深刻理解金融衍生工具的含義及其特點的基礎上，進一步認識金融衍生工具的分類、構件和金融衍生工具市場的功能，了解金融衍生工具產生的背景和新發(fā)展。第二章遠期合約教學目的與要求：通過本章學習，應該在深刻理解遠期合約的定義、特征及其優(yōu)缺點的基礎上，熟練計算即期利率和遠期利率，掌握遠期利率協(xié)議、遠期外匯合約的具體運用和操作流程。第三章期貨交易概述教學目的與要求：本章闡述了期貨交易中的相關概念、期貨交易的功能、種類以及期貨市場的組織結構和管理。通過本章學習，要求掌握期貨交易、頭寸、對沖等重要概念，理解期貨合約的基本內容，熟悉期貨交易規(guī)則和流程，了解期貨市場的管理方式。第四章期貨交易策略教學目的與要求：通過學習本章，要求理解套期保值、投機的定義、原理、作用、分類，掌握基差、基差風險的含義，會計算套期保值比率、套期保值的利潤、保值資產的有效價格，熟練掌握各種策略的操作，并能夠進行盈虧分析。第五章期貨交易機制教學目的與要求：通過本章學習，理解外匯期貨、利率期貨、股票指數(shù)期貨的概念，熟悉其特點，掌握其不同的種類和相關交易規(guī)則，并能夠結合期貨交易的策略進行實務分析和操作。第六章期貨定價原理教學目的與要求：通過本章學習，應了解期貨價格與預期現(xiàn)貨價格之間關系的相關理論，理解期貨價格與遠期價格的關系，掌握股票指數(shù)期貨，外匯期貨、中、長期國庫券期貨和短期國庫券期貨的定價方法，并能夠進行相關計算。第七章金融衍生工具風險管理教學目的與要求：本章重點闡述了金融衍生工具風險產生的原因、風險類型以及防范的方法。通過本章學習，要求掌握金融衍生工具風險的類型，能夠分析金融衍生工具風險產生的原因。三、教學方法與手段以課堂講授為主，盡可能的每次課就一個期貨及遠期等金融衍生工具相關的問題組織學生進行課堂專題討論，重點章節(jié)的教學過程中適當增加教學視頻等方式幫助同學們對課程內容進行延伸，鼓勵學生到課外查閱有關資料參與課程問題討論。教學內容及目標 教學內容教學目標學時分配第一章金融衍生工具導論6第一節(jié)金融衍生工具的含義、特點和分類了解1第二節(jié)金融衍生工具的構件了解1第三節(jié)金融衍生工具的功能理解1第四節(jié)金融衍生工具產生的背景和影響了解1第五節(jié)金融衍生工具產生的新發(fā)展了解1第六節(jié)我國金融衍生市場的發(fā)展狀況了解1重點與難點:重點：金融衍生工具的含義、特點和分類。難點：金融衍生工具的構件和功能。衡量學習是否達到目標的標準:通過課堂提問及課后習題的方式掌握學生學習的效果，可以量化為平時成績。第二章遠期合約13第一節(jié)金融遠期合約概述掌握2第二節(jié)遠期利率協(xié)議掌握3第三節(jié)遠期外匯協(xié)議掌握4第四節(jié)遠期合約的定價掌握4重點與難點:重點：遠期合約的原理。難點：遠期外匯綜合協(xié)議結算金的計算。衡量學習是否達到目標的標準:通過課堂提問及課后習題的方式掌握學生學習的效果，可以量化為平時成績。第三章期貨交易概述1.5第一節(jié)期貨交易的相關概念掌握0.25第二節(jié)期貨交易規(guī)則掌握0.25第三節(jié)期貨交易的功能掌握0.25第四節(jié)期貨交易的種類掌握0.25第五節(jié)期貨市場管理掌握0.5重點與難點:重點：期貨市場交易規(guī)則。難點：期貨市場功能。衡量學習是否達到目標的標準:通過課堂提問及課后習題的方式掌握學生學習的效果，可以量化為平時成績。第四章期貨交易策略1.5第一節(jié)套期保值策略理解0.5第二節(jié)基差策略理解0.5第三節(jié)投機策略理解0.5重點與難點:重點：基差變動對于套期保值效果的影響。難點：動態(tài)套期保值交易策略。衡量學習是否達到目標的標準:通過課堂提問及課后習題的方式掌握學生學習的效果，可以量化為平時成績。第五章期貨交易機制1第一節(jié)外匯期貨掌握0.25第二節(jié)利率期貨掌握0.25第三節(jié)股票指數(shù)期貨掌握0.5重點與難點:重點：股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨的運用。難點：股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨的最優(yōu)套期保值操作方式。衡量學習是否達到目標的標準:通過課堂提問及課后習題的方式掌握學生學習的效果，可以量化為平時成績。第六章期貨定價原理7第一節(jié)期貨價格與相關價格的關系掌握1第二節(jié)股票指數(shù)期貨與外匯期貨定價掌握1第三節(jié)利率期貨的定價掌握5重點與難點:重點：期貨價格與相關價格的關系。難點：利率期貨的定價。衡量學習是否達到目標的標準:通過課堂提問及課后習題的方式掌握學生學習的效果，可以量化為平時成績。第七章風險管理2第一節(jié)風險與風險管理概述理解1第二節(jié)在險值了解0.5第三節(jié)信用風險管理了解0.5重點與難點:重點：風險與風險管理。難點：信用風險的度量方法及管理。衡量學習是否達到目標的標準:通過課堂提問及課后習題的方式掌握學生學習的效果，可以量化為平時成績。五、推薦教材