釜潤量化投資與對沖管理001號基金--為客戶創(chuàng)造價值量化交易體系3核心競爭力過往業(yè)績4專戶及產(chǎn)品業(yè)績資管流程5大數(shù)據(jù)與多策略案例管理人及投顧介紹1管理團隊目錄產(chǎn)品要素2國泰君安獨立托管管理人介紹程序交易系統(tǒng)管理人大數(shù)據(jù)自主研發(fā)的全流程程序化交易系統(tǒng)選股、選時、對沖、交易等全流程定量管理目前資管規(guī)模15億，專戶和私募產(chǎn)品共存有完成的可追溯量化交易歷史業(yè)績名稱：上海釜潤資產(chǎn)管理有限公司投資顧問：“量化王”毛羽及其團隊成立時間：2015年中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記號：

P1009098擁有長期完整的中國金融市場大數(shù)據(jù)庫構(gòu)建了獨立第三方的估值及投資價值評級體系自主研發(fā)的價值分析系統(tǒng)經(jīng)歷兩次完整牛熊市場檢驗基金管理人介紹1、公司介紹：上海釜潤資產(chǎn)管理有限公司成立于2015年1月28日，注冊地址上海，注冊資金2000萬元，是一家由資深專家組建的專業(yè)投資管理機構(gòu)。我們運用成熟的國際化組織形式，專業(yè)的投資管理方法，管理私人和機構(gòu)投資者的資金和資源。公司擁有良好的客戶群體并在不斷擴展之中，公司的主旨是秉承恪守價值、尊重趨勢、精準制導、絕對回報的投資理念，在嚴格控制風險的前提下，尋求確定性投資機會，以客戶資產(chǎn)持續(xù)保值增值為目標，追求長期復合絕對收益，為客戶創(chuàng)造價值。公司經(jīng)營理念：穩(wěn)健投資，風控第一。在風險可控的前提下追求每年絕對回報，幫助客戶實現(xiàn)財富的保值增值，做上海市乃至全國最好的金融管理類資產(chǎn)管理機構(gòu)。業(yè)界口碑評價：穩(wěn)健實力派，公司構(gòu)架合理完善，團隊配合嚴謹，業(yè)績穩(wěn)健，有豐富的基金運作管理經(jīng)驗。管理人過往業(yè)績：成功發(fā)行“渤商一號基金”及“釜潤漢赫打新基金”。核心團隊成員介紹歐陽淵文：董事長，具有10年證券市場投資經(jīng)驗，實戰(zhàn)派投資的典型代表，投資風格穩(wěn)健，十年的投資經(jīng)歷中，不斷轉(zhuǎn)變和完善自我投資策略，建立了一套穩(wěn)健成熟的交易體系，成就了他管理資產(chǎn)規(guī)模的幾何數(shù)級跳躍，為客戶帶來超額的收益，更贏得了客戶長久的支持和信任。童杰峰：畢業(yè)于上海華東師范大學，7年證券投資經(jīng)歷，豐富的行業(yè)及財務分析經(jīng)驗，在實踐中總結(jié)出獨具特色的調(diào)研體系與方法，尤其上市公司的基本面分析與二級市場估值之間的聯(lián)系有著深刻的理解和把握。個人成功預言2000塊為反彈趨勢，5000點步步驚心，暫時離場。投資顧問-毛羽：中國量化投資先行者上海交通大學工業(yè)外貿(mào)及計算機雙學士，中國人民大學經(jīng)濟學碩士。1998年任中國重型汽車進出口有限責任公司總經(jīng)理；01年任上海科泰投資有限公司（東風集團子公司）總經(jīng)理；2013年任上海量化投資管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人。2002年開始定量價值分析。2008年開始發(fā)行陽光私募產(chǎn)品。當年同期市場下跌26％，產(chǎn)品保持正收益；2013年管理的多家基金公司專戶產(chǎn)品同期收益率在其公司全部股票類產(chǎn)品中名列前茅。曾經(jīng)擔任第一財經(jīng)、中央電視臺財經(jīng)頻道、湖北衛(wèi)視、鳳凰衛(wèi)視等多家財經(jīng)媒體的特約評論員；08年搜狐年度分析師；湖北衛(wèi)視觀眾最喜愛的嘉賓。加拿大國家證券學院認證執(zhí)業(yè)分析師（CSI）。上海交通大學教育發(fā)展基金會管理顧問。公開資料：在2007年10月11日大頂之前判斷“市場冷靜了，機構(gòu)瘋狂了”，2008年10月27日大底之前判斷“不要被低迷蒙住雙眼”。團隊資管IT系統(tǒng)風控最具潛力的量化團隊之一合伙人3人，其中博士一名，博士后一名，資管團隊10人，IT及數(shù)據(jù)團隊20余人歷經(jīng)十二年合作，包含計算機博士兩人（其中博士后一人），碩士兩人，IT團隊二十余人，從事基礎數(shù)據(jù)研究、模型構(gòu)建、對沖管理、系統(tǒng)開發(fā)及測試。具備多年的定量交易經(jīng)驗，對交易模型構(gòu)建、交易執(zhí)行及風險控制方面嚴格執(zhí)行量化投資的要求。基本具備企業(yè)經(jīng)營實際經(jīng)驗，大部分五年以上實際投資經(jīng)驗，多為自然學科背景的研究人員，在公司研究、行業(yè)分析方面均以定量技術為基礎。我們的資管理念：為客戶創(chuàng)造價值是我們的最大價值高收益穩(wěn)健量化大容量量化交易體系3核心競爭力過往業(yè)績4專戶及產(chǎn)品業(yè)績資管流程5大數(shù)據(jù)與多策略案例管理人及投顧介紹1管理團隊目錄產(chǎn)品要素2國泰君安獨立托管產(chǎn)品要素基金名稱釜潤量化投資與對沖管理001號基金擬募集規(guī)模5000萬-20000萬經(jīng)紀機構(gòu)證券機構(gòu)：【國泰君安證券股份有限公司】期貨經(jīng)紀機構(gòu)：【國泰君安期貨有限公司】募集期限本基金的募集期(或稱認購期、發(fā)行期)至【2015年7月31】投資策略【本基金將根據(jù)價值成長、并購重組、主題投資等多種量化交易策略的選股模型，并結(jié)合宏觀經(jīng)濟分析和整體市場估值水平的變化進行多策略組合量化對沖操作，在降低市場風險的同時追求更高收益?！客顿Y范圍投資范圍為具有良好流動性的投資品種，包括【國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、交易所債券、新股申購、債券回購、商業(yè)銀行理財產(chǎn)品、銀行存款（含定期存款等）、融資融券、股指期貨、商品期貨、權(quán)益類收益互換，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他投資品種】。本基金的投資范圍還包括證券投資基金、信托計劃、證券公司資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理計劃、期貨資產(chǎn)管理計劃、基金公司特定客戶資產(chǎn)管理計劃。投資目標本基金在深入研究的基礎上構(gòu)建投資組合，在嚴格控制投資風險的前提下，力求獲得長期穩(wěn)定的投資回報。量化交易體系3核心競爭力過往業(yè)績4專戶及產(chǎn)品業(yè)績資管流程5大數(shù)據(jù)與多策略案例管理人及投顧介紹1管理團隊目錄產(chǎn)品要素2國泰君安獨立托管核心競爭力：為客戶創(chuàng)造低風險優(yōu)質(zhì)持續(xù)回報擁有獨立大數(shù)據(jù)體系、自主研發(fā)的估值評級系統(tǒng)、大容量并發(fā)的量化交易平臺。長期年化收益率超過30%，最高超過60%?；爻芬话憧刂圃?0%以內(nèi)，風控模式豐富擁有200億元以上的投資管理能力。具有顯著效果的策略數(shù)百套，包括“大數(shù)據(jù)量化對沖策略”“并購重組量化對沖策略”“事件驅(qū)動策略”等，打造獨樹一幟的品牌產(chǎn)品。收益率高：決策程序化：風控能力強：管理容量大：投資策略豐富：大數(shù)據(jù)支撐的量化平臺13年自主持續(xù)研發(fā)形成的大數(shù)據(jù)平臺及完整的數(shù)據(jù)積累。涵蓋搜索、輿情、行情、基本面、行業(yè)、基金及理財七大平臺數(shù)據(jù)體系資管業(yè)績豐富的量化策略完善的交易平臺風控體系及模式股指對沖控制過度波動分散持倉控制個股風險擇時投資控制市場風險穩(wěn)健模式常規(guī)模式進取模式防守模式風控模式風控體系量化交易體系3核心競爭力過往業(yè)績4專戶及產(chǎn)品業(yè)績資管流程5大數(shù)據(jù)與多策略案例管理人及投顧介紹1管理團隊目錄產(chǎn)品要素2國泰君安獨立托管專戶：銀河量化封閉36個月，收益率191.2%銀河證券交易的量化專戶，2012年7月2日到2015年7月3日，36個月累計收益率191.2%，月度最低凈值0.9953。量化模型與實盤收益對比專戶：中銀對沖24個月實盤，收益115.1%中銀證券交易的量化專戶，2013年9月2日到2015年7月3日，累計收益115.1%，最低凈值0.9994元。該專戶每達到10%收益即進行現(xiàn)金分紅。公開產(chǎn)品：上海量化事件驅(qū)動1號公開產(chǎn)品：上海量化大數(shù)據(jù)對沖1號公開產(chǎn)品：上海量化大數(shù)據(jù)對沖2號公開產(chǎn)品：上海量化多策略對沖2號傘形信托1：2.5配資專戶，80天劣后收益率70%該產(chǎn)品風控嚴格，從成立至今沒有跌破面值資管狀況風險可控，回撤小，量化產(chǎn)品最大回撤小于6.5%，對沖產(chǎn)品最大回撤小于4.5%。長期年化收益率均超過30%，一年內(nèi)年化收益均超過100%。2002年以來保持每年正收益。公開產(chǎn)品業(yè)績可以查詢國泰君安網(wǎng)站量化交易體系3核心競爭力過往業(yè)績4專戶及產(chǎn)品業(yè)績資管流程5大數(shù)據(jù)與多策略案例管理人及投顧介紹1管理團隊目錄產(chǎn)品要素2國泰君安獨立托管第一步：需求分析與模型構(gòu)建第二步：策略窮盡回測常規(guī)模式年化37%，5年最大回撤：5.4%第二步：策略窮盡回測穩(wěn)健模式年化29%，5年最大回撤：4.3%第二步：策略窮盡回測進取模式年化45%