銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

銀行經(jīng)營(yíng)成敗〃關(guān)鍵點(diǎn)〃

發(fā)放貸款是銀行最為主要的活動(dòng)之一，可是目前的現(xiàn)狀是只要資金

流出銀行保險(xiǎn)庫(kù)的大門就存在收不回的風(fēng)險(xiǎn)。在我國(guó)銀行面臨的諸多問

題中，信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)成敗的重要程度又上了一個(gè)嶄新的臺(tái)階。數(shù)

據(jù)顯示：2004年底主要商業(yè)銀行的不良貸款比率為13.2%;絕大多

數(shù)商業(yè)銀行的資本充足率仍未達(dá)到8%的法定監(jiān)管要求。存在單個(gè)銀

行的償付能力危機(jī)，存在系統(tǒng)性的銀行經(jīng)營(yíng)危機(jī)。這些不得不面對(duì)的問

題，使得銀行更加重視信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，但是亡羊補(bǔ)牢式的風(fēng)險(xiǎn)管理根本

不足以解決這一需求，我們需要防范風(fēng)險(xiǎn)于未然，讓風(fēng)險(xiǎn)震蕩波消失于

與銀行〃親密接觸〃之前。

全面監(jiān)測(cè)，縱深挖掘

世平金融科技有限公司的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，采用國(guó)際先進(jìn)的

數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)挖掘、聯(lián)機(jī)分析處理等技術(shù)，以有效、實(shí)質(zhì)、客觀和科

學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析和度量方法等標(biāo)準(zhǔn)衡量潛在客戶，不斷優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),

幫助銀行全面檢測(cè)和縱深挖掘信貸風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的全面包抄和深

入管理。同時(shí)保證銀行不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的流程順暢與數(shù)據(jù)共享，具備

高安全性與易擴(kuò)展性，以適應(yīng)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

世平金融科技銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

財(cái)務(wù)報(bào)表分析

任何風(fēng)險(xiǎn)的管理基本上離不開財(cái)務(wù)報(bào)表，無(wú)論怎樣的進(jìn)行報(bào)表粉飾,

從其內(nèi)部理性的構(gòu)成規(guī)律中都能深入挖出人工的因素和虛假的程度。系

統(tǒng)從報(bào)表入手，進(jìn)行兩方面挖掘：

-企業(yè)虛假成分剔出

假設(shè)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表存在粉飾想象，首先我們需要對(duì)其進(jìn)行報(bào)表驗(yàn)

證，從報(bào)表科目的內(nèi)部規(guī)律出發(fā)，以重要性、謹(jǐn)慎性原則入手，對(duì)于報(bào)

表的可疑科目、重大科目和模糊科目進(jìn)行分析驗(yàn)證，提取出虛假成分，

還原財(cái)務(wù)報(bào)表原有的面貌。信貸企業(yè)提供的虛假財(cái)報(bào)多數(shù)從虛增利潤(rùn)、

虛減成本出發(fā)，以八大減值準(zhǔn)備、非經(jīng)常性損益等項(xiàng)目進(jìn)行操作。系統(tǒng)

從報(bào)表的這些科目出發(fā)，環(huán)環(huán)相扣，擠出虛假水分。

-企業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況分析

對(duì)于真實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表，我們需要對(duì)于進(jìn)行深入的分析，找出企業(yè)的財(cái)

務(wù)規(guī)律。包括企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，綜合財(cái)務(wù)分析和關(guān)鍵指標(biāo)分析,

讓企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況一覽無(wú)遺，同時(shí)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素及時(shí)反映，給予銀

行最早的提示和預(yù)警。

現(xiàn)金流量分析

企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析只是基于企業(yè)歷史的分析，而對(duì)于銀行來(lái)說，

分析目的是未來(lái)還貸風(fēng)險(xiǎn)度量。這關(guān)乎企業(yè)未來(lái)的現(xiàn)金流情況?，F(xiàn)金流

的充足是企業(yè)未來(lái)償債的物質(zhì)基礎(chǔ)保證。因此系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的未來(lái)現(xiàn)金流

進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)估，吉貝克擁有一整套科學(xué)、完善的現(xiàn)金流預(yù)估體系。將現(xiàn)

金流的未來(lái)分布和數(shù)額大小進(jìn)行時(shí)間預(yù)測(cè)，可以提供銀行貸款金額和年

限的決策依據(jù)。

償債能力分析

進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)估顯示了未來(lái)還款的實(shí)力，但是現(xiàn)金流只是還款的基

礎(chǔ)，能否如期如數(shù)還款，還需要知道企業(yè)的償債能力。償債能力依靠企

業(yè)的現(xiàn)金缺口。只有現(xiàn)金流的足夠保證到期債務(wù)才有可能實(shí)現(xiàn)還款行為。

還款能力也受還款意愿的影響，系統(tǒng)中采用了吉貝克特有的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

警技術(shù)，能夠?qū)ζ髽I(yè)的還款意愿進(jìn)行評(píng)測(cè)揭示企業(yè)的還款意愿級(jí)數(shù)。

經(jīng)營(yíng)能力分析

除了財(cái)務(wù)信息外，企業(yè)的非財(cái)務(wù)狀況更決定企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。首先，

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略直接決定企業(yè)的未來(lái)方向，如果方向不對(duì)，財(cái)務(wù)危機(jī)則

會(huì)在一夜之間降臨。其次，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理模式左右企業(yè)的發(fā)展前景。

經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的敬業(yè)和優(yōu)秀、管理機(jī)制的科學(xué)和實(shí)用、人才激勵(lì)機(jī)制的

合理和完善等等，這些都直接關(guān)系到企業(yè)的未來(lái)發(fā)展。只有充分考量了

這些因素才能對(duì)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)形成良好的判斷。

生命周期分析

企業(yè)現(xiàn)在的財(cái)務(wù)報(bào)表和現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)實(shí)力可能都非常完美，但是我們

必須考慮到企業(yè)的未來(lái)發(fā)展，正如產(chǎn)品的發(fā)展周期一樣，系統(tǒng)引入企業(yè)

的生命周期。企業(yè)也面臨著開創(chuàng)、發(fā)展、成熟和衰退的生命階段。充分

考慮企業(yè)的生命值，將有力的顯示企業(yè)未來(lái)的“造血”功能。

市場(chǎng)環(huán)境分析

完整的分析企業(yè)之后需要進(jìn)行，需要進(jìn)行市場(chǎng)環(huán)境分析。沒有企業(yè)

能夠不受市場(chǎng)這一看不見的手的擺布，市場(chǎng)環(huán)境分析對(duì)于企業(yè)的未來(lái)經(jīng)

營(yíng)發(fā)展有著促進(jìn)或者阻礙的外部作用。而且市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)很可能迅速轉(zhuǎn)

化為企業(yè)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露出來(lái)。

授信額度分析

系統(tǒng)對(duì)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、外部風(fēng)險(xiǎn)逐一析之后，進(jìn)行授信額度的

分析。這個(gè)分析從全局出發(fā)，對(duì)于企業(yè)不同銀行的授信、不同時(shí)間的授

信以及授信的額度與不同時(shí)段的風(fēng)險(xiǎn)值進(jìn)行比較分析，最后給出授信決

策。

再也不用為授信憂心忡忡

重點(diǎn)客戶突破——客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)客戶明細(xì)查詢、客戶行為分析、趨勢(shì)分析和風(fēng)險(xiǎn)排名等多

項(xiàng)客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)功能。尤其系統(tǒng)對(duì)于大額貸款客戶和新增客戶另眼相看,

對(duì)他們的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行結(jié)構(gòu)和變動(dòng)雙重重點(diǎn)分析，進(jìn)而保證”抓大n風(fēng)險(xiǎn)。

該功能將銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)握于掌中。

透視粉飾表象——資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)

系統(tǒng)從資產(chǎn)出發(fā)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、不良資產(chǎn)和買入信貸資產(chǎn)以及異

地貸款情況進(jìn)行調(diào)直，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分布及走勢(shì)分析。該功能追本溯源，透

視風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生根源的分析，及時(shí)準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。

總體風(fēng)險(xiǎn)把握——信貸總量監(jiān)測(cè)

系統(tǒng)除了重點(diǎn)分析外，對(duì)信貸總量進(jìn)行總體監(jiān)測(cè)，包括信貸總量的

綜合分析、行業(yè)分布分析、不良貸款的總體分析以及大額授信分析、審

批情況分析等等。

快速反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)——信貸風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)監(jiān)測(cè)

風(fēng)險(xiǎn)因素變化顯著，系統(tǒng)含有強(qiáng)大的變動(dòng)監(jiān)測(cè)功能，可進(jìn)行五級(jí)分

類貸款靜態(tài)和動(dòng)態(tài)綜合分析、不良貸款質(zhì)量和貸款逾期等的各類動(dòng)態(tài)分

析。這些分析從不同角度的貸款變動(dòng)因素開始，綜合考量各個(gè)影響因素,

提供分析決策者總體風(fēng)險(xiǎn)軌跡。

全局指揮功能——總行監(jiān)管

系統(tǒng)為總行提供全局監(jiān)管指揮功能，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效分析,

幫助銀行整合資源，避免浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化管理，提高整體作戰(zhàn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)深度挖掘——合同、債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)多維分析

系統(tǒng)運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，進(jìn)行合同和債項(xiàng)的多維分析，透過一切有

形資料，深入挖掘其內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律，幫助銀行完善操作模式，優(yōu)化信貸

流程和形式。

多重風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控——風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)分析

系統(tǒng)追求科學(xué)、精確的監(jiān)控和管理風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵

指標(biāo)分析，多重鎖定風(fēng)險(xiǎn)元素，不疏不漏。

多元專業(yè)報(bào)表——回定報(bào)表輸出

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多元專業(yè)的報(bào)表，整個(gè)流程通暢簡(jiǎn)單。無(wú)需費(fèi)神費(fèi)力。

成功案例

◎興業(yè)銀行

IKDPSTRIAIRANKCOIT!!

興業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自上線后，經(jīng)受了月