2025年中級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試題帶答案1.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B分析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格波動(dòng)給銀行頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)側(cè)重違約，操作風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)部流程等問(wèn)題，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是資金流動(dòng)性問(wèn)題。2.商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%答案：B分析：根據(jù)規(guī)定，保險(xiǎn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的緩釋最高不超過(guò)20%。3.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確答案：無(wú)錯(cuò)誤選項(xiàng)分析：久期分析衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響；標(biāo)準(zhǔn)久期分析法不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于利率大幅變動(dòng)，久期分析結(jié)果不準(zhǔn)確。4.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化（）億元。A.8.53B.-8.53C.9.00D.-9.00答案：B分析：根據(jù)久期公式?V=-[DA×A×?y/(1+y)-DL×L×?y/(1+y)]，代入數(shù)據(jù)可得：?V=-[5×1000×(0.055-0.05)/(1+0.05)-4×800×(0.055-0.05)/(1+0.05)]≈-8.53億元。5.下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域主要監(jiān)管規(guī)章制度的是（）。A.《貸款通則》B.《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》C.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》D.《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》答案：D分析：《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的制度，A、B、C屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。6.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案：D分析：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是動(dòng)態(tài)過(guò)程，包括對(duì)遺留風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析；事前防范比事后處理降低風(fēng)險(xiǎn)損失貢獻(xiàn)高；要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在授信周期內(nèi)變化。7.某銀行2024年末正常類(lèi)貸款余額為100億元，關(guān)注類(lèi)貸款余額為20億元，次級(jí)類(lèi)貸款余額為5億元，可疑類(lèi)貸款余額為3億元，損失類(lèi)貸款余額為2億元，則該銀行2024年末的不良貸款率為（）。A.6.25%B.5.00%C.10.00%D.20.00%答案：A分析：不良貸款率=（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）/各項(xiàng)貸款余額×100%=(5+3+2)/(100+20+5+3+2)×100%=6.25%。8.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小答案：D分析：客戶信用評(píng)級(jí)評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約的可能性，債項(xiàng)評(píng)級(jí)評(píng)價(jià)違約后特定債項(xiàng)損失大小。9.下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性答案：D分析：違約概率是事前估計(jì)發(fā)生違約可能性；違約頻率是事后檢驗(yàn)結(jié)果，不能直接作內(nèi)部評(píng)級(jí)依據(jù)；兩者通常不相等。10.某企業(yè)2024年銷(xiāo)售收入為6億元，銷(xiāo)售成本為3億元，2024年期初存貨為1.4億元，2024年期末存貨為1億元，則該企業(yè)2024年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.72B.105.8C.120D.133.3答案：A分析：存貨周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]=3/[(1.4+1)/2]=2.5，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/2.5=72天。11.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具B.壓力測(cè)試分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響C.壓力測(cè)試目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.壓力測(cè)試有助于商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)答案：A分析：壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，不是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具，其他選項(xiàng)說(shuō)法正確。12.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以?xún)敻兜狡趥鶆?wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性不足D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B分析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成原因復(fù)雜，與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)相互作用，并非單一原因，也不是獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)。13.下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的是（）。A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.久期分析法D.缺口分析法答案：C分析：久期分析法是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析方法，A、B、D是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。14.下列關(guān)于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是（）。A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越低，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金C.對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度為50%很正常D.貸款總額與核心存款的比率越小，表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高答案：B分析：流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率越高，流動(dòng)性越高；主動(dòng)負(fù)債比率低的中小商業(yè)銀行，大額負(fù)債依賴(lài)度不應(yīng)超過(guò)50%；貸款總額與核心存款比率越小，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低。15.某商業(yè)銀行的核心存款為5000萬(wàn)元，總負(fù)債為10000萬(wàn)元，總資產(chǎn)為15000萬(wàn)元，則該商業(yè)銀行的核心存款指標(biāo)為（）。A.33.33%B.50.00%C.66.67%D.100.00%答案：B分析：核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)×100%=5000/10000×100%=50%。16.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于預(yù)測(cè)商業(yè)銀行未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴(lài)度越強(qiáng)C.現(xiàn)金流分析通常將未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性分為剩余頭寸和融資缺口D.現(xiàn)金流分析是一種短期分析，而不是一種中期分析答案：B分析：商業(yè)銀行規(guī)模越大、業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析可信賴(lài)度越低，因?yàn)閿?shù)據(jù)收集和分析難度大。17.下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的是（）。A.久期缺口為正值時(shí)，市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，銀行凈值增加B.久期缺口為正值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，銀行凈值增加C.久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，銀行凈值增加D.久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，銀行凈值增加答案：A分析：久期缺口為正，市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)價(jià)值增加幅度大于負(fù)債，凈值增加；久期缺口為負(fù)，市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)價(jià)值減少幅度小于負(fù)債，凈值增加。18.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素的是（）。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.資本充足率答案：D分析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析等，資本充足率與操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估無(wú)關(guān)。19.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.自我評(píng)估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過(guò)開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)B.情景分析法需要業(yè)務(wù)人員參與，而不需要風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家參與C.因果分析模型可以識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度D.打分卡法是一種半定量的操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法答案：B分析：情景分析法既需要業(yè)務(wù)人員參與，也需要風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家參與。20.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.業(yè)務(wù)外包可以將公司的非核心業(yè)務(wù)交給外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)完成，從而轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)B.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)是最常用的操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段C.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額屬于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施D.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案可以在嚴(yán)重的災(zāi)難性事件發(fā)生時(shí)使銀行繼續(xù)營(yíng)業(yè)答案：C分析：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額是操作風(fēng)險(xiǎn)控制手段，不是緩釋措施，A、B、D是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段。21.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念C.董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般不會(huì)影響銀行的盈利能力答案：D分析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響銀行客戶、合作伙伴信任度，進(jìn)而影響盈利能力。22.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等方面B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)包括戰(zhàn)略評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和戰(zhàn)略調(diào)整C.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)D.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃答案：B分析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括戰(zhàn)略制定、實(shí)施和評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和戰(zhàn)略調(diào)整不是完整流程表述。23.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩等情況引發(fā)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型之一D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人控制范圍答案：D分析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)通常由債務(wù)人所在國(guó)家行為引起，超出債權(quán)人控制范圍。24.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以為商業(yè)銀行提供資產(chǎn)組合層面的風(fēng)險(xiǎn)水平D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的答案：B分析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量不僅要對(duì)單筆交易風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，還要對(duì)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。25.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散的說(shuō)法，正確的是（）。A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資就可以降低風(fēng)險(xiǎn)B.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，分散風(fēng)險(xiǎn)的效果越差C.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越高，分散風(fēng)險(xiǎn)的效果越好D.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D分析：只要相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)性越低，分散效果越好；風(fēng)險(xiǎn)分散對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)效。26.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖B.自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.市場(chǎng)對(duì)沖是指商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)答案：D分析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)，只能降低風(fēng)險(xiǎn)。27.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.出口信貸保險(xiǎn)是一種非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.擔(dān)保、備用信用證等屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：C分析：出口信貸保險(xiǎn)是保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，不是非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。28.下列關(guān)于資本的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.會(huì)計(jì)資本也稱(chēng)為賬面資本，是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益B.監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行實(shí)際擁有的資本答案：D分析：經(jīng)濟(jì)資本是虛擬資本，不是銀行實(shí)際擁有的資本。29.下列關(guān)于資本充足率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合監(jiān)管規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率B.一級(jí)資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合監(jiān)管規(guī)定的一級(jí)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率C.核心一級(jí)資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合監(jiān)管規(guī)定的核心一級(jí)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率D.資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率的最低要求分別為5%、6%和8%答案：D分析：資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率最低要求分別為8%、6%和5%。30.下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.巴塞爾協(xié)議Ⅲ提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)B.巴塞爾協(xié)議Ⅲ引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ取消了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)D.巴塞爾協(xié)議Ⅲ建立了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)答案：C分析：巴塞爾協(xié)議Ⅲ建立了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，不是取消。31.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)需要具備高度的獨(dú)立性C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)可以直接參與業(yè)務(wù)的定價(jià)答案：D分析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不直接參與業(yè)務(wù)定價(jià)，主要負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信息處理和監(jiān)控。32.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)B.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)可以直接參與或負(fù)責(zé)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)管理決策與執(zhí)行C.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)銀行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)答案：B分析：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)保持獨(dú)立性，不直接參與或負(fù)責(zé)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)管理決策執(zhí)行。33.下列關(guān)于商業(yè)銀行外部審計(jì)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成B.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，有權(quán)查閱銀行的相關(guān)文件、記錄和數(shù)據(jù)C.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)可以為銀行提供咨詢(xún)服務(wù)D.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)果可以替代監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管結(jié)論答案：D分析：外部審計(jì)結(jié)果不能替代監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管結(jié)論。34.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程B.驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)之外的部門(mén)審閱C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)D.驗(yàn)證的目的是通過(guò)對(duì)客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分結(jié)果的返回檢驗(yàn)，對(duì)評(píng)級(jí)/評(píng)分進(jìn)行調(diào)整和完善答案：C分析：驗(yàn)證主要由商業(yè)銀行自身負(fù)責(zé)，監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督。35.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.壓力測(cè)試可以在設(shè)計(jì)上區(qū)分一次性集中測(cè)試和定期測(cè)試B.壓力測(cè)試只能以定量方式進(jìn)行C.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋銀行整體層面和業(yè)務(wù)條線層面答案：B分析：壓力測(cè)試可采用定性與定量結(jié)合方式。36.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分B.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心D.風(fēng)險(xiǎn)文化不影響商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理答案：D分析：風(fēng)險(xiǎn)文化影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理決策和員工行為。37.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)高度集成化B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)收集和處理能力C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要具備數(shù)據(jù)質(zhì)量控制功能D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠提供多種類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告答案：C分析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要具備數(shù)據(jù)質(zhì)量控制功能，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。38.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和總量B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是高級(jí)管理層在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線C.風(fēng)險(xiǎn)偏好可以分為風(fēng)險(xiǎn)厭惡型、風(fēng)險(xiǎn)中性型和風(fēng)險(xiǎn)追求型D.風(fēng)險(xiǎn)偏好一經(jīng)確定，就不能更改答案：D分析：風(fēng)險(xiǎn)偏好可根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整。39.下列關(guān)于商業(yè)銀行限額管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.限額是一種風(fēng)險(xiǎn)控制的措施B.限額管理是一種對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前控制的方法C.限額管理不需要考慮不同業(yè)務(wù)部門(mén)的限額分配情況D.限額管理包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等答案：C分析：限額管理需要考慮不同業(yè)務(wù)部門(mén)限額分配，以合理配置資源和控制風(fēng)險(xiǎn)。40.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)包括有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)、政策制度、管理流程、管理技術(shù)和監(jiān)測(cè)工具等B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納入公司戰(zhàn)略規(guī)劃C.商業(yè)銀行只需要關(guān)注短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不需要關(guān)注長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試制度答案：C分析：商業(yè)銀行既要關(guān)注短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也要關(guān)注長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。41.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全客戶信用評(píng)級(jí)體系B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶進(jìn)行統(tǒng)一的授信管理C.商業(yè)銀行只需要關(guān)注單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，不需要關(guān)注資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制答案：C分析：商業(yè)銀行既要關(guān)注單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)，也要關(guān)注資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)。42.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行限額管理C.商業(yè)銀行只需要關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，不需要關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和控制D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試制度答案：C分析：商業(yè)銀行既要關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，也要關(guān)注監(jiān)測(cè)和控制。43.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期評(píng)估C.商業(yè)銀行只需要關(guān)注內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)，不需要關(guān)注外部操作風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制答案：C分析：商業(yè)銀行既要關(guān)注內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)，也要關(guān)注外部操作風(fēng)險(xiǎn)。44.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)聲譽(yù)事件分級(jí)分類(lèi)進(jìn)行管理C.商業(yè)銀行只需要關(guān)注重大聲譽(yù)事件，不需要關(guān)注一般聲譽(yù)事件D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部培訓(xùn)和激勵(lì)機(jī)制答案：C分析：商業(yè)銀行既要關(guān)注重大聲譽(yù)事件，也要關(guān)注一般聲譽(yù)事件。45.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定