S銀行分行對公信貸貸后風險管理研究的國內(nèi)外文獻綜述1.1國外相關研究綜述西方發(fā)達國家商業(yè)銀行已有三百多年發(fā)展歷史，與我國相比起步較早。由于信貸業(yè)務是商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務中最主要也是最核心的業(yè)務，很多國外學者都是通過研究銀行信貸來分析商業(yè)銀行經(jīng)營風險，因此，風險管理理論研究較為豐富，在理論和實踐方面都是發(fā)展中國家借鑒的典范。從20世紀60年代起商業(yè)銀行風險管理理論研究主要經(jīng)過四個發(fā)展階段，特別是20世紀80年代《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺,標志著商業(yè)銀行已進入信用風險、市場風險、操作風險相融合、重塑組織流程和措施創(chuàng)新的全面風險管理階段。2010年《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》強調了宏觀審慎管理和微觀審慎管理，引入系統(tǒng)性風險，進一步提高核心資本充足率，引入了杠桿比率、流動杠桿比率的要求，明確了流動性監(jiān)管標準。全面風險管理方式已成為商業(yè)銀行發(fā)展和管理的重要方式。ThomasC.Wilson博士認為，國際市場上，在2000年-2008年，風險管理主要靠監(jiān)管驅動（RegulatoryDriven）[[]WilliamsonS.Costlymonitoring,financialintermediation,andequilibriumcreditrationing[J].JournalofMonetaryEconomics,1986,18:159-179.];2008年-2014年，風險管理則更聚焦于危機管理（CrisisManagement）；2015年-2020年，價值與資本管理成為風險管理的重頭戲。然而，威爾遜博士認為，中國企業(yè)的風險管理水平仍更多地停留在第一階段，即監(jiān)管驅動[[]搜狐網(wǎng).托馬斯·威爾遜：安聯(lián)CRO的風險管理智慧,[EB/OL](2018-03-30),/a/226727929_694776]。在信貸風險管理研究方面：Besankod(1987)研究了信貸市場在不完全和完全競爭兩種情況下的決策機制，在高風險、低風險兩種假設的情況下，分別設計出相應信貸決策模型。Fama(1986)和Wilson(1997)研究得出，商業(yè)銀行信貸風險會受到經(jīng)濟周期波動的影響，特別是企業(yè)的違約概率變化會呈現(xiàn)出周期性變化的特點；Altman（2012)[]WilliamsonS.Costlymonitoring,financialintermediation,andequilibriumcreditrationing[J].JournalofMonetaryEconomics,1986,18:159-179.[]搜狐網(wǎng).托馬斯·威爾遜：安聯(lián)CRO的風險管理智慧,[EB/OL](2018-03-30),/a/226727929_694776[]AltmanEdwardI.FinancialRatios，DiscriminantAnalysisandthePredictionofCorporateBankruptcy[J].JournalofFinance，2012，12(9):589～609BlackFischer（2013）[[]BlackFischer，MyronScholes.ThePricingofOptionsandCorporateLiabilities[J].JournalofPoliticalEconomy，2013，81(3):637～654[]BlackFischer，MyronScholes.ThePricingofOptionsandCorporateLiabilities[J].JournalofPoliticalEconomy，2013，81(3):637～6541.2國內(nèi)相關研究綜述信貸風險是客觀存在的，風險管理能力是一個銀行能否穩(wěn)定發(fā)展的核心能力。由于我國商業(yè)銀行起步較晚，國內(nèi)比較注重對風險的分類、識別和產(chǎn)生原因等定性方面的研究。（1）關于對銀行信貸風險管理方面的研究主要從信貸風險管理理論與實踐、信貸風險模型方面進行了研究，如：龍海明、張伍對商業(yè)銀行信貸風險管理理論進行了介紹和理論評述。吳軍、張繼寶則對國外四種主要信用風險量化模型—CreditRisk+Credit模型、CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型和KMV模型進行了比較分析[[]吳軍、張繼寶，信用風險量化模型比較分析[J].國際金融研究，2004(8)：51-55]，認為我國信貸發(fā)展的實際工作中可運用風險量化模型進行管理的諸多實際問題；易丹輝，吳建民（2004）[[[]吳軍、張繼寶，信用風險量化模型比較分析[J].國際金融研究，2004(8)：51-55[]易丹輝、吳建民，上市公司信用風險計量研究—KMV模型及其應用[J].統(tǒng)計與信息論壇，2004，19(6)（2）關于貸后風險管理方面的研究隨著國內(nèi)對貸后風險管理的日益重視，我國的學者和政府部門陸續(xù)對銀行貸后風險管理開展了廣泛研究，逐步形成了對商業(yè)銀行均有深刻指導意義的理論體系。①貸后風險管理的作用方面：賀強和王鐵林（2007）[[]賀強、王鐵林，信用風險是銀行面臨的最主要風險試論銀行貸后管理模式創(chuàng)新[J].價格理論與實踐，2007，(05)：61-62.]認為，良好的貸后風險管理能夠通過跟蹤貸款動向，采取有針對性地措施，貸后風險管理更能有效的抑制不良貸款的發(fā)生；王廣慧（2012）[[[]賀強、王鐵林，信用風險是銀行面臨的最主要風險試論銀行貸后管理模式創(chuàng)新[J].價格理論與實踐，2007，(05)：61-62.[]王廣慧，淺談如何加強銀行公司類信貸業(yè)務的貸后管理[J].經(jīng)濟師，2012，(02)：209-210.②貸后管理中的問題及其成因方面：鄒新月、劉嬋、徐文匯（2001）認為，由于存在信息不對稱，出現(xiàn)道德風險、逆向選擇等經(jīng)濟現(xiàn)象，導致產(chǎn)生不良貸款。蔣放鳴（2003）指出風險管理模式落后是信貸風險產(chǎn)生的制度根源，貸前審查過于簡單草率、貸中審查疏漏操作、貸后監(jiān)控嚴重缺位等信貸審查監(jiān)控漏洞是信貸風險產(chǎn)生的重要原因。吳蒙（2008）[[]吳蒙，基于次貸危機下商業(yè)銀行貸后管理存在的問題及對策[J].企業(yè)家天地（下旬刊），2008，（11）]認為貸后管理存在監(jiān)督檢查不到位、識別計量體系不完備、獎懲不合理等問題；劉士順[[[]吳蒙，基于次貸危機下商業(yè)銀行貸后管理存在的問題及對策[J].企業(yè)家天地（下旬刊），2008，（11）[]劉士順，談城市商業(yè)銀行貸后管理難點與對策[J].經(jīng)營管理者，2010,(01)③貸后風險管理的對策方面：徐克希、楊崇禮、柏連成（2008）[[]徐克希、楊崇禮、柏連成，貸后管理評價指標體系設置構想[J].現(xiàn)代金融.2008，(3).39-40]提出構建商業(yè)銀行貸后管理的人、財、物、制度等四位一體的貸后管理指標；蔡家強（2009）[[]蔡家強，貸后管理評價指標體系設置構想.韶關學院學報,2009,4(2):65-67]認為，銀行業(yè)從管理層到基層員工都應徹底改變“重貸輕管”的思想，強化制度建設和關鍵要點把