銀行流動性風(fēng)險事件應(yīng)急預(yù)案

第一章總則

第一條為加強****農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限企業(yè)（如下簡稱“本

行”）流動性風(fēng)險防控工作，完善流動性風(fēng)險管理政策和應(yīng)急計劃，

保障本行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)

險管理措施（試行）》、《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指導(dǎo)》和《商業(yè)銀

行內(nèi)部控制指導(dǎo)》等文獻規(guī)定，結(jié)合本行實際，制定本預(yù)案。

第二條本預(yù)案所稱流動性風(fēng)險是指本行無法以合理成本及時獲

得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)

開展的其他資金需求的風(fēng)險。

第三條本預(yù)案所稱流動性風(fēng)險的重要類別包括：

（一）臨時性流動性風(fēng)險。如本行支付系統(tǒng)突發(fā)故障或其他物理

上的緊急狀況導(dǎo)致本行在正常市場條件下產(chǎn)生的臨時性融資需求。

（二）長期性流動性風(fēng)險。如本行信用評級大幅下調(diào)、遭遇重大

聲譽危機、流動性風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平

等狀況。

（三）市場流動性風(fēng)險。如金融市場流動性枯竭、交易對手出現(xiàn)

違約或破產(chǎn)、可融資金大幅減少、融資成本異常上升等狀況，導(dǎo)致本

行難以從處在壓力條件下日勺金融市場融入資金。

第二章應(yīng)急處置原則

第四條發(fā)生流動性風(fēng)險事件應(yīng)堅持依法、迅速、高效、穩(wěn)妥、

保密的處置原則：

（一）依法原則：即在處置突發(fā)流動性風(fēng)險事件過程中，要注意

掌握政策、依法辦事，不得采用非法、違規(guī)手段使問題復(fù)雜化。

（二）迅速原則：即發(fā)現(xiàn)問題，立即啟動預(yù)案及時處置，制止事

態(tài)深入發(fā)展，將風(fēng)險損失減少到最小程度。

（三）高效原則：即處置突發(fā)流動性風(fēng)險事件，應(yīng)按照統(tǒng)一指揮、

措施得力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動的原則組織實行，有關(guān)部門應(yīng)按照自

身日勺權(quán)限和職責(zé)，各司其職，服從指揮。

（四）穩(wěn)妥原則：即處置突發(fā)流動性風(fēng)險事件，必須積極積極，

迅速反應(yīng)，冷靜、有序、堅決，有效控制局勢，做到指揮統(tǒng)一、宣傳

解釋統(tǒng)一、行動環(huán)節(jié)統(tǒng)一、不失控、不失序、不失真。

（五）保密原則：即領(lǐng)導(dǎo)小組各組員要遵守職業(yè)道德和組織紀律,

保守國家秘密，對于波及到機密以上（含機密）日勺事項，應(yīng)嚴格遵守

保密法規(guī)，不得泄漏。

第三章組織體系與職責(zé)權(quán)限

第五條董事會承擔(dān)本行流動性風(fēng)險應(yīng)急管理日勺最終責(zé)任，履行

如下職責(zé)：

（一）審核同意本行流動性風(fēng)險應(yīng)急管理體系。

（二）審核同意本行流動性風(fēng)險應(yīng)急管理有關(guān)政策、程序。

（三）決定與流動性風(fēng)險應(yīng)急管理里有關(guān)的信息披露內(nèi)容。

（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

董事會可以授權(quán)其下設(shè)風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會履行其

部分職責(zé)。

第六條本行成立流動性風(fēng)險應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組（如下簡稱“領(lǐng)

導(dǎo)小組”），重要負責(zé)本行流動性風(fēng)險事件口勺指揮、組織、協(xié)調(diào)和實行

工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長任組長，行長和監(jiān)事長任副組長，組員由副行

長及各部門負責(zé)人何成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在風(fēng)險管理

部。

第七條領(lǐng)導(dǎo)小組重要職責(zé)為：

（一）負責(zé)組織流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的演習(xí)。

（二）負責(zé)統(tǒng)一指揮和布署本行流動性風(fēng)險突發(fā)事件的處理工

作，實行流動性管理方略的討論與決策。

（三）遇流動性風(fēng)險事件發(fā)生時，負責(zé)啟動本預(yù)案，及時處置和

化解突發(fā)流動性風(fēng)險，保證突發(fā)事件期間和風(fēng)險處置后業(yè)務(wù)經(jīng)營時正

常運行。

（四）負責(zé)向董事會和監(jiān)事會匯報流動性風(fēng)險應(yīng)急處理工作的進

展?fàn)顩r，并及時將處理成果向有關(guān)部門反饋。

（五）負責(zé)在流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃啟動后，指揮有關(guān)部門開展外

部聯(lián)絡(luò)和信息披露工作。

（六）負責(zé)流動性風(fēng)險應(yīng)急處理工作中其他重大事項的決策。

第八條風(fēng)險管理部重要職責(zé)為：

（一）負責(zé)本行流動性風(fēng)險的識別、計量和監(jiān)測工作。

（二）負責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下詳細實行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃。

（三）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組組員會議日勺召集與組織工作。

（四）負責(zé)流動性突發(fā)事件的信息搜集與匯報工作。

（五）負責(zé)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急計劃日勺確定與修訂工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)小組交辦日勺其他工作。

第九條財務(wù)管理部負責(zé)審核分析風(fēng)險管理部的指標(biāo)監(jiān)測狀況；

協(xié)調(diào)平衡全行資產(chǎn)負債整體運行。

第十條運行管理部負責(zé)支付結(jié)算及庫存現(xiàn)金管理，在發(fā)生擠兌、

現(xiàn)金庫存局限性時，與人民銀行進行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金以保證現(xiàn)金

正常支付。

第十一條金融市場部負責(zé)資金的頭寸調(diào)度，在頭寸局限性時及

時進行資金調(diào)度，緩釋流動性風(fēng)險。

第十二條辦公室負責(zé)制定對外答復(fù)口徑、與上級主管部門溝通

協(xié)調(diào)、媒體聯(lián)絡(luò)與輿情監(jiān)控；及時理解和掌握系統(tǒng)內(nèi)員工的思想動態(tài)

及社會反應(yīng)；對不安定原因、風(fēng)險隱患及突發(fā)事件要及時發(fā)現(xiàn)、及時

匯報；與當(dāng)?shù)卣?、公安機關(guān)溝通、協(xié)調(diào)，保證得到公安機關(guān)的協(xié)助

和支持；維持現(xiàn)場秩序，控制事態(tài)發(fā)展。

第十三條其他各職能部門：

（一）負責(zé)及時識別、預(yù)警和匯報本部門職能范圍內(nèi)的流動性風(fēng)

險事件。

（二）遇突發(fā)流動性風(fēng)險事件發(fā)生時，負責(zé)按規(guī)定配合流動性風(fēng)

險應(yīng)急預(yù)案的實行C

第四章流動性風(fēng)險的監(jiān)測與預(yù)警

第十四條建立健全風(fēng)險監(jiān)測制度。本行建立流動性風(fēng)險定期匯

報制度，對流動性狀況進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測。親密關(guān)注社會、經(jīng)濟動態(tài),

定期、不定期組織開展風(fēng)險排查，及時掌握風(fēng)險底數(shù)，對風(fēng)險做到早

發(fā)觀、早匯報、早處置、早處理，做到防患于未然。

第十五條建立健全壓力測試制度。風(fēng)險管理部基于流動性風(fēng)險

管理系統(tǒng)每季度出具流動性風(fēng)險壓力測試匯報，對照各流動性風(fēng)險預(yù)

警指標(biāo)，定期進行監(jiān)測與評估，及早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，進行風(fēng)險提醒，

防備流動性風(fēng)險日勺發(fā)生。

重要預(yù)警指標(biāo)如下：

（一）流動性比例。

（二）流動性缺口率。

（三）關(guān)鍵負債依存度。

（四）同業(yè)市場負債比例。

（五）最大十戶存款比例。

（六）最大十家同業(yè)融入比例。

（七）超額備付金率。

（A）存貸比。

（九）凈穩(wěn)定燙金比例。

（十）流動性覆蓋率（可選）。

第十六條各單位應(yīng)嚴格執(zhí)行重大事項匯報制度，對突發(fā)事件對

本機構(gòu)流動性導(dǎo)致的影響做全面評估，并在事件發(fā)生第一時間向領(lǐng)導(dǎo)

小組辦公室報送評估匯報。突發(fā)事件觸發(fā)條件重要包括：

（A）本機構(gòu)發(fā)生擠兌事件。

（B）短期內(nèi)關(guān)鍵存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或持續(xù)

性異常資金轉(zhuǎn)移。

（C）備付金嚴重局限性，無法開展正常資金清算。

（D）已發(fā)生或也許波及到本行業(yè)務(wù)進行日勺系統(tǒng)中斷或癱瘓事件。

（E）流動性預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平。

（F）社會上出現(xiàn)也許引起突發(fā)性流動性風(fēng)險的各類謠言。

（G）當(dāng)?shù)仄渌鹑跈C構(gòu)發(fā)生擠兌、限兌或停兌。

（H）已發(fā)生或也許波及到本行日勺較嚴重自然災(zāi)害。

（I）也許引起流動性風(fēng)險日勺其他突發(fā)事件。

第五章流動性風(fēng)險應(yīng)急處置程序

第十七條發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件觸發(fā)條件時，應(yīng)第一時間（不管與否工

作日，下同）報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室接到專報后立即上

報領(lǐng)導(dǎo)小組召集應(yīng)急處置會議。判斷事件形成的原因與類型，分析決

策處置措施并啟動對應(yīng)的應(yīng)急計劃。

第十八條匯報程序

（一）發(fā)生觸發(fā)條件（A）后，營業(yè)網(wǎng)點必須立即組織人員采用

有效措施，并在30分鐘內(nèi)將風(fēng)險狀況通報風(fēng)險管理部。

（二）發(fā)生觸發(fā)條件（B）后，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)及時分析事件發(fā)生的

原因與政策提議，在24小時內(nèi)通報風(fēng)險管理部。

（三）發(fā)生觸發(fā)條件（C）后，金融市場部應(yīng)立即辦理緊急融資

事宜，并在30分鐘內(nèi)通報風(fēng)險管理部。

（四）發(fā)生觸發(fā)條件（D）后，發(fā)現(xiàn)單位必須第一時間告知科技

信息部獲得技術(shù)支持，并在30分鐘內(nèi)通報風(fēng)險管理部。

（五）發(fā)生觸發(fā)條件（E）、（F）、（G）、（H）、（I）后，或接到有

關(guān)部門匯報后，風(fēng)險管理部立即向領(lǐng)導(dǎo)小組組長和副組長匯報，領(lǐng)導(dǎo)

小組及時召開組員會議。

（六）必要狀況下，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即上報董事長，祈求召開董事

會會議或股東大會C

第六章應(yīng)急管理方略

第十九條根據(jù)不同樣的流動性危機設(shè)置對應(yīng)日勺總體應(yīng)急管理方

略，執(zhí)行對應(yīng)的應(yīng)急計劃，包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負債方應(yīng)急措施。

第二十條針對臨時性流動性危機，應(yīng)立即采用如下應(yīng)急管理方

略：

（一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)日勺故障，立即組織科技力量搶修。

（二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的故障，及時協(xié)調(diào)其主管機構(gòu)開

展維修。

（三）因故障導(dǎo)致無法使用關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)、支付清算系統(tǒng)等系統(tǒng)

時，按本行《信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》有關(guān)措施執(zhí)行。

（四）在突發(fā)擠兌事件時，按本行《擠兌事件應(yīng)急預(yù)案》有關(guān)措

施執(zhí)行。

第二十一條針對長期性流動性危機，應(yīng)及時采用如下流動性管

理方略：

負債方應(yīng)急措施：

擴大資本補充，通過銀行間市場融資、全國銀行間同業(yè)拆借市場

和債券市場交易系統(tǒng)等方式，及時融入資金，包括同業(yè)寄存、同業(yè)拆

借、債券回購、票據(jù)回購等。

資產(chǎn)方應(yīng)急措施：

（一）提高備付金率水平。

（二）及時拋售可供發(fā)售金融資產(chǎn)，必要狀況下發(fā)售持有至到期

金融資產(chǎn)。

（三）合理調(diào)配存貸款，減少存貸比例。

第二十二條針對市場流動性危機，在采用第二十條中列舉措施

的基礎(chǔ)上，應(yīng)積極組織資金，采用如下流動性管理方略：

負債方應(yīng)急措施：

尋求當(dāng)?shù)卣畢f(xié)助，向人民銀行申請再融資包括短期再貸款、再

貼現(xiàn)及常備借貸便利政策，或提出個案救濟申請。

資產(chǎn)方應(yīng)急措施：

（一）調(diào)整資產(chǎn)組合、控制資金投放，對于本行發(fā)放的貸款、投

資或拆放資金，協(xié)調(diào)其提前償還本息。

（二）及時向人民銀行申請動用存款準備金。

（三）發(fā)售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)。

第二十三條應(yīng)急管理方略，原則上遵照自我救濟、同業(yè)救濟、

人民銀行救濟等次序。但狀況緊急時，也可從快從速，多法并舉，迅

速、穩(wěn)妥地處置多種流動性風(fēng)險。

第七章信息披露

第二十四條對外信息披露方式包括：向中國人民銀行、中國銀

監(jiān)會等監(jiān)管部門的匯報；向省聯(lián)社、地方政府的匯報；通過本行網(wǎng)站、

公眾平臺，電視、報紙、廣播等載體向社會公布日勺公告。

第二十五條對外信息披露的內(nèi)容包括：事件發(fā)生的時間、地點;

事件發(fā)生的原因、性質(zhì)、等級、也許波及的金額和人數(shù)、危害程度、

影響范圍以及事件發(fā)生后的社會穩(wěn)定狀況；事態(tài)發(fā)展趨勢、也許導(dǎo)致

的損失、已經(jīng)及擬深入采用的措施；其他與本領(lǐng)件有關(guān)的內(nèi)容。

第二十六條突發(fā)事件和處置方案，均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由董

事會秘書根據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定匯報；通過新聞媒體向社會公布日勺公告，

均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由董事會秘書提供應(yīng)新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接

受采訪。

第八章后續(xù)處置

第二十七條流動性風(fēng)險事件應(yīng)急處置完畢后，應(yīng)協(xié)調(diào)新聞單位

做好正面宣傳報道工作，把握對的的輿論宣傳導(dǎo)向，最大程度地減少

突發(fā)流動性風(fēng)險事件帶來的不良影響。

第二十八條突發(fā)流動性風(fēng)險事件處置完畢后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

對流動性