2025年風險管理與控制能力測評及答案單項選擇題（每題2分，共30分）1.以下哪種風險屬于純粹風險？A.股票投資風險B.火災風險C.匯率變動風險D.新產(chǎn)品研發(fā)風險答案：B。純粹風險是指只有損失機會而無獲利可能的風險，火災一旦發(fā)生只會帶來損失，符合純粹風險的定義。而股票投資、匯率變動和新產(chǎn)品研發(fā)都存在獲利的可能性，屬于投機風險。2.在風險管理中，風險識別的主要內(nèi)容是（）。A.分析風險的成因B.感知風險和分析風險C.預測風險損失D.衡量風險的大小答案：B。風險識別是風險管理的第一步，包括感知風險（即認識到客觀存在的各種風險）和分析風險（找出風險產(chǎn)生的原因）兩個方面。3.以下不屬于風險評估方法的是（）。A.頭腦風暴法B.德爾菲法C.蒙特卡羅模擬法D.5C分析法答案：D。5C分析法主要用于信用分析，評估借款人的信用狀況。頭腦風暴法、德爾菲法可用于風險的定性評估，蒙特卡羅模擬法用于風險的定量評估。4.風險分散化的原理是（）。A.降低風險的發(fā)生概率B.降低風險的影響程度C.通過資產(chǎn)組合降低非系統(tǒng)性風險D.通過資產(chǎn)組合降低系統(tǒng)性風險答案：C。風險分散化是通過投資多種資產(chǎn)形成資產(chǎn)組合，來降低非系統(tǒng)性風險。系統(tǒng)性風險是由宏觀經(jīng)濟等因素引起的，無法通過資產(chǎn)分散來降低。5.企業(yè)為了應對可能發(fā)生的風險，預先建立一筆風險準備金，這種風險管理策略是（）。A.風險規(guī)避B.風險轉移C.風險自留D.風險控制答案：C。風險自留是指企業(yè)自己承擔風險損失，建立風險準備金就是一種主動的風險自留方式。6.以下關于風險轉移的說法，錯誤的是（）。A.保險是一種常見的風險轉移方式B.風險轉移可以完全消除風險C.非保險轉移包括簽訂合同等方式D.風險轉移可以將風險轉嫁給其他方答案：B。風險轉移只是將風險的損失或部分損失轉移給其他方，但并不能完全消除風險。保險是典型的風險轉移方式，非保險轉移如通過簽訂合同將風險轉移給供應商等。7.在信用風險管理中，違約概率是指（）。A.借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.借款人違約后可能造成的損失程度C.借款人的信用評級D.借款人的還款能力答案：A。違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，是信用風險評估的重要指標之一。8.市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險答案：C。市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格等）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。信用風險是指借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務的可能性，不屬于市場風險。9.流動性風險是指（）。A.企業(yè)無法及時足額償還債務的風險B.市場流動性不足導致資產(chǎn)無法及時變現(xiàn)的風險C.企業(yè)資金鏈斷裂的風險D.以上都是答案：D。流動性風險包括企業(yè)無法及時足額償還債務、市場流動性不足導致資產(chǎn)無法及時變現(xiàn)以及資金鏈斷裂等情況。10.操作風險的成因不包括（）。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.市場波動D.系統(tǒng)缺陷答案：C。操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。市場波動屬于市場風險的成因，不屬于操作風險。11.以下屬于風險管理文化建設內(nèi)容的是（）。A.制定風險管理制度B.提高員工風險意識C.建立風險預警系統(tǒng)D.以上都是答案：D。風險管理文化建設包括制定風險管理制度、提高員工風險意識、建立風險預警系統(tǒng)等多個方面，營造良好的風險管理氛圍。12.風險偏好是指（）。A.企業(yè)愿意承擔的風險水平B.企業(yè)能夠承擔的風險水平C.企業(yè)對風險的承受能力D.企業(yè)對風險的厭惡程度答案：A。風險偏好是指企業(yè)在實現(xiàn)其目標的過程中愿意接受的風險的數(shù)量和類型，即企業(yè)愿意承擔的風險水平。13.在風險管理中，壓力測試的目的是（）。A.評估正常情況下的風險狀況B.評估極端情況下的風險承受能力C.預測未來的風險損失D.確定風險的成因答案：B。壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，旨在評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。14.以下關于風險資本的說法，正確的是（）。A.風險資本是為了應對預期損失而準備的資本B.風險資本是為了應對非預期損失而準備的資本C.風險資本與監(jiān)管資本相等D.風險資本不考慮風險因素答案：B。風險資本是指銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。它與監(jiān)管資本并不一定相等，且充分考慮了風險因素。15.風險管理的最終目標是（）。A.消除風險B.降低風險C.以最小的成本獲得最大的安全保障D.實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化答案：C。風險管理的最終目標是以最小的成本獲得最大的安全保障，而不是消除風險，因為有些風險是無法完全消除的。雖然降低風險有助于實現(xiàn)企業(yè)目標，但不是最終目標，實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化是企業(yè)的整體目標，但風險管理更強調安全保障與成本的平衡。多項選擇題（每題3分，共30分）1.風險管理的基本程序包括（）。A.風險識別B.風險評估C.風險應對D.風險監(jiān)控答案：ABCD。風險管理的基本程序包括風險識別、風險評估、風險應對和風險監(jiān)控四個環(huán)節(jié)，它們相互關聯(lián)，構成一個完整的風險管理過程。2.以下屬于風險評估的定性方法的有（）。A.風險矩陣法B.情景分析法C.敏感性分析法D.專家打分法答案：AD。風險矩陣法和專家打分法是常用的風險評估定性方法，通過對風險的可能性和影響程度進行主觀判斷。情景分析法和敏感性分析法屬于定量或半定量的風險評估方法。3.風險控制的措施包括（）。A.風險避免B.風險預防C.風險抑制D.風險分散答案：ABCD。風險控制是指采取措施降低風險發(fā)生的概率或減少風險損失的程度，包括風險避免（放棄可能帶來風險的活動）、風險預防（采取措施降低風險發(fā)生的可能性）、風險抑制（減少風險損失的程度）和風險分散（通過資產(chǎn)組合降低風險）等措施。4.市場風險的管理方法有（）。A.限額管理B.風險對沖C.缺口管理D.久期管理答案：ABCD。市場風險管理方法包括限額管理（設定風險限額控制風險暴露）、風險對沖（通過衍生工具等對沖風險）、缺口管理（管理利率敏感性資產(chǎn)和負債的缺口）和久期管理（衡量利率變動對資產(chǎn)和負債價值的影響）等。5.信用風險的評估指標包括（）。A.違約概率B.違約損失率C.違約風險暴露D.預期損失答案：ABCD。信用風險評估指標包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露和預期損失等，這些指標從不同角度衡量了信用風險的大小。6.流動性風險管理的策略包括（）。A.資產(chǎn)流動性管理B.負債流動性管理C.現(xiàn)金流量管理D.壓力測試答案：ABC。流動性風險管理策略包括資產(chǎn)流動性管理（保持資產(chǎn)的流動性）、負債流動性管理（合理安排負債結構）和現(xiàn)金流量管理（確?，F(xiàn)金流入和流出的匹配）。壓力測試是評估流動性風險的一種方法，而不是管理策略。7.操作風險的管理工具包括（）。A.內(nèi)部控制B.保險C.業(yè)務連續(xù)性管理D.外包答案：ABC。操作風險管理工具包括內(nèi)部控制（建立健全內(nèi)部控制制度）、保險（通過購買保險轉移操作風險）和業(yè)務連續(xù)性管理（確保在發(fā)生操作風險事件時業(yè)務能夠持續(xù)進行）。外包可能會帶來新的操作風險，不屬于操作風險的管理工具。8.風險管理文化的特征包括（）。A.全員性B.系統(tǒng)性C.規(guī)范性D.動態(tài)性答案：ABCD。風險管理文化具有全員性（涉及企業(yè)全體員工）、系統(tǒng)性（貫穿企業(yè)各個環(huán)節(jié)）、規(guī)范性（有明確的制度和規(guī)范）和動態(tài)性（隨企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化而調整）等特征。9.風險偏好的影響因素包括（）。A.企業(yè)戰(zhàn)略目標B.企業(yè)財務狀況C.市場環(huán)境D.監(jiān)管要求答案：ABCD。風險偏好受到企業(yè)戰(zhàn)略目標（決定了企業(yè)愿意承擔的風險類型和水平）、企業(yè)財務狀況（影響企業(yè)的風險承受能力）、市場環(huán)境（市場的不確定性和競爭狀況等）和監(jiān)管要求（監(jiān)管機構對企業(yè)風險的限制）等多種因素的影響。10.風險管理信息系統(tǒng)的功能包括（）。A.風險數(shù)據(jù)收集B.風險分析C.風險報告D.風險預警答案：ABCD。風險管理信息系統(tǒng)具有風險數(shù)據(jù)收集（收集各種風險相關的數(shù)據(jù)）、風險分析（對數(shù)據(jù)進行分析評估風險）、風險報告（提供風險報告供管理層決策）和風險預警（及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并發(fā)出預警）等功能。判斷題（每題1分，共10分）1.風險是指損失的不確定性，因此風險一定意味著損失。（）答案：錯誤。風險是指損失的不確定性，既包括可能發(fā)生損失的情況，也包括可能獲得收益的情況，如投資風險就存在獲利的可能性。2.風險識別是一個一次性的過程，完成后不需要再進行。（）答案：錯誤。風險識別是一個持續(xù)的過程，因為企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境不斷變化，新的風險可能會不斷出現(xiàn)，所以需要持續(xù)進行風險識別。3.風險評估只需要進行定量分析，不需要定性分析。（）答案：錯誤。風險評估既需要定量分析（如計算風險值等），也需要定性分析（如對風險的可能性和影響程度進行主觀判斷），兩者結合才能更全面準確地評估風險。4.風險轉移可以將所有風險都轉移出去。（）答案：錯誤。風險轉移只能轉移部分風險，而且有些風險可能無法找到合適的轉移方式，同時轉移風險也可能存在一定的成本和限制。5.市場風險只影響金融機構，對非金融企業(yè)沒有影響。（）答案：錯誤。市場風險不僅影響金融機構，對非金融企業(yè)也有影響，如匯率風險會影響進出口企業(yè)的利潤，利率風險會影響企業(yè)的融資成本等。6.信用風險只存在于信貸業(yè)務中。（）答案：錯誤。信用風險不僅存在于信貸業(yè)務中，在商業(yè)信用、債券投資等領域也存在信用風險，只要存在信用交易就可能面臨信用風險。7.流動性風險只與銀行等金融機構有關，與企業(yè)無關。（）答案：錯誤。流動性風險不僅與金融機構有關，企業(yè)也可能面臨流動性風險，如企業(yè)無法及時收回貨款導致資金鏈緊張等情況。8.操作風險主要是由外部事件引起的，與企業(yè)內(nèi)部管理無關。（）答案：錯誤。操作風險主要是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險，企業(yè)內(nèi)部管理不善是操作風險產(chǎn)生的重要原因之一。9.風險管理文化建設只需要管理層重視，普通員工不需要參與。（）答案：錯誤。風險管理文化建設需要全體員工的參與，只有全體員工都具備風險意識，才能形成良好的風險管理文化，僅靠管理層重視是不夠的。10.風險資本是企業(yè)實際持有的資本，與企業(yè)的經(jīng)營狀況無關。（）答案：錯誤。風險資本是為了應對非預期損失而準備的資本，它與企業(yè)的經(jīng)營狀況密切相關，企業(yè)經(jīng)營狀況不同，面臨的風險不同，所需的風險資本也不同。簡答題（每題10分，共20分）1.簡述風險管理的重要性。風險管理對于企業(yè)和社會都具有重要意義，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：保護企業(yè)生存與發(fā)展：通過識別、評估和應對風險，企業(yè)可以降低損失發(fā)生的可能性和影響程度，避免因重大風險事件導致企業(yè)倒閉，保障企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營。例如，企業(yè)通過有效的風險管理可以預防火災、自然災害等對企業(yè)財產(chǎn)的破壞，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。提高決策的科學性：風險管理為企業(yè)決策提供了全面的風險信息，使企業(yè)在決策時能夠充分考慮風險因素，權衡風險與收益，做出更加科學合理的決策。比如在投資決策中，考慮市場風險、信用風險等因素，可以選擇更符合企業(yè)風險承受能力的投資項目。增強企業(yè)競爭力：良好的風險管理可以提高企業(yè)的信譽和形象，增強投資者、客戶和供應商對企業(yè)的信心。同時，合理的風險管理可以降低企業(yè)的成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，使企業(yè)在市場競爭中更具優(yōu)勢。例如，企業(yè)通過有效的信用風險管理可以降低壞賬損失，提高資金使用效率。促進社會穩(wěn)定與發(fā)展：企業(yè)是社會經(jīng)濟的基本單元，企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展對于社會的穩(wěn)定和繁榮至關重要。有效的風險管理可以降低企業(yè)風險，減少企業(yè)倒閉和失業(yè)的可能性，維護社會經(jīng)濟的穩(wěn)定運行。此外，風險管理在金融領域的應用可以防范金融風險，保障金融體系的安全，促進金融市場的健康發(fā)展。2.請說明風險控制的主要方法及其適用情況。風險控制的主要方法及其適用情況如下：風險避免：是指放棄可能帶來風險的活動或項目。適用于風險發(fā)生的可能性很大且后果非常嚴重，采取其他風險控制方法無法有效降低風險的情況。例如，企業(yè)放棄進入一個政治不穩(wěn)定、法律環(huán)境惡劣的國家開展業(yè)務，以避免政治風險和法律風險。風險預防：是指采取措施降低風險發(fā)生的可能性。適用于風險發(fā)生的可能性較高，但后果相對較輕的情況。例如，企業(yè)加強安全管理，對員工進行安全教育和培訓，安裝消防設備等，以預防火災事故的發(fā)生。風險抑制：是指在風險事件發(fā)生后，采取措施減少損失的程度。適用于風險已經(jīng)發(fā)生，無法避免的情況。例如，企業(yè)在發(fā)生火災后，立即啟動應急預案，組織滅火和救援工作，減少火災造成的損失。風險分散：是指通過投資多種資產(chǎn)或開展多種業(yè)務，降低非系統(tǒng)性風險。適用于存在多種可選擇的投資或業(yè)務項目，且這些項目之間的風險具有一定的獨立性的情況。例如，投資者將資金分散投資于不同行業(yè)、不同類型的股票和債券，以降低投資組合的風險。論述題（10分）論述如何建立有效的風險管理體系。建立有效的風險管理體系需要從多個方面入手，以下是具體的闡述：完善風險管理組織架構：建立健全風險管理的決策層、管理層和執(zhí)行層。決策層負責制定風險管理的戰(zhàn)略和政策，如董事會要明確企業(yè)的風險偏好和風險管理目標。管理層負責組織實施風險管理策略，如風險管理委員會要制定具體的風險管理計劃和措施。執(zhí)行層負責在日常業(yè)務中落實風險管理要求，如各業(yè)務部門要按照規(guī)定進行風險識別和控制。明確各部門和崗位的風險管理職責，確保責任落實到人。例如，財務部門負責資金風險管理，法務部門負責法律風險管理等，避免出現(xiàn)職責不清、相互推諉的情況。加強風險識別與評估：采用多種方法進行風險識別，如問卷調查、專家訪談、流程分析等，全面識別企業(yè)面臨的各種風險。同時，建立風險數(shù)據(jù)庫，對識別出的風險進行分類和記錄，以便后續(xù)分析和管理。綜合運用定性和定量分析方法進行風險評估。定性分析可以對風險的可能性和影響程度進行主觀判斷，如使用風險矩陣法對風險進行評級。定量分析可以計算風險值，如通過統(tǒng)計模型計算信用風險的違約概率和損失率等，為風險決策提供科學依據(jù)。制定合理的風險應對策略：根據(jù)風險評估的結果，選擇合適的風險應對策略，包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉移和風險自留等。對于高風險且無法承受的風險，可以采取風險