金融管理辦事員筆試試題一、單項選擇題（每題2分，共20分）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，以下哪項不屬于商業(yè)銀行二級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)______。A.受償順序列于商業(yè)銀行股權(quán)資本之后B.不得由發(fā)行銀行或其子公司主動贖回C.發(fā)行銀行破產(chǎn)清算時，受償順序位于存款人、一般債權(quán)人之后D.本金的清償必須在銀行清算時才可觸發(fā)在巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架下，流動性覆蓋率（LCR）的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為______。A.不低于50%B.不低于75%C.不低于100%D.不低于120%依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存______年。A.3B.5C.10D.15當(dāng)市場利率上升時，債券價格通常會______。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降下列關(guān)于VaR（風(fēng)險價值）的說法，錯誤的是______。A.VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失B.計算VaR值的基本方法包括方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.VaR值的計算涉及置信水平與持有期，通常來說，時間越短，不確定性越大，相應(yīng)的VaR值越高D.風(fēng)險價值是一種將不同的市場風(fēng)險用一個數(shù)值表示的方法我國《證券法》規(guī)定，向不特定對象發(fā)行證券或向特定對象發(fā)行證券累計超過______人的，為公開發(fā)行。A.100B.200C.300D.500商業(yè)銀行的貸款五級分類中，不良貸款不包括______。A.次級貸款B.關(guān)注貸款C.可疑貸款D.損失貸款下列關(guān)于金融衍生工具的說法，正確的是______。A.金融衍生工具的價值與基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量緊密聯(lián)系、規(guī)則變動B.金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保證金或權(quán)利金就可簽訂遠(yuǎn)期大額合約或互換不同的金融工具C.金融衍生工具的杠桿效應(yīng)一定程度上決定了它的高投機(jī)性和高風(fēng)險性D.以上說法都正確依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的______個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。A.1B.3C.5D.7以下不屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理核心指標(biāo)的是______。A.流動性比例B.核心負(fù)債比例C.存貸款比例D.不良貸款率二、多項選擇題（每題3分，共30分。少選得1分，選錯不得分）金融監(jiān)管的目標(biāo)包括______。A.維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全B.保護(hù)存款人和投資者的利益C.促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)公平競爭D.提高金融體系的效率E.推動金融創(chuàng)新下列屬于《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》中規(guī)定的金融資產(chǎn)分類的有______。A.以攤余成本計量的金融資產(chǎn)B.以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)C.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.持有至到期投資E.可供出售金融資產(chǎn)根據(jù)《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)包括______。A.有效的流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)B.完善的流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序C.有效的流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制D.完備的管理信息系統(tǒng)E.良好的流動性風(fēng)險管理文化金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時，應(yīng)采取的措施包括______。A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件B.了解客戶的職業(yè)或者經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源C.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件D.對客戶身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查E.登記客戶身份基本信息下列關(guān)于久期的說法，正確的有______。A.久期用于衡量債券價格對利率變動的敏感性B.久期與債券的票面利率呈正相關(guān)關(guān)系C.久期與債券的剩余期限呈正相關(guān)關(guān)系D.久期越大，債券價格對利率變動越敏感E.零息債券的久期等于它的到期時間依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場檢查措施包括______。A.進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查B.詢問銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明C.查閱、復(fù)制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料D.檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)E.查閱、復(fù)制與檢查事項有關(guān)的財產(chǎn)權(quán)登記等文件金融市場的功能包括______。A.資金融通功能B.優(yōu)化資源配置功能C.風(fēng)險分散與風(fēng)險管理功能D.經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)功能E.定價功能商業(yè)銀行的資本充足率計算公式中，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括______。A.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B.市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.流動性風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的說法，正確的有______。A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作E.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢行政主管部門的調(diào)查，如實提供有關(guān)文件和資料債券的收益來源包括______。A.利息收入B.資本利得C.再投資收益D.股息收入E.紅利收入三、判斷題（每題2分，共20分）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則。（）巴塞爾協(xié)議Ⅲ提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，一級資本充足率下限提高至6%，總資本充足率下限提高至8%。（）金融衍生工具的交易雙方風(fēng)險對稱，都面臨著同樣的風(fēng)險和收益。（）商業(yè)銀行的流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動性需求。（）依據(jù)《中華人民共和國證券法》，證券發(fā)行、交易活動的當(dāng)事人具有平等的法律地位，應(yīng)當(dāng)遵守自愿、有償、誠實信用的原則。（）風(fēng)險價值（VaR）是一種絕對風(fēng)險度量方法，它考慮了資產(chǎn)組合的損失分布情況。（）商業(yè)銀行的不良貸款率是指不良貸款余額占各項貸款余額的比重，該比率越高，說明商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量越差。（）金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。（）債券的久期越長，債券的價格波動性越大，利率風(fēng)險越高。（）銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)履行職責(zé)的需要，可以與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理談話，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員就銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動和風(fēng)險管理的重大事項作出說明。（）四、簡答題（每題10分，共20分）簡述商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的策略，并說明各策略的要點(diǎn)。結(jié)合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，闡述金融機(jī)構(gòu)在識別和報告可疑交易時應(yīng)遵循的原則和主要措施。金融管理辦事員筆試試題答案一、單項選擇題ACBBCBBDCD二、多項選擇題ABCDABCABCDEABCDEACDEABCDEABCDEABCABCDEABC三、判斷題√×（巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，一級資本充足率下限提高至6%，總資本充足率下限提高至8%，核心一級資本充足率下限提高至4.5%）×（金融衍生工具交易雙方風(fēng)險不對稱，收益和風(fēng)險的分布取決于具體的合約條款和交易策略）√√×（VaR是一種相對風(fēng)險度量方法）√√√√四、簡答題商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的策略及要點(diǎn)：資產(chǎn)流動性管理策略：要點(diǎn)是通過持有一定比例的流動性較強(qiáng)的資產(chǎn)，如現(xiàn)金、短期國債等，來滿足銀行的流動性需求。合理安排資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)，避免資產(chǎn)過度長期化，確保在需要資金時能夠迅速變現(xiàn)資產(chǎn)獲取流動性。負(fù)債流動性管理策略：主要通過主動負(fù)債的方式，如發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、同業(yè)拆借、向中央銀行借款等，來籌集資金以滿足流動性需求。注重維護(hù)與各類資金提供者的良好關(guān)系，拓寬負(fù)債渠道，確保在市場資金緊張時仍能獲得穩(wěn)定的資金來源。平衡流動性管理策略：綜合運(yùn)用資產(chǎn)和負(fù)債管理策略，在資產(chǎn)和負(fù)債兩方面進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。根據(jù)銀行的經(jīng)營狀況和市場環(huán)境，動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，在保證流動性的前提下，實現(xiàn)盈利性和安全性的平衡。金融機(jī)構(gòu)在識別和報告可疑交易時應(yīng)遵循的原則和主要措施：遵循的原則：勤勉盡責(zé)原則：金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，全面、深入地開展可疑交易識別工作，不得敷衍塞責(zé)。合理懷疑原則：基于客戶身份、交易行為、交易數(shù)據(jù)等多方面信息，對存在異?；蚩梢芍幍慕灰走M(jìn)行合理懷疑，并進(jìn)一步調(diào)查核實。保密原則：在可疑交易識別和報告過程中，嚴(yán)格保護(hù)客戶信息和交易數(shù)據(jù)，防止信息泄露。主要措施：建立健全可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)：利用先進(jìn)的信息技術(shù)，對客戶的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)測和分析，設(shè)置科學(xué)合理的監(jiān)測指標(biāo)和模型，及時發(fā)現(xiàn)異常交易。人工分析與復(fù)核：對于系統(tǒng)監(jiān)