2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試題庫(kù)B卷第一部分單選題(50題)1、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成、時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值的相關(guān)概念，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。-**A項(xiàng)**：期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)立即執(zhí)行時(shí)所能獲得的收益，時(shí)間價(jià)值則是期權(quán)價(jià)值超過內(nèi)在價(jià)值的部分，該項(xiàng)表述正確。-**B項(xiàng)**：在到期前，即使期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零，仍然存在時(shí)間價(jià)值。期權(quán)的時(shí)間價(jià)值反映了期權(quán)在到期前，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)可能給期權(quán)持有者帶來(lái)的潛在收益機(jī)會(huì)，所以在到期前，即便當(dāng)前內(nèi)在價(jià)值為零，由于未來(lái)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格存在波動(dòng)可能，期權(quán)依然具有時(shí)間價(jià)值，該項(xiàng)表述正確。-**C項(xiàng)**：對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為平價(jià)期權(quán)，此時(shí)內(nèi)在價(jià)值為零，但時(shí)間價(jià)值并不為零。因?yàn)樵谄跈?quán)到期前，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格仍有上漲或下跌的可能，這種不確定性使得期權(quán)具有一定的價(jià)值，也就是時(shí)間價(jià)值，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-**D項(xiàng)**：價(jià)外期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于（對(duì)于看漲期權(quán)）或低于（對(duì)于看跌期權(quán)）標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格的期權(quán)，此時(shí)立即執(zhí)行期權(quán)無(wú)法獲得收益，即內(nèi)在價(jià)值為零，該項(xiàng)表述正確。綜上，答案選C。2、對(duì)于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)各選項(xiàng)內(nèi)容分析其對(duì)生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)償債能力的影響程度。A選項(xiàng)：自由資金匱乏意味著企業(yè)自身可用于償還債務(wù)的資金不足，在面臨債務(wù)到期時(shí)，可能無(wú)法及時(shí)足額償還債務(wù)，會(huì)對(duì)企業(yè)償債能力產(chǎn)生較大影響。例如，企業(yè)自由資金少，當(dāng)短期債務(wù)到期時(shí)，可能沒有足夠的現(xiàn)金來(lái)支付，從而影響償債能力。B選項(xiàng)：產(chǎn)業(yè)層次較低表明企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位不高，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。這可能導(dǎo)致企業(yè)盈利能力受限，利潤(rùn)空間較小，進(jìn)而影響企業(yè)的資金積累和償債能力。比如，處于低產(chǎn)業(yè)層次的企業(yè)可能面臨激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)微薄，難以有足夠的資金用于償還債務(wù)。C選項(xiàng)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)集中，如果該產(chǎn)品市場(chǎng)需求發(fā)生變化，或者出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出替代產(chǎn)品等情況，企業(yè)的銷售額和利潤(rùn)可能會(huì)大幅下降，從而影響企業(yè)的償債能力。例如，若該汽車配件企業(yè)只生產(chǎn)一種特定的配件，一旦市場(chǎng)對(duì)這種配件的需求減少，企業(yè)的收入就會(huì)受到嚴(yán)重影響，償債能力也會(huì)隨之降低。D選項(xiàng)：宏觀經(jīng)濟(jì)變化雖然會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生一定的影響，但相比自由資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一等企業(yè)自身的內(nèi)部因素，宏觀經(jīng)濟(jì)變化對(duì)企業(yè)償債能力的影響是間接的、相對(duì)較小的。宏觀經(jīng)濟(jì)變化可能會(huì)通過影響市場(chǎng)需求、原材料價(jià)格等方面對(duì)企業(yè)產(chǎn)生影響，但企業(yè)可以通過調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略等方式來(lái)應(yīng)對(duì)。而企業(yè)自身的資金狀況、產(chǎn)業(yè)層次和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等內(nèi)部因素是直接影響企業(yè)償債能力的關(guān)鍵因素。綜上，對(duì)該企業(yè)償債能力影響最小的是宏觀經(jīng)濟(jì)變化，答案選D。3、流動(dòng)性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。

A.1個(gè)月

B.8個(gè)月

C.半年

D.1年

【答案】：A

【解析】流動(dòng)性比例是衡量銀行流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債匹配情況的指標(biāo)。通常情況下，流動(dòng)性比例是衡量銀行1個(gè)月內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。在眾多衡量流動(dòng)性的時(shí)間區(qū)間設(shè)置中，1個(gè)月是一個(gè)較為常用且能及時(shí)反映銀行短期流動(dòng)性狀況的時(shí)間周期。所以本題正確答案選A。"4、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：C

【解析】銀行監(jiān)管指的是由特定主體主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，該主體通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，來(lái)促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，并且有效保護(hù)存款人利益。A選項(xiàng)銀監(jiān)會(huì)即中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)，它是我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的重要機(jī)構(gòu)，但它是在政府領(lǐng)導(dǎo)下履行監(jiān)管職責(zé)，并非監(jiān)管行為的主導(dǎo)者，故A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行，主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行貨幣政策、維護(hù)金融穩(wěn)定等，但并非銀行監(jiān)管行為的主導(dǎo)實(shí)施者，故B錯(cuò)誤。C選項(xiàng)政府在國(guó)家宏觀管理中處于主導(dǎo)地位，銀行監(jiān)管由政府主導(dǎo)實(shí)施，政府通過制定法律法規(guī)等手段來(lái)保障金融體系的安全穩(wěn)定，保護(hù)存款人利益，所以C正確。D選項(xiàng)銀行業(yè)協(xié)會(huì)是銀行業(yè)的自律組織，主要發(fā)揮自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)和服務(wù)等作用，并非監(jiān)管行為的主導(dǎo)實(shí)施者，故D錯(cuò)誤。綜上，正確答案是C。5、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【答案】：D

【解析】商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法上有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法三種可選擇?；局笜?biāo)法是最簡(jiǎn)單的計(jì)量方法，它以單一的指標(biāo)為基礎(chǔ)來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感度相對(duì)較低。標(biāo)準(zhǔn)法是在基本指標(biāo)法基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)，將銀行業(yè)務(wù)分為不同的業(yè)務(wù)線，分別計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，其風(fēng)險(xiǎn)敏感度有所提高，但仍不夠精細(xì)。高級(jí)計(jì)量法更為復(fù)雜和精確，銀行可以使用自己的內(nèi)部數(shù)據(jù)、模型和方法來(lái)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，能夠更準(zhǔn)確地反映銀行所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。而內(nèi)部評(píng)級(jí)法主要用于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，并非操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法。所以本題正確答案是D。6、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％

【答案】：C

【解析】本題可先根據(jù)已知條件計(jì)算出6月末該行的貸款損失準(zhǔn)備余額，再根據(jù)貸款損失準(zhǔn)備充足率的計(jì)算公式得出結(jié)果。###步驟一：計(jì)算6月末該行的貸款損失準(zhǔn)備余額已知年初貸款損失準(zhǔn)備余額為\(10\)億元，上半年因核銷等因素使用撥備\(5\)億元，這意味著貸款損失準(zhǔn)備余額減少了\(5\)億元；之后補(bǔ)提\(7\)億元，即貸款損失準(zhǔn)備余額又增加了\(7\)億元。所以6月末該行的貸款損失準(zhǔn)備余額為年初余額減去使用的撥備再加上補(bǔ)提的金額，即\(10-5+7=12\)億元。###步驟二：計(jì)算6月末該行的貸款損失準(zhǔn)備充足率貸款損失準(zhǔn)備充足率的計(jì)算公式為：貸款損失準(zhǔn)備充足率\(=\)貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備\(\div\)貸款應(yīng)提準(zhǔn)備\(\times100\%\)。已知6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備\(10\)億元，而步驟一中已算出6月末實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備為\(12\)億元，將數(shù)據(jù)代入公式可得：貸款損失準(zhǔn)備充足率\(=12\div10\times100\%=120\%\)綜上，答案選C。7、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨(dú)立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系

【答案】：C

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)并非相互獨(dú)立存在，而是會(huì)相互產(chǎn)生影響。A選項(xiàng)“相互排斥、互不共存”錯(cuò)誤，這些風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)際情況中是可以同時(shí)存在的。B選項(xiàng)“相互獨(dú)立、互不影響”也不符合實(shí)際，各類風(fēng)險(xiǎn)之間往往存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。D選項(xiàng)“沒有關(guān)系”明顯錯(cuò)誤。而C選項(xiàng)“交叉存在、互相作用”準(zhǔn)確描述了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，即它們之間會(huì)相互影響、相互作用，可能一種風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)會(huì)引發(fā)或加劇其他風(fēng)險(xiǎn)。所以本題正確答案是C。"8、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率

【答案】：A

【解析】本題主要考查違約頻率、不良貸款率、違約損失率、違約概率這幾個(gè)概念的區(qū)分。A.違約頻率是指通常所稱的違約率，即給定時(shí)期內(nèi)所發(fā)生的違約事件的數(shù)量與總樣本數(shù)量的比率。在本題中，商業(yè)銀行將100個(gè)客戶信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年有3個(gè)客戶違約，違約頻率=違約客戶數(shù)量÷總客戶數(shù)量=3÷100=3%，所以3%是違約頻率，A選項(xiàng)正確。B.不良貸款率是指不良貸款占總貸款余額的比重，本題中并未涉及貸款以及不良貸款的相關(guān)內(nèi)容，與題干所給信息不相關(guān)，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C.違約損失率指給定違約概率的借款者違約后貸款損失的比率，即違約損失率=損失的金額/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，本題未提及損失金額和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露等信息，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，是一個(gè)事前的概念，是基于大量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出的理論概率；而本題是根據(jù)實(shí)際觀察得到的違約情況計(jì)算的比率，是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，并非違約概率，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選A。9、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

【答案】：A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)限額管理是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理的重要手段，主要包含三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：設(shè)定、監(jiān)測(cè)、控制。B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定是風(fēng)險(xiǎn)限額管理的首要環(huán)節(jié)，它是根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，為各類風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定合理的風(fēng)險(xiǎn)限額，是后續(xù)管理的基礎(chǔ)。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)是持續(xù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露情況與設(shè)定的限額進(jìn)行對(duì)比和跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)是否超出限額，以便采取措施。D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額控制是當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)暴露接近或超過限額時(shí)，采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整業(yè)務(wù)策略、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等，確保風(fēng)險(xiǎn)在可承受范圍內(nèi)。而A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)并非風(fēng)險(xiǎn)限額管理的環(huán)節(jié)，它側(cè)重于對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)限額可能情況的預(yù)估，不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理中直接對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)范和把控的核心環(huán)節(jié)。因此不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是A。10、期貨市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利

D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)

【答案】：D

【解析】本題主要考查期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能。期貨市場(chǎng)具有兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能，分別是對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)。A選項(xiàng)中，套期保值是企業(yè)利用期貨市場(chǎng)來(lái)管理和規(guī)避現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)中價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種方式，它是對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的一種具體手段；而轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)表述不準(zhǔn)確，且套期保值并非期貨市場(chǎng)最基本的兩大經(jīng)濟(jì)功能，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B選項(xiàng)中，套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為，它不是期貨市場(chǎng)最基本的經(jīng)濟(jì)功能，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)中，套利不是期貨市場(chǎng)最基本的經(jīng)濟(jì)功能，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)表述不準(zhǔn)確，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)符合期貨市場(chǎng)最基本的兩大經(jīng)濟(jì)功能，即對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)。故本題答案選D。11、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)知識(shí)，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。-A項(xiàng)：商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類繁多，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，幾乎每一種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生都可能對(duì)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響，進(jìn)而危及自身聲譽(yù)，該項(xiàng)認(rèn)識(shí)恰當(dāng)。-B項(xiàng)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，其形成機(jī)制復(fù)雜，難以精確計(jì)量和監(jiān)測(cè)。而歷史模擬法主要用于衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，它通過歷史數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)可能的風(fēng)險(xiǎn)狀況，并不適用于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和監(jiān)測(cè)，該項(xiàng)認(rèn)識(shí)不恰當(dāng)。-C項(xiàng)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)涉及銀行運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面，全體員工在日常工作中的行為和決策都可能影響銀行的聲譽(yù)。因此，所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，嚴(yán)格恪守內(nèi)部流程，從而減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素，該項(xiàng)認(rèn)識(shí)恰當(dāng)。-D項(xiàng)：有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要有資質(zhì)的管理人員進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和決策，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程來(lái)保障各項(xiàng)措施的落實(shí)，以及現(xiàn)代信息技術(shù)提供數(shù)據(jù)支持和分析工具，三者共同作用才能實(shí)現(xiàn)良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理效果，該項(xiàng)認(rèn)識(shí)恰當(dāng)。綜上，答案選B。12、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。

A.專項(xiàng)準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?

【答案】：A

【解析】本題主要考查不同類型準(zhǔn)備的定義。解題關(guān)鍵在于理解每個(gè)選項(xiàng)所代表準(zhǔn)備的含義，并與題干描述進(jìn)行匹配。A項(xiàng)專項(xiàng)準(zhǔn)備，它是根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備，與題干描述完全相符。B項(xiàng)一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的、用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備，并非按每筆貸款損失程度計(jì)提，與題干描述不符。C項(xiàng)特種準(zhǔn)備是針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備，和題干按每筆貸款損失程度計(jì)提用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的定義不同。D項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是指由于資產(chǎn)市價(jià)持續(xù)下跌，或技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額作為減值準(zhǔn)備金額，與題干所描述的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類后計(jì)提彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備概念不一致。綜上，答案選A。13、壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法

【答案】：B

【解析】壓力測(cè)試是一種評(píng)估金融機(jī)構(gòu)或其他系統(tǒng)在極端不利情況下承受風(fēng)險(xiǎn)能力的方法。敏感性分析是壓力測(cè)試的重要手段之一，它主要衡量單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)價(jià)值的影響。而情景分析方法也是壓力測(cè)試常用的重要方式，它是考慮各種可能的宏觀經(jīng)濟(jì)情景或特定事件情景，評(píng)估這些情景下資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)的表現(xiàn)和潛在損失，與敏感性分析共同構(gòu)成壓力測(cè)試的主要方法。A選項(xiàng)制作數(shù)據(jù)清單并非壓力測(cè)試的主要方法，它只是數(shù)據(jù)收集和整理過程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，與壓力測(cè)試的核心評(píng)估方法無(wú)關(guān)。C選項(xiàng)失誤樹分析法主要用于分析系統(tǒng)故障或事故發(fā)生的原因和各種可能的途徑，重點(diǎn)在于找出導(dǎo)致不良事件發(fā)生的各種因素及其邏輯關(guān)系，并非壓力測(cè)試的主要方法。D選項(xiàng)專家調(diào)查分析法是通過專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)，但它不屬于壓力測(cè)試的主要采用方法，更多應(yīng)用于一些難以用定量方法準(zhǔn)確評(píng)估的場(chǎng)景。所以本題正確答案選B。14、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】：D

【解析】巴塞爾委員會(huì)在2012年9月重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。2012年9月這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)選項(xiàng)D，因此本題正確答案是D。"15、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法

【答案】：C

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一進(jìn)行分析：-A項(xiàng)：分析風(fēng)險(xiǎn)并非是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類。發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類的是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，而分析風(fēng)險(xiǎn)是在識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等進(jìn)行分析，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。-B項(xiàng)：情景分析法是通過模擬未來(lái)可能發(fā)生的情景來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并不是采用類似于備忘錄的形式。采用類似于備忘錄形式的是失誤樹分析法，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。-C項(xiàng)：分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從而分析這些風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度?？梢园褏R率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，該項(xiàng)表述正確。-D項(xiàng)：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是專家調(diào)查列舉法，而非資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，正確答案是C。16、商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

C.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

【答案】：A

【解析】這道題主要考查商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的恰當(dāng)做法。A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性。資產(chǎn)的流動(dòng)性越高，在需要資金時(shí)可迅速變現(xiàn)以滿足流動(dòng)性需求；負(fù)債的穩(wěn)定性越高，意味著資金來(lái)源較為可靠，不會(huì)突然大量流失。而該項(xiàng)說(shuō)提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性，說(shuō)法錯(cuò)誤，所以該項(xiàng)是最不恰當(dāng)?shù)淖龇ā項(xiàng)，建立多層次的流動(dòng)性屏障有助于商業(yè)銀行在不同層面應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)一層屏障無(wú)法滿足流動(dòng)性需求時(shí)，其他層次的屏障可以發(fā)揮作用，增強(qiáng)銀行整體的流動(dòng)性保障能力，是恰當(dāng)?shù)淖龇?。C項(xiàng)，通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)，例如利用金融市場(chǎng)進(jìn)行資金的調(diào)劑、開展套期保值等業(yè)務(wù)，可以幫助商業(yè)銀行更好地管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是合理的做法。D項(xiàng)，提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性能夠讓商業(yè)銀行提前做好應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，采取有效的措施來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)，是很有必要的做法。綜上，答案選A。17、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】缺口分析作為衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)敏感性的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重要計(jì)量和分析方法，側(cè)重點(diǎn)在于分析重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）存在差異而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，缺口分析通過對(duì)不同期限的資金缺口進(jìn)行計(jì)算和分析，能很好地衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益因重新定價(jià)因素產(chǎn)生的影響。而期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)，缺口分析并非主要針對(duì)其進(jìn)行分析；收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)主要是收益率曲線的斜率和形狀變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，這不是缺口分析的側(cè)重點(diǎn)；基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)則是在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，也不是缺口分析重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容。所以本題應(yīng)選A。18、客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。其核心在于對(duì)客戶償債能力和償還意愿進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)。償債能力體現(xiàn)了客戶是否有足夠的財(cái)務(wù)資源來(lái)履行債務(wù)責(zé)任，而償還意愿則反映了客戶主觀上是否愿意按時(shí)足額償還債務(wù)，這兩者共同決定了客戶違約的可能性。A選項(xiàng)中“道德風(fēng)險(xiǎn)”主要側(cè)重于因信息不對(duì)稱等因素導(dǎo)致的客戶違背道德準(zhǔn)則的風(fēng)險(xiǎn)，并非客戶評(píng)級(jí)的核心指向?？蛻粼u(píng)級(jí)重點(diǎn)是評(píng)估違約可能性，而非單純的道德層面風(fēng)險(xiǎn)，所以A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)準(zhǔn)確指出客戶評(píng)級(jí)是對(duì)償債能力和償還意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其反映的就是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，符合客戶評(píng)級(jí)的定義和目的，所以B正確。C選項(xiàng)“收入水平”只是影響償債能力的一個(gè)因素，但不是客戶評(píng)級(jí)的完整內(nèi)涵表述，不能僅以收入水平和償債能力來(lái)概括客戶評(píng)級(jí)。客戶評(píng)級(jí)還需考慮償還意愿，所以C錯(cuò)誤。D選項(xiàng)同A選項(xiàng)，“道德風(fēng)險(xiǎn)”不是客戶評(píng)級(jí)所主要反映的內(nèi)容，且“收入水平和償債能力”表述不完整，所以D錯(cuò)誤。綜上，答案選B。19、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

【答案】：C

【解析】在商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，不同業(yè)務(wù)有不同的資本要求系數(shù)β。公司金融業(yè)務(wù)通常面臨復(fù)雜的金融交易和較高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，其資本要求相對(duì)較高；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)涵蓋廣泛的存貸等活動(dòng)，也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)暴露，資本要求并非最低；代理業(yè)務(wù)可能涉及多種代理行為和潛在風(fēng)險(xiǎn)，資本要求也不是最低的。而資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相較于前三者，其風(fēng)險(xiǎn)特征和業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了它的資本要求系數(shù)β最低。所以本題應(yīng)選C。"20、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。

A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

B.產(chǎn)品準(zhǔn)入

C.注冊(cè)資本準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入

【答案】：A

【解析】我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求下，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入涵蓋機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入以及高級(jí)管理人員準(zhǔn)入這三個(gè)方面。選項(xiàng)A高級(jí)管理人員準(zhǔn)入是銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的一部分，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定；選項(xiàng)B產(chǎn)品準(zhǔn)入并非銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要方面；選項(xiàng)C注冊(cè)資本準(zhǔn)入屬于機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入中會(huì)涉及的一個(gè)要素，并非與機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入并列的市場(chǎng)準(zhǔn)入方面；選項(xiàng)D區(qū)域準(zhǔn)入也不是銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定的銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入三個(gè)主要方面之一。所以本題應(yīng)選A。"21、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)的定義，結(jié)合題干中該銀行的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)分析其面臨的風(fēng)險(xiǎn)。首先，信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。在本題中，該銀行貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)金融危機(jī)沖擊導(dǎo)致房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣時(shí)，房地產(chǎn)企業(yè)等借款人可能無(wú)法按時(shí)償還貸款，從而使銀行面臨借款人違約的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券，金融危機(jī)使次級(jí)債券價(jià)格大幅下跌，銀行持有的次級(jí)債券價(jià)值縮水，遭受損失，這體現(xiàn)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。最后，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。該銀行董事會(huì)明確定位以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在2002-2007年間將貸款集中投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)集中于高收益的次級(jí)債券，這種經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略在金融危機(jī)沖擊下暴露出問題，面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)明銀行面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果，答案選D。22、關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加

【答案】：D

【解析】本題主要考查風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)。破題點(diǎn)在于對(duì)每個(gè)選項(xiàng)進(jìn)行分析，判斷其是否符合實(shí)際的操作要求。A選項(xiàng)，充分考慮利益相關(guān)者的期望是合理且必要的。利益相關(guān)者包括股東、客戶、員工等，他們的期望會(huì)影響機(jī)構(gòu)的決策和運(yùn)營(yíng)。在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中考慮他們的期望，有助于使決策更能平衡各方利益，避免因忽視某些利益相關(guān)者的期望而產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)，所以該表述正確。B選項(xiàng)，將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要原則。戰(zhàn)略規(guī)劃決定了機(jī)構(gòu)的發(fā)展方向和目標(biāo)，而風(fēng)險(xiǎn)偏好則界定了機(jī)構(gòu)在追求目標(biāo)過程中愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)水平。將兩者結(jié)合起來(lái)，能確保機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略實(shí)施過程中合理地管理風(fēng)險(xiǎn)，避免過度冒險(xiǎn)或過于保守，所以該表述正確。C選項(xiàng)，持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)偏好管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過持續(xù)監(jiān)測(cè)，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的實(shí)際執(zhí)行情況與設(shè)定目標(biāo)之間的偏差，以便及時(shí)采取調(diào)整措施。同時(shí)，做好報(bào)告工作能讓相關(guān)人員及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)狀況，有助于決策的科學(xué)性和及時(shí)性，所以該表述正確。D選項(xiàng)，機(jī)構(gòu)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)是正確的做法，這有助于全體員工理解和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)偏好。但高管層必須積極參與，因?yàn)楦吖軐釉陲L(fēng)險(xiǎn)管理中起著關(guān)鍵的領(lǐng)導(dǎo)和決策作用，他們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的理解和支持直接影響到整個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理效果。如果高管層不參加，可能導(dǎo)致決策與風(fēng)險(xiǎn)偏好不匹配，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，答案選D。23、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價(jià)格

D.股票價(jià)格

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法，具體是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將各個(gè)時(shí)間段內(nèi)的生息資產(chǎn)和付息負(fù)債進(jìn)行比較，得出缺口，再分析在利率變動(dòng)的情況下，該缺口對(duì)銀行凈利息收入的影響。久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。通過對(duì)銀行資產(chǎn)和負(fù)債久期的計(jì)算和分析，評(píng)估利率變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，進(jìn)而分析對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。所以，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析，正確答案是B。A選項(xiàng)匯率敏感性分析主要關(guān)注匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)主體的影響；C選項(xiàng)商品價(jià)格敏感性分析聚焦于商品價(jià)格變化帶來(lái)的影響；D選項(xiàng)股票價(jià)格敏感性分析著重于股票價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的影響，這三個(gè)選項(xiàng)均不符合題意。24、某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。

A.8萬(wàn)元

B.7.2萬(wàn)元

C.4.8萬(wàn)元

D.3.2萬(wàn)元

【答案】：D

【解析】首先，明確預(yù)期損失的計(jì)算公式為：預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×風(fēng)險(xiǎn)暴露。該客戶貸款總額為2000萬(wàn)元，其中1200萬(wàn)元有國(guó)債質(zhì)押，那么無(wú)質(zhì)押部分（即風(fēng)險(xiǎn)暴露）為2000-1200=800萬(wàn)元。已知客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%。將數(shù)據(jù)代入公式可得預(yù)期損失=1%×40%×800=3.2萬(wàn)元，所以答案選D。25、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。

A.風(fēng)險(xiǎn)事件

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)類型

【答案】：D

【解析】新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中的重要工作。其核心在于結(jié)合產(chǎn)品線相關(guān)內(nèi)容，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找風(fēng)險(xiǎn)原因。A選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的具體表現(xiàn)形式，是已經(jīng)出現(xiàn)的情況，并不是在研發(fā)和投產(chǎn)過程中用于識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)，故A不符合。B選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)側(cè)重于描述風(fēng)險(xiǎn)本身的特性，如可能性、損失程度等，但它需要基于一定的風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)體現(xiàn)，單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)缺乏明確指向性，不能作為識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵結(jié)合要素，故B不正確。C選項(xiàng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)主要關(guān)注業(yè)務(wù)的操作流程、服務(wù)對(duì)象、盈利模式等方面，雖然與業(yè)務(wù)相關(guān)，但沒有直接體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)層面的信息，難以直接用于全面分析和識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素，故C不合適。D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)類型涵蓋了不同種類的風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中，結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，能夠有針對(duì)性地對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別，從而找出風(fēng)險(xiǎn)原因，因此D正確。綜上，本題應(yīng)選D。26、假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型來(lái)計(jì)算該零息債券的年收益率。風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論認(rèn)為，在風(fēng)險(xiǎn)中性的世界里，投資者不要求任何的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償或風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，所有證券的預(yù)期收益率都等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。設(shè)該零息債券的年收益率為\(k\)，本金為\(1\)。一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為\(3\%\)，意味著無(wú)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下\(1\)年后的收益為\(1\times(1+3\%)\)。對(duì)于該信用等級(jí)為\(B\)的零息債券，存在兩種情況：-不違約情況：概率為\((1-10\%)=90\%\)，\(1\)年后投資者可獲得本金和利息\(1\times(1+k)\)。-違約情況：概率為\(10\%\)，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為\(60\%\)，即投資者\(yùn)(1\)年后可獲得\(1\times60\%\)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，該零息債券未來(lái)現(xiàn)金流的期望值應(yīng)等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)情況下的現(xiàn)金流，可據(jù)此列出等式：\((1-10\%)\times(1+k)+10\%\times60\%=1\times(1+3\%)\)即\(0.9\times(1+k)+0.1\times0.6=1.03\)\(0.9+0.9k+0.06=1.03\)\(0.9k+0.96=1.03\)\(0.9k=1.03-0.96\)\(0.9k=0.07\)\(k=\frac{0.07}{0.9}\approx7.3\%\)所以該零息債券的年收益率約為\(7.3\%\)，答案選B。27、關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

【答案】：D

【解析】該題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)衡量要素的理解。A項(xiàng)違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，并非表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生的最大損失，所以A項(xiàng)不符合。B項(xiàng)非預(yù)期損失是指在一定時(shí)間和一定的置信水平下，銀行貸款組合的實(shí)際損失超過預(yù)期損失的那部分損失，它不是表示最大損失的要素，B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值），并非在一定時(shí)間水平和概率下的最大損失，C項(xiàng)不正確。D項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失，符合在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的描述，所以D項(xiàng)正確。綜上，本題正確答案選D。28、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

【答案】：D

【解析】現(xiàn)對(duì)本題各內(nèi)容分析如下：A提到較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法，這是關(guān)于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露方法的正確表述。B指出現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，這準(zhǔn)確說(shuō)明了這兩種方法的適用情況。C表明在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中，這是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)法中風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方式的正確描述。D表示對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法。然而，采用內(nèi)部模型法需要銀行滿足一定的條件，不是不滿足標(biāo)準(zhǔn)法就可以隨意采用的，所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。因此本題答案選D。29、關(guān)于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督二者關(guān)系說(shuō)法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場(chǎng)檢查修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果?

【答案】：D

【解析】該題考查非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的關(guān)系。A選項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查是相互補(bǔ)充的關(guān)系。非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管可以通過收集和分析各種數(shù)據(jù)信息，對(duì)監(jiān)管對(duì)象的整體情況進(jìn)行宏觀把握和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)；而現(xiàn)場(chǎng)檢查則可以深入實(shí)地，對(duì)監(jiān)管對(duì)象的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制等進(jìn)行詳細(xì)檢查，二者相互補(bǔ)充，能更全面、準(zhǔn)確地了解監(jiān)管對(duì)象的情況，該說(shuō)法正確。B選項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管能夠?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)檢查提供指導(dǎo)。通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管收集和分析的數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)的異常情況和潛在風(fēng)險(xiǎn)等，可以為現(xiàn)場(chǎng)檢查確定重點(diǎn)檢查領(lǐng)域、檢查方向和檢查內(nèi)容，使現(xiàn)場(chǎng)檢查更具針對(duì)性和有效性，該說(shuō)法正確。C選項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果有助于提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量?，F(xiàn)場(chǎng)檢查可以獲取到非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管難以發(fā)現(xiàn)的實(shí)際情況和問題，這些信息反饋到非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管中，可以進(jìn)一步完善非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的指標(biāo)體系、分析方法等，從而提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的準(zhǔn)確性和有效性，該說(shuō)法正確。D選項(xiàng)，一般是通過現(xiàn)場(chǎng)檢查來(lái)驗(yàn)證和補(bǔ)充非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果，而不是通過非現(xiàn)場(chǎng)檢查修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果?，F(xiàn)場(chǎng)檢查是實(shí)地的、直接的檢查方式，其結(jié)果具有較高的可靠性和真實(shí)性，通常以現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果為重要依據(jù)來(lái)判斷監(jiān)管對(duì)象的實(shí)際情況，而非用非現(xiàn)場(chǎng)檢查去修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果，該說(shuō)法錯(cuò)誤。綜上，答案選D。30、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行反洗錢管理措施的相關(guān)知識(shí)。A項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年，該項(xiàng)表述正確。B項(xiàng)：當(dāng)通過第三方識(shí)別客戶身份時(shí)，若第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，按照規(guī)定由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任，該項(xiàng)表述正確。C項(xiàng)：商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)，這是合理且符合規(guī)定的，有助于確保反洗錢工作的有效開展，該項(xiàng)表述正確。D項(xiàng)：商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，需要客戶出示身份證明文件，以進(jìn)行有效的身份識(shí)別，防范洗錢等風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，答案選D。31、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額

【答案】：A

【解析】本題主要考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的相關(guān)知識(shí)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)通常包括風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、期限限額等。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)定的限額；止損限額是指所允許的最大損失額；期限限額是對(duì)業(yè)務(wù)期限作出的規(guī)定。而損失限額并非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的常見類型。所以本題正確答案是A。32、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定

【答案】：C

【解析】當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。對(duì)于信用評(píng)分模型來(lái)說(shuō)，辨別分析技術(shù)運(yùn)用只是其中一個(gè)方面，并非關(guān)鍵，A不正確。借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)搜集是構(gòu)建模型的一個(gè)環(huán)節(jié)，但僅數(shù)據(jù)搜集不能決定模型能否準(zhǔn)確評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，B不正確。借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定是信用評(píng)分模型的核心要點(diǎn)。合理選擇特征變量并確定其權(quán)重，才能準(zhǔn)確衡量借款人的信用狀況，是信用評(píng)分模型的關(guān)鍵，C正確。單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定是信用評(píng)分模型的結(jié)果體現(xiàn)，而不是關(guān)鍵，D不正確。所以本題答案選C。"33、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元

【答案】：B

【解析】融資缺口的計(jì)算公式為：融資缺口=貸款平均余額-核心存款平均余額。題目中給出貸款平均余額是12億元，核心存款平均余額是8億元。將數(shù)據(jù)代入公式可得，融資缺口=12-8=4億元，所以正確答案是B。"34、保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是（）。

A.具有代為清償能力的法人

B.國(guó)家機(jī)關(guān)

C.學(xué)校

D.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)

【答案】：A

【解析】該題主要考查具有保證人資格的主體判定。解題關(guān)鍵在于依據(jù)保證的定義和相關(guān)法律規(guī)定，分析各主體是否具備保證人資格。首先來(lái)看A選項(xiàng)，具有代為清償能力的法人，這類主體能夠在債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任，其有足夠的財(cái)產(chǎn)和能力來(lái)承擔(dān)保證責(zé)任，具備保證人資格。B選項(xiàng)，國(guó)家機(jī)關(guān)主要是從事國(guó)家管理和公共事務(wù)的組織，其經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源于財(cái)政撥款，若讓其作為保證人，可能會(huì)因承擔(dān)保證責(zé)任而影響其正常履行國(guó)家職能和公共服務(wù)，所以國(guó)家機(jī)關(guān)一般不具有保證人資格。C選項(xiàng)，學(xué)校是為社會(huì)提供教育服務(wù)的公益事業(yè)單位，其資產(chǎn)主要用于教學(xué)和公共教育事業(yè)，若作為保證人承擔(dān)責(zé)任，可能會(huì)影響教育教學(xué)的正常開展，損害公共利益，因此學(xué)校不具有保證人資格。D選項(xiàng)，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)不具有獨(dú)立的法人資格，其民事責(zé)任由企業(yè)法人承擔(dān)，且其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通常受企業(yè)法人的限制和約束，自身財(cái)產(chǎn)也不具有完全的獨(dú)立性，難以獨(dú)立承擔(dān)保證責(zé)任，所以企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)一般不具有保證人資格。綜上，具有保證人資格的是具有代為清償能力的法人，答案選A。""35、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。股東大會(huì)是商業(yè)銀行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，它體現(xiàn)銀行所有者的意志，決定銀行重大事務(wù)。董事會(huì)是由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的董事組成的，它負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會(huì)的決議，對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)和管理進(jìn)行決策，制定銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策等，所以董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)是對(duì)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，確保銀行的運(yùn)營(yíng)合規(guī)和穩(wěn)健。高級(jí)管理層則負(fù)責(zé)銀行的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，執(zhí)行董事會(huì)的決策。因此本題正確答案選B。"36、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀(jì)

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)產(chǎn)品線的／3因子數(shù)值的掌握。逐一分析各選項(xiàng)：-A選項(xiàng)公司金融：其／3因子并不等于15％，所以A選項(xiàng)不符合要求。-B選項(xiàng)零售銀行：該產(chǎn)品線的／3因子不是15％，所以B選項(xiàng)不正確。-C選項(xiàng)商業(yè)銀行：此產(chǎn)品線的／3因子等于15％，符合題目要求，C選項(xiàng)正確。-D選項(xiàng)零售經(jīng)紀(jì)：其／3因子不等于15％，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案是C。37、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)加總

【答案】：D

【解析】題目意在考查對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念的理解。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工作不僅要對(duì)單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，還需要對(duì)組合層面以及銀行整體層面的風(fēng)險(xiǎn)水平開展評(píng)估。A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要是判斷、歸類并分析風(fēng)險(xiǎn)，明確有哪些風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、特征等，它側(cè)重于發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，而非對(duì)不同層面風(fēng)險(xiǎn)水平做綜合評(píng)估，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的狀況和變化進(jìn)行持續(xù)的跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)，重點(diǎn)在于對(duì)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的觀察，并非對(duì)多層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌評(píng)估，故B項(xiàng)不正確。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)控制是采取各種措施和方法，減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性，或者降低風(fēng)險(xiǎn)事件帶來(lái)的損失，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)手段，并非對(duì)不同層面風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估的概念，因此C項(xiàng)也不合適。D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)加總指的是將單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)以及組合層面、銀行整體層面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總和整合，從而評(píng)估整體的風(fēng)險(xiǎn)水平，這與題目中描述的既要計(jì)量單筆交易風(fēng)險(xiǎn)，又要評(píng)估組合和銀行整體層面風(fēng)險(xiǎn)水平的內(nèi)容相符，所以D項(xiàng)正確。綜上，本題的正確答案是D。38、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.違約概率模型

D.期望模型

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)信用分析方法的了解。A項(xiàng)，專家判斷法是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。它主要依賴信貸專家的專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷來(lái)評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，所以該項(xiàng)正確。B項(xiàng)，信用評(píng)分模型是一種基于統(tǒng)計(jì)方法和數(shù)學(xué)模型，通過對(duì)借款人的各種特征數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，得出一個(gè)信用評(píng)分來(lái)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的方法，并非傳統(tǒng)信用分析方法逐步發(fā)展而來(lái)，故該項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)，違約概率模型是用于估計(jì)借款人違約概率的模型，側(cè)重于對(duì)違約可能性的精確度量，并非傳統(tǒng)信用分析方法，因此該項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，期望模型并不是商業(yè)銀行在信用分析中常見的傳統(tǒng)方法，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題的正確答案是A。39、商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)正態(tài)分布的性質(zhì)來(lái)計(jì)算該外匯投資組合當(dāng)日收益率有95%可能性的取值范圍。對(duì)于正態(tài)分布，約95%的數(shù)據(jù)會(huì)落在均值加減兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)間內(nèi)。已知該外匯投資組合的日平均收益（即均值）為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%。那么下限值為：均值-兩倍標(biāo)準(zhǔn)差=0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%。上限值為：均值+兩倍標(biāo)準(zhǔn)差=0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以，在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在-0.2%～0.4%，答案是A。40、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的（）日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20

【答案】：B

【解析】?jī)舴€(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間設(shè)定為一個(gè)年度，其目的在于抑制銀行特定的短期資金使用行為。流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定了一個(gè)特定時(shí)間區(qū)間，而本題要找出銀行可能會(huì)使用期限剛好大于該規(guī)定時(shí)間區(qū)間的短期資金情況。正確答案選B，因?yàn)榱鲃?dòng)性覆蓋率規(guī)定的時(shí)間區(qū)間通常是30日，凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)能在一定程度上抑制銀行使用期限剛好大于30日的短期資金行為，A選項(xiàng)15日、C選項(xiàng)45日、D選項(xiàng)20日均不符合流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間區(qū)間。"41、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】：A

【解析】久期缺口是衡量銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度的指標(biāo)。久期缺口的絕對(duì)值越大，意味著銀行資產(chǎn)和負(fù)債的久期差異越大，當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度差異也會(huì)越大，從而導(dǎo)致銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越高。而久期缺口絕對(duì)值越小，表明銀行資產(chǎn)和負(fù)債的久期較為接近，利率變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響相對(duì)均衡，銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。所以久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)是有明顯聯(lián)系的，且久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響是明確的，并非需要做具體分析。因此，久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高，答案選A。42、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征來(lái)逐一分析各選項(xiàng)。A選項(xiàng)：集團(tuán)法人客戶通常組織架構(gòu)復(fù)雜，成員企業(yè)眾多且業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度高，存在內(nèi)部交易、財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾等情況，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較差，而不是較好，所以A選項(xiàng)不是集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。B選項(xiàng)：集團(tuán)法人客戶內(nèi)部各成員企業(yè)之間為了融資等目的，連環(huán)擔(dān)?，F(xiàn)象普遍，這增加了信用風(fēng)險(xiǎn)的傳遞性和復(fù)雜性，是集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。C選項(xiàng)：集團(tuán)法人客戶的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況容易受到行業(yè)、市場(chǎng)、政策等系統(tǒng)性因素的影響，一旦集團(tuán)內(nèi)某一成員企業(yè)出現(xiàn)問題，可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致整個(gè)集團(tuán)面臨風(fēng)險(xiǎn)，所以系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高，屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征。D選項(xiàng)：由于集團(tuán)法人客戶組織架構(gòu)復(fù)雜、業(yè)務(wù)多元化、關(guān)聯(lián)交易頻繁等，使得銀行在識(shí)別其信用風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行貸后管理時(shí)難度較大，這也是集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。綜上，答案選A。43、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.傳染風(fēng)險(xiǎn)

C.政治風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。A選項(xiàng)，主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是指主權(quán)政府或政府機(jī)構(gòu)的違約，即主權(quán)實(shí)體對(duì)其參與的交易或借貸和擔(dān)保的有關(guān)債務(wù)不履行償還本金或利息的義務(wù)。題干描述并非主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的定義，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，傳染風(fēng)險(xiǎn)是指一個(gè)國(guó)家出現(xiàn)的危機(jī)可能擴(kuò)散到其他國(guó)家，而題干強(qiáng)調(diào)的是借款人因外匯儲(chǔ)備或管制無(wú)法償還境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，并非危機(jī)的擴(kuò)散，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，政治風(fēng)險(xiǎn)是指因政治方面的原因而可能導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，如戰(zhàn)爭(zhēng)、政權(quán)更迭等，與題干中外匯儲(chǔ)備和償還境外債務(wù)的內(nèi)容不相關(guān)，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，與題干表述一致，所以D選項(xiàng)正確。綜上，本題答案選D。44、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)聲譽(yù)十分關(guān)鍵。A，將接受投訴和批評(píng)視為與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)，能加強(qiáng)與客戶的交流互動(dòng)，使銀行更好了解客戶需求和意見，有利于維護(hù)聲譽(yù)，該項(xiàng)表述合理。B，從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)，有助于銀行提前發(fā)現(xiàn)潛在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)采取措施加以防范，對(duì)維護(hù)聲譽(yù)有積極作用，該表述恰當(dāng)。C，雖然銀行需要重視投訴和批評(píng)，但準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響具有諸多不確定性，很難做到精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。因?yàn)橥对V和批評(píng)所帶來(lái)的影響受多種因素制約，如事件傳播范圍、公眾反應(yīng)等，該項(xiàng)表述最不恰當(dāng)。D，通過投訴和批評(píng)深入發(fā)掘自身潛在風(fēng)險(xiǎn)，能讓銀行及時(shí)改進(jìn)不足之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)閷?shí)際問題影響聲譽(yù)，這種做法合理。綜上，答案選C。45、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）

A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇

B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃需定期審核或修正以適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化。下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析：A項(xiàng)，中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面對(duì)外開放且競(jìng)爭(zhēng)加劇，這意味著市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了重大改變。在這種新的競(jìng)爭(zhēng)格局下，商業(yè)銀行原有的戰(zhàn)略規(guī)劃可能無(wú)法適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，因此需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。B項(xiàng)，房貸市場(chǎng)雖長(zhǎng)期看好，但遇到緊縮貨幣政策導(dǎo)致房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期。這只是在原有市場(chǎng)環(huán)境和戰(zhàn)略規(guī)劃下，某一特定業(yè)務(wù)因宏觀政策出現(xiàn)了階段性的執(zhí)行困難，并非市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生本質(zhì)改變，所以不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。C項(xiàng)，中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)。這表明市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，銀行原有的客戶定位和業(yè)務(wù)重點(diǎn)與市場(chǎng)發(fā)展不匹配，需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃以適應(yīng)新的市場(chǎng)格局。D項(xiàng)，客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化并提出新的需求，這直接影響了銀行的目標(biāo)客戶群體和業(yè)務(wù)需求。為了更好地滿足客戶需求、提升競(jìng)爭(zhēng)力，銀行需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。綜上，答案選B。46、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包相關(guān)知識(shí)的理解。A選項(xiàng)，一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)對(duì)于銀行的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要，若外包出去可能會(huì)使銀行失去對(duì)核心業(yè)務(wù)的掌控，面臨信息泄露、業(yè)務(wù)中斷等風(fēng)險(xiǎn)，因此不應(yīng)外包出去，該表述恰當(dāng)。B選項(xiàng)，銀行在進(jìn)行業(yè)務(wù)外包后，與外包服務(wù)有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)仍然會(huì)對(duì)銀行產(chǎn)生影響，所以銀行有必要了解和管理這些后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，以保障自身的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，該表述恰當(dāng)。C選項(xiàng)，銀行將業(yè)務(wù)外包出去，但原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任并不會(huì)同時(shí)被轉(zhuǎn)移，銀行依然要對(duì)客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等負(fù)責(zé)。例如，若外包服務(wù)出現(xiàn)問題導(dǎo)致客戶利益受損，銀行不能以業(yè)務(wù)已外包為由推脫責(zé)任，所以該項(xiàng)表述最不恰當(dāng)。D選項(xiàng)，選擇外包服務(wù)提供者時(shí)，對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估是非常必要的。財(cái)務(wù)狀況良好能保證外包服務(wù)提供者有足夠的資源和能力完成外包業(yè)務(wù)；信譽(yù)狀況良好可以降低違約風(fēng)險(xiǎn)；獨(dú)立程度合適能保證其在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中不受其他利益因素干擾，從而更好地為銀行服務(wù)，該表述恰當(dāng)。綜上，答案選C。47、下列關(guān)于零售客戶的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)零售客戶相關(guān)特征的理解。首先分析選項(xiàng)A，零售客戶一般對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，因?yàn)榱闶劭蛻魯?shù)量眾多且分散，往往不會(huì)像專業(yè)投資者那樣密切關(guān)注銀行的風(fēng)險(xiǎn)和利率變動(dòng)等情況，所以該項(xiàng)說(shuō)法正確。接著看選項(xiàng)B，從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度而言，零售存款相對(duì)較為穩(wěn)定。零售客戶的存款具有小額、分散的特點(diǎn)，不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)波動(dòng)等因素出現(xiàn)大規(guī)模集中提取的情況，這對(duì)于商業(yè)銀行保持穩(wěn)定的資金來(lái)源具有重要意義，所以該項(xiàng)說(shuō)法正確。再看選項(xiàng)C，零售客戶通常難以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況。與機(jī)構(gòu)投資者等相比，零售客戶獲取信息的渠道相對(duì)有限，缺乏專業(yè)的知識(shí)和資源去全面、深入地了解銀行的經(jīng)營(yíng)狀況，所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。最后看選項(xiàng)D，零售客戶的存款被視為核心存款的重要組成部分。核心存款是商業(yè)銀行較為穩(wěn)定的資金來(lái)源，而零售存款因其穩(wěn)定的特性，在核心存款中占據(jù)重要地位，所以該項(xiàng)說(shuō)法正確。綜上，答案是C。48、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)CreditMetrics模型的相關(guān)知識(shí)，對(duì)各選項(xiàng)逐一進(jìn)行分析：-A選項(xiàng)：CreditMetrics模型將信用風(fēng)險(xiǎn)量化，成功解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）的難題。該選項(xiàng)說(shuō)法正確。-B選項(xiàng)：CreditMetrics模型憑借其科學(xué)的方法和有效的風(fēng)險(xiǎn)度量能力，是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一。該選項(xiàng)說(shuō)法正確。-C選項(xiàng)：CreditMetrics模型的目的是計(jì)算資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失，而非單一資產(chǎn)。所以該選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。-D選項(xiàng)：CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，它通過將信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合，以VaR的形式來(lái)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)。該選項(xiàng)說(shuō)法正確。綜上，答案選C。49、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

D.兼并／收購(gòu)失敗

【答案】：B

【解析】該題主要考查對(duì)商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。A選項(xiàng)“行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)”，這屬于行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)行為，體現(xiàn)的是行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和態(tài)勢(shì)，應(yīng)歸為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，而非技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)“銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)”，信息系統(tǒng)屬于技術(shù)范疇，信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)意味著銀行在技術(shù)層面面臨著潛在的威脅和挑戰(zhàn)，會(huì)對(duì)銀行的正常運(yùn)營(yíng)和客戶信息安全等造成影響，所以該項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。C選項(xiàng)“銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象”，品牌形象涉及到銀行在市場(chǎng)中的知名度、美譽(yù)度和辨識(shí)度等方面，是關(guān)于銀行品牌建設(shè)和市場(chǎng)定位的問題，屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)“兼并／收購(gòu)失敗”，這是銀行在資本運(yùn)作和戰(zhàn)略拓展過程中可能遭遇的情況，更多地與銀行的戰(zhàn)略決策和資本運(yùn)營(yíng)相關(guān)，屬于戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)，但并非技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。綜上，答案選B。50、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

【解析】即期交易是現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，指交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的特定營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。在金融交易的規(guī)范中，即期交易交付及付款需在合約訂立后的2個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成，所以這里應(yīng)選B。A選項(xiàng)1個(gè)營(yíng)業(yè)日不符合即期交易交付及付款的時(shí)間規(guī)定；C選項(xiàng)3個(gè)營(yíng)業(yè)日和D選項(xiàng)4個(gè)營(yíng)業(yè)日也都不是即期交易要求的交付及付款時(shí)間。"第二部分多選題(30題)1、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

【答案】：BC

【解析】本題考查《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的分類。依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要衡量商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際水平，反映當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)狀況。風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，是動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，有助于評(píng)估銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)實(shí)力。而風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)主要是衡量銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的暴露程度，它并非《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》規(guī)定的核心指標(biāo)類別；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)側(cè)重于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和發(fā)現(xiàn)，同樣不屬于該文件規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)范疇。因此，本題正確答案選BC。2、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購(gòu)、開發(fā)、測(cè)試、部署、維護(hù)、升級(jí)和報(bào)廢，制定制度和流程，管理信息科技項(xiàng)目的優(yōu)先()。

A.排序

B.立項(xiàng)

C.審批

D.復(fù)核

E.控制

【答案】：ABC"

【解析】商業(yè)銀行對(duì)信息系統(tǒng)全生命周期管理過程中，管理信息科技項(xiàng)目需要一系列規(guī)范流程。對(duì)項(xiàng)目的管理首先要確定其優(yōu)先級(jí)順序，故需要進(jìn)行優(yōu)先排序，A正確；在明確優(yōu)先次序后，要開展相關(guān)項(xiàng)目就需進(jìn)行立項(xiàng)，B正確；項(xiàng)目立項(xiàng)等都需要經(jīng)過審批流程，以確保合理性與合規(guī)性，C正確。而復(fù)核一般是對(duì)已完成工作進(jìn)行再審核，并非管理信息科技項(xiàng)目?jī)?yōu)先環(huán)節(jié)的內(nèi)容；控制主要強(qiáng)調(diào)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程的把控，也不屬于優(yōu)先環(huán)節(jié)的操作內(nèi)容，所以D、E不正確。因此答案選ABC。"3、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)當(dāng)考慮的主要因素包括（）。

A.借款人在銀行持有的補(bǔ)償余額

B.貸款發(fā)放的相關(guān)費(fèi)用

C.貸款的到期期限

D.借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平

E.銀行的資金成本

【答案】：BCD

【解析】商業(yè)銀行貸款定價(jià)需綜合考慮多方面因素。貸款發(fā)放的相關(guān)費(fèi)用是重要考量?jī)?nèi)容，它涵蓋了諸如評(píng)估費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)用等在貸款發(fā)放過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)成本，這些費(fèi)用會(huì)直接影響貸款定價(jià)，所以B應(yīng)予以考慮。貸款的到期期限也對(duì)貸款定價(jià)起著關(guān)鍵作用。不同的到期期限面臨不同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資金時(shí)間價(jià)值影響，通常期限越長(zhǎng)，不確定性越大，風(fēng)險(xiǎn)越高，貸款定價(jià)也會(huì)相應(yīng)調(diào)整，故C需要考慮。借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平同樣不容忽視。信用風(fēng)險(xiǎn)高意味著借款人違約的可能性較大，銀行面臨損失的概率增加，為了彌補(bǔ)可能的風(fēng)險(xiǎn)損失，銀行會(huì)提高貸款定價(jià)，因此D也應(yīng)在貸款定價(jià)考慮范圍內(nèi)。而借款人在銀行持有的補(bǔ)償余額主要體現(xiàn)為借款人在銀行賬戶中保留的一定金額存款，主要目的在于補(bǔ)償銀行服務(wù)或作為貸款的抵押，并非貸款定價(jià)需要考慮的主要因素。銀行的資金成本雖然是銀行運(yùn)營(yíng)成本的一部分，但題干強(qiáng)調(diào)的是貸款定價(jià)應(yīng)考慮的主要因素，資金成本并非直接決定貸款定價(jià)的主要因素。所以本題應(yīng)選BCD。4、下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（??）

A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

B.超過限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

C.至少逐日重新估值

D.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

E.至少逐月重新估值

【答案】：ACD

【解析】監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬簿頭寸有一系列規(guī)定，目的在于有效管理風(fēng)險(xiǎn)、確保交易活動(dòng)的合規(guī)性與穩(wěn)健性。A提及監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額，這是監(jiān)管的基本要求之一。通過對(duì)交易規(guī)模和頭寸余額進(jìn)行監(jiān)控，銀行能夠及時(shí)了解自身交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，避免過度集中風(fēng)險(xiǎn)，所以符合規(guī)定。C提出至少逐日重新估值。交易市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，價(jià)格波動(dòng)頻繁，逐日重新估值有助于銀行及時(shí)掌握交易頭寸的價(jià)值變化，準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)而做出合理決策，符合監(jiān)管規(guī)定。D表明設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控。合理設(shè)置頭寸限額可以限制銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，防止過度交易引發(fā)的重大損失。同時(shí)，對(duì)限額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，能夠確保限額得到有效遵守，維護(hù)銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，符合規(guī)定。B中提到超過限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸。這違背了風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則，若交易員在超過限額后仍可隨意操作，會(huì)使銀行面臨超出可承受范圍的風(fēng)險(xiǎn)，不符合監(jiān)管要求。E中說(shuō)至少逐月重新估值。由于交易市場(chǎng)變化較快，逐月重新估值的頻率過低，無(wú)法及時(shí)反映交易頭寸的真實(shí)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)狀況，不能滿足監(jiān)管對(duì)于及時(shí)、準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，不符合規(guī)定。綜上所述，符合監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬簿頭寸規(guī)定的是ACD。5、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本?（）

A.業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D.銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效

E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本的條件。A選項(xiàng)，業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏，這顯然不利于銀行實(shí)施有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理，不滿足使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本的要求。人力和物力的不足會(huì)使得操作風(fēng)險(xiǎn)管理難以有效開展，無(wú)法保證相關(guān)工作的質(zhì)量和準(zhǔn)確性，所以A項(xiàng)不符合條件。B選項(xiàng)，未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線，會(huì)導(dǎo)致信息傳遞不暢，無(wú)法及時(shí)、準(zhǔn)確地反映操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。清晰的內(nèi)部報(bào)告路線是有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基礎(chǔ)，缺乏此條件，銀行難以對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的監(jiān)控和管理，因此B項(xiàng)不符合條件。C選項(xiàng)，董事會(huì)和高級(jí)管理層僅了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行，這會(huì)使操作風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏有效的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。董事會(huì)和高級(jí)管理層在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中起著關(guān)鍵的決策和監(jiān)督作用，他們的積極參與是確保操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效運(yùn)行的重要保障，所以C項(xiàng)不符合條件。D選項(xiàng)，銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效，這表明銀行具備了良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)和能力。穩(wěn)健的系統(tǒng)概念確保了風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)性和合理性，正確有效的執(zhí)行則保證了風(fēng)險(xiǎn)管理措施能夠落到實(shí)處，因此可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本，D項(xiàng)符合條件。E選項(xiàng)，有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法，雖然資源充足是實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法的一個(gè)有利因素，但它不是使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本的核心條件。僅有資源支持，而操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)不完善等，依然不能滿足使用標(biāo)準(zhǔn)法的要求，所以E項(xiàng)不符合條件。綜上，本題正確答案是D。6、資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行（）達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。

A.資本充足水平

B.資本充足率

C.業(yè)務(wù)規(guī)劃

D.財(cái)務(wù)規(guī)劃

E.經(jīng)營(yíng)規(guī)劃

【答案】：ACD

【解析】資本規(guī)劃是銀行經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié)，其核心目的是實(shí)現(xiàn)多方面的動(dòng)態(tài)平衡。資本規(guī)劃要對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率進(jìn)行比較，然后相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃。A選項(xiàng)，資本充足水平是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵指標(biāo)。通過資本規(guī)劃，根據(jù)預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率的比較結(jié)果，調(diào)整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)規(guī)劃，能夠使銀行的資本充足水平達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡，確保銀行在各種情況下都有足夠的資本來(lái)抵御風(fēng)險(xiǎn)，所以A選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)，業(yè)務(wù)規(guī)劃涉及銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略、規(guī)模和方向等。資本規(guī)劃會(huì)根據(jù)資本狀況對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，例如當(dāng)預(yù)測(cè)資本不足時(shí)，可能會(huì)適當(dāng)收縮高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)或放緩業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度；當(dāng)資本充足時(shí)，可以加大對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的投入等，從而使業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本狀況相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡，所以C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)，財(cái)務(wù)規(guī)劃涵蓋了銀行的收入、成本、利潤(rùn)等多個(gè)財(cái)務(wù)方面。在資本規(guī)劃過程中，需要根據(jù)資本的預(yù)測(cè)情況來(lái)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃，比如合理安排資金的籌集和運(yùn)用、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)等，以保證銀行的財(cái)務(wù)狀況與資本需求相匹配，達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡，所以D選項(xiàng)正確。而B選項(xiàng)資本充足率是一個(gè)具體的比率數(shù)值，它是資本規(guī)劃中用于比較和分析的一個(gè)重要指標(biāo)，并非最終要達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡的對(duì)象。E選項(xiàng)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃范圍較為寬泛，題干明確強(qiáng)調(diào)是通過對(duì)正常和壓力情景下資本充足率的預(yù)測(cè)，來(lái)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃從而達(dá)到平衡，經(jīng)營(yíng)規(guī)劃不是直接相關(guān)的平衡要素。綜上，答案選ACD。7、中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括（）。

A.貸款投放

B.財(cái)政存款

C.通貨膨脹

D.外匯占款

E.現(xiàn)金支取

【答案】：ABD

【解析】中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響較大，下面分析各點(diǎn)：A.貸款投放是商業(yè)銀行資金運(yùn)用的重要方式，貸款投放規(guī)模和節(jié)奏會(huì)直接影響銀行的資金頭寸。如果貸款投放過多、過快，銀行可用于其他用途的資金就會(huì)減少，可能導(dǎo)致流動(dòng)性緊張；反之，貸款投放合理則有助于維持銀行的流動(dòng)性穩(wěn)定。所以貸款投放是影響商業(yè)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素之一。B.財(cái)政存款是指財(cái)政部門存放在銀行的各類款項(xiàng)。財(cái)政存款的增減變動(dòng)會(huì)引起銀行體系資金的流動(dòng)。當(dāng)財(cái)政存款增加時(shí)，相當(dāng)于銀行體系的資金減少，會(huì)給銀行的流動(dòng)性帶來(lái)一定壓力；反之，財(cái)政存款減少則會(huì)增加銀行體系的資金，改善銀行的流動(dòng)性狀況。因此，財(cái)政存款也是影響商業(yè)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素。C.通貨膨脹主要反映物價(jià)的總體變動(dòng)情況，它對(duì)商業(yè)銀行體系的影響是多方面的，但并非直接影響銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素。通貨膨脹可能會(huì)通過影響利率、市場(chǎng)需求等間接作用于銀行的經(jīng)營(yíng)，但不是直接決定銀行流動(dòng)性的關(guān)鍵因素。D.外匯占款是指銀行收購(gòu)?fù)鈪R資產(chǎn)而相應(yīng)投放的本國(guó)貨幣。外匯占款的變動(dòng)會(huì)引起銀行體系貨幣供應(yīng)量的變化，進(jìn)而影響銀行的流動(dòng)性。當(dāng)外匯占款增加時(shí)，銀行體系的貨幣供應(yīng)量增加，銀行的流動(dòng)性相對(duì)充裕；反之，外匯占款減少會(huì)使銀行體系的貨幣供應(yīng)量減少，可能導(dǎo)致銀行流動(dòng)性緊張。所以外匯占款是影響商業(yè)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素。E.現(xiàn)金支取主要是從客戶與銀行之間的微觀層面影響銀行的現(xiàn)金儲(chǔ)備，雖然會(huì)在一定程度上影響銀行的流動(dòng)性，但它不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的范疇。宏觀經(jīng)濟(jì)因素通常是從更廣泛的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策等角度對(duì)銀行體系產(chǎn)生影響。綜上，影響中國(guó)商業(yè)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括貸款投放、財(cái)政存