2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高分通關(guān)題型題庫(kù)附解析答案

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括哪些？()A.風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)處置2.在信用風(fēng)險(xiǎn)的管理中，以下哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段？()A.信用評(píng)級(jí)B.信貸審批C.抵押擔(dān)保D.法律訴訟3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，以下哪項(xiàng)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)4.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，以下哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.系統(tǒng)故障B.內(nèi)部欺詐C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.外部欺詐5.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口，以下說(shuō)法正確的是？()A.風(fēng)險(xiǎn)敞口是銀行面臨的潛在損失B.風(fēng)險(xiǎn)敞口是銀行實(shí)際發(fā)生的損失C.風(fēng)險(xiǎn)敞口是銀行已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)敞口是銀行已經(jīng)控制的風(fēng)險(xiǎn)6.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大目標(biāo)？()A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告7.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種方法可以用來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小？()A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.風(fēng)險(xiǎn)衡量D.風(fēng)險(xiǎn)控制8.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是？()A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受程度B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心C.風(fēng)險(xiǎn)偏好可以改變，但不應(yīng)經(jīng)常改變D.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行制定風(fēng)險(xiǎn)策略的依據(jù)9.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪種方法主要依賴于歷史數(shù)據(jù)？()A.邏輯回歸模型B.案例分析法C.信用評(píng)分模型D.信用評(píng)級(jí)模型10.關(guān)于資本充足率，以下說(shuō)法正確的是？()A.資本充足率是指銀行資本與總資產(chǎn)的比例B.資本充足率是指銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例C.資本充足率是指銀行資本與負(fù)債的比例D.資本充足率是指銀行資本與所有者權(quán)益的比例二、多選題(共5題)11.銀行在識(shí)別和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通常會(huì)采用以下哪些方法？()A.歷史數(shù)據(jù)分析B.市場(chǎng)趨勢(shì)分析C.壓力測(cè)試D.價(jià)值評(píng)估12.以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理措施？()A.內(nèi)部審計(jì)B.信息系統(tǒng)安全C.風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定D.人力資源管理13.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪些因素會(huì)被考慮在內(nèi)？()A.信用歷史記錄B.財(cái)務(wù)狀況C.行業(yè)地位D.法律合規(guī)14.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.特定事件風(fēng)險(xiǎn)15.銀行在實(shí)施資本充足率管理時(shí)，需要考慮以下哪些方面？()A.資本構(gòu)成B.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.資本充足率要求D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整三、填空題(共5題)16.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值的最大化，其中風(fēng)險(xiǎn)管理的首要任務(wù)是識(shí)別和評(píng)估銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。17.在信用風(fēng)險(xiǎn)的管理中，銀行通常會(huì)通過(guò)信用評(píng)級(jí)來(lái)評(píng)估借款人的信用狀況，信用評(píng)級(jí)體系通常由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)制定。18.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)因素如利率、匯率、股價(jià)等變動(dòng)導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，其中匯率風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種。19.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動(dòng)導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中內(nèi)部欺詐是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。20.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行通常會(huì)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)限額來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)敞口，風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定需要綜合考慮銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。四、判斷題(共5題)21.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)類型。()A.正確B.錯(cuò)誤22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散投資來(lái)完全消除。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由銀行內(nèi)部流程和人員失誤引起的。()A.正確B.錯(cuò)誤24.銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦確定，就不應(yīng)改變。()A.正確B.錯(cuò)誤25.資本充足率越高，銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力就越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程。27.什么是信用評(píng)分模型？它如何應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理中？28.什么是壓力測(cè)試？為什么銀行需要執(zhí)行壓力測(cè)試？29.什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口？如何管理風(fēng)險(xiǎn)敞口？30.什么是風(fēng)險(xiǎn)偏好？銀行如何確定和調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)偏好？

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理高分通關(guān)題型題庫(kù)附解析答案一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。2.【答案】D【解析】法律訴訟不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段，而是信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的一種解決方式。3.【答案】C【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等，信用風(fēng)險(xiǎn)是獨(dú)立的一種風(fēng)險(xiǎn)類型。4.【答案】C【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、系統(tǒng)故障、執(zhí)行、交割及流程管理風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)是獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型。5.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行面臨的潛在損失，是尚未發(fā)生但可能發(fā)生的損失。6.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三大目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。7.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)衡量是用來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口大小的方法，通常涉及定量分析。8.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好可能會(huì)隨著銀行戰(zhàn)略調(diào)整和市場(chǎng)環(huán)境變化而改變，不一定不應(yīng)經(jīng)常改變。9.【答案】C【解析】信用評(píng)分模型主要依賴于歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)分析歷史數(shù)據(jù)中的信用行為來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)。10.【答案】B【解析】資本充足率是指銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例，是衡量銀行資本充足程度的重要指標(biāo)。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】銀行在識(shí)別和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，會(huì)采用歷史數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)趨勢(shì)分析和壓力測(cè)試等方法來(lái)評(píng)估和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。12.【答案】ABD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括內(nèi)部審計(jì)、信息系統(tǒng)安全和人力資源管理，而風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定更多是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的一部分。13.【答案】ABC【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)考慮信用歷史記錄、財(cái)務(wù)狀況和行業(yè)地位等因素，而法律合規(guī)雖然重要，但不是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的直接因素。14.【答案】D【解析】非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指特定于某一行業(yè)或企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，特定事件風(fēng)險(xiǎn)屬于此類。利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。15.【答案】ABCD【解析】在實(shí)施資本充足率管理時(shí)，銀行需要考慮資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、資本充足率要求和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整等多個(gè)方面。三、填空題(共5題)16.【答案】風(fēng)險(xiǎn)【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，通過(guò)識(shí)別和評(píng)估可以幫助銀行了解和量化其面臨的風(fēng)險(xiǎn)，從而制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。17.【答案】信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)【解析】信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)借款人的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，并給予相應(yīng)的信用評(píng)級(jí)，為銀行提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要依據(jù)。18.【答案】匯率【解析】匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)導(dǎo)致的金融資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)，它是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)組成部分。19.【答案】?jī)?nèi)部欺詐【解析】?jī)?nèi)部欺詐是指銀行內(nèi)部員工利用職務(wù)之便進(jìn)行欺詐活動(dòng)，這種行為屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口【解析】風(fēng)險(xiǎn)限額是銀行設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，用于限制銀行在特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的最大風(fēng)險(xiǎn)敞口，確保銀行在可接受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)類型，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法通過(guò)分散投資完全消除，但可以通過(guò)分散投資來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于銀行內(nèi)部流程、人員操作失誤以及系統(tǒng)故障等因素。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可能會(huì)隨著市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和監(jiān)管要求的變化而調(diào)整。25.【答案】正確【解析】資本充足率是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力的重要指標(biāo)，資本充足率越高，銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力通常越強(qiáng)。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控四個(gè)主要步驟。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是識(shí)別銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)緩解措施；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)對(duì)措施的有效性進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督?！窘馕觥裤y行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程是確保銀行能夠全面、有效地識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，從而維護(hù)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。27.【答案】信用評(píng)分模型是一種基于歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估的模型。它通過(guò)分析借款人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況等信息，構(gòu)建信用評(píng)分模型，從而對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用評(píng)分模型可以用于信用審批、貸款定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等方面?！窘馕觥啃庞迷u(píng)分模型是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，它能夠幫助銀行更有效地識(shí)別和控制信用風(fēng)險(xiǎn)。28.【答案】壓力測(cè)試是一種評(píng)估銀行在極端市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的方法。它通過(guò)模擬不同的市場(chǎng)情景，測(cè)試銀行在這些情景下的財(cái)務(wù)狀況和資本充足率。銀行需要執(zhí)行壓力測(cè)試，以評(píng)估其在面臨極端市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行在不利情況下能夠維持穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)?！窘馕觥繅毫y(cè)試對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要，它有助于銀行識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提前采取應(yīng)對(duì)措施，提高銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。29.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域可能面臨的最大潛在損失。管理風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法包括設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額、分散投資、對(duì)沖策略等。通過(guò)這些方法，