2022年中級金融專業(yè)考試真題及答案(六)

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.以下哪一項不屬于金融市場的分類？()A.貨幣市場B.資本市場C.期貨市場D.房地產(chǎn)市場2.金融衍生品的基本特征不包括以下哪項？()A.標(biāo)的資產(chǎn)B.契約性C.流動性D.獨(dú)立性3.關(guān)于金融監(jiān)管的描述，錯誤的是？()A.維護(hù)金融穩(wěn)定B.促進(jìn)金融創(chuàng)新C.保護(hù)投資者利益D.降低金融機(jī)構(gòu)盈利能力4.以下哪項不是金融風(fēng)險管理的方法？()A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險確認(rèn)5.金融衍生品中最常見的合約類型不包括以下哪項？()A.遠(yuǎn)期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.信用衍生品6.金融市場的主要參與者不包括以下哪類？()A.金融機(jī)構(gòu)B.企業(yè)C.政府機(jī)構(gòu)D.自然人7.以下哪項不是金融資產(chǎn)定價模型的基本原理？()A.無套利定價理論B.期望收益理論C.機(jī)會成本理論D.風(fēng)險中性定價理論8.金融市場的基本功能不包括以下哪項？()A.資金籌集B.資金配置C.價格發(fā)現(xiàn)D.利潤最大化9.金融監(jiān)管的原則不包括以下哪一項？()A.公平性原則B.透明度原則C.可持續(xù)發(fā)展原則D.利益最大化原則10.金融市場的風(fēng)險主要包括以下哪幾種？()A.市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險C.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險D.系統(tǒng)風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險二、多選題(共5題)11.金融市場的有效性包括哪些方面？()A.信息效率B.價格效率C.交易效率D.機(jī)構(gòu)效率12.金融風(fēng)險管理中，風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法有哪些？()A.保險B.期貨C.融資租賃D.策略對沖13.金融監(jiān)管的目標(biāo)通常包括哪些方面？()A.防范金融風(fēng)險B.促進(jìn)金融創(chuàng)新C.保護(hù)投資者利益D.確保金融穩(wěn)定14.金融衍生品的主要特點(diǎn)有哪些？()A.標(biāo)的資產(chǎn)B.契約性C.流動性D.套期保值15.以下哪些是金融市場的基本功能？()A.資金籌集B.資金配置C.價格發(fā)現(xiàn)D.風(fēng)險管理三、填空題(共5題)16.金融市場的核心功能是資金的__和__。17.金融衍生品的價值依賴于其__。18.金融監(jiān)管的基本原則包括__、__和__。19.金融風(fēng)險管理中，常用的風(fēng)險度量指標(biāo)包括__、__和__。20.金融市場的有效性包括信息效率、__和__。四、判斷題(共5題)21.金融市場的參與者僅限于金融機(jī)構(gòu)和政府機(jī)構(gòu)。()A.正確B.錯誤22.金融衍生品由于其高杠桿性，通常比其他金融工具風(fēng)險更高。()A.正確B.錯誤23.金融監(jiān)管的目標(biāo)是確保金融機(jī)構(gòu)的盈利能力。()A.正確B.錯誤24.金融風(fēng)險管理的主要目的是為了增加企業(yè)的風(fēng)險。()A.正確B.錯誤25.金融市場的有效性可以通過價格發(fā)現(xiàn)來體現(xiàn)。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.請簡述金融市場有效性的三個層次。27.闡述金融風(fēng)險管理的主要方法。28.解釋什么是金融市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。29.什么是金融衍生品？舉例說明。30.簡述金融監(jiān)管的基本原則及其意義。

2022年中級金融專業(yè)考試真題及答案(六)一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】房地產(chǎn)市場的歸類通常屬于特定領(lǐng)域，而金融市場則包括貨幣市場、資本市場和期貨市場等。2.【答案】D【解析】金融衍生品的基本特征包括標(biāo)的資產(chǎn)、契約性和流動性，獨(dú)立性并不是其特征。3.【答案】D【解析】金融監(jiān)管的目的是為了維護(hù)金融穩(wěn)定、促進(jìn)金融創(chuàng)新和保護(hù)投資者利益，而不是降低金融機(jī)構(gòu)盈利能力。4.【答案】D【解析】風(fēng)險確認(rèn)不是金融風(fēng)險管理的方法，金融風(fēng)險管理的方法包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險控制。5.【答案】D【解析】遠(yuǎn)期合約、期貨合約和期權(quán)合約是金融衍生品中最常見的合約類型，信用衍生品雖然也是衍生品的一種，但不屬于最常見的合約類型。6.【答案】C【解析】金融市場的主要參與者通常包括金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人，政府機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)監(jiān)管職責(zé)。7.【答案】C【解析】金融資產(chǎn)定價模型的基本原理包括無套利定價理論、期望收益理論和風(fēng)險中性定價理論，機(jī)會成本理論并不是其基本原理。8.【答案】D【解析】金融市場的基本功能包括資金籌集、資金配置和價格發(fā)現(xiàn)，利潤最大化并不是金融市場的基本功能。9.【答案】D【解析】金融監(jiān)管的原則包括公平性原則、透明度原則和可持續(xù)發(fā)展原則，利益最大化原則并不是金融監(jiān)管的原則。10.【答案】A【解析】金融市場的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險，這些風(fēng)險是金融市場參與者面臨的主要風(fēng)險類型。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】金融市場的有效性通常包括信息效率、價格效率和交易效率，這三個方面共同決定了市場效率。12.【答案】ABD【解析】風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法包括保險、期貨和策略對沖，這些方法可以幫助企業(yè)或個人將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他方。13.【答案】ACD【解析】金融監(jiān)管的目標(biāo)通常包括防范金融風(fēng)險、保護(hù)投資者利益和確保金融穩(wěn)定，促進(jìn)金融創(chuàng)新雖然重要，但不是主要目標(biāo)。14.【答案】ABCD【解析】金融衍生品的主要特點(diǎn)包括標(biāo)的資產(chǎn)、契約性、流動性和套期保值，這些特點(diǎn)使得衍生品在金融市場中有其獨(dú)特作用。15.【答案】ABCD【解析】金融市場的基本功能包括資金籌集、資金配置、價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理，這些功能共同構(gòu)成了金融市場的核心作用。三、填空題(共5題)16.【答案】籌集配置【解析】金融市場為資金的需求方和供給方提供了一個交易平臺，主要功能是實現(xiàn)資金的籌集和配置。17.【答案】標(biāo)的資產(chǎn)【解析】金融衍生品的價值通常與某個或某些標(biāo)的資產(chǎn)的價格相關(guān)聯(lián)，其價值隨標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化而變化。18.【答案】公開原則透明原則公平原則【解析】金融監(jiān)管的基本原則通常包括公開原則，確保監(jiān)管信息的透明度；透明原則，要求監(jiān)管規(guī)則和過程公開；公平原則，保障所有市場參與者公平競爭。19.【答案】價值在風(fēng)險中損失（VaR）風(fēng)險價值（RVAR）風(fēng)險調(diào)整后收益（RAROC）【解析】金融風(fēng)險管理中，常用的風(fēng)險度量指標(biāo)包括價值在風(fēng)險中損失（VaR）、風(fēng)險價值（RVAR）和風(fēng)險調(diào)整后收益（RAROC），這些指標(biāo)用于評估和比較不同風(fēng)險水平下的收益。20.【答案】價格效率交易效率【解析】金融市場的有效性通常包括信息效率、價格效率和交易效率，這三個方面共同決定了市場的有效性和效率。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】金融市場的參與者不僅限于金融機(jī)構(gòu)和政府機(jī)構(gòu)，還包括企業(yè)、個人投資者和其他市場參與者。22.【答案】正確【解析】金融衍生品通常具有高杠桿性，這意味著它們可以放大潛在的收益和損失，因此風(fēng)險通常比其他金融工具更高。23.【答案】錯誤【解析】金融監(jiān)管的目標(biāo)不是確保金融機(jī)構(gòu)的盈利能力，而是維護(hù)金融穩(wěn)定、保護(hù)投資者利益和防范系統(tǒng)性風(fēng)險。24.【答案】錯誤【解析】金融風(fēng)險管理的主要目的是為了識別、評估和控制企業(yè)的風(fēng)險，以減少潛在損失并保護(hù)企業(yè)的財務(wù)穩(wěn)定。25.【答案】正確【解析】金融市場的有效性可以通過價格發(fā)現(xiàn)來體現(xiàn)，即市場能夠迅速、準(zhǔn)確地反映所有可用信息，形成公正的價格。五、簡答題(共5題)26.【答案】金融市場的有效性通常分為三個層次：一是信息效率，即市場能夠快速、準(zhǔn)確地反映所有可用信息；二是價格效率，即市場價格能夠正確地反映資產(chǎn)的基本價值；三是交易效率，即市場能夠以最低的交易成本完成交易?！窘馕觥拷鹑谑袌鲇行缘娜齻€層次從信息到價格再到交易，分別描述了市場信息處理、價格形成和交易執(zhí)行的能力。27.【答案】金融風(fēng)險管理的主要方法包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險對沖和風(fēng)險接受。風(fēng)險規(guī)避是通過避免暴露于風(fēng)險中；風(fēng)險轉(zhuǎn)移是通過保險或合同將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方；風(fēng)險對沖是通過多種工具來減少風(fēng)險暴露；風(fēng)險接受是接受風(fēng)險并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。【解析】金融風(fēng)險管理的方法旨在降低風(fēng)險帶來的負(fù)面影響，通過各種策略和方法來保護(hù)企業(yè)和個人的財務(wù)安全。28.【答案】金融市場的系統(tǒng)性風(fēng)險是指由宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政治事件或市場廣泛參與者行為引起的，可能影響整個金融市場或多個金融資產(chǎn)的風(fēng)險。【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險與個別金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)的風(fēng)險不同，它對所有市場參與者都有影響，難以通過分散化投資來避免。29.【答案】金融衍生品是一種金融合約，其價值基于一個或多個基本資產(chǎn)，如股票、債券、商品或貨幣。常見的金融衍生品包括期貨合約、期權(quán)合約、遠(yuǎn)期合約和掉期合約。例如，購買一份股票期權(quán)是一種金融衍生品，因為它賦予持有人在未來某個時間以特定價格購買或出售股票的權(quán)利