2026下半年金融（銀行從業(yè)資格風險管理）真題詳解

（考試時間：90分鐘滿分100分）班級______姓名______第I卷(總共10題，每題3分，每題的備選項中，只有1個最符合題意)1.以下關于風險偏好的說法，正確的是（）A.風險偏好是銀行在追求實現戰(zhàn)略目標的過程中，愿意承擔的風險類型和總量B.風險偏好等同于風險承受能力C.風險偏好是一成不變的D.風險偏好主要由股東決定2.信用風險緩釋工具不包括（）A.合格的抵（質）押品B.凈額結算C.保證D.高級風險權重3.下列關于市場風險資本要求的說法，錯誤的是（）A.市場風險資本要求涵蓋交易賬戶中的利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險B.采用內部模型法計量市場風險資本要求時，需考慮風險價值等因素C.標準法下市場風險資本要求等于各風險暴露的風險加權資產之和乘以12.5%D.市場風險資本要求只與交易賬戶頭寸有關4.操作風險評估的原則不包括（）A.業(yè)務流程所有人負第一評估責任原則B.動態(tài)管理原則C.重要性原則D.公平性原則5.商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的（）和負債的（），并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點。A.穩(wěn)定性；穩(wěn)定性B.收益性；穩(wěn)定性C.流動性；穩(wěn)定性D.流動性；收益性6.下列關于風險文化的說法，錯誤的是（）A.風險文化是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀B.風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成C.風險文化的精神核心是風險管理理念D.風險文化對員工的行為沒有影響7.商業(yè)銀行的風險管理流程是（）A.風險識別、風險監(jiān)測、風險計量、風險控制B.風險識別、風險計量、風險監(jiān)測、風險控制C.風險計量、風險識別、風險監(jiān)測、風險控制D.風險計量、風險監(jiān)測、風險識別、風險控制8.下列不屬于商業(yè)銀行風險管理信息系統應具備的功能的是（）A.數據采集、匯總和分類B.對交易的風險評估C.生成風險報告D.對客戶進行信用評級9.以下關于風險遷徙類指標的說法，正確的是（）A.衡量商業(yè)銀行風險變化的程度B.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率C.風險遷徙類指標越高，風險狀況越好D.只關注存量風險10.商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理時，應注意的問題不包括（）A.統一識別標準，實施集團內部各成員單位的個體控制B.掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D.盡量少用抵押，爭取多用保證第II卷一、多項選擇題(總共5題，每題5分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)1.以下屬于商業(yè)銀行信用風險的主要風險暴露的有（）A.貸款B.債券投資C.衍生產品交易D.同業(yè)業(yè)務E.理財業(yè)務2.市場風險包括（）A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險E.流動性風險3.操作風險的人員因素包括（）A.內部欺詐B.失職違規(guī)C.知識/技能匱乏D.核心雇員流失E.違反用工法4.下列關于流動性風險與各類主要風險關系的說法，正確的有（）A.流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果B.承擔過高的市場風險可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險C.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險D.操作風險可能導致操作損失，增加流動性風險壓力E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能影響其聲譽，進而削弱存款人和社會公眾的信心并引發(fā)流動性危機5.風險管理信息系統應當（）A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別二、判斷題(總共5題，每題3分，請判斷以下各題的對錯，正確的用“√”表示，錯誤的用“×”表示)1.風險偏好是商業(yè)銀行在追求實現戰(zhàn)略目標的過程中，愿意承擔的風險類型和總量，它是統一全行經營管理和風險管理的認知標準，是風險管理的基本前提。（）2.信用風險緩釋工具只能降低違約損失率，不能降低違約概率。（）3.采用內部模型法計量市場風險資本要求時，風險價值的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個工作日。（）4.操作風險評估的方法只有自我評估法和損失分布法。（）5.商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點。（）三、簡答題(1題，15分)簡述商業(yè)銀行風險管理的主要策略，并簡要說明每種策略的含義。四、案例分析題(1題，20分)材料：某商業(yè)銀行在對一家大型企業(yè)客戶進行風險評估時，發(fā)現該企業(yè)存在以下情況：該企業(yè)的資產負債率較高，近期有幾筆大額貸款即將到期，且企業(yè)的經營現金流出現緊張狀況。同時，該企業(yè)所在行業(yè)競爭激烈，市場份額逐漸下降。問題1：請分析該企業(yè)可能面臨的主要風險，并說明理由。問題2：針對該企業(yè)的風險狀況，商業(yè)銀行應采取哪些風險管理措施？五、論述題(1題，20分)材料：隨著金融市場的不斷發(fā)展和金融創(chuàng)新的日益活躍，商業(yè)銀行面臨的風險日益復雜多樣。如何有效管理風險，確保銀行穩(wěn)健經營，已成為商業(yè)銀行面臨的重要課題。問題：請論述商業(yè)銀行全面風險管理體系的構建要點。答案：第I卷：1.A2.D3.D4.D5.C6.D7.B8.D9.B10.D第II卷：一、多項選擇題：1.ABCDE2.ABCD3.ABCDE4.ABCDE5.ABCE二、判斷題：1.√2.√3.√4.×5.√三、簡答題：風險管理主要策略包括風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償。風險分散是指通過多樣化投資分散風險；風險對沖是利用金融衍生產品等沖銷風險；風險轉移是將風險轉移給第三方；風險規(guī)避是拒絕承擔風險；風險補償是對可能承擔的風險進行補償。四、案例分析題：問題1：該企業(yè)可能面臨信用風險，因其資產負債率高、貸款到期且現金流緊張，償債能力存疑；還可能面臨市場風險，所在行業(yè)競爭激烈致市場份額下降。問題2：商業(yè)銀行可加強貸后管理，密切關注企業(yè)經營