PAGE期貨內(nèi)控制度一、總則（一）目的本期貨內(nèi)控制度旨在規(guī)范公司期貨業(yè)務(wù)操作流程，防范期貨交易風(fēng)險，確保公司資產(chǎn)安全，保障公司穩(wěn)健運營，實現(xiàn)公司期貨業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)市場秩序。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及期貨交易的所有部門和人員，包括但不限于交易部門、風(fēng)險管理部門、財務(wù)部門、結(jié)算部門等。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)《期貨交易管理條例》、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》、《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及期貨行業(yè)的通行標(biāo)準(zhǔn)和慣例制定。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立期貨業(yè)務(wù)決策委員會，作為公司期貨業(yè)務(wù)的最高決策機構(gòu)。期貨業(yè)務(wù)決策委員會由公司高級管理人員、交易部門負(fù)責(zé)人、風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)人等組成。公司下設(shè)交易部門、風(fēng)險管理部門、財務(wù)部門、結(jié)算部門等職能部門，各部門按照職責(zé)分工協(xié)同開展期貨業(yè)務(wù)。（二）職責(zé)分工1.期貨業(yè)務(wù)決策委員會審議和批準(zhǔn)公司期貨業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、交易策略、風(fēng)險管理制度等重大事項。對公司期貨業(yè)務(wù)的重大交易決策進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。監(jiān)督公司期貨業(yè)務(wù)的運營情況，定期評估公司期貨業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況。2.交易部門負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行期貨交易策略，根據(jù)市場行情進(jìn)行交易操作。及時向風(fēng)險管理部門和期貨業(yè)務(wù)決策委員會報告交易情況和市場動態(tài)。維護(hù)交易系統(tǒng)的正常運行，確保交易指令的準(zhǔn)確下達(dá)和成交回報的及時獲取。3.風(fēng)險管理部門制定和完善公司期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險管理制度，對期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和監(jiān)控。設(shè)定風(fēng)險限額，對交易部門的交易行為進(jìn)行風(fēng)險控制，確保交易風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。定期對公司期貨業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況進(jìn)行評估和報告，提出風(fēng)險防范措施和建議。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)期貨業(yè)務(wù)的財務(wù)核算和資金管理，確保期貨業(yè)務(wù)資金的安全和合規(guī)使用。編制期貨業(yè)務(wù)財務(wù)報表，定期向公司管理層和監(jiān)管部門報送財務(wù)信息。對期貨業(yè)務(wù)的費用支出進(jìn)行審核和控制，確保費用支出合理合規(guī)。5.結(jié)算部門負(fù)責(zé)期貨交易的結(jié)算工作，確保交易結(jié)算的準(zhǔn)確無誤。與期貨交易所和客戶進(jìn)行資金清算和交割結(jié)算，及時處理結(jié)算差異和異常情況。定期對結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行核對和分析，防范結(jié)算風(fēng)險。三、交易管理制度（一）交易策略制定1.交易部門應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、市場行情、風(fēng)險承受能力等因素，制定科學(xué)合理的交易策略。交易策略應(yīng)明確交易品種、交易方向、交易規(guī)模、止損止盈等關(guān)鍵要素。2.交易策略制定過程中，應(yīng)充分考慮市場風(fēng)險因素，進(jìn)行風(fēng)險評估和壓力測試，確保交易策略的風(fēng)險可控。3.交易策略需經(jīng)期貨業(yè)務(wù)決策委員會審議批準(zhǔn)后實施，并根據(jù)市場變化及時進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。（二）交易指令下達(dá)1.交易部門應(yīng)嚴(yán)格按照交易策略下達(dá)交易指令，確保交易指令的準(zhǔn)確性和及時性。2.交易指令下達(dá)前，交易員應(yīng)認(rèn)真核對交易品種、交易方向、交易數(shù)量、交易價格等要素，避免因指令錯誤導(dǎo)致交易損失。3.交易指令下達(dá)后，交易員應(yīng)及時跟蹤交易執(zhí)行情況，確保交易指令的順利成交。如出現(xiàn)交易指令未成交或成交異常等情況，應(yīng)及時查明原因并采取相應(yīng)措施。（三）交易記錄與檔案管理1.交易部門應(yīng)建立完善的交易記錄制度，對每一筆期貨交易進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括交易品種、交易日期、交易方向、交易數(shù)量、交易價格、成交時間等信息。2.交易記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限，以便于查詢和審計。3.公司應(yīng)建立期貨交易檔案管理制度，對期貨交易相關(guān)的文件、資料、合同等進(jìn)行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和安全性。四、風(fēng)險管理制度（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險管理部門應(yīng)定期對公司期貨業(yè)務(wù)面臨的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等進(jìn)行識別和評估。2.市場風(fēng)險評估應(yīng)包括對市場價格波動、利率變動、匯率變動等因素的分析，評估其對公司期貨業(yè)務(wù)資產(chǎn)價值的影響。3.信用風(fēng)險評估應(yīng)包括對客戶信用狀況、交易對手信用狀況的分析，評估其違約風(fēng)險對公司期貨業(yè)務(wù)可能造成的損失。4.操作風(fēng)險評估應(yīng)包括對交易流程、系統(tǒng)運行、人員操作等方面的風(fēng)險識別和評估，防范因操作失誤、系統(tǒng)故障等原因?qū)е碌娘L(fēng)險。（二）風(fēng)險限額設(shè)定1.風(fēng)險管理部門應(yīng)根據(jù)公司的風(fēng)險承受能力和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，設(shè)定合理的風(fēng)險限額，包括交易規(guī)模限額、持倉限額、止損限額等。2.風(fēng)險限額應(yīng)明確具體的數(shù)值和計算方法，并根據(jù)市場變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況適時進(jìn)行調(diào)整。3.交易部門應(yīng)嚴(yán)格遵守風(fēng)險限額規(guī)定，不得超限額進(jìn)行交易操作。如因市場行情變化等原因需要突破風(fēng)險限額，應(yīng)提前向風(fēng)險管理部門和期貨業(yè)務(wù)決策委員會報告，并獲得批準(zhǔn)。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險管理部門應(yīng)建立健全風(fēng)險監(jiān)控體系，實時監(jiān)控公司期貨業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患。2.風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)包括但不限于保證金水平、持倉比例、盈虧情況、風(fēng)險價值（VaR）等。3.當(dāng)風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到或接近風(fēng)險限額時，風(fēng)險管理部門應(yīng)及時向交易部門發(fā)出預(yù)警信號，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。4.交易部門收到預(yù)警信號后，應(yīng)立即對交易行為進(jìn)行調(diào)整，采取減倉、止損等措施，控制風(fēng)險暴露。（四）風(fēng)險處置與應(yīng)急預(yù)案制定1.對于已發(fā)生的風(fēng)險事件，風(fēng)險管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和分析，評估風(fēng)險事件的影響程度，并采取有效的風(fēng)險處置措施，降低風(fēng)險損失。2.公司應(yīng)制定完善的風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確風(fēng)險事件發(fā)生時的應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、資源調(diào)配等事項，確保能夠迅速、有效地應(yīng)對各類風(fēng)險事件。3.風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。五、結(jié)算管理制度（一）結(jié)算流程1.結(jié)算部門應(yīng)按照期貨交易所的結(jié)算規(guī)則和公司的內(nèi)部規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地完成期貨交易的結(jié)算工作。2.結(jié)算流程包括交易數(shù)據(jù)核對、保證金計算、盈虧結(jié)算、資金清算等環(huán)節(jié)。3.結(jié)算部門應(yīng)與期貨交易所和客戶進(jìn)行定期對賬，確保結(jié)算數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。（二）保證金管理1.結(jié)算部門應(yīng)根據(jù)期貨交易所的規(guī)定和公司的風(fēng)險管理制度，及時計算客戶的保證金金額，并通知客戶追加或調(diào)整保證金。2.保證金應(yīng)專戶存放，確保資金安全。結(jié)算部門應(yīng)定期對保證金賬戶進(jìn)行核對和檢查，防范資金挪用等風(fēng)險。3.如客戶保證金不足，結(jié)算部門應(yīng)及時通知交易部門對客戶持倉進(jìn)行強行平倉，以確保公司的風(fēng)險敞口在可控范圍內(nèi)。（三）交割結(jié)算管理1.對于進(jìn)入交割環(huán)節(jié)的期貨交易，結(jié)算部門應(yīng)按照期貨交易所的交割規(guī)則，及時辦理交割結(jié)算手續(xù)。2.交割結(jié)算過程中，結(jié)算部門應(yīng)與期貨交易所、客戶及相關(guān)交割倉庫進(jìn)行密切溝通和協(xié)調(diào)，確保交割結(jié)算的順利完成。3.結(jié)算部門應(yīng)妥善保存交割結(jié)算相關(guān)的文件、資料和記錄，以備查詢和審計。六、客戶管理與服務(wù)制度（一）客戶開戶管理1.公司應(yīng)建立嚴(yán)格的客戶開戶管理制度，對客戶的身份信息、風(fēng)險承受能力、投資經(jīng)驗等進(jìn)行審核和評估。2.客戶開戶時，應(yīng)簽訂相關(guān)合同和協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同和協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.開戶審核過程中，應(yīng)確?？蛻籼峁┑男畔⒄鎸?、準(zhǔn)確、完整，防范客戶欺詐等風(fēng)險。（二）客戶風(fēng)險揭示與教育1.公司應(yīng)向客戶充分揭示期貨交易的風(fēng)險，確?？蛻袅私馄谪浗灰椎奶攸c、風(fēng)險因素和可能的損失。2.定期開展客戶風(fēng)險教育活動，提高客戶的風(fēng)險意識和風(fēng)險防范能力。風(fēng)險教育活動應(yīng)包括風(fēng)險知識培訓(xùn)、案例分析、模擬交易等形式。3.客戶風(fēng)險揭示和教育工作應(yīng)形成記錄，由客戶簽字確認(rèn)，并存檔保存。（三）客戶服務(wù)與投訴處理1.公司應(yīng)建立完善的客戶服務(wù)體系，為客戶提供及時有效的服務(wù)支持?？蛻舴?wù)內(nèi)容包括交易咨詢、行情分析、賬戶管理等方面。2.設(shè)立專門的客戶投訴處理渠道，及時受理客戶投訴。對于客戶投訴，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查核實，及時處理并反饋處理結(jié)果。3.客戶投訴處理過程中，應(yīng)注重保護(hù)客戶的合法權(quán)益，維護(hù)公司的良好形象。七、內(nèi)部審計與監(jiān)督制度（一）內(nèi)部審計1.公司應(yīng)設(shè)立獨立的內(nèi)部審計部門或崗位，定期對公司期貨業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計。2.內(nèi)部審計內(nèi)容包括交易業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理制度、結(jié)算業(yè)務(wù)、客戶管理等方面。內(nèi)部審計應(yīng)采用現(xiàn)場審計、非現(xiàn)場審計等多種方式，確保審計工作的全面性和有效性。3.內(nèi)部審計部門應(yīng)定期向公司管理層提交審計報告，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。公司管理層應(yīng)根據(jù)審計報告及時采取措施進(jìn)行整改，確保公司期貨業(yè)務(wù)合規(guī)運營。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，及時報送相關(guān)資料和信息。2.關(guān)注行業(yè)動態(tài)和監(jiān)管政策變化，及時調(diào)整公司的期貨業(yè)務(wù)管理制度和操作流程，確保公司業(yè)務(wù)符合監(jiān)管要求。八、信息系統(tǒng)管理制度（一）系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)1.公司應(yīng)建立完善的期貨業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，確保交易、結(jié)算、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信息化運作。2.信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，具備安全性、穩(wěn)定性、可靠性等特點。3.定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級，確保系統(tǒng)的正常運行。信息系統(tǒng)維護(hù)包括硬件維護(hù)、軟件維護(hù)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等方面。（二）數(shù)據(jù)管理1.加強對期貨業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和保密性。2.建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并妥善保存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)。數(shù)據(jù)備份應(yīng)采用異地存儲等方式，防范數(shù)據(jù)丟失風(fēng)險。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和使用相關(guān)數(shù)據(jù)。（三）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.建立健全網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全風(fēng)險。2.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)手段，保障公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。3.定期對網(wǎng)絡(luò)安全狀況進(jìn)行評估和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。九、人員管理制度（一）人員招聘與培訓(xùn)1.公司應(yīng)根據(jù)期貨業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定合理的人員招聘計劃，招聘具備專業(yè)知識和技能的期貨業(yè)務(wù)人員。2.加強對期貨業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險意識。培訓(xùn)內(nèi)容包括期貨交易知識、風(fēng)險管理制度、法律法規(guī)等方面。3.定期組織業(yè)務(wù)人員參加行業(yè)培訓(xùn)和考試，確保其具備相應(yīng)的從業(yè)資格和專業(yè)能力。（二）人員考核與激勵1.建立科學(xué)合理的人員考核制度，對期貨業(yè)務(wù)人員的工作業(yè)績、風(fēng)險控制能力、合規(guī)情況等進(jìn)行考核評價。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予獎勵，對存在問題的人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰和整改。3.完善人員激勵機制，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的工作積極性和主動性，促進(jìn)公司期貨業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。（三）人員離職管理1.人員離職時，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理離職手續(xù)，包括工作交接、資產(chǎn)歸還、保密