1、2017年銀行初級(jí)職業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案（三）一、單項(xiàng)選擇題1.中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其收益會(huì)（）。A.增加B.降低C.不變D.先增加后減少【正確答案】B【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失。中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對(duì)于浮動(dòng)利率貸款占比高的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益；但對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低金融工具的市場(chǎng)價(jià)值，從而給商業(yè)銀行造成巨額損失。參見教材P3。2.投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下表所示，則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。

2、收益率（r）50%30%10%10%30%概率（p）0.050.250.400.250.05A.10%B.20%C.40%D.60%【正確答案】A【答案解析】本題考查預(yù)期收益率。E（R）0.050.50.250.30.400.10.250.10.050.30.10，即10%。參見教材P4。3.對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過(guò)（）轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。A.資本金B(yǎng).沖減利潤(rùn)C(jī).提取損失準(zhǔn)備金D.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)【正確答案】D【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)與損失。對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過(guò)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行

3、為的做法加以規(guī)避。參見教材P5。4.通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇是指（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散【正確答案】A【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。參見教材P6。5.傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為（）。A.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)C.資本風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】B【答案解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約

4、風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。參見教材P7。6.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】D【答案解析】本題考查結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P8。7.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）的特點(diǎn)。A.特殊性、非營(yíng)利性B.普遍性、非營(yíng)利性C.普遍性、營(yíng)利性D.特殊性、營(yíng)利性【正確答案】B【答案解析】本題考查商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給商業(yè)

5、銀行帶來(lái)盈利。參見教材P9。8.由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】D【答案解析】本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P10。9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理改變商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式向以定性分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變C.從側(cè)重于對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

6、的模式轉(zhuǎn)變D.通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行了解和認(rèn)識(shí)外部環(huán)境、內(nèi)部狀況和業(yè)務(wù)開展的不確定性【正確答案】B【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)。風(fēng)險(xiǎn)管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變。參見教材P13。10.監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本是指（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.社會(huì)資本【正確答案】C【答案解析】本題考查監(jiān)管資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。參見教材P18。11.最低資本要求一級(jí)資本充足率為（）。A.4%B.5%C.6%D.8%【正確答案】

7、C【答案解析】本題考查最低資本充足率要求。最低資本要求：核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。參見教材P1819。12.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，下列不屬于內(nèi)部流程方面表現(xiàn)的是（）。A.流程不健全B.文件或合同缺陷C.產(chǎn)品服務(wù)缺陷D.失職違規(guī)【正確答案】D【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。參見教材P107。13.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成

8、實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞和價(jià)值的減少，這種操作風(fēng)險(xiǎn)損失是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒(méi)C.資產(chǎn)損失D.對(duì)外賠償【正確答案】C【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類。資產(chǎn)損失：由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞和價(jià)值的減少。參見教材P108。14.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、范圍、程序和方法要保持相對(duì)一致，以確保統(tǒng)計(jì)結(jié)果客觀、準(zhǔn)確和具有可比性，這體現(xiàn)了在損失事件收集工作中應(yīng)堅(jiān)持的（）原則。A.重要性B.及時(shí)性C.統(tǒng)一性D.謹(jǐn)慎性【正確答案】C【答案解析】本題考查損失事件收集。統(tǒng)一性，即操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、范圍、程序和方法要保持相對(duì)一致，以確保統(tǒng)計(jì)結(jié)果客觀、準(zhǔn)確和具有可比性。參見教

9、材P110。15.自我評(píng)估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素，這體現(xiàn)了自我評(píng)估的（）原則。A.全面性B.及時(shí)性C.客觀性D.前瞻性【正確答案】D【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。前瞻性：自我評(píng)估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。參見教材P111。16.下列屬于柜面業(yè)務(wù)柜員管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.授權(quán)密碼泄露或借給他人使用B.超越權(quán)限對(duì)外使用業(yè)務(wù)印章C.柜員代客戶簽發(fā)填寫應(yīng)由客戶辦理的重要空白憑證D.離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管【正確答案】A【答案解析】本題考查柜面業(yè)務(wù)。BC屬于重要憑證和重要物品管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)，D屬于現(xiàn)金存取款環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P114。

10、17.商業(yè)銀行外包管理的組織框架包括董事會(huì)、高級(jí)管理層及外包管理團(tuán)隊(duì)。下列不屬于高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的是（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度C.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動(dòng)相關(guān)報(bào)告D.確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排【正確答案】C【答案解析】本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度；確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排；確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對(duì)其行為進(jìn)行有效監(jiān)督。參見教材P122。18.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，信息科技應(yīng)用情況，以及

11、信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，決定信息科技內(nèi)部審計(jì)范圍和頻率。但至少每（）年進(jìn)行一次全面審計(jì)。A.1B.2C.3D.5【正確答案】C【答案解析】本題考查信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，信息科技應(yīng)用情況，以及信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，決定信息科技內(nèi)部審計(jì)范圍和頻率。但至少每3年進(jìn)行一次全面審計(jì)。參見教材P127。19.商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】C【答案解析】本題考

12、查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P128。20.按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的是（）。A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B.存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)C.可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【正確答案】B【答案解析】本題考查市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。ACD依次為巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分類的前三類。參見教材P130。21.流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通

13、過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少（）日的流動(dòng)性需求。A.15B.30C.45D.60【正確答案】B【答案解析】本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少30日的流動(dòng)性需求。參見教材P135。22.可以在一定程度上衡量銀行以相對(duì)穩(wěn)定的負(fù)債支持流動(dòng)性較弱資產(chǎn)擴(kuò)張的能力的是（）。A.流動(dòng)性比例B.存貸比C.流動(dòng)性覆蓋率D.超額備付金率【正確答案】B【答案解析】本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對(duì)穩(wěn)定的負(fù)債支持流動(dòng)性較弱資產(chǎn)擴(kuò)張的能力。參見教材P137。23.凈穩(wěn)定資金比率指

14、標(biāo)的觀察區(qū)間為（）。A.一個(gè)月B.一個(gè)季度C.半年D.一個(gè)年度【正確答案】D【答案解析】本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)年度。參見教材P140。24.風(fēng)險(xiǎn)限額的作用不包括（）。A.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C.提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)D.滿足監(jiān)管要求【正確答案】B【答案解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與控制。風(fēng)險(xiǎn)限額起著三個(gè)作用：控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求。參見教材P142。25.考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為（）級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為（）級(jí)。A.1

15、；2B.2；3C.3；2D.2；1【正確答案】B【答案解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與控制?？紤]到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。參見教材P144。26.2013年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)商業(yè)銀行公司治理指引，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行（）對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【正確答案】A【答案解析】本題考查董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。2013年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)商業(yè)銀行公司治理指引，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。參見教材P22。27.風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)中的第

16、一道防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.合規(guī)部門D.內(nèi)部審計(jì)部門【正確答案】A【答案解析】本題考查三道防線。業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。參見教材P25。28.風(fēng)險(xiǎn)偏好維度的資本類指標(biāo)不包括（）。A.一級(jí)資本指標(biāo)B.監(jiān)管資本指標(biāo)C.經(jīng)濟(jì)資本指標(biāo)D.二級(jí)資本指標(biāo)【正確答案】D【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。資本類指標(biāo)包括一級(jí)資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo)。參見教材P28。29.在實(shí)踐中，有的銀行將風(fēng)險(xiǎn)控制類指標(biāo)在考核體系中的權(quán)重提高到（）左右，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡關(guān)系。A.20%B.30%C.40%D.50%【正確

17、答案】C【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)文化。在實(shí)踐中，有的銀行將風(fēng)險(xiǎn)控制類指標(biāo)在考核體系中的權(quán)重提高到40%左右，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡關(guān)系，并對(duì)除按中央對(duì)央企負(fù)責(zé)人薪酬要求發(fā)放人員外，其余高管人員實(shí)行延時(shí)發(fā)放，體現(xiàn)薪酬支付對(duì)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果的敏感。參見教材P31。30.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A.限額管理B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.制定應(yīng)急預(yù)案【正確答案】C【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋。常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。參見教材P37。31.某一國(guó)家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國(guó)家評(píng)級(jí)下降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，即使這些國(guó)家并未發(fā)生這些不利

18、狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化，這種風(fēng)險(xiǎn)被稱為（）。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】C【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型。傳染風(fēng)險(xiǎn)指某一國(guó)家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國(guó)家評(píng)級(jí)下降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，即使這些國(guó)家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。參見教材P150。32.在識(shí)別國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)或指標(biāo)變動(dòng)中，貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過(guò)（）或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要。A.20%B.15%C.30%D.25%【正確答案】D【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。在識(shí)別國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)或指標(biāo)變動(dòng)中，貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率

19、在一年內(nèi)貶值超過(guò)25%或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要。參見教材P151。33.以下關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行可以充分利用內(nèi)外部資源實(shí)施監(jiān)測(cè)，包括要求本機(jī)構(gòu)的境外機(jī)構(gòu)提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露較低的商業(yè)銀行，可以主要利用外部資源開展國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C.完整性是指在處理收集的信息時(shí)，應(yīng)保證獨(dú)立性，不能因?yàn)橹饔^或其他原因而使收集到的信息有失公允D.及時(shí)性是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施【正確答案】C【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)。獨(dú)立性是指在處理收集的信息時(shí)，應(yīng)保證獨(dú)立性，不能

20、因?yàn)橹饔^或其他原因而使收集到的信息有失公允。參見教材P154。34.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值觀念B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化D.有明確的財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)制度【正確答案】D【答案解析】本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：（1）明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值觀念；（2）有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；（3）深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值；（4）培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；（5）建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)

21、事件的早期預(yù)警；（6）努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正；（7）建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；（8）利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；（9）建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；（10）有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。參見教材P157。35.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法不包括（）。A.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任B.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程C.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法D.建立合理的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)處罰制度【正確答案】D【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法主要有：（1）明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任；（2）建立

22、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程；（3）采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法。參見教材P161。36.以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，表述錯(cuò)誤的是（）。A.董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，為了使商業(yè)銀行所有員工理解戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容和意義并確保與日常工作協(xié)調(diào)一致，應(yīng)當(dāng)首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)不定期采取從下至上的方式，局部評(píng)估商業(yè)銀行的獲利能力，并

23、據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案【正確答案】D【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理。有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。參見教材P162。37.商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門應(yīng)結(jié)合本專業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，采用適合本專業(yè)的方法，在產(chǎn)品研發(fā)和投產(chǎn)各環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估和控制各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，這是指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則中的（）。A.有效性原則B.適當(dāng)性原則C.全面性原則D.統(tǒng)籌性原則【正確答案】B【答案解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則中，

24、適當(dāng)性原則是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門應(yīng)結(jié)合本專業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，采用適合本專業(yè)的方法，在產(chǎn)品研發(fā)和投產(chǎn)各環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估和控制各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。參見教材P163。38.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別、評(píng)估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對(duì)地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)推向市場(chǎng)前和投產(chǎn)后全面有效落實(shí)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的過(guò)程。這個(gè)過(guò)程是指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的（）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制B.風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)【正確答案】A【答案解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別、評(píng)估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對(duì)

25、地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)推向市場(chǎng)前和投產(chǎn)后全面有效落實(shí)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的過(guò)程。參見教材P164。39.以下關(guān)于新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)要結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可以運(yùn)用定量或定性方法C.根據(jù)同類風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的最低等級(jí)，確定該類型產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D.按照預(yù)期發(fā)生概率評(píng)估每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生的可能性【正確答案】C【答案解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。根據(jù)同類風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的最高等級(jí)，確定該類型產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。參見教材P165。40.反洗錢主要制度中，處于核心地位的是（）。A.定期檢查制度B.客戶身份資料和交易記錄

26、保存制度C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.客戶身份識(shí)別制度【正確答案】C【答案解析】本題考查反洗錢管理。反洗錢有三項(xiàng)主要制度：客戶身份識(shí)別制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告制度。其中處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。參見教材P167。41.監(jiān)管部門通過(guò)（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排，確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。A.隨機(jī)抽查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查B.現(xiàn)場(chǎng)檢查和重點(diǎn)調(diào)查C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和典型調(diào)查【正確答案】C【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。

27、監(jiān)管部門通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排，確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。參見教材P176。42.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）全面引入巴塞爾協(xié)議確立的資本監(jiān)管最新要求，其中系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（）。A.1%B.2%C.3%D.4%【正確答案】A【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）全面引入巴塞爾協(xié)議確立的資本監(jiān)管最新要求，其中系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%。參見教材P178。43.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為（）。A.會(huì)計(jì)信息披露和管理結(jié)構(gòu)信息披露B.會(huì)計(jì)信息披露和監(jiān)管要求

28、的信息披露C.監(jiān)管要求的信息披露和人事制度信息披露D.管理結(jié)構(gòu)信息披露和人事制度信息披露【正確答案】B【答案解析】本題考查市場(chǎng)約束。銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為會(huì)計(jì)信息披露和監(jiān)管要求的信息披露兩大類。參見教材P181。44.（）主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析，有助于商業(yè)銀行深入了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題。A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.財(cái)務(wù)比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.負(fù)債能力分析【正確答案】A【答案解析】本題考查單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析，有助于商業(yè)銀行深入了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題。參見教材P45。45.企業(yè)（）的現(xiàn)金流入是以銷

29、售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營(yíng)租賃等所受到的現(xiàn)金。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)B.投資活動(dòng)C.融資活動(dòng)D.籌資活動(dòng)【正確答案】A【答案解析】本題考查單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入是以銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營(yíng)租賃等所受到的現(xiàn)金。參見教材P46。46.（）是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或承擔(dān)責(zé)任的行為。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置【正確答案】A【答案解析】本題考查單一法人客戶的擔(dān)保分析。保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或承擔(dān)責(zé)任的行為。參見教材P49。47.關(guān)聯(lián)交易的（）使得商業(yè)銀行很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患并采取有效措施進(jìn)行控

30、制。A.復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性B.復(fù)雜性和隱蔽性C.風(fēng)險(xiǎn)性和隱蔽性D.系統(tǒng)性和隱蔽性【正確答案】B【答案解析】本題考查集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征。關(guān)聯(lián)交易的復(fù)雜性和隱蔽性使得商業(yè)銀行很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患并采取有效措施進(jìn)行控制。參見教材P55。48.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.以上的都不對(duì)【正確答案】C【答案解析】本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。C選項(xiàng)描述正確。參見教材P60。49.專家判斷法中的“5Cs”方法不考慮的因素為（）。A.債務(wù)人資本實(shí)力B.貸款抵押品C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)D.信貸專家的主觀性【正確答案】D【答案解析】

31、本題考查常用的專家系統(tǒng)?！?Cs”方法包括：品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境。參見教材P63。50.下列屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。A.資產(chǎn)收益率B.凈資產(chǎn)收益率C.流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.速動(dòng)比率【正確答案】C【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象。營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。參見教材P67。51.（）是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。A.正常類貸款B.關(guān)注類貸款C.次級(jí)類貸款D.可疑類貸款【正確答案】B【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象。關(guān)注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可

32、能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。參見教材P68。52.（）是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比。A.預(yù)期損失率B.不良貸款撥備覆蓋率C.貸款撥備率D.貸款損失準(zhǔn)備充足率【正確答案】B【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)。不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比。參見教材P71。53.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.以上均不對(duì)【正確答案】B【答案解析】本題考查限額管理。通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面（如過(guò)度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

33、參見教材P82。54.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放，體現(xiàn)了信貸審批的（）原則。A.審貸分離B.統(tǒng)一考慮C.展期重審D.明晰管理【正確答案】A【答案解析】本題考查關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制的內(nèi)容。信貸審批的審貸分離原則：信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放。參見教材P85。55.從回收率角度看，轉(zhuǎn)讓的本金回收率一般小于（），即會(huì)存在處置損失。A.50%B.70%C.80%D.100%【正確答案】D【答案解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的內(nèi)容。從回收率角度看，轉(zhuǎn)讓的本金回收率一般小于100%，即會(huì)存在處置損失。參見教材P89。56.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，（）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督

34、執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.監(jiān)事會(huì)D.市場(chǎng)管理部門【正確答案】B【答案解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。參見教材P93。57.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值即（）。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估【正確答案】B【答案解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)則委員會(huì)發(fā)布的國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)則將市場(chǎng)價(jià)值定義為：“在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方

35、在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值”。參見教材P96。58.商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)采用盯模的方法，即（）。A.按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算B.按模型計(jì)值C.按風(fēng)險(xiǎn)計(jì)值D.按范圍計(jì)算【正確答案】B【答案解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)采用盯模的方法，即按模型計(jì)值。參見教材P96。59.（）是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析【正確答案】D【答案解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)

36、風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。參見教材P99。60.實(shí)現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法不包括（）。A.表內(nèi)方法B.表外方法C.風(fēng)險(xiǎn)資本限額D.利率風(fēng)險(xiǎn)控制【正確答案】D【答案解析】本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理。實(shí)現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括：表內(nèi)方法、表外方法、風(fēng)險(xiǎn)資本限額。參見教材P106。多項(xiàng)選擇題1.下列選項(xiàng)中，（）會(huì)產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。A.貸款B.債券投資C.信用擔(dān)保D.貸款承諾E.衍生產(chǎn)品交易【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。參

37、見教材P7。2.可能引發(fā)一國(guó)或地區(qū)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的情況有（）。A.經(jīng)濟(jì)狀況惡化B.政治和社會(huì)動(dòng)蕩C.資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用D.政府拒付對(duì)外債務(wù)E.外匯管制或貨幣貶值【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。參見教材P9。3.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有（）等功能。A.自覺(jué)管理B.微觀管理C.宏觀管理D.系統(tǒng)管理E.動(dòng)態(tài)管理【正確答案】ABDE【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)。健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理等功能，能夠降低商業(yè)銀行的破產(chǎn)可

38、能性和財(cái)務(wù)成本，保護(hù)商業(yè)銀行所有者利益，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。參見教材P13。4.下列屬于賬面資本的有（）。A.普通股股本B.資本公積C.盈余公積D.未分配利潤(rùn)E.投資重估準(zhǔn)備【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查賬面資本。賬面資本主要包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、投資重估儲(chǔ)備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)責(zé)后的剩余部分。參見教材P17。5.操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類，下列屬于這七類之中的有（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒(méi)C.追索失敗D.賬面減值E.資產(chǎn)損失【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類

39、。操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類：法律成本、監(jiān)管罰沒(méi)、資產(chǎn)損失、對(duì)外賠償、追索失敗、賬面減值、其他損失。參見教材P108。6.商業(yè)銀行要做好操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的收集及分析工作，在損失事件收集工作中，應(yīng)堅(jiān)持的原則有（）。A.重要性B.全面性C.及時(shí)性D.統(tǒng)一性E.謹(jǐn)慎性【正確答案】ACDE【答案解析】本題考查損失事件收集。在損失事件收集工作中，要堅(jiān)持以下原則：重要性、及時(shí)性、統(tǒng)一性、謹(jǐn)慎性。參見教材P110。7.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估是銀行對(duì)自身經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)，再通過(guò)分析現(xiàn)有控制活動(dòng)的有效性，評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提出控制優(yōu)化措施的工作。自評(píng)

40、工作要堅(jiān)持的原則有（）。A.全面性B.及時(shí)性C.客觀性D.前瞻性E.重要性【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估是銀行對(duì)自身經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)，再通過(guò)分析現(xiàn)有控制活動(dòng)的有效性，評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提出控制優(yōu)化措施的工作。自評(píng)工作要堅(jiān)持下列原則：全面性、及時(shí)性、客觀性、前瞻性、重要性。參見教材P111。8.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括（）。A.商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足B.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞C.管理模式不科學(xué)、經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低且缺乏約束D.個(gè)人信用體系不健全E.客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不

41、健全【正確答案】ABCD【答案解析】本題考查個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因：商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足；內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞；管理模式不科學(xué)、經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低且缺乏約束；個(gè)人信用體系不健全。參見教材P117。9.下列屬于資金業(yè)務(wù)中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.交易員不慎泄露交易信息和機(jī)密B.交易協(xié)議審查不嚴(yán)或不力，簽訂不利于己方的合同條款C.對(duì)交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不及時(shí)、不準(zhǔn)確等D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位【正確答案】BC【答案解析】本題考查資金業(yè)務(wù)。A是前臺(tái)交易環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)，DE是后臺(tái)結(jié)算/清算環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)

42、。參見教材P119。10.商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問(wèn)責(zé)。A.違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B.違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程C.存在重大銀行風(fēng)險(xiǎn)隱患D.聲譽(yù)受損E.客戶信息泄露【正確答案】ABC【答案解析】本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在以下情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問(wèn)責(zé)。主要情形包括：違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章；違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等；存在重大銀行風(fēng)險(xiǎn)隱患；其他認(rèn)定的情形。參見教材P124。11.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合

43、的要求包括（）。A.評(píng)估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響B(tài).采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過(guò)應(yīng)急安排和保險(xiǎn)等方式降低影響C.建立維持其運(yùn)營(yíng)連續(xù)性策略的文檔D.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)E.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由董事會(huì)或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)【正確答案】ABCD【答案解析】本題考查信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求：評(píng)估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響；采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過(guò)應(yīng)急安排和保險(xiǎn)等方式降低影響；建立維持其運(yùn)營(yíng)連續(xù)

44、性策略的文檔，并制定對(duì)策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計(jì)劃；業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)。參見教材P127。12.巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為以下（）幾類。A.最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)B.其他可在市場(chǎng)上交易的證券C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合D.流動(dòng)性一般的資產(chǎn)E.流動(dòng)性最差的資產(chǎn)【正確答案】ABCE【答案解析】本題考查市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：（1）最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資；（2）其

45、他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。ABCE符合題意。參見教材P130。13.中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導(dǎo)上具有自身獨(dú)有的特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括（）。A.外匯占款B.貸款投放C.現(xiàn)金支取D.財(cái)政存款E.國(guó)際儲(chǔ)備【正確答案】ABCD【答案解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析

46、。中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導(dǎo)上具有自身獨(dú)有的特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款。參見教材P133。14.長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析的管理內(nèi)容包括（）。A.穩(wěn)定的存款基礎(chǔ)B.流動(dòng)性比例C.資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配處于合理范圍D.流動(dòng)性覆蓋率E.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析【正確答案】AC【答案解析】本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析的管理內(nèi)容包括穩(wěn)定的存款基礎(chǔ)，資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配處于合理范圍。參見教材P136。15.在建立流動(dòng)性資產(chǎn)組合的時(shí)候，銀行往往考慮的因素包括（）。A.集中度管理B.變現(xiàn)能力管理C.核心負(fù)債總額D.資產(chǎn)總額E.資產(chǎn)到期日管理【正確答案】AB【答

47、案解析】本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與控制。在建立流動(dòng)性資產(chǎn)組合的時(shí)候，銀行往往考慮以下因素：集中度管理、變現(xiàn)能力管理。參見教材P146。16.2008年國(guó)際金融危機(jī)后，國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)總結(jié)的金融機(jī)構(gòu)公司治理存在的問(wèn)題有（）。A.董事會(huì)未有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)B.風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱C.薪酬和激勵(lì)機(jī)制不合理D.組織架構(gòu)過(guò)于復(fù)雜和不透明E.高級(jí)管理層未有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)【正確答案】ABCD【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)治理。2008年國(guó)際金融危機(jī)后，國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)總結(jié)了金融機(jī)構(gòu)公司治理存在的四個(gè)問(wèn)題：一是董事會(huì)未有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)；二是風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱；三是薪酬和激勵(lì)機(jī)制不合理；四是組織架構(gòu)過(guò)于復(fù)雜和不透明。參見

48、教材P21。17.銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行公司治理指引指出，商業(yè)銀行的首席風(fēng)險(xiǎn)官的職責(zé)有（）。A.負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理B.直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告C.具有完整、可靠、獨(dú)立的信息來(lái)源D.具備判斷商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的能力E.及時(shí)提出改進(jìn)方案【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查高級(jí)管理層。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)具有完整、可靠、獨(dú)立的信息來(lái)源，具備判斷商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的能力，及時(shí)提出改進(jìn)方案。參見教材P23。18.風(fēng)險(xiǎn)管理能力較強(qiáng)的商業(yè)銀行可能將資產(chǎn)更多地投資到（）。A.新產(chǎn)品B.成熟的市場(chǎng)C.新興行業(yè)D.高信用等級(jí)

49、的客戶E.低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品【正確答案】AC【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。風(fēng)險(xiǎn)管理能力較強(qiáng)的商業(yè)銀行可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力較大，將資產(chǎn)更多地投資到高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如新產(chǎn)品、新興行業(yè)等），從而追求較高的收益。參見教材P26。19.風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括（）。A.一級(jí)資本指標(biāo)B.二級(jí)資本指標(biāo)C.監(jiān)管資本指標(biāo)D.收益類指標(biāo)E.特定風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)【正確答案】ACDE【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。具體而言，風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括：（1）資本類，包括一級(jí)資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo)；（2）收益類，包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本、收益的波動(dòng)水平等；（3）特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)，包括定量和定性的指標(biāo)。參見教材P28。20.在

50、考評(píng)指標(biāo)上，銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)必須包括風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)，用于評(píng)價(jià)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和變動(dòng)趨勢(shì)，包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)文化。在考評(píng)指標(biāo)上，銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)必須包括風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)，用于評(píng)價(jià)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和變動(dòng)趨勢(shì)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等。參見教材P30。21.在集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線和法律實(shí)體層面，設(shè)定的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)限額維度有（）。A.行業(yè)B.地區(qū)C.產(chǎn)品D.抵押品E.交易對(duì)手【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則。在集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線和

51、法律實(shí)體層面，設(shè)定交易對(duì)手、行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品、抵押品等維度的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)集中度限額。參見教材P31。22.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為（）等步驟。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定【正確答案】ABCD【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。參見教材P34。23.銀行應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制框架，包括（），為日常經(jīng)營(yíng)和各類具體風(fēng)險(xiǎn)的管理提供一個(gè)良好的控制環(huán)境。A.組織架構(gòu)B.會(huì)計(jì)政策C.會(huì)計(jì)程序D.制衡機(jī)制E.資產(chǎn)和投資保全【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查內(nèi)部控制在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。

52、銀行應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制框架，包括組織架構(gòu)、會(huì)計(jì)政策和程序、制衡機(jī)制、資產(chǎn)和投資保全，為日常經(jīng)營(yíng)和各類具體風(fēng)險(xiǎn)的管理提供一個(gè)良好的控制環(huán)境。參見教材P41。24.傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)類別有（）。A.財(cái)務(wù)審計(jì)B.質(zhì)量審計(jì)C.遵循性審計(jì)D.安全審計(jì)E.經(jīng)營(yíng)審計(jì)【正確答案】ACE【答案解析】本題考查內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)類型已經(jīng)從傳統(tǒng)的三個(gè)類別財(cái)務(wù)審計(jì)、遵循性審計(jì)以及經(jīng)營(yíng)審計(jì)發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計(jì)、合同審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、舞弊檢查、風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計(jì)、安全審計(jì)、信息技術(shù)審計(jì)、隱私審計(jì)等。參見教材P41。25.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或債務(wù)人由于（）等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境

53、外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.通貨緊縮B.本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足C.外匯管制D.利率不穩(wěn)定E.通貨膨脹【正確答案】BC【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P150。26.目前，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際主要銀行應(yīng)用的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有（）。A.綜合打分卡模型B.單變量預(yù)警模型C.雙變量預(yù)警模型D.國(guó)別評(píng)級(jí)模型E.多變量預(yù)警模型【正確答案】AD【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評(píng)估。目前，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和國(guó)際主要銀行應(yīng)用的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有兩種：一種是由定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打

54、分卡模型。另一種是基于主權(quán)評(píng)級(jí)模型基礎(chǔ)上的國(guó)別評(píng)級(jí)模型。參見教材P152。27.對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，在綜合考慮（）等因素的基礎(chǔ)上，按區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)類別、國(guó)別等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。A.內(nèi)部人員調(diào)整策略B.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D.自身風(fēng)險(xiǎn)偏好E.利潤(rùn)最大化目標(biāo)【正確答案】BCD【答案解析】本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理。對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和自身風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素的基礎(chǔ)上，按區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)類別、國(guó)別等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。參見教材P155。28.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括（）。A.明確商業(yè)

55、銀行的短期盈利目標(biāo)、中期盈利目標(biāo)、長(zhǎng)期盈利目標(biāo)B.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警C.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)E.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶【正確答案】BCDE【答案解析】本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：（1）明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值觀念；（2）有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；（3）深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值；（4）培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；（5）建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；（6）努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正；（7）建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；（8）利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶