1、單位根檢驗(yàn)和平穩(wěn)性檢驗(yàn)，單位根檢驗(yàn)，定義特征根是在單位圓內(nèi)還是在單位圓外來檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性。DF檢驗(yàn)、ADF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)、KPSS檢驗(yàn)、平穩(wěn)性和單位根檢驗(yàn)，非平穩(wěn)性檢驗(yàn)的必要性當(dāng)一個(gè)時(shí)間序列包含單位根時(shí)，它是非平穩(wěn)時(shí)間序列。然而，一些非平穩(wěn)時(shí)間序列可以通過足夠的時(shí)間差轉(zhuǎn)換成平穩(wěn)時(shí)間序列。隨機(jī)游走模型，要檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列是否穩(wěn)定，首先需要檢驗(yàn)單位根的存在性。測試單位根的常用方法是迪基和富勒(富勒，1976；迪克和富勒在1979年提出的迪克-富勒檢驗(yàn)，即單位根檢驗(yàn)。1。測向單位根檢驗(yàn)、測向單位根檢驗(yàn)和三種類型的測向檢驗(yàn)：第一類、第二類和第三類、測向單位根檢驗(yàn)、測向單位根檢驗(yàn)、備注，不否定原假設(shè)意

2、味著時(shí)間序列有單位根。此時(shí)，應(yīng)該在建模之前對(duì)序列進(jìn)行一階差分。2.應(yīng)采用擴(kuò)大測向試驗(yàn)來推廣測向試驗(yàn)。從AR(1)推廣到AR(p)。驗(yàn)證在應(yīng)收帳款(p)流程中是否有單位根。ADF測試、ADF測試、備注、ADF測試滯后p的選擇、3。菲利普斯-庇隆，PP檢驗(yàn)，PP檢驗(yàn)是針對(duì)回歸模型中干擾項(xiàng)的異方差或序列相關(guān)現(xiàn)象?；貧w模型的三種形式和檢驗(yàn)規(guī)則與DF檢驗(yàn)相同。然而，在PP測試下，這兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算相對(duì)復(fù)雜，以相應(yīng)的DF統(tǒng)計(jì)量的形式進(jìn)行修改。然而，在三種回歸形式下，聚丙烯試驗(yàn)的臨界值分布表與測向試驗(yàn)的臨界值分布表相同。PP檢驗(yàn)、ADF檢驗(yàn)主要適用于方差齊性的情況，但在異方差序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)中并不有效。菲利

3、普斯和佩倫在1988年修正了非參數(shù)的ADF檢驗(yàn)，并提出了PP檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。PP檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量適用于異方差平穩(wěn)性檢驗(yàn)，并服從相應(yīng)ADF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的極限分布。戴維森和麥金農(nóng)(2004)證明了聚丙烯試驗(yàn)的有限樣本行為不如ADF試驗(yàn)。聚丙烯測試，4。KPSS檢驗(yàn)、科維亞特科夫斯基-菲利普斯-施密特-申(KPSS)檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)確定性趨勢附近的序列是否是平穩(wěn)的。該序列表示為確定性趨勢、隨機(jī)游走和平穩(wěn)誤差的總和。測試是拉格朗日乘數(shù)測試，測試隨機(jī)游走的方差是否為零。KPSS檢驗(yàn)，小結(jié)，單位根檢驗(yàn)：測向檢驗(yàn)，ADF檢驗(yàn)，PP檢驗(yàn)，平穩(wěn)性檢驗(yàn)， KPSS檢驗(yàn)，通過單位根檢驗(yàn)和平穩(wěn)性檢驗(yàn)，我們可以識(shí)別那些看似穩(wěn)定的序列是否有單位根，并識(shí)別那些序列是否穩(wěn)定或有單位根。一般來說，一個(gè)時(shí)間序列在d次內(nèi)是穩(wěn)定的，這叫做I(d)。一個(gè)穩(wěn)定的過程是I(0)。隨機(jī)行走序列是(1)。參見萊文等人(2002)。面板數(shù)據(jù)的單位根測試備注。一般來說，單位根檢驗(yàn)的漸近分布是非標(biāo)準(zhǔn)的和非正態(tài)的。它的漸近分布是標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)的函數(shù)，沒有簡單的封閉形式。因此，檢查的臨界點(diǎn)通常可以通過數(shù)值模擬獲得。在實(shí)際問題中，由于