1、第五章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：特殊問(wèn)題、虛擬變量延遲變量設(shè)置錯(cuò)誤建模理論、5.1虛擬變量模型、1、虛擬變量的基本含義2、虛擬變量的引入3、虛擬變量的設(shè)置原則、1、虛擬變量的基本含義、許多經(jīng)濟(jì)變量可以定量測(cè)量(如商品需求、價(jià)錢)要在模型中反映這些元素的影響并提高模型的精度，必須“量化”這些元素。牙齒“量化”通常通過(guò)引入“虛擬變量”來(lái)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)這些元素的屬性類型，配置僅取“0”或“1”的人工變量。通常稱為虛擬變量，以d形式記錄。例如，反映文度的虛擬變量為1，本科學(xué)力D=0，非本科學(xué)力，通常在虛擬變量設(shè)置中，基本類型，正類型值為1。比較類型，傅晶類型值為0。概念：同時(shí)包含一般解析變數(shù)和虛擬變數(shù)的模

2、型稱為虛擬變數(shù)模型或方差分析(analysis-of variance: ANOVA)模型。使用性別虛擬變量調(diào)查企業(yè)員工薪金的模型：其中：Yi是企業(yè)員工的薪金，Xi是工齡，Di=1，男性為Di=0，女性為。其次是虛擬變量的引入，將虛擬變量作為解析變量引入模型的兩種茄子基本方法：加法法和乘法法。在上述企業(yè)職員工資模型中引入性別虛擬變量采用加法方法。在牙齒模型中，假設(shè)E(i)=0，則企業(yè)號(hào)女工的平均工資為，1 .加法方法，假設(shè)企業(yè)號(hào)男性工人的平均工資為，幾何意義：20，兩個(gè)函數(shù)都有相同的斜率，但截距不同。男女工人的平均工資對(duì)教齡的變化率相同，但兩個(gè)人的平均工資水平差異為2。通過(guò)傳統(tǒng)的回歸檢查，可以

3、檢查2的統(tǒng)計(jì)重要性，判斷企業(yè)男女職工平均工資水平是否存在明顯差異。0，2，另一個(gè)例子：基于橫斷面數(shù)據(jù)考慮個(gè)人保健支出對(duì)個(gè)人收入和教育水平的回歸。教育水平考慮三個(gè)茄子水平：高級(jí)中學(xué)以下、高級(jí)中學(xué)、大學(xué)以上。在牙齒點(diǎn)必須引入兩個(gè)虛擬變量。模型可以設(shè)置為：E(i)=0初始假設(shè)下，在高級(jí)中學(xué)以下、高級(jí)中學(xué)、大學(xué)以上教育級(jí)別個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用的函數(shù)：高級(jí)中學(xué)以下：高級(jí)中學(xué)：大學(xué)以上：家庭32；女職員本和以上學(xué)歷的平均工資：所以性別、學(xué)歷工人的平均工資分別為，男職員本和以下：，很多情況：坡率發(fā)生變化，或者坡率、終止點(diǎn)經(jīng)常同時(shí)發(fā)生變化。斜率的變化可以通過(guò)乘法引入虛擬變量來(lái)測(cè)量。例：根據(jù)消費(fèi)理論，消費(fèi)水平C主要取決

4、于收入水平Y(jié)，但在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，人們的消費(fèi)傾向會(huì)發(fā)生變化。特別是在自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等異常的年份，消費(fèi)傾向經(jīng)常發(fā)生變化。這種消費(fèi)傾向的變化可以通過(guò)在收入系數(shù)中引入虛擬變量來(lái)考察。例如，沖減模型可以設(shè)置為：其中，虛擬變量D可通過(guò)乘以x引入模型中，用于調(diào)查消費(fèi)傾向的變化。假設(shè)E(i)=0，上述模型表示的函數(shù)：正常年份：異常年份：截距和斜率發(fā)生變化時(shí)，需要引入加法和乘法格式的所有虛擬變量。例5.1.1，考察1990年前后中國(guó)人的總儲(chǔ)蓄-收入關(guān)系是否發(fā)生了變化。表5.1.1給出了中國(guó)19792001年城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄存款馀額代表的居民儲(chǔ)蓄和GNP代表的居民收入的數(shù)據(jù)。以，y為儲(chǔ)蓄，x為收入，則1990年前：Yi

5、=1 2Xi 1i i=1，2，n1 1990年后：Yi=1 2Xi 2i i=1，2，n2可能出現(xiàn)以下四種情況：(2) 11，但(3) 1=1，但22，即兩個(gè)回歸的差值僅發(fā)生在該斜率上，稱為收斂回歸。(4) 11，22，即兩種回歸完全不同的稱為差分回歸?？梢允褂绵u的結(jié)構(gòu)變化測(cè)試。牙齒問(wèn)題也可以通過(guò)引入乘法形式的虛擬變量來(lái)解決。用于組合n1和N2次觀測(cè)以估計(jì)以下回歸：Di是引入的虛擬變量。因此，可以分別表示1990年下半年和前期的儲(chǔ)蓄函數(shù)。統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明，如果4=0的假設(shè)被拒絕，則兩個(gè)期間儲(chǔ)蓄函數(shù)斜率不同。具體回歸結(jié)果：(-6.11) (22.89) (4.33) (-2.55)，3和4的T檢驗(yàn)表明：參數(shù)明顯不等于0，兩個(gè)期間的回歸強(qiáng)烈不同，例如儲(chǔ)蓄函數(shù)，進(jìn)口消費(fèi)品數(shù)量Y主要是國(guó)民收入X的數(shù)量，進(jìn)口消費(fèi)品的回歸模型