1、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的比較-正常與反常；質(zhì)疑與挑戰(zhàn)；演變與修正,董志勇 博士 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,行為經(jīng)濟(jì)學(xué)第二講,第一章的經(jīng)典文獻(xiàn)： Colin F. Camerer&George Loewenstein(2002): -“Behavioral Economics: Past, Present, Future”, California Institute of Technology, working paper,一、 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究綱領(lǐng)和方法論 絕大多數(shù)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家都同意下述基本觀點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人進(jìn)行理性決策，但理性是不完美的；經(jīng)濟(jì)學(xué)研究必須合理假定當(dāng)事人的認(rèn)知能力；經(jīng)濟(jì)模型的預(yù)測(cè)應(yīng)該和決策

2、的微觀水平數(shù)據(jù)一致，包括實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)；經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)當(dāng)事人選擇行為的討論必須建立在心理學(xué)基礎(chǔ)上。和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)相對(duì)應(yīng)，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的這些基本觀點(diǎn)來(lái)自其對(duì)前者理論硬核的挑戰(zhàn)，圍繞這些挑戰(zhàn)，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)逐步形成了自己的研究綱領(lǐng)。 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心觀點(diǎn)在于：經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象來(lái)自當(dāng)事人的行為；當(dāng)事人進(jìn)行理性決策，但理性是有限的；在有限理性的約束下，當(dāng)事人的決策不僅體現(xiàn)在目的上，而且體現(xiàn)在過(guò)程上；在決策過(guò)程當(dāng)中，決策程序、決策情景都可以和當(dāng)事人的心理產(chǎn)生互動(dòng)，從而影響到?jīng)Q策的結(jié)果；個(gè)體決策結(jié)果的變化導(dǎo)致總量結(jié)果的變化，對(duì)經(jīng)濟(jì)總量的理解來(lái)自對(duì)個(gè)體行為的理解；有限理性和學(xué)習(xí)過(guò)程會(huì)導(dǎo)致決策的偏差以及結(jié)果演變路徑的隨機(jī)性，從而產(chǎn)生

3、異常行為，這種異常行為增添了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜性，同時(shí)加劇了有限理性的約束。由此可見(jiàn)，在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)當(dāng)中，決策心理特征、行為模式和決策結(jié)果相互之間是互動(dòng)的和關(guān)聯(lián)的，存在許多決策反饋機(jī)制，一旦考慮到這點(diǎn)，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于偏好穩(wěn)定的基本假定就被推翻了，在這些互動(dòng)過(guò)程中，偏好在一些條件下被產(chǎn)生出來(lái)，并在和環(huán)境變化的互動(dòng)中演化著，這就構(gòu)成了當(dāng)事人圍繞偏好演化的學(xué)習(xí)過(guò)程。學(xué)習(xí)過(guò)程的存在使得行為經(jīng)濟(jì)學(xué)從一開(kāi)始就是動(dòng)態(tài)的分析，而不像新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)那樣重視靜態(tài)和比較靜態(tài)分析。 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)強(qiáng)調(diào)當(dāng)事人認(rèn)知能力的局限和偏好的內(nèi)生性，強(qiáng)調(diào)決策作為一個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程的動(dòng)態(tài)變化，這種對(duì)人的基本假定構(gòu)成了其與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)不同的硬核。盡管

4、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)堅(jiān)持主觀價(jià)值論，堅(jiān)持理性假定，但通過(guò)對(duì)理性經(jīng)濟(jì)人本身的挑戰(zhàn)，并通過(guò)利用心理學(xué)構(gòu)造自己的行為基礎(chǔ)，導(dǎo)致行為經(jīng)濟(jì)學(xué)逐漸成為一個(gè)獨(dú)立的派別出現(xiàn)在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的叢林。我們可以把行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的硬核進(jìn)行對(duì)比，參見(jiàn)表一：,表一 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)比較,結(jié)束語(yǔ)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)評(píng)價(jià) 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)批評(píng)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)脫離實(shí)際，忽視當(dāng)事人現(xiàn)實(shí)的決策模式，從而無(wú)法有效解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。但這不等于說(shuō)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)是對(duì)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的替代范式，至少現(xiàn)在還不具備這種革命性影響。正如卡梅瑞（Camerer）和羅紋斯特恩（Loewenstein）所指出的，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)并不全盤(pán)否定新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)，因?yàn)樾鹿诺浣?jīng)濟(jì)學(xué)通過(guò)效用最大化、

5、均衡和效率建立了較完整的經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)行為分析理論框架，并使得這種分析能夠進(jìn)行實(shí)證，這使得新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析仍然是有用的。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)接受了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論基礎(chǔ)和方法論基礎(chǔ)，但否定了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的個(gè)人行為假定，由此也就動(dòng)搖了其理論邏輯。 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)在其發(fā)展過(guò)程中，逐步建立了獨(dú)具特色的決策理論，并把該理論廣泛運(yùn)用到各種政治、法律和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，逐步形成了比較成型的行為決策理論、行為金融學(xué)、行為宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、行為勞動(dòng)市場(chǎng)理論、行為法律和經(jīng)濟(jì)學(xué)、行為政治經(jīng)濟(jì)學(xué)等等。特別是，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)不滿(mǎn)足自身局限于分析個(gè)體行為，而把其理論擴(kuò)展到博弈和社會(huì)行為范圍，形成了行為博弈論，深入研究了博弈過(guò)程中的學(xué)習(xí)、互惠、公平等問(wèn)

6、題，并通過(guò)社會(huì)偏好的構(gòu)造和引入，進(jìn)入到經(jīng)濟(jì)學(xué)最抽象的領(lǐng)域福利經(jīng)濟(jì)學(xué)，從現(xiàn)有的研究看，很有可能形成行為福利經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。,因此，通過(guò)回歸現(xiàn)實(shí)的假定，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)迄今應(yīng)該說(shuō)獲得了巨大的成功，其中的重要人物相繼獲得了諾獎(jiǎng)和克拉克獎(jiǎng)，這些獎(jiǎng)項(xiàng)本身也代表社會(huì)對(duì)該領(lǐng)域研究的期待。不過(guò)，也應(yīng)該看到，即使引入了社會(huì)偏好，仍然無(wú)法擺脫邊沁當(dāng)年的困境，如果通過(guò)加入非自利追求就能夠表達(dá)偏好的社會(huì)性，那么何時(shí)加入？加入的程度如何？?jī)烧叩南嗷ビ绊懭绾?？自利和非自利?dòng)機(jī)存在的基礎(chǔ)是什么？等等，這些問(wèn)題仍然無(wú)法解決。從20世紀(jì)初的工業(yè)心理學(xué)和組織心理學(xué)研究開(kāi)始，管理學(xué)家們就非常關(guān)注組織和社會(huì)對(duì)個(gè)人的影響力，眾多的研究發(fā)現(xiàn)，個(gè)人

7、偏好依賴(lài)其社會(huì)情景，反映出社會(huì)特征。這正符合馬克思關(guān)于人的社會(huì)性的看法。如果是社會(huì)決定了個(gè)人偏好，那么行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)行為決策理論就如同空中樓閣了?？上Т蠖鄶?shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家們都無(wú)法平等地對(duì)待管理學(xué)的思想，總是認(rèn)為那些思想不過(guò)是經(jīng)驗(yàn)之談，而不是科學(xué)。但也有少數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家意識(shí)到行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的脆弱性，比如斯密德正確地看到，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)可以在一個(gè)社會(huì)演化過(guò)程中通過(guò)行為結(jié)構(gòu)績(jī)效來(lái)研究各種社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，無(wú)需建立在個(gè)體主義方法論基礎(chǔ)上。個(gè)體行為是一個(gè)社會(huì)現(xiàn)象，需要從制度的角度來(lái)研究行為，而不是相反?？梢灶A(yù)見(jiàn)，斯密德的思想將對(duì)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)今后的研究產(chǎn)生重要影響。,從表一可以看出，通過(guò)假定有限理性和偏好、稟賦內(nèi)生化，即使在主

8、觀價(jià)值論下，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)仍然表現(xiàn)出和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)非常不同的理論硬核：首先，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)徹底改變了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中靜止的理想化的理性經(jīng)濟(jì)人假定，代之以演化的有限理性的現(xiàn)實(shí)當(dāng)事人假定，通過(guò)假定的改變，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家眼中的當(dāng)事人不再僅僅自利，人們會(huì)考慮利他，也可能沖動(dòng)，采取非理性行為等；在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中，偏好的內(nèi)生和演化帶來(lái)了異常行為及其相伴隨的學(xué)習(xí)過(guò)程，按照阿克洛夫的說(shuō)法，這會(huì)導(dǎo)致近似理性，或?qū)W習(xí)中的理性。在這些基本假定的指導(dǎo)下，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)從選擇及相應(yīng)的決策行為出發(fā)分析問(wèn)題，這種分析能夠單一針對(duì)某種具體行動(dòng)，比如消費(fèi)，也可同時(shí)分析某幾個(gè)行動(dòng)，比如消費(fèi)和生產(chǎn)。而新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)只能從交易出發(fā)來(lái)分析問(wèn)題。其次，硬核

9、的差異也會(huì)反映到保護(hù)帶上，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)不再需要假定要素產(chǎn)品同質(zhì)，也不再需要假定市場(chǎng)充分流動(dòng)或充分套利，有限理性的當(dāng)事人本就不同，面臨復(fù)雜環(huán)境不可能實(shí)現(xiàn)完美套利，也就不可能獲得一種線性效用函數(shù)關(guān)系。在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家看來(lái)，決策過(guò)程中可能出現(xiàn)路徑依賴(lài)，可能出現(xiàn)隨機(jī)選擇，而不像新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)那樣假定均衡存在。,按照拉卡托斯等人的科學(xué)哲學(xué)觀，硬核和保護(hù)帶構(gòu)成了科學(xué)研究相互區(qū)別的綱領(lǐng)。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的硬核和保護(hù)帶都和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)不同，就產(chǎn)生了一種特定的研究綱領(lǐng)，并且這種研究綱領(lǐng)會(huì)反映到研究方法上。為了研究貫徹上述研究綱領(lǐng)，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家需要尋找恰當(dāng)?shù)姆椒胺椒ㄕ搧?lái)理解現(xiàn)實(shí)的當(dāng)事人的行為的心理基礎(chǔ)。心理學(xué)在20世紀(jì)中葉

10、的發(fā)展給經(jīng)濟(jì)行為的研究帶來(lái)了契機(jī)。一些心理學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家開(kāi)始在實(shí)驗(yàn)室中測(cè)試實(shí)驗(yàn)對(duì)象的動(dòng)機(jī)、環(huán)境特征和行為之間的相互關(guān)系，以此來(lái)揭示當(dāng)事人決策的規(guī)律。這些學(xué)者對(duì)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)把心理學(xué)和當(dāng)事人決策行為人為割裂非常不滿(mǎn)，于是從重復(fù)檢驗(yàn)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)理性經(jīng)濟(jì)人所需的各項(xiàng)假定入手，逐步反駁其理論硬核。這種早期的實(shí)驗(yàn)研究給經(jīng)濟(jì)學(xué)帶來(lái)了很大的沖擊，但行為經(jīng)濟(jì)學(xué)自身也很脆弱，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)能否在統(tǒng)計(jì)上顯著反映總體的特征是存在爭(zhēng)議的，并且實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)也很容易被實(shí)驗(yàn)者操縱。借助于麥克法登等人對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)的發(fā)展，以及各種計(jì)算機(jī)模擬和計(jì)算技術(shù)的出現(xiàn)，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家開(kāi)始借助新的工具來(lái)研究行為問(wèn)題，比如采用市場(chǎng)數(shù)據(jù)研究金融市場(chǎng)上當(dāng)事人的行為；采用場(chǎng)分析（field data）研究特定類(lèi)別當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)行為等。,實(shí)驗(yàn)方法和微觀計(jì)量方法的廣泛應(yīng)用使得行為經(jīng)濟(jì)學(xué)可以在放棄新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的邊際分析方法的基礎(chǔ)上，尋求各種非線性的和動(dòng)態(tài)的求解方式和