1、項目名稱建設銀行科技應用規(guī)劃項目受訪者資金業(yè)務部陳鐵軍副總經(jīng)理以及部分業(yè)務日期 / 時間12 月 4 日上午骨干9：0010：45訪問人王小維、劉麗君、楊鑫會議地點建行 804 會議室訪問主題通過訪談了解資金業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略目標，以及資金部作為提高全行盈利能力、防范全行流動性風險的部門對信息技術的需求，作為全行的科技應用規(guī)劃的依據(jù)。訪談記錄：1 資金部基本情況：1 ）主要職能：經(jīng)營職能： 本外幣資金經(jīng)營 ；管理職能：? 系統(tǒng)內(nèi)人民幣流動性管理；? 國內(nèi)分行資金拆借政策性管理；? 海外分行資金合規(guī)性管理；目前 90%以上的資金經(jīng)營在總行，同時對一級分行有不同的授權?，F(xiàn)在全行的現(xiàn)金頭寸比例大概是存款的

2、1%，流動性問題不大。2）對分行的資金交易情況監(jiān)控目前是通過總賬系統(tǒng)日結之后看到，如果要實時監(jiān)控，就需要用人民銀行的現(xiàn)代化支付系統(tǒng)；但通過信息系統(tǒng)無法對分行的外匯交易進行監(jiān)控。3）資產(chǎn)負債期限頭寸的預測現(xiàn)在只是根據(jù)資產(chǎn)負債委員會預測的資產(chǎn)負債增長情況來進行，頭寸預測比較粗略，希望能夠用資金系統(tǒng)來進行缺口分析；4）報表生成目前系統(tǒng)能夠生成一些報表，但是有時需要手工生成報表。5）交易員掌握的信息現(xiàn)在交易員掌握的信息比較充分，可以通過路透、 bloomberg ，還可以有內(nèi)部信息，但是內(nèi)部信息目前不是由管理信息系統(tǒng)生成，只是交易員自己做研究。6）內(nèi)部風險因素的控制工具中臺每天都作風險管理的報表，每天

3、都可以計算pvbp 、缺口和投資組合的風險，提供給決策層和交易員。操作層面的限額管理可以在kondor+ 中做到。7）前、中、后臺系統(tǒng)狀況前臺應用路透、 kondor+ ，bloomberg, 中臺應用 riskmetrics ，后臺應用 opics，基本還是可以滿足三年的需要。2主要問題和需求1）合理計算成本和收益的問題目前的人民幣內(nèi)部資金轉移價格對資金部不太合適， 人民幣的資金轉移價格偏離貨幣市場上的債券回購和信用拆借利率較遠。即將運行的 opics 系統(tǒng)解決了境外會計核算問題， 可以分析外匯的每個產(chǎn)品和交易的成本和盈利。人民幣的后臺核算系統(tǒng)比較分散，只是與總賬系統(tǒng)有接口，從總賬系統(tǒng)中可以

4、看到匯總的收益，但無法明細計算產(chǎn)品的成本和盈利。希望盡快解決這一問題。2）人民幣利率市場化后的資產(chǎn)負債管理人民幣利率市場化后，需要對全行的資產(chǎn)負債進行模擬分析，以對全行的流動性風險和利率風險進行有效管理，并通過資金部的運作來控制風險，現(xiàn)在的信息系統(tǒng)基本上沒有這一功能。最好兩年內(nèi)能夠解決這一問題。3）本幣交易轉移到上海后面臨的問題預計明年將本幣的經(jīng)營轉移到上海，面臨兩個問題：? 資金管理在北京，總行如何實時監(jiān)控交易的信息？? 運用北京還是上海的后臺核算系統(tǒng)？陳總傾向運用上海的后臺核算系統(tǒng)。4）信用風險的問題目前的 riskmetrics 系統(tǒng)側重于市場風險的分析， 而對于交易對手的信用風險沒有相

5、應的系統(tǒng)支持， 同時也不支持總行對于各分行分別對同一交易對手總的授信限額的控制。這一需求并不很迫切，可以在3 年內(nèi)完成。5）個人外匯買賣業(yè)務分行與客戶的交易系統(tǒng)的統(tǒng)一的問題對于個人外匯買賣，總分行之間平盤通過總分行自動交易系統(tǒng)完成。但對于分行與客戶間的交易，目前各個分行與客戶進行交易使用的系統(tǒng)版本不統(tǒng)一，比較混亂，需要對不同的系統(tǒng)進行整合。由于各個分行的城綜網(wǎng)系統(tǒng)不統(tǒng)一，系統(tǒng)整合的難度很大。但是目前個人外匯買賣的業(yè)務發(fā)展很快，開展這項業(yè)務的分行很多，希望能夠解決系統(tǒng)整合的問題。資金部陳總認為這一需求很迫切。潛在的問題是由于各地分行的經(jīng)濟情況和市場狀況不一致，個人外匯買賣的交易量在不同的分行差異

6、較大，某些分行的交易量很小，如果每個分行為了開辦該業(yè)務都開發(fā)一套系統(tǒng)，是否經(jīng)濟？6）建議開發(fā)客戶關系管理系統(tǒng)以支持對大公司的現(xiàn)金管理業(yè)務目前已經(jīng)有重要客戶服務系統(tǒng)， 是一種客戶終端的延伸。 但只是提供結算服務，還沒有為大客戶提供現(xiàn)金管理的服務。人民幣的代客理財業(yè)務最近放開，例如允許銀行代理企業(yè)在國債市場上進行交易，代客理財業(yè)務的市場潛力很大，資金部希望能夠盡快通過開發(fā)客戶信息系統(tǒng)得到統(tǒng)一的大集團各個子公司的現(xiàn)金流等信息，從而直接對客戶營銷，提供現(xiàn)金管理。這一需求不是很迫切，希望在2 年之內(nèi)。7）加強海外分行的風險管理的問題目前海外分行沒有中臺風險管理功能，由于總行看不到海外分行的交易信息，因此不能提供風險管理建議。基于海外分行每年有400 億港元左右的交易額，總行有必要加強對海外分行市場風險的管理和監(jiān)控能力。希望海外分行的前臺交易系統(tǒng)能與總行的中臺風險管理系統(tǒng)連接，利用總行的風險管理系統(tǒng)為海外分行提供風險分析報告，以提升海外分行交易的風險管理水平。這一需求比較迫切，而且難度不大，希望半年內(nèi)完成。8）衍生產(chǎn)品定價問題目前系統(tǒng)缺乏對衍生產(chǎn)品定價模型的支持，但是央行會放開商業(yè)銀行自營衍生交易的限制，這將成為今后激烈競爭的領域。希望在一年左右系統(tǒng)能夠實