1、第9章 決策概述,9.1 決策的概念 9.2 決策過程與決策分析 9.3 決策的基本類型 9.4 決策分析的內(nèi)容、特點及歷史 思考與練習(xí) ,9.1 決策的概念,決策是現(xiàn)代管理的核心問題?？梢哉f,社會、經(jīng)濟等領(lǐng)域中的各項管理工作都離不開決策。一個國家、一個地區(qū)、一個城鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和各項政策的制定,企業(yè)的生產(chǎn)方向、產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、技術(shù)革新、新產(chǎn)品研制,以及車間、班組的作業(yè)任務(wù)安排,等等， 所有這些無論是宏觀的還是微觀的社會問題和經(jīng)濟問題,都需要作出合理的決策。決策正確無誤,各項事業(yè)就能按預(yù)期的目標(biāo)迅速發(fā)展,決策失誤,本來可以成功的事業(yè)也會遭受挫折。近代世界由于生產(chǎn)規(guī)模、集約程度以及自動化程

2、度的提高,給管理工作者帶來了很大的困難,也向管理工作者提出了更高的要求。,為適應(yīng)時代的需要,從20世紀(jì)初開始出現(xiàn)并逐漸形成了現(xiàn)代管理科學(xué),它屬于社會科學(xué)的范疇。在人類歷史的長河中,自然科學(xué)與社會科學(xué)作為兩大體系曾經(jīng)并行、交錯、相互影響著向前發(fā)展。但是,它們之間卻始終存在著一條不可逾越的鴻溝。社會科學(xué)發(fā)展的漫長歷史表明,社會科學(xué)的規(guī)律很難用嚴(yán)格的數(shù)量關(guān)系來描述,因為很難找到衡量這些關(guān)系的手段,更談不上嚴(yán)格的決定論。與其說社會科學(xué)是一門科學(xué),卻不如說它是一種藝術(shù)。,之所以稱之為藝術(shù),是說它是一種超群地把握某種復(fù)雜多變的、不易被定量描述,因而也不易被人們所學(xué)到的特有規(guī)律的能力與技巧。而綜觀自然科學(xué)的

3、歷史,孤立的決定論觀點這種形而上學(xué)的思想一直統(tǒng)治著自然科學(xué),在這個基礎(chǔ)上,自然科學(xué)實現(xiàn)著理想化的、嚴(yán)格的、定量化的抽象。這種嚴(yán)格的決定論與定量化的數(shù)學(xué)描述,后來就成了自然科學(xué)的最大特點。但是,當(dāng)代科學(xué)的發(fā)展,尤其是系統(tǒng)論、信息論、控制論的相繼問世,使自然科學(xué)研究的方法突破了自然科學(xué)原有的狹隘界限,使自然科學(xué)研究的新方法逐漸地闖入到社會科學(xué)的研究領(lǐng)域之中。,當(dāng)代社會的發(fā)展,需要自然科學(xué)與管理科學(xué)的結(jié)合,這就產(chǎn)生了關(guān)于決策的科學(xué)。自然科學(xué)駕馭著自然,管理科學(xué)駕馭著社會和經(jīng)濟,兩者緊密結(jié)合起來,必將使我們獲得更加科學(xué)的決策,制定出更為有力的政策,以實現(xiàn)對近期及中遠期未來更加有效的控制能力。 關(guān)于什么

4、是決策的問題,眾說紛紜,各有各的道理。我們可將決策分為廣義的和狹義的兩類。 廣義地說,把決策看作一個管理過程,是人們?yōu)榱藢崿F(xiàn)特定的目標(biāo),運用科學(xué)的理論與方法,系統(tǒng)地分析主客觀條件,提出各種預(yù)選方案,從中選出最佳方案,并對最佳方案進行實施、監(jiān)控的過程。這一過程包括從設(shè)定目標(biāo),理解問題,確定備選方案,評估備選方案,到選擇、實施的全過程。,狹義地說,決策就是為解決某種問題,從多種替代方案中選擇一種行動方案的過程。 然而,無論我們?nèi)绾伪硎鰶Q策的定義,在進行決策的過程中都必須遵守五項基本原則,即最優(yōu)化原則、系統(tǒng)原則、信息準(zhǔn)全原則、可行性原則和集團決策原則。 1. 最優(yōu)化原則 決策作為一個管理過程的重要意

5、義在于,在資源稀缺的約束條件下,任何做出的決策都應(yīng)該有利于企業(yè)實現(xiàn)最大化的效益,有利于最大化地實現(xiàn)企業(yè)的價值。也就是說,決策的制定應(yīng)該以追求和實現(xiàn)企業(yè)價值最大化為目標(biāo)。 ,2. 系統(tǒng)原則 任何決策的制定和實施、實現(xiàn)都存在于某一個決策環(huán)境中。對于國民經(jīng)濟中的各種組織、實體來講,他們的決策環(huán)境就是整個國民經(jīng)濟和整個世界經(jīng)濟；對于一個個體來講,他的決策環(huán)境就是他所處的組織或?qū)嶓w。不論是什么樣的決策環(huán)境,都有作為一個系統(tǒng)的特性,也就是系統(tǒng)中的各種因素相互影響和相互作用的特性,同時系統(tǒng)中的各種因素都應(yīng)協(xié)調(diào)地、平衡地變化發(fā)展。因此,決策的制定必然要遵守系統(tǒng)的原則。換一種說法，決策的制定應(yīng)該以追求和實現(xiàn)最大

6、化的系統(tǒng)的價值為目標(biāo)。,3. 信息準(zhǔn)全原則 各種先進、完備的決策技術(shù)的作用對象都是信息。決策信息的準(zhǔn)確和全面是取得高質(zhì)量決策的前提條件。在決策理論的發(fā)展過程中,有些決策理論所需要的決策信息由于很難收集到,使得這些決策理論的發(fā)展和實踐都受到了很大的限制。然而,信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展給決策理論的發(fā)展注入了活力。通過信息技術(shù)我們可以獲得大量的我們所需要的以前沒有辦法獲得的決策信息。這一變化的出現(xiàn),使得一些原來受制于決策信息收集困難的決策理論獲得了新的發(fā)展的機會。由此可見信息準(zhǔn)全的重要意義。當(dāng)然,決策問題所需要的信息實際上很難被完全收集,但毫無疑問,信息的準(zhǔn)全對決策質(zhì)量的提高起著非常重要的作用。,4. 可

7、行性原則 由于決策者和決策實施者受到了他們所掌握的資源的影響,使得他們必須考慮決策在技術(shù)上、經(jīng)濟上和社會效益上的可行性。進一步地講,只有在準(zhǔn)確地把握好以上三個方面的可行性之后,決策者和決策的實施者才能運用最優(yōu)化原則進行決策。 5. 集團決策原則 科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,已使得社會、經(jīng)濟、科技等許多問題的復(fù)雜程度與日俱增,不少問題的決策已非決策者個人和少數(shù)幾個人所能勝任。因此,集團決策是決策科學(xué)化的重要組織保證。,所謂集團決策,不是靠少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)“拍腦袋”,也不是找某幾個專家簡單討論一下,或靠少數(shù)服從多數(shù)進行決策,而是依靠和充分利用智囊團,對要決策的問題進行系統(tǒng)的調(diào)查研究,弄清歷史、現(xiàn)狀,掌握第一手資料

8、,然后通過方案論證和綜合評估,提出切實可行的方案供決策者參考。,9.2 決策過程與決策分析,9.2.1 決策過程 決策作為一門學(xué)科術(shù)語,是從英文術(shù)語Decision Making翻譯過來的。其研究內(nèi)容雖然也涉及到社會系統(tǒng)中的個人、群體以及政府所面臨的決策問題,但主要的則是經(jīng)濟系統(tǒng)中的管理和控制問題。由于經(jīng)濟問題在本質(zhì)上應(yīng)當(dāng)是可計量的,因此,對經(jīng)濟系統(tǒng)（無論它是宏觀的還是微觀的）進行有效的決策,本質(zhì)上也應(yīng)當(dāng)是可定量計算的決策。這就是說,任何成功的決策,都應(yīng)當(dāng)具有一套對社會系統(tǒng)和經(jīng)濟系統(tǒng)不僅能進行定性分析而且還可進行定量分析的方法和技術(shù)。實際上,自20世紀(jì)70年代以來,決策已經(jīng)越來越依賴于科學(xué)技術(shù)

9、的最新成果,如運籌學(xué)、計算機模擬等等。,作為西方?jīng)Q策理論學(xué)派的創(chuàng)始人,西蒙(H. A. Simon)對決策科學(xué)有著深刻的理解和研究。 他借助于心理學(xué)的研究成果,對決策過程進行了科學(xué)的分析,概括出了決策過程理論。根據(jù)西蒙的觀點,決策過程主要分為四個階段： 情報活動、設(shè)計活動、抉擇活動和實施活動（如圖9.1所示）。,圖9.1 決策過程,1. 情報活動 情報活動包括決策環(huán)境的識別、所需信息的獲取及分析。情報活動的主要目的是識別問題、理解問題,并在此基礎(chǔ)上設(shè)定決策的目標(biāo)。即要判定在什么情況下做什么樣的決策。這是一個決策時機的選擇問題。選擇什么決策主題則與決策者的偏好、信念有關(guān)。有些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者著重于長期

10、發(fā)展實力,而有些則強調(diào)短期的效益。決策科學(xué)的研究不可能改變決策者的信念或價值觀,但可以促使所選擇的決策主題能夠確切地反映決策者的價值觀。,2. 設(shè)計活動 設(shè)計活動是尋求多種途徑解決問題的過程,即確定備選方案。在此過程中,決策者或其咨詢?nèi)藛T發(fā)掘、構(gòu)想和分析多種可行的可供選擇的行動方案。設(shè)計活動強調(diào)多方案,如果面臨的僅僅是一種方案,非采用不可,那就無所謂決策了。 3. 抉擇活動 抉擇活動是指預(yù)估各種可供選擇方案的后果,并作出結(jié)論性的評價,從而選出最滿意的方案。選擇什么樣的方案為好？什么為差？這是個復(fù)雜的問題,并不是弄清各種備選方案的后果以后就能馬上作出回答的。,因為： 方案后果的多樣性和后果評價準(zhǔn)

11、則的多樣性,很難找到一個對所有準(zhǔn)則來說都是滿意的方案; 后果往往是風(fēng)險事件,決策人對風(fēng)險的態(tài)度不同,導(dǎo)致對同一組方案有不同的選擇結(jié)果； 抉擇最終取決于決策者的習(xí)慣、傳統(tǒng)、經(jīng)驗和信念等。這就造成理性評價方案的困難,符合理性準(zhǔn)則的方案不一定能使決策者滿意。然而,恰恰是上述這些困難提供了廣闊的引人入勝的決策研究領(lǐng)域。,4. 實施活動 實施活動是指實施選定的方案并在此過程中對原有決策進行檢查或修正。 一旦選擇出滿意的方案,并不僅僅是下達一些命令、指示,還須制訂出執(zhí)行計劃和資源預(yù)算,以滿足實施方案的各種可能的需要和有效措施。決策的實施過程需要跟蹤、監(jiān)督,原計劃是否已執(zhí)行？有哪些偏離？執(zhí)行決策結(jié)果導(dǎo)致了內(nèi)

12、、外部環(huán)境發(fā)生了哪些變化？各下屬部門是否按要求完成了任務(wù)？在實施的過程中需要不斷地跟蹤、檢查、反饋,使選定方案的實施能夠完成預(yù)定的目標(biāo),并能及時調(diào)整、改善原有方案。,決策是個動態(tài)的過程,一般可按上述情報、設(shè)計、抉擇和實施四個階段劃分并按順序進行,但前面的階段不斷從后面的階段得到反饋信息,設(shè)計階段分析研究的結(jié)果可能修正情報階段提出的決策主題,抉擇階段也可能對各種備選方案提出補充和修改。實施階段中的信息就更為重要,實踐結(jié)果可能對整個決策作出評價和修正。 9.2.2 決策分析 決策分析是整個決策過程中的關(guān)鍵一環(huán),它是由分析人員會同決策者共同完成的，是對已經(jīng)描述出來的決策問題的求解。其主要工作應(yīng)屬于決

13、策全過程的第三階段（抉擇活動階段）,即對備選方案進行評價與選優(yōu)。,這是指在決策目標(biāo)及環(huán)境條件基本明確或被弄清，各種可能的行動方案已被找到或已制定的情況下,由分析者采用合理的評價準(zhǔn)則和模型,運用特有的數(shù)學(xué)方法或優(yōu)化技術(shù),選出一個或一組最滿意的行動方案,供決策者最后抉擇。因此,決策分析的主要任務(wù),應(yīng)歸結(jié)為求解決策問題。 所謂決策問題,是專指決策過程中已通過某種方式描述出來的可提交給分析者運用數(shù)學(xué)模型進行優(yōu)化分析的問題。一個完整的決策問題,應(yīng)由下述四個要素構(gòu)成：,要素1: 決策主體 決策主體即做出決策的個體或個體的集合。很少有決策是在個體完全不考慮其他人的觀點下作出的,即使一個組織的正式規(guī)程表明個人

14、具有制定決策的權(quán)力,他通常也要搜集利益相關(guān)群體的意見,也要得到其他個人和團體的同意或默許。當(dāng)考慮其他管理者的觀點時,他們就成為決策主體的一部分。很明顯,這意味著決策主體的成員對某項決策的影響力是不一樣的。 決策主體是決策中最為重要的一個因素,它能夠控制決策的整個過程。,要素2: 決策備選方案 存在可供選擇的備選方案（或稱行動方案、決策、措施等）的集合A,它包含兩個或兩個以上的備選方案。解決某個問題,如果只有一個辦法或一個方案,那就不需要進行決策分析,而只需照辦就是了。故凡能構(gòu)成決策問題的,總是存在著兩個或兩個以上的備選方案,記這些方案構(gòu)成的集合為A=A1,Am。,要素3: 不可控因素 存在著不

15、依決策者主觀意志為轉(zhuǎn)移的客觀環(huán)境條件,即自然狀態(tài)（系統(tǒng)狀態(tài)）集S。例如,開發(fā)新產(chǎn)品有兩種可能,或成功或失敗,這就是兩個自然狀態(tài)；新產(chǎn)品的銷路好、較好或不好等多種市場狀態(tài)都是我們所指的自然狀態(tài)。每一種自然狀態(tài)的出現(xiàn)與否是不依決策者或分析者的主觀意志為轉(zhuǎn)移的,也就是說,它在求解問題的過程中是客觀存在的。決策分析人員在對備選方案進行評價和選優(yōu)的過程中,不涉及改變自然狀態(tài)的問題,只涉及如何對它們進行數(shù)學(xué)表述或預(yù)測、估計它們的出現(xiàn)概率的大小、量值問題。,要素4: 后果 每一個備選方案（行動方案、措施等）與每一個可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)對應(yīng)于一個后果值（或偏好值、損益值等）,這種后果值有時候并不是用數(shù)量值來表示

16、的,需要將它表示成數(shù)量值（如確定的數(shù)、效用值、模糊值等）。在決策分析中,這種數(shù)量值一般是效用值。關(guān)于效用值及其確定方法我們將在下一章給予討論。用模糊值來表示后果的討論屬于模糊決策分析的范疇。于是,后果值是一個二元函數(shù)： ASR,其中R（-,+）是實數(shù)集。每種備選方案和自然狀態(tài)的每一個組合都對應(yīng)著一種結(jié)果。如果有n個可供選擇的備選方案和m個互相獨立的自然狀態(tài),就會產(chǎn)生mn種可能的結(jié)果。,例9.1 關(guān)于建新廠與擴建舊廠的決策問題。 方案集A由建新廠和擴建舊廠兩個方案組成,它們分別需要投資300萬元與80萬元。在兩個方案下可能出現(xiàn)的狀態(tài)均為： 今后產(chǎn)品銷路好或者銷路差,它們的出現(xiàn)與否是不確定的。后果

17、是年度利潤,其估計值如表9.1所示,后果值的集合是J200,-60,100,20。設(shè)兩個方案所建廠的使用期均為5年,問哪個方案為優(yōu)？決策目標(biāo)是5年總的期望利潤。,表9.1 建新廠與擴建舊廠的后果值估計,分別計算如下： 建新廠的期望利潤為 0.7200萬/年5年0.3(60萬/年)5年300萬310萬 擴建舊廠的期望利潤為 0.7100萬/年5年0.320萬/年5年80萬300萬 若按期望利潤最大的原則（如果后果是費用,則按期望費用最小的原則）,其最優(yōu)方案是建新廠。,9.3 決策的基本類型,1. 按決策目標(biāo)的多少分類 按決策目標(biāo)的多少,決策問題/決策分析可分為單目標(biāo)決策和多目標(biāo)決策兩類。 1)

18、單目標(biāo)決策 決策目標(biāo)只有一個的決策稱為單目標(biāo)決策。如上節(jié)的例9.1中只考慮期望利潤最大。,2) 多目標(biāo)決策 決策問題同時考慮了兩個或兩個以上的目標(biāo),它的解必須同時滿足這些目標(biāo)的要求,這類決策稱為多目標(biāo)決策。例如,現(xiàn)代城市交通路線的規(guī)劃問題,就要同時考慮諸如運輸效率、方便市民、安全可靠、經(jīng)濟效益、美化市容等多種因素。任何一個方案,只有當(dāng)它能夠使得與這些因素相聯(lián)系的目標(biāo)準(zhǔn)則都得到不同程度的滿足時,才算是令人滿意的。 實際上,對于管理中的實際問題,單目標(biāo)決策往往是對問題的某種程度上的簡化,重點在于抓住問題的主要矛盾,忽略其對企業(yè)沒有明顯影響的次要因素,集中力量落實企業(yè)核心戰(zhàn)略。當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化或企業(yè)戰(zhàn)

19、略進行調(diào)整,或當(dāng)我們以不同的角度研究問題時,決策目標(biāo)有可能發(fā)生變化。,2. 按自然狀態(tài)的種類分類 按自然狀態(tài)的種類來劃分,傳統(tǒng)上可將決策問題分為確定型決策、風(fēng)險型決策和非確定型決策三種。 1) 確定型決策 自然狀態(tài)是完全確定的,即只有一種,從而可以不考慮自然狀態(tài)而按既定目標(biāo)及評價準(zhǔn)則選擇行動方案,這樣的決策就叫做確定型決策。確定型決策問題相對來說較簡單一些,其求解可直接利用現(xiàn)有的一些數(shù)學(xué)方法,例如,微積分中的函數(shù)極值法,運籌學(xué)（線性規(guī)劃、非線性規(guī)劃、動態(tài)規(guī)劃、圖論等）,等等,并能得到確定的最優(yōu)解。,2) 風(fēng)險型決策 若出現(xiàn)的自然狀態(tài)不是一種而是兩種或兩種以上,各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的可能性（概率）已

20、知（即可以通過某種方法確定下來）,則稱這種條件下的決策為風(fēng)險型決策,也稱為統(tǒng)計型決策或隨機型決策。上節(jié)中的例9.1就是此類決策。 3) 非確定型決策 若決策者面臨的可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)有多種,但各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率不能確定,則這種情況下的決策稱為非確定型決策。非確定型決策與風(fēng)險型決策相比較,兩者都面臨著兩種或兩種以上的自然狀態(tài),所不同的是,前者對即將出現(xiàn)的自然狀態(tài)概率一無所知,后者則掌握了它們的出現(xiàn)概率。,由于非確定型決策所掌握的信息比確定型決策所掌握的信息要少,因而分析非確定型決策要比分析確定型決策困難得多。從現(xiàn)有的決策分析方法來說,非確定型決策分析方法比確定型決策分析方法要少得多。 三種決

21、策環(huán)境的區(qū)別可用“是否帶雨具”的問題來說明。某人早上離家去市郊聯(lián)系工作,如當(dāng)時已經(jīng)下雨,且四周烏云密布,顯然并非陣雨,出門時決定要帶雨具,這屬確定型決策。如果根據(jù)早上的天氣預(yù)報,有0.7的概率下小雨,0.3的概率是陰天；或者氣象臺報告有雨,但從歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看有錯報的記錄,這兩種情況便屬風(fēng)險型決策。再設(shè)想,如此人住在一個窗戶緊閉、隔光隔音的房間,又無電話、電視或收音機等通訊手段,出門帶雨具的問題就變成不確定型決策。,將上述決策問題按決策目標(biāo)和自然狀態(tài)兩種分類加以綜合,則可將決策問題分為六種類型： 單目標(biāo)確定型； 單目標(biāo)風(fēng)險型； 單目標(biāo)非確定型； 多目標(biāo)確定型； 多目標(biāo)風(fēng)險型； 多目標(biāo)非確定型。

22、,需要指出的是,這里要討論的所有決策問題都有一個共同的前提,就是所有決策對象都是某種客觀存在的實體或由許多實體組成的系統(tǒng),且這種實體或系統(tǒng)不受其它任何理性行為的支配（例如另一決策者的支配）,因此不存在任何與該問題決策主體發(fā)生利益上的競爭問題。 從這種意義上講,決策主體實際上只有一個。當(dāng)決策的主體是由兩個或兩個以上的實體組成,且成員之間互有影響時,這樣的決策稱為“群決策”(讀者可以參考相關(guān)的文獻)。 對于六種類型中的第一種單目標(biāo)確定型決策,它的求解可直接利用現(xiàn)有的一些數(shù)學(xué)方法。,對于第種決策,即多目標(biāo)決策,則可考慮合并處理。對多目標(biāo)決策問題,一般地,我們總是按一定的規(guī)則將多個目標(biāo)準(zhǔn)則下的結(jié)果指標(biāo)

23、合并成一個總的目標(biāo)準(zhǔn)則結(jié)果指標(biāo)值，或者說通過某種適當(dāng)?shù)倪壿嬤^程,將備選方案對于每一準(zhǔn)則而言給決策主體提供的用處或價值合并成一個總的用處或價值,便有可能將確定型、風(fēng)險型或者非確定型的多目標(biāo)決策化為類似的可由單目標(biāo)決策方法處理的問題。于是,決策分析方法在各種類型的多目標(biāo)決策中,主要用于解決各目標(biāo)準(zhǔn)則下多個結(jié)果指標(biāo)值的并合問題。,這樣,對上述六種類型的決策問題的研究就轉(zhuǎn)化為對三種類型問題的研究： 單目標(biāo)風(fēng)險型、單目標(biāo)不確定型、多目標(biāo)中多個目標(biāo)的合并問題。這也就是本教材所說的含有隨機因素、 不確定因素以及多因素等三個方面問題的決策分析。 與任何分類方法一樣,這里根據(jù)目標(biāo)多少及自然狀態(tài)的種類對決策問題的

24、分類也不是絕對的。例如,在第12章中將要討論的“概率排序型決策”就是介于風(fēng)險型和不確定型之間的一種決策分析方法,它所研究的決策問題中,假定各自然狀態(tài)的出現(xiàn)概率并非完全已知,也并非完全未知,而是部分可知的,例如,已知各自然狀態(tài)出現(xiàn)概率的大小排序等。,一般說來,求解任何類型的決策問題,最后都歸結(jié)為對各備選方案進行選擇。因此,決策分析的關(guān)鍵就在于按什么樣的模型和如何按這樣的模型來衡量或評價備選方案的優(yōu)劣。在單目標(biāo)確定型決策的情況下,這個問題比較簡單。因為每一備選方案只有一個確定而又簡單的結(jié)果,這一預(yù)知的結(jié)果本身就可作為評價備選方案的模型,只要按結(jié)果值的大小選擇即可。 這也是這類決策問題可用純數(shù)學(xué)方法

25、求解的原因。然而在風(fēng)險型、不確定型、多目標(biāo)決策問題中就完全不一樣了。,因為這時每個備選方案或者因為自然狀態(tài)的隨機性和不確定性,或者因為需要考慮的因素太多,從而不再對應(yīng)著一個確定的結(jié)果,而是包括了若干個可能的結(jié)果,或是一種由若干個值構(gòu)成的多值結(jié)果(在多目標(biāo)情形下)。這時選用其中哪一個結(jié)果或其中哪一個值來衡量方案的優(yōu)劣都不是完全合理的,而直接用多個結(jié)果或單個多值結(jié)果的“整體”來衡量方案也不可能。讀者可考慮9.2節(jié)中的例9.1。因此,對于這樣一些作為主要類型的決策問題,由于它們自身特點造成評價、比較備選方案的困難,必須要有一套專門的理論和方法來進行處理。決策分析就是這樣的一套理論和方法,它能提供一組

26、概念和系統(tǒng)的步驟,對于含有隨機因素、不確定因素和多種因素的決策問題進行合理分析,從而幫助決策者和分析者在復(fù)雜的局面中和難于比較的諸方案中作出理性的選擇。,例9.2 某企業(yè)決定拿出500萬元建立投資部,現(xiàn)有三種方案可供選擇。 方案一,投入國債,每年穩(wěn)收入25萬元（假定年利率為5） 方案二,投入股市。若為牛市,獲利100萬；若為熊市,無獲利。 方案三,入股投資項目。若市場狀況好,可收益80萬；市場狀況一般,可收益40萬；市場狀況差,收益10萬。三種不同的自然狀態(tài)發(fā)生的概率分別是0.40,0.50,0.10。 方案一假定年利率為5不變,則其自然狀態(tài)是完全確定的,從而其后果值（收益）為25萬元,沒有任

27、何風(fēng)險,為確定型決策問題。方案二有兩種可能遇到的情況： 牛市、熊市,且由于股票市場變幻莫測,兩種情況發(fā)生的概率是完全無法預(yù)測的,所以為不確定型決策。,第三種方案,也有兩種不同的市場狀態(tài),但其發(fā)生的概率已知,而其收益的期望值為800.40400.50100.1053（萬元）,為風(fēng)險型決策問題。 從本例可看出,對于不同類型的決策問題,我們應(yīng)采取不同的決策分析方法,區(qū)別對待。 另外, 人們對自然狀態(tài)的信息或知識的不完全的掌握,也決定了決策一定是有風(fēng)險的。如方案三,雖然市場狀況差的概率較小,但并不代表不可能發(fā)生,若我們選擇方案三,有可能收益只有10萬,若減去機會成本（方案一的收益25萬）,則我們的決策

28、是失敗的。這是決策問題的難題所在,也體現(xiàn)了信息和知識的價值。實際上,最好的方案或許是將資金以不同的比例投入三個市場,不過如何確定分配的比例,則是投資組合的優(yōu)化問題,并非我們研究的重點。,例9.3 四種可開發(fā)的新產(chǎn)品的選擇。 假定一公司正在評估四種可開發(fā)的產(chǎn)品,它只能選擇其中的一種。公司決定用5項指標(biāo)來考察每一種產(chǎn)品： 到生產(chǎn)階段前產(chǎn)品開發(fā)的總費用；公司得到的每單位產(chǎn)品的毛利；產(chǎn)品每年的潛在銷售量；營銷上與現(xiàn)有的其它產(chǎn)品的配套程度；與公司現(xiàn)有的產(chǎn)品在生產(chǎn)技術(shù)上的相似程度。如表9.2所示。,表9.2 四種可開發(fā)的新產(chǎn)品的各項指標(biāo),每一項標(biāo)準(zhǔn)的最低要求： 開發(fā)費用： 不超過250萬元（公司所能籌到的

29、最大款項）； 單位產(chǎn)品可能的毛利： 至少2000元（公司一直堅持經(jīng)營高盈利產(chǎn)品的政策）； 每年的銷售潛力： 至少100臺（生產(chǎn)經(jīng)理堅持）； 營銷策略的適應(yīng)程度： 至少是一般水平（營銷部經(jīng)理堅持）； 與其它產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)相近程度： 至少保持“一般”水平（制造部門經(jīng)理堅持）。,四種產(chǎn)品的每一項指標(biāo)都是確定的,所以,該問題屬于確定型決策問題。若只考慮單一因素,則決策者的選擇是顯而易見的。但我們的目的是將五個指標(biāo)綜合考慮,選出在各個方面都能滿意（但可能不是每個方面都是最優(yōu)）的方案,所以,該問題為多目標(biāo)確定型決策問題。如何將五種因素綜合為一種評價的指標(biāo),是我們研究的關(guān)鍵。例如,前三種因素可用貨幣單位綜合

30、為利潤,但利潤如何與營銷配套、技術(shù)相似這樣的“軟”指標(biāo)綜合,則需要一套專門的理論和方法來進行處理。,9.4 決策分析的內(nèi)容、特點及歷史,9.4.1 決策分析的內(nèi)容 決策分析的內(nèi)容可初步分為以下兩個方面： （1） 對單目標(biāo)風(fēng)險型和不確定型決策問題的研究。按照人的合理行為,用一套科學(xué)概念和系統(tǒng)分析步驟,對風(fēng)險型和不確定型決策問題進行定量分析,從而排出備選方案的優(yōu)劣順序,以供決策者在作決策時選用。這一部分內(nèi)容是決策分析方法的基礎(chǔ)。,（2） 提出不同的備選方案與自然狀態(tài)所對應(yīng)的后果（價值）對人們利益所起的作用的大小,即后果的轉(zhuǎn)換形式“效用”的概念,運用與問題相符的組合規(guī)則（依一定的邏輯過程實現(xiàn)的合并）

31、,建立分價值（或效用）合成總價值（或總效用）的計算方法和計算結(jié)構(gòu),從而對包含多種目標(biāo)因素的復(fù)雜問題多目標(biāo)決策問題進行合理分析,排出備選方案的優(yōu)劣順序,供決策者選用。,9.4.2 決策分析的特點 決策分析的整個內(nèi)容,都是采用了一定的數(shù)學(xué)方法進行的定量方法與定性分析相結(jié)合,以定量方法為主的一種方法。然而它與半個世紀(jì)以來所發(fā)展起來的一些應(yīng)用數(shù)學(xué)方法卻是大不相同的。 前面已經(jīng)指出,決策分析所要研究的決策問題不同于一般的確定性問題,其中不可能得出完全確定的結(jié)論。實際上,在風(fēng)險型、不確定型和多目標(biāo)的決策問題中,很難說哪個備選方案絕對的“優(yōu)”或者絕對的“劣”。,其次,在評價或比較備選方案的過程中,決策者主觀

32、上對于利益或損失的獨特興趣、感覺或反應(yīng)往往起著很大的作用。所以說,按常規(guī)的數(shù)學(xué)分析方法是解決不了這類問題的。采用一組獨特的概念和步驟對各種類型的決策問題進行合理的分析,便是決策分析方法的第一個特點。這里所說的概念和步驟就是反映決策者主觀意志的效用、主觀概率以及確定效用和主觀概率的一整套步驟。當(dāng)然,我們應(yīng)該把反映人的主觀判斷的方法與主觀隨意的方法區(qū)別開來,因此,決策分析方法中既包含有科學(xué)性,又包含有藝術(shù)性。,決策分析方法的第二個特點是它的實踐性。實踐性是指,決策分析方法只是對于那些始終堅持使用它的人在不斷制定決策的實踐過程中, 才被認(rèn)為是確實可靠和有效的。也就是說, 它并不能保證每一個具體的決策

33、都會得到滿意的結(jié)果,但長期堅持使用必然會因此而取得成就。只有經(jīng)過長期實踐,才有可能掌握決策分析中所包含的藝術(shù)性部分。決策分析方法的第三個特點是它的實用化趨勢?，F(xiàn)代決策分析雖然開發(fā)了一些大型的分析方法,但是這些方法會牽涉到很多變量和約束條件,需要復(fù)雜的計算工作,而且問題本身又的確非常復(fù)雜,因而這種系統(tǒng)化的大量分析工作的確是需要的。但我們很難要求許多決策問題不分輕重緩急都這么做,因為時間不允許,有些也無此必要。,更因為一種方法要想推廣開來,必須為一般的管理決策人員所能理解和掌握,從而這種方法也必須是比較簡單和實用的。所以在開發(fā)大型分析工具的同時,也要開發(fā)一些更加簡便的實用方法。這些簡便實用的方法（

34、如統(tǒng)計決策、模糊決策、層次分析法等）,往往更加符合現(xiàn)實狀況,簡便易學(xué),而且數(shù)字計算與個人判斷相結(jié)合,使決策分析增加了更大的靈活性。 9.4.3 決策分析的歷史 決策理論的主要目標(biāo)就是要在制定決策中減少藝術(shù)成分而增加科學(xué)成分。由于決策理論是研究尚未發(fā)生的行為抉擇,它勢必要回答兩個問題： 抉擇的準(zhǔn)則是什么？未來環(huán)境將會出現(xiàn)何種狀態(tài)？決策理論就是圍繞準(zhǔn)則和不確定狀態(tài)這兩個主題發(fā)展起來的。,對于準(zhǔn)則問題,伯努利（D.Bernoulli）1738年就提出效用值的概念以及用概率反映不確定性,并以效用值的期望值作為度量優(yōu)先次序的指標(biāo)。此后,埃奇沃思（F.Y.Edgeworth）1881年提出用等值曲線(曲面

35、)來反映商品的優(yōu)先次序,即采取序數(shù)效用（Ordinal Utility）的概念, 用第1、第2、第3來表示相對優(yōu)先次序,而摒棄伯努利的效用函數(shù)所反映的基數(shù)效用（Cardinal Utility）的概念,基數(shù)效用值可以用1,2,3,或0.1, 0.2, 0.3，表示效用絕對值的大小。,序數(shù)效用概念提出后,經(jīng)濟理論愈來愈多地依靠等值曲線進行分析。原則上講,等值曲線所反映的是無風(fēng)險情況下的抉擇行為。 拉姆賽（Frank P.Ramsey）在1931年,馮諾曼、摩根斯坦在1944年先后提出效用值運算的定理,于是,長期被擱置的基數(shù)效用理論再度興起。決策者若按他們提出的一組定理行事,所計算的期望效用絕對值

36、最大的方案,即是理應(yīng)選擇的方案。數(shù)學(xué)家馮諾曼和經(jīng)濟學(xué)家摩根斯坦的基數(shù)效用理論適用于分析比較不確定情況下的各種事件。這恰恰符合決策問題的特點。這個理論為理性決策奠定了理論基礎(chǔ)。一般認(rèn)為現(xiàn)代決策理論以馮諾曼摩根斯坦的效用理論為開端。,20世紀(jì)50年代,薩維奇（Leonard J.Savage）在馮諾曼摩根斯坦理論的基礎(chǔ)上對決策理論作出了兩方面的重要貢獻： 提出了主觀概率的概念,建立了貝葉斯（統(tǒng)計）決策理論。 在19631971年期間,作為規(guī)范性決策研究成果的“決策分析”得到較廣泛的應(yīng)用。1966年霍華德（R.A.Howard）發(fā)表決策分析： 應(yīng)用決策理論一文,系統(tǒng)地總結(jié)了貝葉斯決策理論付諸實用的步

37、驟,初次提出“決策分析”這個名詞,并逐漸形成為一門學(xué)科。這期間,拉法（H.Raiffa）、霍華德和愛德華茲（W.Edwards）分別領(lǐng)導(dǎo)的哈佛、斯坦福和密執(zhí)安大學(xué)的決策理論研究集體,在決策分析方面發(fā)表了大量研究成果。,當(dāng)理性決策研究方興未艾之際,一些學(xué)者卻從心理學(xué)角度加以審視,考察這些理論在行為中的真實性： 人們的實際決策行為是否和馮諾曼摩根斯坦及薩維奇的理論相符？如果不符，又有哪些原因？這就引發(fā)了行為決策理論的研究。在這方面,愛德華茲和阿萊斯（M.Allais）是兩位開創(chuàng)者。 愛德華茲是位心理學(xué)家,他致力于研究人們在評估概率、效用值和決策過程中的信息加工問題。他發(fā)現(xiàn),概率和期望效用值的數(shù)學(xué)規(guī)范模型隱含了許多尚未發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)偏差。同時指出,人們存在認(rèn)知錯覺（Cognigive Illusion）,在沒有智能性或?qū)嵨镄缘妮o助工具引導(dǎo)下,所進行的直感判斷往往會有偏差。,經(jīng)濟學(xué)家阿萊斯對于期望效用理論在描述性和規(guī)范性兩方面的應(yīng)用價值都有相當(dāng)保留。他不贊成拉姆賽和薩維奇有關(guān)主觀概率的觀點,認(rèn)為概率判定過程應(yīng)和效用值無關(guān)。而效用值的計算應(yīng)不受事件