1、信誠薪金寶貨幣市場基金年第四季度報告年月日基金管理人：中信保誠基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司報告送出日期：年月日1 / 10 1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏, 并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥行陪y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定, 于年月日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容, 保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn), 但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險, 投資者

2、在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自年月日起至月日止。 2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱信誠薪金寶貨幣場內(nèi)簡稱基金主代碼基金運作方式契約型開放式基金合同生效日年月日報告期末基金份額總額份投資目標本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上, 力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資收益率。本基金將綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風(fēng)險特征, 在保證基投資策略金資產(chǎn)的安全性和流動性的基礎(chǔ)上力爭為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。同時,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策和財政政策的研究, 結(jié)合對市場利率變動的預(yù)期 , 進行積極的投資組合管理。業(yè)績比較基準活期存款利率 ( 稅后

3、)風(fēng)險收益特征本基金為貨幣市場基金, 是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金?；鸸芾砣酥行疟Ｕ\基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司注 : 本基金管理人法定名稱于年月日起變更為“中信保誠基金管理有限公司”。本基金管理人已于年月日在中國證監(jiān)會指定媒介以及公司網(wǎng)站上刊登了公司法定名稱變更的公告。 3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標信誠薪金寶貨幣報告期（年月日年月日）. 本期已實現(xiàn)收益. 本期利潤. 期末基金資產(chǎn)凈值本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入( 不含公允價值變動收益)

4、扣除相關(guān)費用后的余額 , 本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益, 由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算,因此 , 公允價值變動收益為零, 本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較2 / 10凈值收益率凈值收益率業(yè)績比較基業(yè)績比較基階段標準差準收益率標準收益率準差過去三個月3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注 : 本基金建倉期自年月日至年月日 , 建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。 4 管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本

5、基金的基金經(jīng)理期限證券從姓名職務(wù)說明任職日期離任日期業(yè)年限文學(xué)學(xué)士。曾任職于德勤華永會計師事務(wù)所 , 擔(dān)任高級本基金的基金經(jīng)理 , 兼任審計師。年月加入中信保誠基金管理有限公司 , 歷任基信誠貨幣市場證券投資基金會計經(jīng)理、交易員、固定席行懿金、信誠理財日盈債券型年月日收益研究員?，F(xiàn)任信誠貨幣證券投資基金的基金經(jīng)市場證券投資基金、信誠薪理。金寶貨幣市場基金、信誠理財日盈債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。注 . 上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對外披露的任免日期填寫。. 證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。4.2報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明在本報告期內(nèi), 本基金

6、管理人嚴格按照證券投資基金法和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及信誠薪金寶貨幣市場基金基金合同、信誠薪金寶貨幣市場基金招募說明書的約定, 本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產(chǎn)。本基金管理人通過不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度, 加強內(nèi)部管理 , 規(guī)范基金運作。本報告期內(nèi), 基金運作合法合規(guī), 沒有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。3 / 104.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見, 以及公司擬定的信誠基金公平交易管理制度, 公司采取了一系列的行動實際落實公平交易管理的各項要求。各部門在公平交易執(zhí)行中各司其職, 投資

7、研究前端不斷完善研究方法和投資決策流程, 確保各投資組合享有公平的投資決策機會 , 建立公平交易的制度環(huán)境; 交易環(huán)節(jié)加強交易執(zhí)行的內(nèi)部控制, 利用恒生交易系統(tǒng)公平交易相關(guān)程序,及其它的流程控制, 確保不同基金在一、二級市場對同一證券交易時的公平; 公司同時不斷完善和改進公平交易分析系統(tǒng), 在事后加以了嚴格的行為監(jiān)控, 分析評估以及報告與信息披露。當(dāng)期公司整體公平交易制度執(zhí)行情況良好, 未發(fā)現(xiàn)有違背公平交易的相關(guān)情況。4.3.2異常交易行為的專項說明本報告期內(nèi) , 未發(fā)現(xiàn)本基金與其它投資組合之間有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。報告期內(nèi) , 未出現(xiàn)參與交易所公開競價同日反向交易成交較少

8、的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的交易( 完全復(fù)制的指數(shù)基金除外) 。4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和運作分析年四季度債券市場收益率曲線平坦化，短端收益率保持平穩(wěn)，年末略有上行，長端利率債收益率震蕩下行，期限利差明顯收窄，信用利差略有收窄但仍維持高位。其中，年期國開活躍券收益率從附近震蕩下行至年末的附近，下行接近， 由年三季度末的附近上行至年末的附近。信用債收益率整體下行，其中高等級信用債受寬信用政策影響收益率維持低位，低等級信用債在政策面的不斷呵護下略有下行，其中城投債和國企債表現(xiàn)好于民營企業(yè)。具體來看，四季度利率債收益率震蕩下行主要受如下幾個方面影響：首先，基本面持續(xù)惡化，月和月的金融數(shù)據(jù)中

9、，信貸結(jié)構(gòu)不合理以及社融增速持續(xù)下行顯示市場融資需求疲弱；進出口增速持續(xù)下滑說明中美貿(mào)易摩擦的影響逐步體現(xiàn)， 前期搶出口效應(yīng)減退； 其次，地方債發(fā)行結(jié)束， 對利率債的擠壓效果消退，市場資金重新回流利率債市場；再次，貨幣政策傳導(dǎo)機制不通暢，雖然政策面持續(xù)呵護信用市場，但貨幣政策傳導(dǎo)機制的缺失導(dǎo)致寬信用效果不佳， 資金仍然堆積在狹義貨幣市場； 第四，央行貨幣政策邊際放松。自月日，央行宣布降準后，月日央行增加再貸款和再貼現(xiàn)億用于支持小微和民營企業(yè)融資，月日，央行又創(chuàng)設(shè)定向中期借貸便利（）以進一步加大金融對實體經(jīng)濟的支持。在此基礎(chǔ)上，長端利率債收益在交易盤的影響下快速下行至年底的附近。組合管理上，信誠

10、薪金寶在四季度主要增配個月和個月 等級存單，組合剩余期限維持在天左右并維持的杠桿率增厚收益。展望年一季度，月的風(fēng)險點主要在資金面波動以及地方債供給放量。從資金面上看，由于月是傳統(tǒng)信貸放量月份，疊加繳稅和春節(jié)走款，月的資金缺口較大。但考慮到寬信用效果未顯現(xiàn)之前，央行大概率維持資金市場的穩(wěn)定，降準或者仍可期；供給上看，在月份剛結(jié)束的中央經(jīng)濟工作會議中提出，年要更大比例的提高地方債發(fā)行，且發(fā)行節(jié)奏從以往的下半年提前至月份，若地方債和國債仍然保持的發(fā)行利差，將對利率債發(fā)行形成擠壓，收益率承壓。4.5報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)本報告期內(nèi) , 本基金份額凈值收益率為, 同期業(yè)績比較基準收益率為, 基金超越業(yè)績

11、比較基準。4.6報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明本報告期內(nèi) , 本基金未出現(xiàn)連續(xù)個工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元( 基金份額持有人數(shù)量不滿兩百人 ) 的情形。 5 投資組合報告5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例 ()固定收益投資其中：債券4 / 10資產(chǎn)支持證券買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計其他資產(chǎn)合計5.2報告期債券回購融資情況占基金資產(chǎn)凈值的比例序號項目金額（元）()報告期內(nèi)債券回購融資余額其中：買斷式回購融資報告期末債券回購融資余額其中：買斷式回購融資報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期

12、內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的的說明在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的。5.3基金投資組合平均剩余期限5.3.1投資組合平均剩余期限基本情況項目天數(shù)報告期末投資組合平均剩余期限報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值本基金合同約定 , 本基金管理人將動態(tài)確定并控制投資組合平均剩余期限在天以內(nèi), 以規(guī)避較長期限債券的利率風(fēng)險。5.3.2報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過天情況說明本基金本報告期內(nèi)未出現(xiàn)投資組合平均剩余存續(xù)期違規(guī)超過天的情況.5.3.3報告期末投資組合平均剩余期限分布比例序號各期

13、限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈各期限負債占基金資產(chǎn)平均剩余期限凈值的比例 ()值的比例 ()天以內(nèi)其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債天 ( 含 ) 天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債天 ( 含 ) 天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債天 ( 含 ) 天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債天 ( 含 ) 天（含）其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債合計5 / 105.4報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過天情況說明本基金本報告期內(nèi)未出現(xiàn)投資組合平均剩余存續(xù)期違規(guī)超過天的情況.5.5報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例()國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債

14、券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)同業(yè)存單其他合計剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債券5.6報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細序號債券代碼債券名稱債券數(shù)量 ( 張 )占基金資產(chǎn)凈攤余成本（元）值比例 ()國開國開國開浙商銀行浦發(fā)銀行上海銀行南京銀行長沙銀行貴陽銀行寧波銀行5.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項目偏離情況報告期內(nèi)偏離度的絕對值在( 含) 間的次數(shù)報告期內(nèi)偏離度的最高值報告期內(nèi)偏離度的最低值報告期內(nèi)每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值5.7.1報告期內(nèi)負偏離度的絕對值達到情況說明本基金本報告期內(nèi)未出現(xiàn)負偏離度的絕對值達到的情況.5.7.2報告期內(nèi)

15、正偏離度的絕對值達到情況說明本基金本報告期內(nèi)未出現(xiàn)正偏離度的絕對值達到的情況.5.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細6 / 10占基金資產(chǎn)凈序號證券代碼證券名稱數(shù)量（份）公允價值 ( 元)值比例 ()飛馳建融興銀本基金本報告期末僅持有上述資產(chǎn)支持證券。5.9投資組合報告附注5.9.1基金計價方法說明本基金估值采用“攤余成本法” , 即估值對象以買入成本列示 , 按照票面利率或協(xié)議利率并考慮其買入時的溢價與折價 , 在剩余存續(xù)期內(nèi)平均攤銷 , 每日計提損益。5.9.2基金投資前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查或編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的說明年月

16、日，銀監(jiān)會四川監(jiān)管局對上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司成都分行作出行政處罰決定，對成都分行內(nèi)控管理嚴重失效 , 授信管理違規(guī)，違規(guī)辦理信貸業(yè)務(wù)等嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的違規(guī)行為依法查處，執(zhí)行罰款萬元人民幣。此外，對成都分行原行長、名副行長、名部門負責(zé)人和名支行行長分別給予禁止終身從事銀行業(yè)工作、 取消其高級管理人員任職資格、警告及罰款。 年月日， 中國銀監(jiān)會行政處罰信息公開表（銀監(jiān)罰決字號）顯示，浦發(fā)銀行存在（一）內(nèi)控管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則；（二）通過資管計劃投資分行協(xié)議存款，虛增一般存款； （三）通過基礎(chǔ)資產(chǎn)在理財產(chǎn)品之間的非公允交易進行收益調(diào)節(jié)；（四）理財資金投資非標準化債權(quán)資產(chǎn)比例超監(jiān)管要求

17、等十九條違法違規(guī)事實，中國銀監(jiān)會對其罰款萬元，沒收違法所得萬元，罰沒合計萬元。年月，湖南銀監(jiān)局向長沙銀行下發(fā)份行政處罰決定書( 湘銀監(jiān)罰決字 號、號 ) ，分別就“家支行（營業(yè)部）通過拆遷單位批量代理個人拆遷戶開立的戶開戶手續(xù)不合規(guī)”和“錯報與集團客戶授信情況相關(guān)的非現(xiàn)場監(jiān)管表”事項作出了行政處罰。年月 日，湖南銀監(jiān)局簽發(fā)了行政處罰決定書（湘銀監(jiān)罰決字 號），對景鵬控股集團使用長沙銀行管理的非保本理財資金申購長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)的事項處以罰款 萬元的行政處罰。根據(jù)年月日南京銀行股份有限公司發(fā)布的關(guān)于鎮(zhèn)江分行行政處罰事項公告，公司鎮(zhèn)江分行收到中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局行政處罰決定書（蘇銀

18、監(jiān)罰決字【】號），對鎮(zhèn)江分行違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)違反審慎經(jīng)營原則的行為罰款萬元人民幣。年月日，中國人民銀行貴陽支行對貴陽銀行股份有限公司做出的貴銀信罰字 第號行政處罰決定書顯示，貴陽銀行股份有限公司因未按照中國人民銀行規(guī)定的比例交存存款準備金，被處以罰款萬元。中國銀行保險監(jiān)督管理委員網(wǎng)站于年月日發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示，浙商銀行股份有限公司于年月日收到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會行政處罰決定書（銀保監(jiān)銀罰決字 號），浙商銀行因（一）投資同業(yè)理財產(chǎn)品未盡職審查； （二）為客戶繳交土地出讓金提供理財資金融資；（三）投資非保本理財產(chǎn)品違規(guī)接受回購承諾； （四）理財產(chǎn)品銷售文本使用誤導(dǎo)性語言等項違法違規(guī)

19、事實被銀保監(jiān)會處以萬元罰款。對 “浦發(fā)銀行” 、“長沙銀行” 、“南京銀行” 、“貴陽銀行” 、 “浙商銀行”的投資決策程序的說明: 浦發(fā)銀行和浙商銀行是國有股份制銀行, 屬于系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)。本基金投資于上述銀行的存款和存單符合法規(guī)規(guī)定的投資比例要求 ,且占比浦發(fā)銀行的資產(chǎn)和存款規(guī)模比例極小, 風(fēng)險可控。南京銀行、長沙銀行以及貴陽銀行是地方重要城商行, 本基金投資于上述銀行的存款和存單符合法規(guī)規(guī)定的投資比例要求, 且占比南京銀行的資產(chǎn)和存款規(guī)模比例極小, 風(fēng)險可控。除此之外，本基金投資的其他前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。5.9.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

20、序號名稱金額（元）存出保證金應(yīng)收證券清算款7 / 10應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費用其他合計5.9.4投資組合報告附注的其他文字描述部分 6 開放式基金份額變動項目信誠薪金寶貨幣報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額減 : 報告期期間基金總贖回份額報告期期末基金份額總額 7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細序號交易方式交易日期交易份額 ( 份 )交易金額 ( 元 )適用費率申購年月日申購年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投年月日紅利再投