1、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基于Eviews計(jì)量模型河北農(nóng)業(yè)大學(xué)商學(xué)院講授教師：刁鋼 16課時的講授內(nèi)容n 如何構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（2課時）n Eviews 編程基礎(chǔ)（4課時）n 回歸分析與檢驗(yàn)（4課時）n 時間序列分析（2課時）n 面板數(shù)據(jù)分析（4課時）2015/4/16 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材n 古扎拉蒂計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)n 白砂堤津耶通過例題學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)n 伍德里奇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)n 斯托克計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論（第三版）n 威廉格林計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析n 林文夫（Fumio Hayashi）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)n 雨宮健（Takeshi Amemiya ）高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 作業(yè)：利用河北農(nóng)業(yè)大學(xué)與北京林業(yè)大學(xué)調(diào)查數(shù)據(jù)

2、研究影響教學(xué)效果的因素。數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)電子問卷調(diào)查對象：河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京林業(yè)大學(xué)的在校生作業(yè)完成步驟：1.確定研究選題（4月份）；2.搜集數(shù)據(jù)（5月份）；3.完成結(jié)課論文（6-7月交結(jié)課作業(yè)）；4.挑選優(yōu)秀論文發(fā)表（2015年底完成）。 作業(yè)：例如：1.課外活動對教學(xué)效果的影響2.家庭背景對教學(xué)效果的影響3.教師在授課時活動范圍對教學(xué)效果的影響4.教師的顏值對教學(xué)效果的影響5.體育鍛煉對教學(xué)效果的影響6.手機(jī)對教學(xué)效果的影響。 作業(yè)：根據(jù)研究內(nèi)容的相似程度，3-5人一組，每人完成一篇學(xué)術(shù)論文。要求：（1）模型的構(gòu)思新穎，研究較多獨(dú)特；（2）采用本課程所學(xué)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識，并利用Eviews軟

3、件完成；（3）字?jǐn)?shù)5000字，按照河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)的格式排版。12015/4/16如何構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是干什么用的？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的交叉學(xué)科，它把各種數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以分析各個經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)學(xué)所提出和構(gòu)造的數(shù)理模型，并得到各種數(shù)值結(jié)果。吳世農(nóng)老師的“七有”：言之有 題；言之有 理；言之有 法言之有 據(jù)；言之有 論；言之有 序；言之有 新 1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是干什么用的？作用2：預(yù)測案例：葡萄酒價格預(yù)測Orley Ashenfelter和他的同事們在他們的一項(xiàng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的研究中，研究了1952年 1980年間10批用6個葡萄種植場的葡萄釀

4、造的6 0種不同的葡萄酒的價格，其統(tǒng)計(jì)結(jié)論支持以上的兩個說法。他們用12瓶(一打)葡萄酒價格的自然對數(shù)作為被解釋變量( Pricei)，并對常數(shù)項(xiàng)(沒有明確寫出)、葡萄酒年數(shù)( AG Ei)、葡萄生長期的平均氣溫( T E M P )，8、9月份的降雨量( R A I Ni)，以及葡萄生長期前一年1 0月到第二年3月的降雨量(WRAINi)進(jìn)行截面回歸，得到以下結(jié)果: 目錄n 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時干什么用的n 如何選擇你要研究的問題n 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型建立的難點(diǎn)n 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論基礎(chǔ)及模型形式n 數(shù)據(jù)形式與來源 1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是干什么用的？作用1：研究相關(guān)變量的因果效應(yīng) 1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是干什么用的？作

5、用3：政策分析案例：小型宏觀經(jīng)濟(jì)模型該案例分析了政府支出對GDP、失業(yè)率、CPI和短期利率的影響。2 2.如何選擇你要研究的問題研究選題注意的問題：n 男怕入錯行，女怕嫁錯郎n 路徑依賴，適時跳出n 沒有好的idea，你要做什么？(紙質(zhì)的筆記本)n 咬定青山不放松 3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型建立的難點(diǎn)“有三種謊言：謊言，糟糕透頂?shù)闹e言和統(tǒng)計(jì)資料”有三種陷阱：陷阱，一連串陷阱和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、再檢驗(yàn) 4.1.計(jì)量模型建立的一般過程概念模型模型形式及變量分析模型估計(jì)及檢驗(yàn)2015/4/16 2.如何選擇你要研究的問題題目的擬定n “性感”路線 尹志超、甘犁, “香煙、美酒和收入”(經(jīng)濟(jì)研究, 20

6、10, 10)對比：葉德珠, 連玉君, 黃有光, “消費(fèi)文化、認(rèn)知偏差與消費(fèi)行為偏差” (經(jīng)濟(jì)研究, 2012, 2). （艷遇與異常消費(fèi) ？）n “硬漢”路線 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny, 1998, Law and finance, JPE, 106 (6): 1113-1155. Johnson, S., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, 2000, Tunneling, AER, 90 (2): 22-27.n “捕獲”路線 連玉君, 程建

7、, 2007, 投資-現(xiàn)金流敏感性:融資約束還是代理成本?, 財(cái)經(jīng)研究, (02): 36-45.n “技術(shù)”路線 “基于xxx的經(jīng)驗(yàn)研究”“Evidence from Panel VAR” 4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論基礎(chǔ)及模型形式4.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建立的過程4.2 計(jì)量模型的來源4.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的模型形式 4.2 計(jì)量模型的來源概念模型的來源：（1）已有經(jīng)濟(jì)理論或模型（包括對經(jīng)濟(jì)理論的修正）；a）修正完善模型；b）對變量測量（2）經(jīng)驗(yàn)或常識；（3）數(shù)理模型（需自己建模）。32015/4/164.3.1 模型來源案例已有經(jīng)濟(jì)理論或模型4.3.1 模型來源案例已有經(jīng)濟(jì)理論或模型模型的來源：理論基礎(chǔ)概

8、念模型技術(shù)在國際貿(mào)易中的作用：一個適用于發(fā)展中國家的概念模型對模型修正完成論文6篇：其中2篇SCI；2篇EI，1篇CSSCI，1篇核心，1篇待投稿。4.3.1 模型來源案例已有經(jīng)濟(jì)理論或模型4.3.1 模型來源案例已有經(jīng)濟(jì)理論或模型數(shù)理模型數(shù)據(jù)選取及模型估計(jì)dTC= ( a1 - a 2 ) TC +a3 TRdtdTR= b1 TC + ( b 2 - b3 ) TRdt dTCa1 -a 2dt dTR= b1dta3 TC b 2 - b3 TR 4.3.1 模型來源案例已有經(jīng)濟(jì)理論或模型4.3.1 模型來源案例已有經(jīng)濟(jì)理論或模型案例的進(jìn)一步演化案例的進(jìn)一步演化t fa 0 + a1 l

9、n TR (t )+a2 ln TC (t ) dtMax0s.t .TR (t ) = b 0 + b1 TR (t )+ b2 TC (t )TR (0) = T0TR (k f ) = TfH (TR, TC , l ) = a+ a ln TR ( t )+ aln TC (t )+ l b+ b TR ( t )+ bTC (t )012 012TR (t ) = b 0 + b1TR (t )-a2l (t )TR (k f )= Tfa1TR (0) = T0(t ) =+ b1 l (t )lTR (t)42015/4/164.3.1 模型來源案例已有經(jīng)濟(jì)理論或模型4.3.2

10、模型來源案例經(jīng)驗(yàn)常識案例的進(jìn)一步演化案例：京津冀城市污染物擴(kuò)散路徑APEC藍(lán)，是指：2014年APEC會議期間北京藍(lán)藍(lán)的天空。2014年11月3日上午8點(diǎn)，北京市城六區(qū)PM2.5濃度為每立方米37微克，接近一級優(yōu)水平。網(wǎng)友戲稱天空的藍(lán)色為“APEC藍(lán)”。出現(xiàn)的原因：1、停止污染性工業(yè)活動：從2014年11月3 日開始，北京全市所有施工工地停止土石方、拆除、石材切割、渣土運(yùn)輸、噴涂粉刷等揚(yáng)塵作業(yè)工序，五環(huán)內(nèi)和懷柔區(qū)還將停止所有混凝土振搗及攪拌、結(jié)構(gòu)澆筑等作業(yè)；全市機(jī)動車實(shí)行單雙號行駛、機(jī)關(guān)和市屬企事業(yè)單位停駛70%公車；2、減少汽車尾氣排放：對渣土運(yùn)輸、貨運(yùn)車輛以及外埠進(jìn)京車輛實(shí)施管控；會議前期

11、北京周邊地區(qū)也執(zhí)行汽車限行；3、停止重污染行業(yè)：全市大氣污染物排放重點(diǎn)企業(yè)中，69 家停產(chǎn)、72 家限產(chǎn)；4、天津部分地區(qū)配合APEC會議停止供暖；2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的形式5. 數(shù)據(jù)類型n 線性模型n 非線性模型年份GDPGNP1991308.8307.6352.2351.41992398.4398.819931994448.7449.3489.1496.519951996536.8544.1582.9592.21997628.4638.51998673.5684.119992000730.1738.5781.2792.42001 5. 數(shù)據(jù)類型年份宏觀經(jīng)濟(jì)政策緊縮貨幣政策1997擴(kuò)張財(cái)政政策

12、緊縮貨幣政策1998擴(kuò)張財(cái)政政策擴(kuò)張貨幣政策1999擴(kuò)張財(cái)政政策緊縮貨幣政策2000緊縮財(cái)政政策緊縮貨幣政策2001擴(kuò)張財(cái)政政策5. 數(shù)據(jù)類型按照計(jì)量尺度的不同，數(shù)據(jù)可以劃分為四種類型：學(xué) 號成績性別v 定類：只有分類意義1優(yōu)男2良男v 定序：只表示順序，加減無意義3中女v 定距：沒有絕對零點(diǎn)，可以加減，不能做除法4差女5優(yōu)男v 定比：有絕對零點(diǎn)定類、定序數(shù)據(jù)為定性數(shù)據(jù)，定距、定比數(shù)據(jù)為定量數(shù)據(jù)，不同數(shù)據(jù)有不同的分析模型52015/4/16 5. 數(shù)據(jù)類型n 按照數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不同，有如下四類數(shù)據(jù)：v 橫截面數(shù)據(jù)（cross-sectional data）：在給定的時間點(diǎn)或時間段上，對個人、家庭、企

13、業(yè)、地區(qū)乃至國家采集樣本所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集可以近似假定，是從總體中通過隨機(jī)抽樣獲得 5. 數(shù)據(jù)類型n 第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100)行 業(yè)199519961997199819992000批發(fā)和零售貿(mào)易餐飲業(yè)105.9105.4108.5107.7107.2108.2金融、保險業(yè)108.5107.5108.5104.9104.8106.5房地產(chǎn)業(yè)112.4104.0104.1107.7105.9107.1社會服務(wù)業(yè)105.8105.0107.9110.6108.1108.7衛(wèi)生體育和社會福利業(yè)106.4110.3108.1107.8104.6106.3科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)110.5114.0

14、112.1110.8110.5106.9 5. 數(shù)據(jù)類型v 時間序列數(shù)據(jù)（time series data）：由不同時點(diǎn)或時期觀測值所構(gòu)成，其特點(diǎn)在于：往往不能滿足回歸分析的基本假定。v 混合橫截面數(shù)據(jù)（pooled cross-sectional data）：不同年份的橫截面數(shù)據(jù)混合，但不同年份的樣本點(diǎn)不同v 時序橫截面數(shù)據(jù)（panel data）：不同年份的橫截面數(shù)據(jù)混合且每年樣本點(diǎn)相同 5. 數(shù)據(jù)類型n 數(shù)據(jù)列寫方式行 業(yè)1995年增加值指數(shù)批發(fā)和零售貿(mào)易餐飲業(yè)105.9金融、保險業(yè)108.5房地產(chǎn)業(yè)112.4社會服務(wù)業(yè)105.8衛(wèi)生體育和社會福利業(yè)106.4科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)110.55. 數(shù)據(jù)類型5. 數(shù)據(jù)類型n 數(shù)據(jù)列寫方式行 業(yè)年份增加值指數(shù)批發(fā)和零售貿(mào)易餐飲業(yè)1995105.9年份批發(fā)和零售貿(mào)易餐飲業(yè)批發(fā)和零售貿(mào)易餐飲業(yè)1996105.