1、系統(tǒng)工程系統(tǒng)工程（Systems EngineeringSystems Engineering）主講主講: : 黃輝宇黃輝宇電話：電話728290Email：東莞理工學(xué)院工業(yè)工程教研室東莞理工學(xué)院工業(yè)工程教研室Dept. of Industrial Engineering, Dongguan University of TechnologyDept. of Industrial Engineering, Dongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial

2、 EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering博弈論博弈論參考書(shū)：參考書(shū)：l王則柯, 李杰. 博弈論教程M. 北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社, 2004l李登峰. 模糊多目標(biāo)多人決策與對(duì)策M(jìn). 北京：國(guó)防工業(yè)出版社，2005l董志強(qiáng).身邊的博弈M.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2007l董志強(qiáng). 無(wú)知的博弈：有限信息下的生存智慧M.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2009Dept. of

3、 Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering博弈論博弈論一、博弈論（一、博弈論（Game Theory）概述）概述二、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)二、信息經(jīng)濟(jì)學(xué) 非對(duì)稱(chēng)信息博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用非對(duì)稱(chēng)信息博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用三、多人合作對(duì)策模型三、多人合作對(duì)策模型 要想在現(xiàn)代社會(huì)做一個(gè)有要想在現(xiàn)

4、代社會(huì)做一個(gè)有文化的人，你必須對(duì)博弈論有文化的人，你必須對(duì)博弈論有一個(gè)大致的的了解。一個(gè)大致的的了解。保羅保羅薩繆爾森薩繆爾森Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering一、一、 Game Theory概述概述（一）博弈論（對(duì)策論）的概念（一）博弈論（對(duì)策論）的概

5、念（二）博弈論的發(fā)展歷史（二）博弈論的發(fā)展歷史 （三）博弈論基本假設(shè)（三）博弈論基本假設(shè)（四）博弈論的分類(lèi)（四）博弈論的分類(lèi) （五）納什均衡（五）納什均衡Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering（一）（一）Game Theory的概念的概念1、博弈：、博弈：

6、就是一些個(gè)人、團(tuán)隊(duì)或組織，面對(duì)一定的環(huán)境條件，就是一些個(gè)人、團(tuán)隊(duì)或組織，面對(duì)一定的環(huán)境條件，在一定的規(guī)則下，同時(shí)或者先后、一次或者多次、從各在一定的規(guī)則下，同時(shí)或者先后、一次或者多次、從各自允許選擇的行為或策略中進(jìn)行選擇并加以實(shí)施，從而自允許選擇的行為或策略中進(jìn)行選擇并加以實(shí)施，從而最大化己方效用的行為過(guò)程。最大化己方效用的行為過(guò)程。三個(gè)構(gòu)成要素：三個(gè)構(gòu)成要素：1、誰(shuí)參與這個(gè)博弈（對(duì)手）、誰(shuí)參與這個(gè)博弈（對(duì)手）2、可供參與人選擇的行動(dòng)（出招）、可供參與人選擇的行動(dòng)（出招）3、參與人可供得到的好處（收益）、參與人可供得到的好處（收益）Dept. of Industrial Engineering

7、Dept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering例例1 囚徒困境囚徒困境囚徒囚徒A 坦白坦白 抵賴抵賴 -3-3-500-5-1-1坦白坦白 抵賴抵賴囚徒囚徒B支付矩陣支付矩陣Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan Univer

8、sity of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering例例2 市場(chǎng)進(jìn)入阻撓市場(chǎng)進(jìn)入阻撓默許默許 斗爭(zhēng)斗爭(zhēng)50400-1030003000進(jìn)入進(jìn)入 不進(jìn)入不進(jìn)入市場(chǎng)占領(lǐng)者市場(chǎng)占領(lǐng)者進(jìn)入者進(jìn)入者 Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of

9、TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering（一）（一）Game Theory的概念的概念 2、博弈論、博弈論經(jīng)濟(jì)學(xué)家的定義經(jīng)濟(jì)學(xué)家的定義: 博弈論，又稱(chēng)對(duì)策論、游戲論，英文為博弈論，又稱(chēng)對(duì)策論、游戲論，英文為Game Theory，l是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)候的決策、以及這種決策是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)候的決策、以及這種決策的均衡問(wèn)題的理論。的均衡問(wèn)題的理論。l是研究博弈過(guò)程中、局中人各自所選策略的科學(xué)。是研究博弈過(guò)程中、局中人各自所選策略的科學(xué)。l是研究局中人的行

10、為、局中人形成決策時(shí)的相互影響、以及他們之間是研究局中人的行為、局中人形成決策時(shí)的相互影響、以及他們之間的沖突與合作關(guān)系的科學(xué)。的沖突與合作關(guān)系的科學(xué)。 運(yùn)籌學(xué)家的定義：運(yùn)籌學(xué)家的定義：l在日常生活中及各種領(lǐng)域內(nèi)，經(jīng)常可以看到一些充滿著競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)抗、在日常生活中及各種領(lǐng)域內(nèi)，經(jīng)?？梢钥吹揭恍┏錆M著競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)抗、沖突的現(xiàn)象。對(duì)策論則是研究上述現(xiàn)象的數(shù)學(xué)理論與方法，一般來(lái)說(shuō)，沖突的現(xiàn)象。對(duì)策論則是研究上述現(xiàn)象的數(shù)學(xué)理論與方法，一般來(lái)說(shuō)，它被認(rèn)為是運(yùn)籌學(xué)的一個(gè)分支。對(duì)策論把各式各樣的沖突現(xiàn)象抽象成它被認(rèn)為是運(yùn)籌學(xué)的一個(gè)分支。對(duì)策論把各式各樣的沖突現(xiàn)象抽象成一種數(shù)學(xué)模型，然后給出分析這些問(wèn)題的方法和解。一

11、種數(shù)學(xué)模型，然后給出分析這些問(wèn)題的方法和解。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering70年代以前，主要是運(yùn)籌學(xué)家從數(shù)學(xué)角度研究對(duì)策問(wèn)題。年代以前，主要是運(yùn)籌學(xué)家從數(shù)學(xué)角度研究對(duì)策問(wèn)題。70年代以后，一批經(jīng)濟(jì)學(xué)家開(kāi)始從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度研究對(duì)策年代以后，一批經(jīng)濟(jì)學(xué)家開(kāi)

12、始從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度研究對(duì)策問(wèn)題，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)博弈論的研究隨之展開(kāi)。在他們翻問(wèn)題，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)博弈論的研究隨之展開(kāi)。在他們翻譯的著作和文獻(xiàn)中，開(kāi)始出現(xiàn)了譯的著作和文獻(xiàn)中，開(kāi)始出現(xiàn)了“博弈論博弈論”這個(gè)詞。其實(shí)這個(gè)詞。其實(shí)博弈論和對(duì)策論在英文中都稱(chēng)為博弈論和對(duì)策論在英文中都稱(chēng)為 Game Theory，是一個(gè)，是一個(gè)名詞的兩種不同翻譯方法。名詞的兩種不同翻譯方法。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of

13、TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering50年代以前：年代以前：1944年馮年馮.諾依曼（諾依曼（Neumann）和摩根斯坦）和摩根斯坦（Morgensten）合著的）合著的博弈論和經(jīng)濟(jì)行為博弈論和經(jīng)濟(jì)行為一書(shū)的出版，標(biāo)一書(shū)的出版，標(biāo)志著博弈理論框架的基本形成。志著博弈理論框架的基本形成。50年代到年代到70年代：納什（年代：納什（Nash）為非合作博弈的一般理論和合）為非合作博弈的一般理論和合作博弈的談判理論奠定了基礎(chǔ)，提出了博議論中最重要的概念作博弈的談判理論奠定了基礎(chǔ)，提出了博議論中最

14、重要的概念納什均衡；納什均衡；70年代到年代到90年代：博弈論作為一種方法論開(kāi)始大量應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)年代：博弈論作為一種方法論開(kāi)始大量應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)，在納什等人的努力下博弈論逐步形成了一個(gè)完整的理論體系。學(xué)，在納什等人的努力下博弈論逐步形成了一個(gè)完整的理論體系。90年代至今：博弈論和經(jīng)濟(jì)學(xué)交融發(fā)展，博弈論已經(jīng)成為現(xiàn)代年代至今：博弈論和經(jīng)濟(jì)學(xué)交融發(fā)展，博弈論已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中重要的方法論。經(jīng)濟(jì)學(xué)中重要的方法論。（二）（二）Game Theory博弈論的發(fā)展歷史博弈論的發(fā)展歷史Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDo

15、ngguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering三位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者的工作三位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者的工作l 1994年為表彰納什（年為表彰納什（Nash），澤爾騰（），澤爾騰（Selten）,和海薩尼和海薩尼（Harsanyi）在博弈論上做出的貢獻(xiàn)，三人被授予諾貝爾經(jīng)）在博弈論上做出的貢獻(xiàn)，三人被授予諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 博弈論現(xiàn)已成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支，主要有以下原因：博弈論現(xiàn)已成

16、為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支，主要有以下原因：1、博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用最廣泛、最成功。、博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用最廣泛、最成功。2、經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)博弈論的貢獻(xiàn)越來(lái)越大。、經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)博弈論的貢獻(xiàn)越來(lái)越大。3、經(jīng)濟(jì)學(xué)和博弈論的根本出發(fā)點(diǎn)都是強(qiáng)調(diào)個(gè)人理性。、經(jīng)濟(jì)學(xué)和博弈論的根本出發(fā)點(diǎn)都是強(qiáng)調(diào)個(gè)人理性。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial Engineering

17、Dept. of Industrial Engineering（三）博弈論基本假設(shè)（三）博弈論基本假設(shè)博弈論認(rèn)為：參與人都是理性人。博弈論認(rèn)為：參與人都是理性人。理性人理性人：即有一個(gè)很好定義的偏好，在給定的約束條件下，總：即有一個(gè)很好定義的偏好，在給定的約束條件下，總是設(shè)法最大化自己的偏好。是設(shè)法最大化自己的偏好?！袄硇岳硇浴庇址譃橛址譃榧w理性集體理性和和個(gè)人理性個(gè)人理性。集體理性導(dǎo)致合作，。集體理性導(dǎo)致合作，個(gè)人理性導(dǎo)致非合作。于是，博弈又有個(gè)人理性導(dǎo)致非合作。于是，博弈又有合作博弈合作博弈與與非合作博弈非合作博弈之分。之分。理性人假設(shè)理性人假設(shè)Dept. of Industrial E

18、ngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering（四）博弈問(wèn)題分類(lèi)（四）博弈問(wèn)題分類(lèi)博弈可以劃分為博弈可以劃分為合作博弈合作博弈和和非合作博弈非合作博弈。博弈還可以分為博弈還可以分為完全信息博弈完全信息博弈和和非完全信息博弈非完全信息博弈。l完全信息，是指博弈各參與人知道關(guān)于其他參與人的所有信息。完全信息，是

19、指博弈各參與人知道關(guān)于其他參與人的所有信息。l不完全信息：指某些參與人對(duì)其他參與人的情況（如支付函數(shù)、偏好等等不完全信息：指某些參與人對(duì)其他參與人的情況（如支付函數(shù)、偏好等等等等）不完全知道。如：工程招投標(biāo)。等等）不完全知道。如：工程招投標(biāo)。博弈還可以分為博弈還可以分為靜態(tài)博弈靜態(tài)博弈和和動(dòng)態(tài)博弈動(dòng)態(tài)博弈。l靜態(tài)博弈，是指各參與人同時(shí)采取行動(dòng)。或者行動(dòng)雖不同時(shí)，但任何一方靜態(tài)博弈，是指各參與人同時(shí)采取行動(dòng)。或者行動(dòng)雖不同時(shí)，但任何一方在采取行動(dòng)時(shí)不知?jiǎng)e人采取了何種行動(dòng)。（如：囚徒困境問(wèn)題。）在采取行動(dòng)時(shí)不知?jiǎng)e人采取了何種行動(dòng)。（如：囚徒困境問(wèn)題。）l動(dòng)態(tài)博弈，指參與人的行動(dòng)有先有后，而后行動(dòng)的

20、參與人可以知道先行動(dòng)動(dòng)態(tài)博弈，指參與人的行動(dòng)有先有后，而后行動(dòng)的參與人可以知道先行動(dòng)的參與人采取了什么行動(dòng)，并以此作為自己決策的依據(jù)。如：在市場(chǎng)阻撓的參與人采取了什么行動(dòng)，并以此作為自己決策的依據(jù)。如：在市場(chǎng)阻撓博弈中。如果進(jìn)入者已經(jīng)選擇了進(jìn)入，市場(chǎng)占領(lǐng)者得知這一情況后，再選博弈中。如果進(jìn)入者已經(jīng)選擇了進(jìn)入，市場(chǎng)占領(lǐng)者得知這一情況后，再選擇行動(dòng)。擇行動(dòng)。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of Tech

21、nologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering經(jīng)濟(jì)學(xué)家的博弈論一般是指經(jīng)濟(jì)學(xué)家的博弈論一般是指非合作博弈非合作博弈。其分類(lèi)如。其分類(lèi)如下表：下表：行動(dòng)順序行動(dòng)順序信息信息靜態(tài)靜態(tài)動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài)完全信息完全信息完全信息靜態(tài)博弈完全信息靜態(tài)博弈(如囚徒困境問(wèn)題如囚徒困境問(wèn)題)完全信息動(dòng)態(tài)博弈完全信息動(dòng)態(tài)博弈不完全信息不完全信息不完全信息靜態(tài)博弈不完全信息靜態(tài)博弈不完全信息動(dòng)態(tài)博弈不完全信息動(dòng)態(tài)博弈Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineeri

22、ngDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering例：完全信息動(dòng)態(tài)博弈例：完全信息動(dòng)態(tài)博弈市場(chǎng)進(jìn)入阻撓博弈市場(chǎng)進(jìn)入阻撓博弈進(jìn)入者進(jìn)入在位者不進(jìn)入（0，300）允許（40，50）斗爭(zhēng)（-10，0）Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDon

23、gguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering例：不完全信息靜態(tài)博弈例：不完全信息靜態(tài)博弈市場(chǎng)進(jìn)入博弈。市場(chǎng)進(jìn)入博弈。前述的前述的“市場(chǎng)進(jìn)入博弈市場(chǎng)進(jìn)入博弈”，考慮如下變化：，考慮如下變化：進(jìn)入者并不知道在位者的成本函數(shù)，認(rèn)為在位者可能是高進(jìn)入者并不知道在位者的成本函數(shù)，認(rèn)為在位者可能是高成本也可能是低成本，當(dāng)然在位者自己知道。遇到不同成本函成本也可能是低成本，當(dāng)然在位者自己知道。遇到不同成本函數(shù)的在位者支付矩陣不同：數(shù)的在位者支付矩陣不同：高成本在位者高成

24、本在位者低成本在位者低成本在位者允許允許斗爭(zhēng)斗爭(zhēng)允許允許斗爭(zhēng)斗爭(zhēng)進(jìn)進(jìn)入入者者進(jìn)入進(jìn)入50400-108030100-10不進(jìn)入不進(jìn)入3000300040004000Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering例：不完全信息動(dòng)態(tài)博弈例：不完全信息動(dòng)態(tài)博弈市場(chǎng)進(jìn)入博弈

25、市場(chǎng)進(jìn)入博弈市場(chǎng)進(jìn)入問(wèn)題考慮如下情況：市場(chǎng)進(jìn)入問(wèn)題考慮如下情況：l假定分兩個(gè)時(shí)期，第一時(shí)期，在位者壟斷市場(chǎng)，進(jìn)入者決定進(jìn)入或不進(jìn)入，若進(jìn)入，在第二時(shí)期雙方競(jìng)爭(zhēng)；否則第二階段在位者仍然壟斷市場(chǎng)。l在位者可能是高成本，也可能是低成本。進(jìn)入者只知道在位者是高成本的概率為p，低成本的概率為1-p。l進(jìn)入者只有一種類(lèi)型，如果進(jìn)入，生產(chǎn)成本與高成本在位者相同。l在位者根據(jù)自己成本操縱壟斷價(jià)格限制進(jìn)入者進(jìn)入，進(jìn)入者根據(jù)觀察到的價(jià)格判斷在位者的成本，修正p為p1，作為自己下一步?jīng)Q策的依據(jù)。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineerin

26、gDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering納什均衡，指的是這樣一種戰(zhàn)略組合：這種戰(zhàn)略組合納什均衡，指的是這樣一種戰(zhàn)略組合：這種戰(zhàn)略組合由所有參與人的最優(yōu)戰(zhàn)略聯(lián)合組成。當(dāng)別人戰(zhàn)略給定的由所有參與人的最優(yōu)戰(zhàn)略聯(lián)合組成。當(dāng)別人戰(zhàn)略給定的情況下，沒(méi)有任何一個(gè)參與人有積極性改選其他戰(zhàn)略，情況下，沒(méi)有任何一個(gè)參與人有積極性改選其他戰(zhàn)略，從而沒(méi)有人愿意打破現(xiàn)已形成的這種均衡。從而沒(méi)有人愿意打破現(xiàn)

27、已形成的這種均衡。如：囚徒困境問(wèn)題中的（坦白，坦白）如：囚徒困境問(wèn)題中的（坦白，坦白）（五）納什均衡（五）納什均衡囚徒囚徒A 坦白坦白 抵賴抵賴 -3-3-500-5-1-1坦白坦白 抵賴抵賴囚徒囚徒BDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering如何找出納什均衡？

28、如何找出納什均衡？l相對(duì)優(yōu)勢(shì)策略劃線法相對(duì)優(yōu)勢(shì)策略劃線法l箭頭指向法囚徒囚徒A 坦白坦白 抵賴抵賴 -3 -3-5 00-5-1-1坦白坦白 抵賴抵賴囚徒囚徒B囚徒困境囚徒困境Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering小娟小娟 籃球籃球 電影電影 1 200-1

29、-12 1籃球籃球 電影電影大海大海情侶博弈情侶博弈100 x1x20100分錢(qián)博弈分錢(qián)博弈Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering納什均衡的應(yīng)用納什均衡的應(yīng)用l企業(yè)環(huán)保投入問(wèn)題l公共資源濫用問(wèn)題l企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題l“濫竽充數(shù)”問(wèn)題（搭便車(chē)行為）l你的伙伴你的伙伴

30、努力努力不努力不努力你你努力努力20，205，25不努力不努力25，510，10Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering二、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)二、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)從本質(zhì)上講，信息經(jīng)濟(jì)學(xué)從本質(zhì)上講，信息經(jīng)濟(jì)學(xué)是非對(duì)稱(chēng)信息博弈論非對(duì)稱(chēng)信息博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用。在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用

31、。非對(duì)稱(chēng)信息非對(duì)稱(chēng)信息 指某些參與人擁有、但另一些參與人不擁有的信息。信息不對(duì)稱(chēng)信息不對(duì)稱(chēng)某些參與人掌握信息相對(duì)較多，而另一些參與人掌握信息相對(duì)較少。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering1、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的不同、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的不同博弈論是方法導(dǎo)向

32、的，而信息經(jīng)濟(jì)學(xué)是問(wèn)題導(dǎo)向的；博弈論是方法導(dǎo)向的，而信息經(jīng)濟(jì)學(xué)是問(wèn)題導(dǎo)向的；博弈論研究的問(wèn)題是：給定信息結(jié)構(gòu)，什么是可能的均衡結(jié)果；博弈論研究的問(wèn)題是：給定信息結(jié)構(gòu)，什么是可能的均衡結(jié)果；信息經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的問(wèn)題是：給定信息結(jié)構(gòu)，什么是最優(yōu)的契約信息經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的問(wèn)題是：給定信息結(jié)構(gòu)，什么是最優(yōu)的契約安排。安排。 由于信息經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的是非對(duì)稱(chēng)信息情況下的最優(yōu)契約安由于信息經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的是非對(duì)稱(chēng)信息情況下的最優(yōu)契約安排，所以又叫契約理論，也叫機(jī)制設(shè)計(jì)理論。排，所以又叫契約理論，也叫機(jī)制設(shè)計(jì)理論。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engi

33、neeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering2、委托人與代理人、委托人與代理人信息經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究信息不對(duì)稱(chēng)時(shí)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究信息不對(duì)稱(chēng)時(shí)委托人委托人和和代理人代理人的博弈的博弈行為規(guī)律。行為規(guī)律。 在信息經(jīng)濟(jì)學(xué)中，常常將擁有私人信息的參與人稱(chēng)為在信息經(jīng)濟(jì)學(xué)中，常常將擁有私人信息的參與人稱(chēng)為代理代理人（人（Agent），），而將不擁有私人信息的參與人稱(chēng)為而將不擁有私人信息

34、的參與人稱(chēng)為委托人委托人（Principal）。據(jù)此，信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的所有模型都可以在據(jù)此，信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的所有模型都可以在委托委托代理關(guān)系代理關(guān)系框框架下分析。架下分析。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering3、參與約束與激勵(lì)相容約束、參與約束與激勵(lì)相容約束參與約

35、束：即代理人從接受合同中得到的期望效用不能小于不參與約束：即代理人從接受合同中得到的期望效用不能小于不接受合同時(shí)能得到的最大效用（稱(chēng)為保留效用）。這個(gè)約束也接受合同時(shí)能得到的最大效用（稱(chēng)為保留效用）。這個(gè)約束也叫作個(gè)人理性約束。叫作個(gè)人理性約束。激勵(lì)相容約束：給定委托人不能觀測(cè)到代理人的行動(dòng)激勵(lì)相容約束：給定委托人不能觀測(cè)到代理人的行動(dòng)a和自然和自然狀態(tài)狀態(tài) ，在任何的激勵(lì)合同下，代理人總是選擇使自己效用最，在任何的激勵(lì)合同下，代理人總是選擇使自己效用最大化的行動(dòng)，因此，任何委托人希望的大化的行動(dòng)，因此，任何委托人希望的a都只能通過(guò)代理人的都只能通過(guò)代理人的效用最大化行為來(lái)實(shí)現(xiàn)。效用最大化行為

36、來(lái)實(shí)現(xiàn)。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering4、信息不對(duì)稱(chēng)的幾種情況、信息不對(duì)稱(chēng)的幾種情況信息的不對(duì)稱(chēng)又可分出多種情況。信息的不對(duì)稱(chēng)又可分出多種情況。信息非對(duì)稱(chēng)時(shí)間非對(duì)稱(chēng)內(nèi)容非對(duì)稱(chēng)事前不對(duì)稱(chēng)逆向選擇模型事后不對(duì)稱(chēng)道德風(fēng)險(xiǎn)模型隱藏行動(dòng)模型隱藏信息模型事前不對(duì)

37、稱(chēng)：事前不對(duì)稱(chēng)：博弈的各參與人在簽博弈的各參與人在簽訂契約之前，存在信息不對(duì)稱(chēng)，于訂契約之前，存在信息不對(duì)稱(chēng)，于是造成逆向選擇。是造成逆向選擇。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering例例1： 二手車(chē)交易（逆向選擇：因信息不對(duì)稱(chēng)而導(dǎo)致行為主體做出二手車(chē)交易（逆

38、向選擇：因信息不對(duì)稱(chēng)而導(dǎo)致行為主體做出不利于自己選擇的現(xiàn)象）不利于自己選擇的現(xiàn)象）假定賣(mài)者出售的車(chē)質(zhì)量（價(jià)格）均勻分布在假定賣(mài)者出售的車(chē)質(zhì)量（價(jià)格）均勻分布在20006000之間。之間。每個(gè)賣(mài)者知道自己所賣(mài)車(chē)的質(zhì)量，而買(mǎi)方不知。買(mǎi)方則只愿按均每個(gè)賣(mài)者知道自己所賣(mài)車(chē)的質(zhì)量，而買(mǎi)方不知。買(mǎi)方則只愿按均價(jià)價(jià)4000（即價(jià)值期望值）購(gòu)買(mǎi)。則高于（即價(jià)值期望值）購(gòu)買(mǎi)。則高于4000的車(chē)必然退出交易，的車(chē)必然退出交易，買(mǎi)方推斷出這一信息，則只愿出價(jià)買(mǎi)方推斷出這一信息，則只愿出價(jià)3000，最終市場(chǎng)上只剩，最終市場(chǎng)上只剩下下2000車(chē)。這就意味著：壞車(chē)將好車(chē)擠出了市場(chǎng)。這就是由信息車(chē)。這就意味著：壞車(chē)將好車(chē)擠

39、出了市場(chǎng)。這就是由信息不對(duì)稱(chēng)造成的逆向選擇。不對(duì)稱(chēng)造成的逆向選擇。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering其他逆向選擇例子其他逆向選擇例子l財(cái)務(wù)困難企業(yè)為什么選擇裁員而不選擇降低工資？l雇傭中逆向選擇l為什么中小企業(yè)貸款難？l送上門(mén)的沒(méi)好貨l“富二代征婚靠譜嗎

40、？”“門(mén)當(dāng)戶對(duì)有其合理性嗎？”l“國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)緣何8年無(wú)人問(wèn)鼎 ？”l。越是對(duì)你熱情的，越是對(duì)你熱情的，越是要保持警惕越是要保持警惕Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering4、信息不對(duì)稱(chēng)的幾種情況、信息不對(duì)稱(chēng)的幾種情況信息的不對(duì)稱(chēng)又可分出多種情況。信息

41、的不對(duì)稱(chēng)又可分出多種情況。信息非對(duì)稱(chēng)時(shí)間非對(duì)稱(chēng)內(nèi)容非對(duì)稱(chēng)事前不對(duì)稱(chēng)逆向選擇模型事后不對(duì)稱(chēng)道德風(fēng)險(xiǎn)模型隱藏行動(dòng)模型隱藏信息模型事后不對(duì)稱(chēng)：事后不對(duì)稱(chēng)：博弈的各參與人在簽博弈的各參與人在簽訂契約之后，存在信息不對(duì)稱(chēng)，于訂契約之后，存在信息不對(duì)稱(chēng)，于是造成道德風(fēng)險(xiǎn)。是造成道德風(fēng)險(xiǎn)。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDep

42、t. of Industrial Engineering例例2： 企業(yè)家（經(jīng)理人）道德風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)家（經(jīng)理人）道德風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)中，股東是委托人，經(jīng)理是代理人。讓我們假定：在企業(yè)中，股東是委托人，經(jīng)理是代理人。讓我們假定：a表示代理人的行動(dòng)（如偷懶或勤奮），表示代理人的行動(dòng)（如偷懶或勤奮）， 表示不受參與人控表示不受參與人控制的外生隨機(jī)變量（如市場(chǎng)好或壞）。制的外生隨機(jī)變量（如市場(chǎng)好或壞）。a和和 共同決定一個(gè)共同決定一個(gè)可觀測(cè)的結(jié)果（如利潤(rùn)）可觀測(cè)的結(jié)果（如利潤(rùn)） x（a， ）。委托人的問(wèn)題是設(shè)計(jì)）。委托人的問(wèn)題是設(shè)計(jì)一個(gè)激勵(lì)合同一個(gè)激勵(lì)合同s（x），即委托人根據(jù)觀測(cè)到的），即委托人根據(jù)觀測(cè)到的x決

43、定給代理決定給代理人的獎(jiǎng)懲。人的獎(jiǎng)懲。代理人可能會(huì)偷懶，并謊稱(chēng)市場(chǎng)不景氣，推卸責(zé)任并要求高代理人可能會(huì)偷懶，并謊稱(chēng)市場(chǎng)不景氣，推卸責(zé)任并要求高報(bào)酬，從而損害委托人利益，這就是企業(yè)家的道德風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)酬，從而損害委托人利益，這就是企業(yè)家的道德風(fēng)險(xiǎn)。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial

44、Engineering其他道德風(fēng)險(xiǎn)例子其他道德風(fēng)險(xiǎn)例子l巴林銀行的倒閉l“盲井”l汽車(chē)事故與安全帶l團(tuán)隊(duì)中的搭便車(chē)行為l其他（律師、醫(yī)生、師傅、托人辦事）你的伙伴你的伙伴努力努力不努力不努力你你努力努力20，205，25不努力不努力25，510，10Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industr

45、ial Engineering信息非對(duì)稱(chēng)時(shí)間非對(duì)稱(chēng)內(nèi)容非對(duì)稱(chēng)事前不對(duì)稱(chēng)逆向選擇模型事后不對(duì)稱(chēng)道德風(fēng)險(xiǎn)模型隱藏行動(dòng)模型隱藏信息模型隱藏行動(dòng)：隱藏行動(dòng)：如經(jīng)理人偷懶而謊稱(chēng)勤如經(jīng)理人偷懶而謊稱(chēng)勤奮，借口市場(chǎng)疲軟，要求高報(bào)酬。奮，借口市場(chǎng)疲軟，要求高報(bào)酬。隱藏信息：隱藏信息：賣(mài)低質(zhì)量車(chē)的人謊稱(chēng)車(chē)賣(mài)低質(zhì)量車(chē)的人謊稱(chēng)車(chē)的質(zhì)量高、從而索要高價(jià)。的質(zhì)量高、從而索要高價(jià)。有！有！那么，有沒(méi)有辦法消除信息不對(duì)稱(chēng)？那么，有沒(méi)有辦法消除信息不對(duì)稱(chēng)？Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of T

46、echnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering5、信號(hào)傳遞與信息甄別、信號(hào)傳遞與信息甄別信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)。如果擁有私人信息的一信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)。如果擁有私人信息的一方能把私人信息傳遞給對(duì)方方能把私人信息傳遞給對(duì)方(信號(hào)傳遞信號(hào)傳遞)，或者無(wú)私人信息的一，或者無(wú)私人信息的一方設(shè)法誘使擁有私人信息的一方揭示其私人信息方設(shè)法誘使擁有私人信息的一方揭示其私人信息(信息甄別信息甄別)，那么就可以避免逆向選擇和道德

47、風(fēng)險(xiǎn)。那么就可以避免逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)。這樣的辦法是有的，如前例，賣(mài)車(chē)人若敢于主動(dòng)承諾提供一定這樣的辦法是有的，如前例，賣(mài)車(chē)人若敢于主動(dòng)承諾提供一定時(shí)間的免費(fèi)保修服務(wù)，就可以實(shí)現(xiàn)時(shí)間的免費(fèi)保修服務(wù)，就可以實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳遞信號(hào)傳遞；或者買(mǎi)車(chē)人以車(chē)；或者買(mǎi)車(chē)人以車(chē)的質(zhì)量為變量擬定不同的契約讓賣(mài)車(chē)人選擇，就可以進(jìn)行的質(zhì)量為變量擬定不同的契約讓賣(mài)車(chē)人選擇，就可以進(jìn)行信息信息甄別甄別。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan Universit

48、y of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering例例3：信號(hào)傳遞：斯賓塞的勞動(dòng)力市場(chǎng)模型：信號(hào)傳遞：斯賓塞的勞動(dòng)力市場(chǎng)模型Spence（1974）建立了勞動(dòng)力市場(chǎng)模型。勞動(dòng)力市場(chǎng)上存）建立了勞動(dòng)力市場(chǎng)模型。勞動(dòng)力市場(chǎng)上存在著有關(guān)雇員能力的信息不對(duì)稱(chēng)。雇員知道自己的能力，在著有關(guān)雇員能力的信息不對(duì)稱(chēng)。雇員知道自己的能力，而雇主不知道。但雇員的學(xué)歷傳遞了有關(guān)雇員能力的信息，而雇主不知道。但雇員的學(xué)歷傳遞了有關(guān)雇員能力的信息，原因在于，接受教育的成本與能力成反比，能力強(qiáng)弱不同原因在于，接受教育的

49、成本與能力成反比，能力強(qiáng)弱不同的人其最優(yōu)教育程度也不同。的人其最優(yōu)教育程度也不同。在適當(dāng)?shù)募?lì)函數(shù)（機(jī)制）下，高能力的人接受高教育、在適當(dāng)?shù)募?lì)函數(shù)（機(jī)制）下，高能力的人接受高教育、低能力的人接受低教育是各自的最優(yōu)選擇。低能力的人接受低教育是各自的最優(yōu)選擇。各方最優(yōu)選擇之所以能夠?qū)崿F(xiàn)，是由于學(xué)歷傳遞了有關(guān)能各方最優(yōu)選擇之所以能夠?qū)崿F(xiàn)，是由于學(xué)歷傳遞了有關(guān)能力的信號(hào)。力的信號(hào)。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan Univers

50、ity of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering信號(hào)傳遞舉例：信號(hào)傳遞舉例：l質(zhì)量保證（吉利英倫三年十萬(wàn)公里保修）l售樓處為什么都那么豪華？l為什么出差只能住5星級(jí)酒店？l價(jià)格傳遞的信號(hào)：只買(mǎi)貴的，不買(mǎi)“對(duì)”的。l為何要請(qǐng)咨詢公司協(xié)助改革？l跳槽慎思量l“離婚一次的男人的個(gè)寶,離婚兩次的男人是根草 ”l情人節(jié)的玫瑰l大學(xué)生不值錢(qián)了還讀大學(xué)嗎？l。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan

51、University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering例例4 信號(hào)甄別：雇主先行信號(hào)甄別：雇主先行把信號(hào)傳遞博弈的順序倒過(guò)來(lái)。雇主先提出一個(gè)合同菜單，雇把信號(hào)傳遞博弈的順序倒過(guò)來(lái)。雇主先提出一個(gè)合同菜單，雇員選擇其中一個(gè)與雇主簽約，簽約后雇員根據(jù)契約安排和自身員選擇其中一個(gè)與雇主簽約，簽約后雇員根據(jù)契約安排和自身教育成本函數(shù)決定自己接受何種教育，在完成受教育后得到契教育成本函數(shù)決定自己接受何種教育，在完成受教育后

52、得到契約規(guī)定的報(bào)酬。約規(guī)定的報(bào)酬。只要契約是適當(dāng)?shù)?，便能甄別出雇員能力的高低，這就是信號(hào)只要契約是適當(dāng)?shù)?，便能甄別出雇員能力的高低，這就是信號(hào)甄別。甄別。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering信號(hào)甄別舉例：信號(hào)甄別舉例：l試用期l資歷工資l激勵(lì)報(bào)酬l“非升即

53、走”的大學(xué)教師淘汰制l新出來(lái)的產(chǎn)品為什么定價(jià)偏高？l為什么同一品牌型號(hào)汽車(chē)有那么多不同版本？l為什么存在最低消費(fèi)。l保障房要不要設(shè)廁所？l女孩約會(huì)為什么一般都遲到？l。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering三、多人合作對(duì)策模型三、多人合作對(duì)策模型（一）問(wèn)題引

54、入（一）問(wèn)題引入（二）多人結(jié)盟對(duì)策的基本概念（二）多人結(jié)盟對(duì)策的基本概念 （三）多人結(jié)盟對(duì)策的解（三）多人結(jié)盟對(duì)策的解 （四）常用解法（四）常用解法（五）多人結(jié)盟對(duì)策應(yīng)用案例（五）多人結(jié)盟對(duì)策應(yīng)用案例 Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering例例1 ：（爵士樂(lè)

55、隊(duì)對(duì)策，：（爵士樂(lè)隊(duì)對(duì)策，A Jazz Band Gounce） 一位歌手（一位歌手（S），一位鋼琴家（），一位鋼琴家（P）和一位鼓手（）和一位鼓手（D）組成）組成一個(gè)小樂(lè)隊(duì)在俱樂(lè)部同臺(tái)演出能得到演出費(fèi)一個(gè)小樂(lè)隊(duì)在俱樂(lè)部同臺(tái)演出能得到演出費(fèi)1000元，若歌手和元，若歌手和鋼琴家一起演出能得鋼琴家一起演出能得800元。而只有鋼琴家和鼓手一起演出能得元。而只有鋼琴家和鼓手一起演出能得到到650元，鋼琴獨(dú)奏表演能得元，鋼琴獨(dú)奏表演能得300元，鋼琴家沒(méi)有其它收入。然元，鋼琴家沒(méi)有其它收入。然而，歌手和鼓手在地鐵中表演能掙而，歌手和鼓手在地鐵中表演能掙500元，歌手獨(dú)奏可以從元，歌手獨(dú)奏可以從The

56、Terasses 掙掙200元，而鼓手單獨(dú)什么也掙不到。元，而鼓手單獨(dú)什么也掙不到。問(wèn)題：如何在這三人爵士樂(lè)隊(duì)中合理分配共同演出費(fèi)問(wèn)題：如何在這三人爵士樂(lè)隊(duì)中合理分配共同演出費(fèi)1000元？元？（一）問(wèn)題引入（一）問(wèn)題引入Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering

57、例例2： 成本分?jǐn)倖?wèn)題（成本分?jǐn)倖?wèn)題（A Cost Game） 三個(gè)城鎮(zhèn)三個(gè)城鎮(zhèn)A，B，C欲與附近的一座電站連接起來(lái)，其可欲與附近的一座電站連接起來(lái)，其可能的線路及其成本如下網(wǎng)絡(luò)圖表示：能的線路及其成本如下網(wǎng)絡(luò)圖表示： 這三個(gè)鎮(zhèn)可相互聯(lián)合建設(shè)，試問(wèn)如何在這三個(gè)小鎮(zhèn)合理分?jǐn)傔@三個(gè)鎮(zhèn)可相互聯(lián)合建設(shè)，試問(wèn)如何在這三個(gè)小鎮(zhèn)合理分?jǐn)傔@筆建設(shè)費(fèi)？這筆建設(shè)費(fèi)？ C B 100 30 50 140 20 電站 Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDonggu

58、an University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering（二）多人結(jié)盟對(duì)策的基本概念（二）多人結(jié)盟對(duì)策的基本概念多人結(jié)盟對(duì)策：局中人多于二人時(shí)的對(duì)策稱(chēng)為多人對(duì)策。這種多人結(jié)盟對(duì)策：局中人多于二人時(shí)的對(duì)策稱(chēng)為多人對(duì)策。這種對(duì)策中如果局中人可以和其它局中人聯(lián)合成一體統(tǒng)一行動(dòng)與其對(duì)策中如果局中人可以和其它局中人聯(lián)合成一體統(tǒng)一行動(dòng)與其它局中人對(duì)抗，這種對(duì)策稱(chēng)為多人結(jié)盟對(duì)策。它局中人對(duì)抗，這種對(duì)策稱(chēng)為多人結(jié)盟對(duì)策。這種對(duì)策有三個(gè)基本要素這種對(duì)策有三個(gè)基本要素:l局中人N1,2,n；l

59、結(jié)盟S；l特征函數(shù)V（S）。一般可用一般可用表示一個(gè)多人結(jié)盟對(duì)策。表示一個(gè)多人結(jié)盟對(duì)策。 Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial Engineering1、局中人與結(jié)盟局中人與結(jié)盟 （1） N1,2,n表示局中人集合。表示局中人集合。（2）結(jié)盟）結(jié)盟S，表示一個(gè)聯(lián)盟，即一局多人對(duì)策

60、中，一部，表示一個(gè)聯(lián)盟，即一局多人對(duì)策中，一部分局中人聯(lián)合成一體像一個(gè)分局中人聯(lián)合成一體像一個(gè)“局中人局中人”一樣選擇策略，一樣選擇策略，這種聯(lián)合稱(chēng)為結(jié)盟。顯然結(jié)盟這種聯(lián)合稱(chēng)為結(jié)盟。顯然結(jié)盟S是局中人集合是局中人集合N的子集，的子集，S N。（3）2n是局中人可能形成結(jié)盟的個(gè)數(shù)。是局中人可能形成結(jié)盟的個(gè)數(shù)。Dept. of Industrial EngineeringDept. of Industrial EngineeringDongguan University of TechnologyDongguan University of TechnologyDept. of Industria