1、MATLAB金融計(jì)算試題（2014級(jí)研究生用）（上機(jī)操作使用）利率期限結(jié)構(gòu)（20分）已知國債面值是100美元，各期收益率為國債品種票息到期日當(dāng)期收益3個(gè)月17-Apr-20136個(gè)月17-Jul-20132年31-Dec-20145年15-Nov-201710年15-Nov-202230年15-Feb-2041試分析其利率期限結(jié)構(gòu)。MATLAB命令：bonds=datenum('04/17/2013')0100;datenum('07/17/2013')0100;datenum('12/31/2014')100;datenum('11/1

2、5/2017')100;datenum('11/15/2022')100;datenum('02/15/2041')100;yield='settle=datenum('01/17/2013');%結(jié)算日zerorates,curvedates=zbtyield(bonds,yield,settle)datestr(curvedates)plot(zerorates)運(yùn)行結(jié)果：zerorates=0.055,111c1,10.05-0.045-0.04-curvedates=7353417354327359647370147388

3、40745507ans=17-Apr-201317-Jul-20130.035-0.03-0.025-0.02，/-0.015-0.011B11:J111.522.533.544.555.5631-Dec-201415-Nov-201715-Nov-202215-Feb-2041二、期權(quán)定價(jià)(30分)若股票現(xiàn)在價(jià)格為$50，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為$52,無風(fēng)險(xiǎn)利率為，股票波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為，期權(quán)的到期日為6個(gè)月，且若這一賣權(quán)在月時(shí)有一次股息支付$2。使用Black-Scholes定價(jià)公式計(jì)算歐式賣權(quán)和買權(quán)的價(jià)值；MATLAB命令：price=50;strike=52;rate=;time=6/12;vola

4、tility=;callprice,putprice=blsprice(price,strike,rate,time,volatility)運(yùn)行結(jié)果：callprice=putprice=利用二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)(二叉樹(CRR)模型定價(jià)數(shù)值解)計(jì)算看漲看跌期權(quán)價(jià)格MATLAB命令：price=50;strike=52;rate=;time=6/12;increment=1/12;volatility=;flag=0;dividentrate=0;divident=2;exdiv=;price,option=binprice(price,strike,rate,time,increment,vola

5、tility,flag,dividentrate,divident,exdiv)運(yùn)行結(jié)果：得出二叉樹每個(gè)交點(diǎn)處的資產(chǎn)價(jià)格和期權(quán)價(jià)值price=000000000000000000000option=000000000000000000000000000由結(jié)果可知，option第仃第列就ZE看跌期權(quán)價(jià)格，該期權(quán)價(jià)格為元。MATLAB命令：price=50;strike=52;rate=;time=6/12;increment=1/12;volatility=;flag=1;dividentrate=0;divident=2;exdiv=;price,option=binprice(price,s

6、trike,rate,time,increment,volatility,flag,dividentrate,divident,exdiv)運(yùn)行結(jié)果：得出二叉樹每個(gè)交點(diǎn)處的資產(chǎn)價(jià)格和期權(quán)價(jià)值price=000000000000000000000option=0000000000000000000000000000000由結(jié)果可知，option第一行第列就是看漲期權(quán)價(jià)格，該期權(quán)價(jià)格為兀。(3)假設(shè)股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)，試用蒙特卡洛模擬方法計(jì)算該期權(quán)價(jià)格oMATLAB命令：s0=50;K=52;r=；T=；sigma=;Nu=1000;randn('seed',0);%定義隨機(jī)

7、數(shù)發(fā)生器種子是0,%這樣保證每次模擬的結(jié)果相同nuT=*sigma人2)*Tsit=sigma*sqrt(T)discpayoff=exp(-r*T)*max(0,s0*exp(nuT+sit*randn(Nu,1)-K);%權(quán)到期時(shí)的現(xiàn)金流eucall,varprice,ci=normfit(discpayoff)運(yùn)行結(jié)果：nuT=sit=eucall=varprice=ci=三、搜集數(shù)據(jù)并計(jì)算畫圖(50分)按照自己的研究生學(xué)號(hào)后兩位數(shù)，在銳思金融數(shù)據(jù)庫中搜集4種股票信息，包括最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)和開盤價(jià)，數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)2個(gè)月左右，建立數(shù)據(jù)表格。要求使用MATLAB編程解決以下問題：將4種股票的

8、收盤價(jià)格轉(zhuǎn)化為收益率，并畫出收益率直方圖海虹控股MATLAB命令:TickSeries=32'RetSeries=tick2ret(TickSeries)bar(RetSeries)xlabel('天數(shù)');ylabel('收益率');title('海虹控股對(duì)數(shù)收益率直方圖');運(yùn)行結(jié)果：RetSeries=天數(shù)率益收2nOoOC5盛達(dá)礦業(yè)對(duì)數(shù)收益率直方圖20數(shù)天55330盛達(dá)礦業(yè)MATLAB命令：TickSeries='；RetSeries=tick2ret（TickSeries）bar（RetSeries）xlabel（

9、9;天數(shù)'）;ylabel（'收益率'）;title（'盛達(dá)礦業(yè)對(duì)數(shù)收益率直方圖'）;0.06運(yùn)行結(jié)果：0.05RetSeries=0.040.03恒逸石化對(duì)數(shù)收益率直方圖2O率益收53305220數(shù)天恒逸石化MATLAB命令：TickSeries='；RetSeries=tick2ret（TickSeries）bar（RetSeries）xlabel（'天數(shù)'）;ylabel（'收益率'）;0.08title（'恒逸石化對(duì)數(shù)收益率直方圖'）;0.06運(yùn)行結(jié)果：0.04RetSeries=金宇車城M

10、ATLAB命令：TickSeries='；RetSeries=tick2ret（TickSeries）bar（RetSeries）xlabel（'天數(shù)'）;ylabel（收益率'）;title（'金宇車城對(duì)數(shù)收益率直方圖'）;運(yùn)行結(jié)果：RetSeries=0計(jì)算4種股票收盤價(jià)的協(xié)方差矩陣;MATLAB命令：A=cov(A)運(yùn)行結(jié)果：ans=若給出這4種股票預(yù)期收益率分別為、和，且購買權(quán)重分別、0.25、和，求總資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益；MATLAB命令：ExpReturn=,;ExpCovariance=;PortWts=;PortRisk,Por

11、tReturn=portstats(ExpReturn,ExpCovariance,PortWts)運(yùn)行結(jié)果：PortRisk=PortReturn=求該資產(chǎn)組合有效前沿(有效前沿的個(gè)數(shù)選為5);MATLAB命令：ExpReturn=;ExpCovariance=;NumPorts=5;PortRink,PortReturn,PortWts=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts)運(yùn)行結(jié)果：PortRink=PortReturn=PortWts=0000無風(fēng)險(xiǎn)利率為，借貸利率為，投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)為3,求考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及借貸情況下的最優(yōu)資產(chǎn)配置。MA

12、TLAB命令：ExpReturn=;ExpCovariance=;RisklessRate=;BorrowRate=;RiskAversion=3;PortRisk,PortReturn,PortWts=portopt(ExpReturn,ExpCovariance)RiskyRink,RiskyReturn,RiskyWts,RiskyFraction,OverallRick,OverallReturn=portalloc(PortRisk,.PortReturn,PortWts,RisklessRate,BorrowRate,RiskAversion)運(yùn)行結(jié)果：PortRisk=PortR

13、eturn=PortWts=00000000RiskyRink=RiskyReturn=RiskyWts=RiskyFraction=OverallRick=OverallReturn=繪制這4種股票的最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)和開盤價(jià)的燭型圖海虹控股MATLAB:a=3230323536'r')'r');candle(a(:,1),a(:,2),a(:,3),a(:,4)candle(a(:,1),a(:,2),a(:,3),a(:,4),title('海虹控股');運(yùn)行結(jié)果：盛達(dá)礦業(yè)MATLAB命令：a=14141414;candle(a(:,1),a(:,2),a(:,3),a(:,4)candle(a(:,1),a(:,2),a(:,3),a(:,4),title（'盛達(dá)礦業(yè)'）;運(yùn)行結(jié)果：恒逸石化MATLAB命令：a=；candle(a(:,1),a(:,2),a(