1、某某銀行股份有限公司流動性風(fēng)險管理辦法第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步加強流動性風(fēng)險管理，維護本行安全穩(wěn)健運行，根據(jù)中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國商業(yè)銀行法、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引以及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，結(jié)合本行章程和自身實際，制定本管理辦法。第二條 本辦法所稱流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩

2、，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。第三條 流動性風(fēng)險管理是指識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險的全過程。第四條 流動性風(fēng)險管理的基本原則。（一）統(tǒng)一與分散性原則，即在全行流動性籌集、儲備、調(diào)度上實行總行統(tǒng)一管理、集中調(diào)配。各分支行對流動性風(fēng)險實行分級監(jiān)測和分層負(fù)責(zé),以確保負(fù)債來源的多樣性和資產(chǎn)運用的多元化。（二）現(xiàn)金流匹配原則，即任何時點的現(xiàn)金流入要大于現(xiàn)金流出。（三）分幣種管理原則，即按本、外幣分別管理。（四）全面性原則，即涵蓋所有的表內(nèi)、外各項業(yè)務(wù)，所有的業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)。第五條 本行流動性風(fēng)險管理政策的取向是穩(wěn)健原則，即控制風(fēng)險與講求效益并重。通過加強有效管理，把全

3、行流動性風(fēng)險壓降到可以有效控制的范圍，堅持補充流動性不足與處置流動性剩余并重，既要控制流動性不足的風(fēng)險，又要控制流動性過剩而導(dǎo)致成本上升、收益降低的風(fēng)險，以促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。第六條 本行流動性風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過建立適時、合理、有效的流動性風(fēng)險管理機制，實現(xiàn)對流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制，將流動性風(fēng)險控制在本行可以承受的范圍之內(nèi)，確保以較低的成本，保持充足且適度的流動性，隨時滿足客戶支付需求，兌現(xiàn)客戶貸款承諾，維護良好的市場信譽，實現(xiàn)資金營運安全性、流動性和效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，以推動本行的持續(xù)、健康運行。第七條 本行通過建立科學(xué)的風(fēng)險管理組織架構(gòu)，劃分明確的風(fēng)險管理職責(zé)，制定有效

4、的風(fēng)險管理策略、程序和制度，強化考核監(jiān)督，持續(xù)推動流動性風(fēng)險管理工作的開展。第二章 組織與職責(zé)第八條 本行建立與流動性風(fēng)險特點相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會及其風(fēng)險管理委員會、高級管理層及其風(fēng)險管理委員會、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和風(fēng)險管理部、計劃財務(wù)部。第九條 董事會承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終職責(zé)。具體包括：（一）審核批準(zhǔn)本行的流動性風(fēng)險管理體系和重要政策。（二）監(jiān)督高級管理層在風(fēng)險管理體系內(nèi)對流動性風(fēng)險進(jìn)行適當(dāng)管理和控制。（三）對本行流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任。（四）決定與流動性風(fēng)險相關(guān)的信息披露內(nèi)容。（五）審核批準(zhǔn)本行流動性風(fēng)險承受能力、流動性風(fēng)險管理策略與程序、流

5、動性風(fēng)險限額和流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃，并根據(jù)風(fēng)險管理需要及時對以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂，審議修訂工作至少每年1次。（六）持續(xù)關(guān)注流動性風(fēng)險狀況，定期獲得關(guān)于流動性風(fēng)險水平和相關(guān)壓力測試的報告，及時了解流動性風(fēng)險的重大變化和潛在轉(zhuǎn)變。（七）根據(jù)內(nèi)部審計的結(jié)果，督促高級管理層針對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題采取及時有效的整改措施，并適時調(diào)整和完善有關(guān)流動性風(fēng)險管理的策略和程序。（八）授權(quán)并聽取董事會風(fēng)險管理委員會開展流動性風(fēng)險管理的相關(guān)工作。（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十條 高級管理層及其風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）根據(jù)本行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算流動性風(fēng)險承受能力，并提請董事

6、會風(fēng)險管理委員會審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對流動性風(fēng)險承受能力修訂的建議，并提請董事會風(fēng)險管理委員會審議。（二）根據(jù)董事會風(fēng)險管理委員會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險承受能力，制定流動性風(fēng)險管理策略、程序、限額，其中重要的策略、程序和限額需提請董事會風(fēng)險管理委員會審批后執(zhí)行。（三）組織建立流動性風(fēng)險的監(jiān)測、識別、計量、控制體系和預(yù)警機制、應(yīng)急方案，并確保其運行的有效性。（四）充分了解并定期評估本行流動性風(fēng)險水平及管理狀況，向董事會風(fēng)險管理委員會定期匯報本行流動性風(fēng)險狀況，及時匯報流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變。（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制工

7、作。（六）根據(jù)董事會和董事會風(fēng)險管理委員會批準(zhǔn)的相關(guān)政策、策略和程序，組織實施壓力測試和情景分析，并定期將測試結(jié)果向董事會風(fēng)險管理委員會匯報，推動壓力測試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險管理中的應(yīng)用。（七）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計劃的事件，并建立適當(dāng)機制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測。（八）定期對流動性風(fēng)險的管理進(jìn)行內(nèi)部審計，并對審計提出的整改措施實施情況進(jìn)行后續(xù)審計，并及時向董事會風(fēng)險管理委員會提交審計報告。（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十一條 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會職責(zé)：（一）根據(jù)董事會風(fēng)險管理委員會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險管理策略、程序和限額，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制制度。（二）明確各部門在流動性管理上

8、的職責(zé)分工。（三）及時了解本行流動性風(fēng)險水平及流動性管理狀況，對突發(fā)流動性、清償性事件和超過本行控制能力的流動性風(fēng)險及時上報高級管理層。（四）按照總行重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)規(guī)定，成立突發(fā)流動性、清償性事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)突發(fā)流動性、清償性事件的處置工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計劃財務(wù)部，負(fù)責(zé)突發(fā)事件處置的相關(guān)具體工作。各分支行應(yīng)分別建立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。第十二條 風(fēng)險管理部職責(zé)：（一）根據(jù)董事會確定的流動性風(fēng)險承受度，負(fù)責(zé)起草和落實流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序、限額等，制定流動性風(fēng)險管理的有關(guān)制度。（二）對流動性風(fēng)險實施日常監(jiān)督，定期組織開展流動性風(fēng)險的監(jiān)測分析、壓力測試和情景分析。

9、（三）匯總分析全行流動性風(fēng)險信息和綜合報告，定期編制全行風(fēng)險綜合報告并向高級管理層、風(fēng)險管理委員會提交，匯報本行流動性風(fēng)險狀況、流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變。第十三條 計劃財務(wù)部作為流動性管理的日常操作的部門，其職責(zé)主要是：（一）落實流動性管理相關(guān)的政策。（二）制定銀行頭寸管理辦法，負(fù)責(zé)全行日常流動性風(fēng)險的頭寸管理。（三）定期開展流動性風(fēng)險的監(jiān)測分析和壓力測試，并在向資產(chǎn)負(fù)債管理委員、風(fēng)險管理委員會報告。（四）負(fù)責(zé)本行流動性的預(yù)測、籌集、儲備和調(diào)度。（五）對分支機構(gòu)流動性需求提供系統(tǒng)內(nèi)資金支持，及時化解分支機構(gòu)支付困難，對總行范圍內(nèi)難以解決的流動性需求及時協(xié)調(diào)向人民銀行或同業(yè)提出融資申請。（

10、六）履行突發(fā)流動性、清償性事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。第十四條 總行相關(guān)部門各負(fù)其責(zé)，加強協(xié)作，共同做好流動性管理工作。其他部門應(yīng)協(xié)助計劃財務(wù)部進(jìn)行全行流動性管理。信貸管理部負(fù)責(zé)合理安排貸款期限結(jié)構(gòu)，控制中長期貸款比例，提高信貸資產(chǎn)的質(zhì)量和流動性。資產(chǎn)保全部、資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織盤活資產(chǎn)存量，關(guān)注各類金融風(fēng)險的相關(guān)性，及時提示各類風(fēng)險對流動性風(fēng)險的影響。公司業(yè)務(wù)部、個人業(yè)務(wù)部和國際業(yè)務(wù)部、資金營運中心負(fù)責(zé)擴大核心存款比重，提高客戶的忠誠度，增強資金來源的穩(wěn)定性?；藢徲嫴控?fù)責(zé)審計流動性風(fēng)險及其監(jiān)測和管理的真實性。第十五條 在全行流動性管理基本框架下，各分支行應(yīng)貫徹落實好總行的各項流動性風(fēng)險管

11、理要求。第三章 流動性風(fēng)險管理方法第十六條 為避免資產(chǎn)和負(fù)債過度集中引發(fā)的流動性風(fēng)險，本行在管理過程中將逐步建立資產(chǎn)、負(fù)債的限額管理制度，限額管理應(yīng)包括但不限于以下方面：品種、幣種、交易對手、市場、行業(yè)、期限、地域等。在限額管理過程中，應(yīng)結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債的剩余期限、擔(dān)保方式、關(guān)聯(lián)交易、交易對手的歷史情況等確定相應(yīng)限額的大小。第十七條 本行應(yīng)審慎評估信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等對資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動性的影響，密切關(guān)注其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險的可能。第十八條 流動性風(fēng)險管理過程中要按照現(xiàn)金凈流入的期限分別進(jìn)行管理，在短期現(xiàn)金流管理過程中，應(yīng)重視備付金管理。相關(guān)部門及機構(gòu)應(yīng)采取有效措施，每日提前

12、預(yù)測大額頭寸的凈流入或流出，合理調(diào)度資金、滿足日常的支付結(jié)算需要，防止出現(xiàn)頭寸紅字。第十九條 在流動性風(fēng)險管理過程中，應(yīng)對小概率等極端不利的情況進(jìn)行壓力測試，常規(guī)性的壓力測試每年至少進(jìn)行1，在必要時應(yīng)針對未來可能發(fā)生的壓力情景進(jìn)行臨時性、專門壓力測試。第二十條 根據(jù)情景假設(shè)的不同，壓力測試可以分為單個機構(gòu)情景的壓力測試和整個機構(gòu)情景的壓力測試。第二十一條 在可能的情況下，壓力測試過程需要對以往影響銀行或市場的類似流動性危機情景應(yīng)進(jìn)行回溯分析。第四章 流動性風(fēng)險管理內(nèi)容第二十二條 流動性預(yù)測和日常管理。流動性預(yù)測是指對未來一段時期內(nèi)資金流入流出總量及其盈余(缺口)的預(yù)測，包括短期、中期、長期和特

13、定期流動性預(yù)測，是流動性風(fēng)險管理決策和操作的依據(jù)。（一）短期預(yù)測。指對未來3個月（含）以內(nèi)資金流入流出情況進(jìn)行預(yù)測，包含未來1天、7天（含）以內(nèi)、1個月（含）以內(nèi)、3個月（含）以內(nèi)4個時間段。（二）中期預(yù)測。指對未來3個月至1年（含）資金流入流出情況進(jìn)行預(yù)測。（三）長期預(yù)測。指對未來1年以上資金流入流出情況進(jìn)行預(yù)測。（四）特定時期預(yù)測。指對元旦、春節(jié)、五一、十一等重要節(jié)假日以及季節(jié)性因素、政策因素、市場因素影響較大時期的資金流入流出情況的預(yù)測。 第二十三條 各分支行和資金營運中心按日做頭寸分析，作為日常資金調(diào)度和頭寸資金管理的重要依據(jù)；按月做流動性比率分析，按季作流動性缺口率分析；在特定時期，

14、根據(jù)統(tǒng)一要求做流動性分析。第二十四條 在定期開展流動性預(yù)測的基礎(chǔ)上，總行相關(guān)部門和各分支機構(gòu)以超額準(zhǔn)備金存款、系統(tǒng)內(nèi)往來、同業(yè)往來和存貸款業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)等為主要操作手段，認(rèn)真做好日常流動性管理工作，及時解決流動性不足，有效處置流動性剩余。第二十五條 總行計劃財務(wù)部核定各分支行備付金占用計劃，并納入考核。各分支行要加強全轄備付資金管理，加強資金預(yù)測分析，合理配置資金，以合理適度的頭寸資金保證流動性需求。第五章 流動性風(fēng)險的監(jiān)測和控制第二十六條 本行在流動性日常管理過程中采用指標(biāo)管理，可以采用但不限于以下指標(biāo)：存貸比、超額備付率、中長期貸款比重、核心負(fù)債依存度、流動性缺口率、流動性比例。（一）存貸

15、比包括人民幣存貸比、外幣存貸比和本外幣存貸比。存貸比=各項貸款余額÷各項存款余額×100%（二）超額備付率包括人民幣和外幣。超額備付率=（超額準(zhǔn)備金存款余額+庫存現(xiàn)金）÷各項存款余額×100%（三）中長期貸款比重=1年以上的貸款總額÷所有貸款總額×100%（四）核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債÷負(fù)債總額×100%。其中核心負(fù)債包括余期在3個月（含）以上的定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%。（五）流動性缺口率=流動性缺口÷90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額×100%流動性缺口是指90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

16、減去90天內(nèi)到期的表內(nèi)外負(fù)債后的差額。（六）流動性比例=流動性資產(chǎn)÷流動性負(fù)債×100%流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金存款、1個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后資產(chǎn)方凈額、1個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、1個月內(nèi)到期的合格貸款、1個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資、其他1個月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)（剔除其中的不良資產(chǎn)）。流動性負(fù)債包括：活期存款（不含財政性存款）、1個月內(nèi)到期的定期存款（不含財政性存款）、1個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后負(fù)債方凈額、1個月內(nèi)到期的已發(fā)行債券、1個月內(nèi)到期的應(yīng)付利息及各項應(yīng)付款、1個月內(nèi)到期的中央銀行借款、其他1個月內(nèi)到期

17、的負(fù)債。第二十七條 總行風(fēng)險管理部會同計劃財務(wù)部定期對所需要監(jiān)測和管理的流動性風(fēng)險指標(biāo)設(shè)立相應(yīng)的目標(biāo)值和閥值，閥值設(shè)置應(yīng)作為預(yù)警線，提前通知相關(guān)部門和機構(gòu)，并根據(jù)市場情況及本行經(jīng)營需要，定期或臨時修改相應(yīng)的目標(biāo)值。第六章 流動性風(fēng)險報告程序第二十八條 三十五條期，根據(jù)統(tǒng)一要求，計劃財務(wù)部門按日對各項風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，及時向資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和風(fēng)險管理管理委員會匯報出現(xiàn)的重大流動性風(fēng)險情況。第二十九條 風(fēng)險管理部配合計劃財務(wù)部按月匯總分析流動性風(fēng)險的變化并形成風(fēng)險報告，向高級管理層和風(fēng)險管理委員會報告，按季度向董事會風(fēng)險管理委員會提交本行流動性風(fēng)險管理書面監(jiān)測報告，詳細(xì)說明風(fēng)險管理情況和下一步完

18、善措施。第三十條 對本行發(fā)生的重大流動性風(fēng)險事件，高級管理層應(yīng)及時啟動應(yīng)急計劃，并在第一時間向董事會風(fēng)險管理委員會和監(jiān)管部門報告。第三十一條 稽核審計部每年1次對流動性風(fēng)險進(jìn)行內(nèi)部審計，審計結(jié)果直接向董事會風(fēng)險管理委員會報告；對監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和內(nèi)外部審計機構(gòu)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，在高級管理層落實整改措施后，及時向董事會風(fēng)險管理委員會報告。第七章 流動性風(fēng)險的應(yīng)對第三十二條 本行融資性流動性風(fēng)險的緩釋手段主要包括債券質(zhì)押回購、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、票據(jù)回購、信貸資產(chǎn)回購、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款、協(xié)議存款等。第三十三條 綜合考慮緩釋手段的時效性和成本因素，償付性流動風(fēng)險緩釋的優(yōu)先級次序如下：（一）第一類債券質(zhì)

19、押回購、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和票據(jù)回購；（二）第二類信貸資產(chǎn)回購、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款等；（三）第三類協(xié)議存款等；（四）第四類央行融資。第三十四條 市場流動性風(fēng)險的緩釋手段主要包括內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計劃指標(biāo)調(diào)整、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)證券化、發(fā)行金融債券等等。第三十五條 考慮市場流動性風(fēng)險的時效性和緩釋力度，本行風(fēng)險緩釋的優(yōu)先級次序如下：（一）資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計劃指標(biāo)調(diào)整；（二）信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；（三）發(fā)行金融債券、資產(chǎn)證券化、增資擴股。 第三十六條 應(yīng)按正常市場條件和和壓力條件分別制定流動性應(yīng)急

20、計劃，并定期更新應(yīng)急計劃。應(yīng)急計劃至少應(yīng)包括一種銀行本身評級降至“非投資級別”的極端情況。應(yīng)急計劃應(yīng)說明在這種情形下銀行如何識別和優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。設(shè)定的情形包括但不限于： （一）流動性臨時中斷，如突然運作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求；（二）流動性長期變化，如因銀行評級調(diào)整而產(chǎn)生的流動性問題。第三十七條 在發(fā)生流動性風(fēng)險情況下，最短生存期限應(yīng)不低于1個月。壓力測試情景下，最短生存期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量為負(fù)值時，本行應(yīng)采取相對應(yīng)措施，提高流動性水平。第三十八條 本行應(yīng)及時做好同業(yè)融資渠道的管理工作，市場的授信工作，并做好額度管理等。第八章 流

21、動性風(fēng)險預(yù)警第三十九條 計劃財務(wù)部在日常流動性管理中或風(fēng)險管理部門在流動性風(fēng)險監(jiān)測分析中發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)下列一種或數(shù)種情況后，要及時提請風(fēng)險管理委員會啟動流動性預(yù)警機制：（一）多項或單項監(jiān)測指標(biāo)連續(xù)6個月以上嚴(yán)重、持續(xù)、偏離標(biāo)準(zhǔn)值，表明流動性風(fēng)險迅速集聚的。（二）短期和中期預(yù)測顯示流動性嚴(yán)重不足，流動性缺口在2個季度以上持續(xù)擴大的。（三）存款連續(xù)3個月負(fù)增長。（四）存貸款前10大客戶出現(xiàn)經(jīng)營危機的。（五）超過4周以上出現(xiàn)備付資金短缺情況。第四十條 預(yù)警機制啟動后，采取以下流動性風(fēng)險防范措施:（一）風(fēng)險管理部向風(fēng)險管理委員會提交流動性風(fēng)險預(yù)警報告，匯報流動性風(fēng)險的形成原因，配合計劃財務(wù)部提出流動性風(fēng)險的

22、預(yù)處置方案。（二）計劃財務(wù)部向風(fēng)險管理委員會匯報流動性風(fēng)險狀況，提出及時控制流動性缺口、防止流動性風(fēng)險形成和蔓延的有效措施，并付諸實施。（三）啟動流動性風(fēng)險預(yù)警后，要從調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、大力發(fā)展負(fù)債業(yè)務(wù)、減少或暫停貸款投放、加強信用風(fēng)險和信譽風(fēng)險控制等方面，制定降低和化解流動性風(fēng)險的措施。 第四十一條 流動性風(fēng)險預(yù)警的解除依據(jù)流動性狀況的好轉(zhuǎn)以及流動性管理指標(biāo)的修復(fù)情況具體確定。由風(fēng)險管理委員會會議確定是否解除，并向總行董事會風(fēng)險管理委員會報告。第九章 流動性風(fēng)險應(yīng)急處理第四十二條 流動性風(fēng)險應(yīng)急處理是指在局部地區(qū)流動性狀況發(fā)生異常惡化的情況下，為防止流動性風(fēng)險蔓延而采取的緊急預(yù)防和處置方

23、案。第四十三條 流動性風(fēng)險應(yīng)急處理包括啟動程序、流動性緊急補充方案、報告制度和公告制度。第四十四條 出現(xiàn)下列情況后，要及時啟動應(yīng)急處理程序：（一）非正常提款大量增加、發(fā)生集中擠兌存款事件，短期內(nèi)存款嚴(yán)重流失。（二）其他金融機構(gòu)出現(xiàn)擠兌存款事件或其他金融風(fēng)險，有可能波及到本行。（三）由于債券、保函、信用證、貸款承諾、銀行承兌匯票、信托投資、外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)越權(quán)、違規(guī)、違法操作，有可能形成巨額資金的清償需求。（四）經(jīng)營環(huán)境包括政策環(huán)境和市場環(huán)境發(fā)生急劇變化，貨幣市場資金嚴(yán)重短缺，資金供求發(fā)生急劇變化。 （五）全行備付資金持續(xù)匱乏，并無法按常規(guī)途徑進(jìn)行補充，難以保證正常業(yè)務(wù)資金需求。（六）外部評級下降，不良信息披露，新聞媒體負(fù)面報道增加，有可能引發(fā)流動性風(fēng)險的。第四十五條 以上情況出現(xiàn)后，應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組要及時啟動應(yīng)急方案，迅速進(jìn)行先期處置，并及時向高級管理層和董事會風(fēng)險管理委員會匯報。高級管理層和董事會風(fēng)險管理委員會依據(jù)事態(tài)嚴(yán)重程度，決定是否在全轄范圍啟動流動性風(fēng)險應(yīng)急方案。第四十六條 流動性緊急補充方案（一）除按照常規(guī)途徑，如主動性負(fù)債、提前收回貸款、清收逾期貸款等方式進(jìn)行流動性補充外，可以動用二級準(zhǔn)備